Покупка дешевых путов на VIX: опционная стратегия

Про то, что на низкой волатильности в VIX держится зверское контанго и вытекающее из него стат преимущество - я писал уже неоднократно (тут, тут). И вот сижу я сейчас в шорте VIX по самый риск менеджмент за пару дней до экспирации, ловлю контанго и думаю, что если вдруг рынок упадет, может получиться нехорошо. Хочется опционных стратегий с фиксированным риском. Самый простой вариант - покупка путов вне денег, там бывает значительное отклонение от модели вниз, в несколько раз. Потестировал систему для опционов: набирается позиция, когда отношение цены к модельной цене ниже определенного коэффициента, и держится до экспирации. Вот что получилось:

Покупка дешевых путов на VIX: опционная стратегия

Источник / http://www.wave-trading.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=190654 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Сегодня, 10:54
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Сегодня, 10:53

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей


Живой журнал | Периодика | Главное Рябов Павел

Днище

Сегодня, 10:22
goldenfront.ru | Финансист | Главное Маклауд Алесдер

Джон Ло: триста лет спустя

Сегодня, 08:32
Сегодня, 07:33