2 ноября 2010 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,39 - 1,3950. Вероятность хода выше 1,42 снижается. По итогам американской сессии игроки актуализировали диапазон 1,41 - 1,37. Важно, что поддержка покупателей на уровне 1,37, на которую могла рассчитывать пара при снижении, на данный момент теряется. Границей рисков остается уровень 1,38. При пробое вниз игроки ждут последовательного снижения к 1,37 - 1,3550 - 1,3350.
На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,35 и 1,32, риски роста - с отметкой 1,40.
Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,39.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3850 - 1,39.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3881.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3948; 1.3966; 1.3987; 1.4012; 1.4041; 1.4072; 1.4107.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3824; 1.3809; 1.379; 1.3769; 1.3744; 1.3715; 1.3683.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Следует обратить внимание на исторический максимум коротких позиций хеджеров и исторический минимум коротких позиций спекулянтов. Обычно такая система позиций является предвестником очень сильного и долгосрочного движения. Следует также обратить внимание на тренд показателя объемов коротких позиций спекулянтов, который точно совпал с восходящим трендом пары EUR/USD в период с июня 2010 г. по настоящее время
GBP/USD
Торговля ведется вдоль уровня 1,6050. Росту мешает значимый уровень Фибоначчи, расположенный близко к сопротивлению 1,61. Игроки не желают идти выше 1,61 - 1,62. Вероятность пробоя диапазона 1,61 - 1,62 вверх снижается. Более того, по итогам американской сессии актуализированы уровни продавцов 1,59 и 1,56. Получается, что теперь граница рисков передвинута к уровню 1,59. Следовательно, понижательные риски материализуются после пробоя 1,59 вниз. При этом пара находится достаточно близко к данному уровню. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,56, риски роста - с отметками 1,61 и 1,62.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился не определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,60 - 1,61.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6028.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.6051; 1.6066; 1.609; 1.6125; 1.6178; 1.6245; 1.6325.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.6003; 1.5983; 1.595; 1.5903; 1.5846; 1.5762; 1.5677.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Следует обратить внимание на минимум объемов коротких позиций спекулянтов в контексте минимума, который показывают короткие спекулятивные позиции по EUR.
AUD/USD
На момент публикации пара вновь тестирует паритет. Поддержку паре оказал опционный уровень 0,98, построенный в ходе американской сессии и рассчитанный на фундаментальные обстоятельства, связанные с повышением ставки РБА. Тем не менее, ситуация выглядит больше как продолжение сбора "стопов", поскольку формирование понижательного диапазона по AUD/USD вырисовывается очень ярко, а потому и количество игроков, наверняка, выросло. Ранее указывалось, что негативные перспективы пары подтвердятся при уверенном пробое уровня 0,97 вниз. Главная цель снижения прежняя: 0,9350. Напомним, что от уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD. Долгосрочные ожидания игроков указывают на второй вариант.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 0,98 - 0,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 0,98.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Продолжается коррекция с максимумов объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Картина объемов говорит о приближении разворота
USD/CAD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0101 - 1,0152. Поддержка на уровне 1,0101 продолжает усиливаться. Причем данная поддержка совпадает с многолетним значимым уровнем Фибоначчи (14,6% восстановления к нисходящему тренду 2002 - 2007 гг.). Эта же поддержка совпадает в настоящий момент с линией поддержки в виде 61,8%-ого уровня ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)). По итогам американской сессии игроки актуализировали диапазон 1,0101 - 1,0309. Еще раз напомним, что верхний край рынка согласно ноябрьским интересам находится на уровне 1,0638. Этот же уровень является сильным сопротивлением для декабрьских контрактов, и может являться хорошим ориентиром для динамики USD в целом.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0101 - 1,0152.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0152 - 1,0204.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0185.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0198; 1,0204; 1,0215; 1,0228; 1,0247; 1,0271; 1,0302.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0141; 1,0119; 1,0092; 1,0048; 1,0022; 0,9978; 0,9938.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
К настоящему моменту виден уход спекулянтов из длинных позиций по CAD. Объем коротких позиций спекулянтов далек от минимального. В целом диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение.
USD/CHF
Текущий High = 0,9970. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9901. Ближайший уровень, который притягивает пару, 1,0050. Пробой данного уровня и закрепление пары над ним чрезвычайно важны с точки зрения дальнейших рисков по USD в целом. Ситуация характерна наличием препятствия в виде 50-дневной EMA. Еще раз напомним, что диапазон, в котором находится пара, "пустой" с точки зрения присутствия интересов, поэтому риски падения сохраняются. Сильная поддержка расположена на уровне 0,9615.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9804 - 1,0000, что говорит о рисках высокой волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9918.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9942; 0,9954; 1,0003; 0,9990; 1,0015; 1,0045.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9888; 0,9874; 0,9854; 0,9830; 0,9802; 0,9768.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Длинные позиции по CHF продолжают преобладать, однако ситуация неопределенная, поскольку объем коротких позиций спекулянтов при этом демонстрирует восходящий тренд. За последнюю неделю существенных изменений не произошло
USD/JPY
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 80,65. Продолжают демонстрироваться попытки удержать пару от падения. Однако теперь в качестве препятствий работают уровни продавцов 80,65 - 80,97 - 81,30. Риск быстрого движения к отметке 75,19 присутствует. Вместе с тем игроки продолжают ждать восстановления. Судя по расстановке сил в ходе американской сессии, крупные игроки завершили позиционирование и ушли в тень. Однако примечателен Put-спрэд быков 79,68 - 84,75, который является сигналом к росту. Ранее на подобные структуры мы указывали в анализе ситуации по паре USD/CHF перед восстановлением. При этом, чем дольше пару удерживают внизу, тем сильнее будет рост. Следует обратить внимание на фигуру "флаг", которая формируется на диаграмме "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до 03.12.10". Ориентир цели: 89,29.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 80,65.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80 - 80,32.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 80,53.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 80,83 80,93 81,06 81,21 81,41 81,63 81,88
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 80,30; 80,22; 80,11; 79,97; 79,81; 79,62; 79,40.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций. Повышательное давление на JPY сохраняется
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,39 - 1,3950. Вероятность хода выше 1,42 снижается. По итогам американской сессии игроки актуализировали диапазон 1,41 - 1,37. Важно, что поддержка покупателей на уровне 1,37, на которую могла рассчитывать пара при снижении, на данный момент теряется. Границей рисков остается уровень 1,38. При пробое вниз игроки ждут последовательного снижения к 1,37 - 1,3550 - 1,3350.
На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,35 и 1,32, риски роста - с отметкой 1,40.
Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,39.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3850 - 1,39.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3881.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3948; 1.3966; 1.3987; 1.4012; 1.4041; 1.4072; 1.4107.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3824; 1.3809; 1.379; 1.3769; 1.3744; 1.3715; 1.3683.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Следует обратить внимание на исторический максимум коротких позиций хеджеров и исторический минимум коротких позиций спекулянтов. Обычно такая система позиций является предвестником очень сильного и долгосрочного движения. Следует также обратить внимание на тренд показателя объемов коротких позиций спекулянтов, который точно совпал с восходящим трендом пары EUR/USD в период с июня 2010 г. по настоящее время
GBP/USD
Торговля ведется вдоль уровня 1,6050. Росту мешает значимый уровень Фибоначчи, расположенный близко к сопротивлению 1,61. Игроки не желают идти выше 1,61 - 1,62. Вероятность пробоя диапазона 1,61 - 1,62 вверх снижается. Более того, по итогам американской сессии актуализированы уровни продавцов 1,59 и 1,56. Получается, что теперь граница рисков передвинута к уровню 1,59. Следовательно, понижательные риски материализуются после пробоя 1,59 вниз. При этом пара находится достаточно близко к данному уровню. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,56, риски роста - с отметками 1,61 и 1,62.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился не определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,60 - 1,61.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6028.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.6051; 1.6066; 1.609; 1.6125; 1.6178; 1.6245; 1.6325.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.6003; 1.5983; 1.595; 1.5903; 1.5846; 1.5762; 1.5677.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Следует обратить внимание на минимум объемов коротких позиций спекулянтов в контексте минимума, который показывают короткие спекулятивные позиции по EUR.
