Покупка дешевых путов на VIX: опционная стратегия

Про то, что на низкой волатильности в VIX держится зверское контанго и вытекающее из него стат преимущество - я писал уже неоднократно (тут, тут). И вот сижу я сейчас в шорте VIX по самый риск менеджмент за пару дней до экспирации, ловлю контанго и думаю, что если вдруг рынок упадет, может получиться нехорошо. Хочется опционных стратегий с фиксированным риском. Самый простой вариант - покупка путов вне денег, там бывает значительное отклонение от модели вниз, в несколько раз. Потестировал систему для опционов: набирается позиция, когда отношение цены к модельной цене ниже определенного коэффициента, и держится до экспирации. Вот что получилось:

Покупка дешевых путов на VIX: опционная стратегия

Источник / http://www.wave-trading.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=190654 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников