4 ноября 2010 Архив Кашина Елена
EUR/USD
По итогам заседания FOMC на фоне спекулятивной активности пара смогла пробить сопротивление 1,4050 и на момент публикации торгуется в диапазоне 1,41 - 1,4150. Текущий High = 1,4209. Сопротивление 1,42 усилено по итогам американской сессии. Только при уверенном закреплении пары над уровнем 1,42 можно будет говорить о сохранении рисков движения к сопротивлению 1,45. Однако еще раз напомним, что USD предпринял попытку укрепиться 15.10.10, после того момента, когда был продемонстрирован High по паре, равный 1,4159. В это время как раз активизировались Центробанки, одержимые идеями ослабления своих валют. Так что речь идет лишь об обновлении High. Границей рисков пока остается уровень 1,38. Но с новой недели ключевым уровнем станет 1,35. Намерения движения к нему методично день ото дня прослеживаются в расстановке сил по итогам американских сессий. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,35, риски роста - с отметками 1,42 и 1,44.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,41 - 1,4150.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,37 - 1,4050, что говорит о рисках снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,4098.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.4134; 1.415; 1.4172; 1.42; 1.4234; 1.4273; 1.431.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.4083; 1.4075; 1.4064; 1.4048; 1.4035; 1.3998; 1.3964.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Следует обратить внимание на исторический максимум коротких позиций хеджеров и исторический минимум коротких позиций спекулянтов. Обычно такая система позиций является предвестником очень сильного и долгосрочного движения. Следует также обратить внимание на тренд показателя объемов коротких позиций спекулянтов, который точно совпал с восходящим трендом пары EUR/USD в период с июня 2010 г. по настоящее время.
GBP/USD
По итогам заседания FOMC пара оказалась в диапазоне сопротивления 1,61 - 1,62. Текущий High = 1,6158. Теперь росту мешает 48,7%-ый уровень ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: 20.05.10 - 06.08.10). При его пробое речь пойдет о 38,2%-ой линии сопротивления того же ВЕЕРА. Тогда цель будет находиться в районе 1,66. Вместе с тем игроки не желают идти выше 1,61 - 1,62, и вероятность пробоя диапазона 1,61 - 1,62 вверх снижается. Более того, граница рисков перемещается наверх, и теперь уже пробой уровня 1,60 вниз будет свидетельствовать об актуализации понижательных рисков. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,57, риски роста - с отметками 1,61 и 1,62.
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,61.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,60 - 1,61.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6109.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.612; 1.6129; 1.6146; 1.6184; 1.6241; 1.632; 1.6409.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.61; 1.6089; 1.6068; 1.6025; 1.5963; 1.588; 1.5789.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Следует обратить внимание на минимум объемов коротких позиций спекулянтов в контексте минимума, который показывают короткие спекулятивные позиции по EUR.
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,0050. Текущий High = 1,0063, но по сути речь идет все еще о страйке 1,0000. Повторим: каких-то значимых сопротивлений вверху не наблюдается, и это говорит о неверии в дальнейший ход наверх. Однако процесс сбора "стопов" затянулся. Вместе с тем по итогам американской сессии в очередной раз явно проявились расчеты игроков на снижение пары вплоть до уровня 0,89 и ниже. Единственным "но", которое теперь мешает снижению, является наличие значимого диапазона поддержки покупателей 0,98 - 1,0000. Данная поддержка ослабнет по истечении срока экспирации контрактов в пятницу. Напомним, что в пятницу ожидается значение индикатора ситуации на рынке труда США Non-Farm Payrolls, а с понедельника актуализируется уровень 0,9350 по AUD/USD - главная цель снижения. От уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD. Долгосрочные ожидания игроков указывают на второй вариант. Фундаментальная поддержка: недавнее решение РБА, заметное ухудшение макроэкономических показателей Австралии и нежелание фондовых индексов продолжать восходящее движение.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 1,0000 - 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,0000.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Продолжается коррекция с максимумов объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Картина объемов говорит о приближении разворота
USD/CAD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0050 - 1,0101. Прогноз остается прежним: пара имеет шансы развернуться либо из диапазона 1,0000 - 1,0101, где находится в настоящее время, либо из диапазона 0,9901 - 1,0000. Факт разворота будет засвидетельствован только в том случае, если пара достигнет уровня 1,0309.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0101.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0101 - 1,0152.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0068.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0088; 1,0100; 1,0118; 1,0143; 1,0177; 1,0222; 1,0270.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0055; 1,0051; 1,0044; 1,0027; 1,0001; 0,9969; 0,9931.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