AUD/USD
На момент публикации пара вновь тестирует паритет. Поддержку паре оказал опционный уровень 0,98, построенный в ходе американской сессии и рассчитанный на фундаментальные обстоятельства, связанные с повышением ставки РБА. Тем не менее, ситуация выглядит больше как продолжение сбора "стопов", поскольку формирование понижательного диапазона по AUD/USD вырисовывается очень ярко, а потому и количество игроков, наверняка, выросло. Ранее указывалось, что негативные перспективы пары подтвердятся при уверенном пробое уровня 0,97 вниз. Главная цель снижения прежняя: 0,9350. Напомним, что от уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD. Долгосрочные ожидания игроков указывают на второй вариант.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 0,98 - 0,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 0,98.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Продолжается коррекция с максимумов объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Картина объемов говорит о приближении разворота
USD/CAD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0101 - 1,0152. Поддержка на уровне 1,0101 продолжает усиливаться. Причем данная поддержка совпадает с многолетним значимым уровнем Фибоначчи (14,6% восстановления к нисходящему тренду 2002 - 2007 гг.). Эта же поддержка совпадает в настоящий момент с линией поддержки в виде 61,8%-ого уровня ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)). По итогам американской сессии игроки актуализировали диапазон 1,0101 - 1,0309. Еще раз напомним, что верхний край рынка согласно ноябрьским интересам находится на уровне 1,0638. Этот же уровень является сильным сопротивлением для декабрьских контрактов, и может являться хорошим ориентиром для динамики USD в целом.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0101 - 1,0152.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0152 - 1,0204.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0185.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0198; 1,0204; 1,0215; 1,0228; 1,0247; 1,0271; 1,0302.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0141; 1,0119; 1,0092; 1,0048; 1,0022; 0,9978; 0,9938.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
К настоящему моменту виден уход спекулянтов из длинных позиций по CAD. Объем коротких позиций спекулянтов далек от минимального. В целом диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение.
USD/CHF
Текущий High = 0,9970. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9901. Ближайший уровень, который притягивает пару, 1,0050. Пробой данного уровня и закрепление пары над ним чрезвычайно важны с точки зрения дальнейших рисков по USD в целом. Ситуация характерна наличием препятствия в виде 50-дневной EMA. Еще раз напомним, что диапазон, в котором находится пара, "пустой" с точки зрения присутствия интересов, поэтому риски падения сохраняются. Сильная поддержка расположена на уровне 0,9615.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9804 - 1,0000, что говорит о рисках высокой волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9918.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9942; 0,9954; 1,0003; 0,9990; 1,0015; 1,0045.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9888; 0,9874; 0,9854; 0,9830; 0,9802; 0,9768.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Длинные позиции по CHF продолжают преобладать, однако ситуация неопределенная, поскольку объем коротких позиций спекулянтов при этом демонстрирует восходящий тренд. За последнюю неделю существенных изменений не произошло
USD/JPY
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 80,65. Продолжают демонстрироваться попытки удержать пару от падения. Однако теперь в качестве препятствий работают уровни продавцов 80,65 - 80,97 - 81,30. Риск быстрого движения к отметке 75,19 присутствует. Вместе с тем игроки продолжают ждать восстановления. Судя по расстановке сил в ходе американской сессии, крупные игроки завершили позиционирование и ушли в тень. Однако примечателен Put-спрэд быков 79,68 - 84,75, который является сигналом к росту. Ранее на подобные структуры мы указывали в анализе ситуации по паре USD/CHF перед восстановлением. При этом, чем дольше пару удерживают внизу, тем сильнее будет рост. Следует обратить внимание на фигуру "флаг", которая формируется на диаграмме "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до 03.12.10". Ориентир цели: 89,29.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 80,65.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80 - 80,32.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 80,53.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 80,83 80,93 81,06 81,21 81,41 81,63 81,88
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 80,30; 80,22; 80,11; 79,97; 79,81; 79,62; 79,40.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций. Повышательное давление на JPY сохраняется
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter