Щуцкий Вадим TeleTrade | Особое мнение | Товары | Gold (XAU/USD)

Уточнение прогноза по золоту

29 августа 2013  Источник http://www.teletrade.ru/
Нарастание кризиса по золоту уже прошло, и со второй половины 2011-го года наступила стадия стабилизации Нарастание кризиса по золоту уже прошло, и со второй половины 2011-го года наступила стадия стабилизации.

Поэтому имеет смысл замерять параметры этой стабилизации.

Полученные параметры таковы:

A = 7,8; B= -0,44; C= 0,3; tc,= 11,345; = 0,14; = 8,7; = 49,5.

При этом коэффициент корреляции получился небольшим – К = 0,76

Графически этот результат показан на рисунке 1.

Уточнение прогноза по золоту


Рис. 1 Фаза стабилизации рынка золота начиная с 2011-го года

Для того, чтобы уточнить параметры сократим время анализа, начав его с бурного снижения – конец 2012-го года.

Полученные параметры таковы:

A = 7,8; B= -0,44; C= 0,3; tc,= 11,345; = 0,01; = 8,3; = 50.

Коэффициент корреляции уже намного лучше – К = 0,93.

Но графическая интерпретация результата (см. рис. 2) показывает, что не учтены многие необходимые коррекции, т.к. частотная характеристика очень длинного периода.

Уточнение прогноза по золоту


Рис. 2 Фаза бурного снижения – конец 2012-го года

При этом хотелось бы знать, когда закончится это снижение. Поэтому обратив цены, был получен такой результат:

A = 0,181; B= -0,045; C= 0,01; tc,= 14,1; = 0,19; = 40; = 49.

Коэффициент корреляции при этом получился почти идеальным К = 0,96, что подтверждает и графическая интерпретация показанная на рисунке 3.

Уточнение прогноза по золоту


Рис. 3 Фаза бурного снижения – конец 2012-го года (обратные цены)

Имея подобный коэффициент корреляции можно построить качественный прогноз до критической точки, показанный на рисунке 4.

Уточнение прогноза по золоту


Рис. 4 Качественный прогноз поведения рынка золота до февраля 2014-го года

Как было видно на рисунке 3, прогнозные показатели пока опережают по амплитуде реальное ценовое движение. Со временем это расхождение исчезнет. А пока можно эти решения промасштабировать, и тогда нижняя точка падения окажется на уровне 600 ÷ 800 (а не 400, как показано на рисунке). Но временные параметры останутся такими же.

И где-то во второй половине зимы (после Нового года), золото начнет свой рост, обладая примерно таким же характером, какой был на фазе опускания.

Немного о стратегиях и системах

В последнем обзоре был представлен прогноз поведения золота на ближайшие несколько месяцев.

Этот прогноз можно разделить на два основных периода как показано на рисунке 1.

Уточнение прогноза по золоту


Рис. 1.11 Качественное деление прогноза поведения рынка золота до февраля 2014-го года

Деление конечно качественное и зависит от той системы, которую в данный момент использует конкретный трейдер.

Но принцип остается один для всех.

Если в начальных стадиях наиболее эффективными являются системы основанные на осцилляционных колебаниях ценовых изменений (наиболее простые, пересечение разнопериодных МА с использованием каких-либо стохастиков) с достаточно узкими стоп-лоссами (при этом можно отыгрывать как трендовые, так и коррекционные движения). При этом при каждой следующей аттракции параметры индикаторов желательно «подтягивать» в сторону уменьшающейся волны, т.е. делать эти параметры немного меньшими. Что обусловлено все меньшими амплитудными ценовыми «разбросами».

То после прохождения этой точки деления, систему принятия решений нужно кардинально менять, переходя к сугубо трендовой системе (например, основанную на одной длиннопериодной МА либо длиннопериодной MACD в сочетании с Parabolic SAR), с широкими стопами (лучше динамически подтягиваемыми).

Последнее объясняется тем, что на сугубо вероятностную волатильность добавится волновая характеристика детерминированной логопериодичности рынка, которую отслеживать уже не будет иметь смысла.

И конечно, учитывая, что в тот момент ожидается ценовой разворот (присущий более длинной волне), нужно быть готовым к этому развороту. Как правило, после пробоя стоп-лосса необходимо дождаться величины прогнозируемой логоприодичности плюс присущей вероятностной волатильности, после чего открывать длинную позицию.

Более точные рекомендации будут при «подходе» к указанным критическим точкам.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=187449. Об использовании информации.