К настоящему моменту виден уход спекулянтов из длинных позиций по CAD. Объем коротких позиций спекулянтов далек от минимального. В целом диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение
USD/CHF
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9709. Более вероятно восстановление к 0,9804 по пути к цели 1,0050. Пробой данного уровня и закрепление пары над ним чрезвычайно важны с точки зрения дальнейших рисков по USD в целом. Однако еще раз напомним, что диапазон, в котором находится пара, "пустой" с точки зрения присутствия интересов, поэтому риски падения сохраняются. Сильная поддержка расположена на уровне 0,9615. При ее пробое вниз риски будут связаны с отметкой 0,9479.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9709.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9479 - 1,0204, что говорит о неопределенности и рисках высокой волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9725.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9739; 0,9748; 0,9760; 0,9778; 0,9814; 0,9857; 0,9870.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:0,9708; 0,9696; 0,9680; 0,9656; 0,9627; 0,9593; 0,9556.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Длинные позиции по CHF продолжают преобладать, однако ситуация неопределенная, поскольку объем коротких позиций спекулянтов при этом демонстрирует восходящий тренд. За последнюю неделю существенных изменений не произошло
USD/JPY
Пару пытаются вытащить из того места, куда она угодила. На момент публикации даже удалось закрепиться выше 80,97. Препятствием со вчерашнего дня остается уровень продавцов 81,30. Намерения роста к 81,97 присутствуют. Важно, что по итогам американской сессии вновь актуализирована поддержка на уровне 80, но, несмотря на усиление поддержки, риск быстрого движения к 78,13 и 75,19 сохраняется. Вместе с тем игроки продолжают ждать восстановления. Судя по расстановке сил в последние дни, крупные игроки завершили позиционирование и ушли в тень. Следует обратить внимание на фигуру "флаг", которая сформирована на диаграмме "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до 03.12.10".
Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 80,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,97 - 81,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,28.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,33; 81,37; 81,45; 81,55; 81,67; 81,87; 82,12.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,13; 81,04; 80,92; 80,71; 80,48; 80,23; 79,95.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций. Повышательное давление на JPY сохраняется
Инструкция к использованию системы
По итогам заседания FOMC на фоне спекулятивной активности пара смогла пробить сопротивление 1,4050 и на момент публикации торгуется в диапазоне 1,41 - 1,4150. Текущий High = 1,4209. Сопротивление 1,42 усилено по итогам американской сессии. Только при уверенном закреплении пары над уровнем 1,42 можно будет говорить о сохранении рисков движения к сопротивлению 1,45. Однако еще раз напомним, что USD предпринял попытку укрепиться 15.10.10, после того момента, когда был продемонстрирован High по паре, равный 1,4159. В это время как раз активизировались Центробанки, одержимые идеями ослабления своих валют. Так что речь идет лишь об обновлении High. Границей рисков пока остается уровень 1,38. Но с новой недели ключевым уровнем станет 1,35. Намерения движения к нему методично день ото дня прослеживаются в расстановке сил по итогам американских сессий. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,35, риски роста - с отметками 1,42 и 1,44.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,41 - 1,4150.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,37 - 1,4050, что говорит о рисках снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,4098.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.4134; 1.415; 1.4172; 1.42; 1.4234; 1.4273; 1.431.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.4083; 1.4075; 1.4064; 1.4048; 1.4035; 1.3998; 1.3964.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Следует обратить внимание на исторический максимум коротких позиций хеджеров и исторический минимум коротких позиций спекулянтов. Обычно такая система позиций является предвестником очень сильного и долгосрочного движения. Следует также обратить внимание на тренд показателя объемов коротких позиций спекулянтов, который точно совпал с восходящим трендом пары EUR/USD в период с июня 2010 г. по настоящее время.
GBP/USD
По итогам заседания FOMC пара оказалась в диапазоне сопротивления 1,61 - 1,62. Текущий High = 1,6158. Теперь росту мешает 48,7%-ый уровень ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: 20.05.10 - 06.08.10). При его пробое речь пойдет о 38,2%-ой линии сопротивления того же ВЕЕРА. Тогда цель будет находиться в районе 1,66. Вместе с тем игроки не желают идти выше 1,61 - 1,62, и вероятность пробоя диапазона 1,61 - 1,62 вверх снижается. Более того, граница рисков перемещается наверх, и теперь уже пробой уровня 1,60 вниз будет свидетельствовать об актуализации понижательных рисков. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,57, риски роста - с отметками 1,61 и 1,62.
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,61.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,60 - 1,61.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6109.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.612; 1.6129; 1.6146; 1.6184; 1.6241; 1.632; 1.6409.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.61; 1.6089; 1.6068; 1.6025; 1.5963; 1.588; 1.5789.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Следует обратить внимание на минимум объемов коротких позиций спекулянтов в контексте минимума, который показывают короткие спекулятивные позиции по EUR.
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,0050. Текущий High = 1,0063, но по сути речь идет все еще о страйке 1,0000. Повторим: каких-то значимых сопротивлений вверху не наблюдается, и это говорит о неверии в дальнейший ход наверх. Однако процесс сбора "стопов" затянулся. Вместе с тем по итогам американской сессии в очередной раз явно проявились расчеты игроков на снижение пары вплоть до уровня 0,89 и ниже. Единственным "но", которое теперь мешает снижению, является наличие значимого диапазона поддержки покупателей 0,98 - 1,0000. Данная поддержка ослабнет по истечении срока экспирации контрактов в пятницу. Напомним, что в пятницу ожидается значение индикатора ситуации на рынке труда США Non-Farm Payrolls, а с понедельника актуализируется уровень 0,9350 по AUD/USD - главная цель снижения. От уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD. Долгосрочные ожидания игроков указывают на второй вариант. Фундаментальная поддержка: недавнее решение РБА, заметное ухудшение макроэкономических показателей Австралии и нежелание фондовых индексов продолжать восходящее движение.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 1,0000 - 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,0000.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Продолжается коррекция с максимумов объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Картина объемов говорит о приближении разворота
USD/CAD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0050 - 1,0101. Прогноз остается прежним: пара имеет шансы развернуться либо из диапазона 1,0000 - 1,0101, где находится в настоящее время, либо из диапазона 0,9901 - 1,0000. Факт разворота будет засвидетельствован только в том случае, если пара достигнет уровня 1,0309.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0101.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0101 - 1,0152.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0068.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0088; 1,0100; 1,0118; 1,0143; 1,0177; 1,0222; 1,0270.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0055; 1,0051; 1,0044; 1,0027; 1,0001; 0,9969; 0,9931.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
К настоящему моменту виден уход спекулянтов из длинных позиций по CAD. Объем коротких позиций спекулянтов далек от минимального. В целом диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение
USD/CHF
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9709. Более вероятно восстановление к 0,9804 по пути к цели 1,0050. Пробой данного уровня и закрепление пары над ним чрезвычайно важны с точки зрения дальнейших рисков по USD в целом. Однако еще раз напомним, что диапазон, в котором находится пара, "пустой" с точки зрения присутствия интересов, поэтому риски падения сохраняются. Сильная поддержка расположена на уровне 0,9615. При ее пробое вниз риски будут связаны с отметкой 0,9479.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9709.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9479 - 1,0204, что говорит о неопределенности и рисках высокой волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9725.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9739; 0,9748; 0,9760; 0,9778; 0,9814; 0,9857; 0,9870.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:0,9708; 0,9696; 0,9680; 0,9656; 0,9627; 0,9593; 0,9556.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Длинные позиции по CHF продолжают преобладать, однако ситуация неопределенная, поскольку объем коротких позиций спекулянтов при этом демонстрирует восходящий тренд. За последнюю неделю существенных изменений не произошло
USD/JPY
Пару пытаются вытащить из того места, куда она угодила. На момент публикации даже удалось закрепиться выше 80,97. Препятствием со вчерашнего дня остается уровень продавцов 81,30. Намерения роста к 81,97 присутствуют. Важно, что по итогам американской сессии вновь актуализирована поддержка на уровне 80, но, несмотря на усиление поддержки, риск быстрого движения к 78,13 и 75,19 сохраняется. Вместе с тем игроки продолжают ждать восстановления. Судя по расстановке сил в последние дни, крупные игроки завершили позиционирование и ушли в тень. Следует обратить внимание на фигуру "флаг", которая сформирована на диаграмме "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до 03.12.10".
Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 80,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,97 - 81,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,28.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,33; 81,37; 81,45; 81,55; 81,67; 81,87; 82,12.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,13; 81,04; 80,92; 80,71; 80,48; 80,23; 79,95.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций. Повышательное давление на JPY сохраняется
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба