Покупка дешевых путов на VIX: опционная стратегия

Про то, что на низкой волатильности в VIX держится зверское контанго и вытекающее из него стат преимущество - я писал уже неоднократно (тут, тут). И вот сижу я сейчас в шорте VIX по самый риск менеджмент за пару дней до экспирации, ловлю контанго и думаю, что если вдруг рынок упадет, может получиться нехорошо. Хочется опционных стратегий с фиксированным риском.

13 октября 2013 mehanizator

Самый простой вариант - покупка путов вне денег, там бывает значительное отклонение от модели вниз, в несколько раз. Потестировал систему для опционов: набирается позиция, когда отношение цены к модельной цене ниже определенного коэффициента, и держится до экспирации. Вот что получилось:

Покупка дешевых путов на VIX: опционная стратегия

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter