20 ноября 2010
В нашей книге торговля на волатильности получила определение одной из наиболее популярных стратегий для профессиональных трейдеров. Существует множество способов интерпретации изменения волатильности, однако одна из самых простых стратегий является визуальной и требует только острого глаза. Хотя эта стратегия очень популярна в мире профессионального трейдинга, начинающие трейдеры часто бывают удивлены ее простотой, точностью и надежностью. Пробойные трейдеры могут идентифицировать внутренние дни при помощи обычных свечных графиков.
Внутренний день – день, дневной диапазон которого полностью содержится в дневном диапазоне предыдущего дня. Другими словами максимум и минимум этого дня не должны выходить за пределы максимума и минимума предыдущего дня. Росту волатильности должны предшествовать как минимум два внутренних дня. Чем больше внутренних дней, тем больше вероятность резкого роста волатильности или пробойного сценария. Подобного рода типы стратегий лучше всего работают на дневных графиках, однако, чем больше временной диапазон, тем более значительной являются пробойная возможность. Некоторые трейдеры используют стратегию внутреннего дня на часовых графиках, и это приносит им некоторый успех, однако идентификация внутренних баров на дневных графиках дает нам еще большую вероятность успеха.
Для дей-трейдеров поиск внутренних дней на часовых графиках значительно повышает вероятность пробоя, если сжатие происходит перед открытием Лондона или США. Наша цель: спрогнозировать валидный пробой и не быть пойманными ложным пробоем. Трейдеры, которые используют дневные графики, могут искать пробои в преддверии важных экономических релизов для той или иной валютной пары. Эта стратегия работают со всеми валютными парами, однако вероятность ложных пробоев меньше для пар с узкими диапазонами, таких как EUR/GBP, USD/CAD, EUR/CHF, EUR/CAD и AUD/CAD.
Правила стратегии.
Открытие длиной позиции.
1) Идентифицируем валютную пару, чей дневной диапазон содержался в диапазоне предыдущего дня в течение по меньшей мере двух дней (мы ищем множественные внутренние дни).
2) Покупаем на 10 пипсов выше предыдущего внутреннего дня.
3) Размещаем ордер стоп-и-разворот на два лота по меньшей мере на 10 пипсов ниже минимума предыдущего внутреннего дня.
4) Фиксируем профит, когда цена проходит в нашу сторону расстояние в два раза, превышающее риск, переносим стоп на этот уровень.
Защита против ложных пробоев: Если сработал ордер стоп-и-разворот, размещаем стоп, по меньше мере, на 10 пипсов выше максимума ближайшего внутреннего дня и защищаем любую прибыль, большую чем риск при помощи трейлинг стопа.
Открытие короткой позиции.
1) Идентифицируем валютную пару, чей дневной диапазон содержался в диапазоне предыдущего дня в течение по меньшей мере двух дней (мы ищем множественные внутренние дни).
2) Продаем на 10 пипсов ниже минимума предыдущего внутреннего дня.
3) Размещаем ордер стоп-и-разворот для двух лотов, по меньшей мере, на 10 пипсов выше, максимума предыдущего внутреннего дня.
4) Фиксируем профит, когда цена проходит в нашу сторону расстояние в два раза, превышающее риск, переносим стоп на этот уровень.
Защита против ложных пробоев: Если приводится в действие ордер стоп-и-разворот, размещаем стоп, по меньшей мере, на 10 пипсов ниже минимума ближайшего внутреннего дня защищаем любую прибыль, большую чем риск при помощи трейлинг стопа.
Дальнейшая оптимизация.
Для дальнейшей оптимизации, мы можем использовать технические формации в комбинации с визуальной идентификацией для повышения шанса успеха сделки. Например, если внутренние дни формируются и сжимаются по направлению к вершине недавнего диапазона, например бычьего восходящего треугольника, вероятность пробоя вверх повышается. Справедлив и противоположный сценарий: если внутренние дни выстраиваются и сужаются к дну диапазона, например медвежьего нисходящего треугольника, то повышается вероятность пробоя вниз.
Мы можем использовать также и другие технические факторы, такие как уровни поддержки и сопротивления. Например, если под уровнем внутреннего дня находится значимый уровень Фибоначчи или поддержка, сформированная средней скользящей, то это повышает вероятность пробоя вверх, или, по крайней мере, немного повышает вероятность ложного пробоя вниз.
Примеры.
Давайте рассмотрим несколько примеров. На рисунке 1 мы видим дневной график пары EUR/GBP. На графике мы видим два внутренних дня, визуально хорошо видно, что диапазоны обоих этих дней, содержатся внутри диапазона предыдущего дня.
В соответствии с нашими правилами, мы размещаем ордер на открытие длинной позиции на 10 пипсов выше максимума предыдущего внутреннего дня на отметке 0.6634 и ордер на продажу на 10 пипсов ниже минимума предыдущего внутреннего дня 0.6579, Наш длинный ордер был приведен в исполнение через два бара после последнего внутреннего дня. После этого мы разместили ордер стоп-и-разворот на 10 пипсов ниже минимума последнего внутреннего дня на отметке 0.6579. В результате мы открыли длинную позицию по цене 0.6634 со стоп-лоссом 0.6579, это означает, что наш риск составляет 45 пипсов. Когда цены достигают нашего целевого уровня (двойного уровня риска – 90 пипсов), т.е. отметки 0.6724, мы имеем два варианта выбора: закрыть позицию или начать использовать трейлинг стоп. Более консервативным трейдерам подходит первый вариант, более агрессивные возможно захотят заработать дополнительную прибыль. Мы закрыли наши сделку, однако те, кто продолжил удерживать позицию могли бы заработать еще 100 пипсов три недели спустя.
Рисунок 1. Внутренний день на дневном графике EUR/GBP (Источник: www.eSignal.com)
На рисунке 2 мы видим другой пример торговли на внутреннем дне. На этот раз на графике новозеландский доллар/американский доллар (NZD/USD). Разница между этим примером и предыдущим заключается в том, что наш ордер стоп-и-разворот сработал, указав на то, что первое движение было ложным. На графике отмечено два внутренних дня. В соответствии с нашими правилами, после идентификации внутренних дней, мы размещаем ордер для покупки на пробое максимума предыдущего внутреннего дна и ордер на продажу на пробое минимума предыдущего внутреннего дня. Максимум этого внутреннего дня составил 0.6628. Мы размещаем ордер на открытие длинной позиции по цене 0.6638, а на открытие короткой позиции на уровне 0.6618. Наш длинный ордер сработал в первый же день по цене 0.6638, мы разместили ордер стоп-и-разворот на 10 пипсов ниже минимума последнего внутреннего дня (или дневной свечи, предшествовавшей пробою), т.е. на 0.6560. Однако вместо продолжения движения в направлении пробоя пара развернулась и мы закрылись нашу первую позицию по цене 0.6550 с убытком 78 пипсов.
После этого мы открыли короткую позицию по разворотному ордеру по цене 0.6560. Новый стоп был выставлен на 10 пипсов выше максимума последнего внутреннего дня на уровне 0.6619. Когда пара NZD/USD прошла в нашем направлении расстояние в два раза большее, чем наш риск, мы можем либо зафиксировать прибыль, либо использовать разные методики трейлинг-стопа, который может быть зависим от дневного торгового диапазона. В этом случае, поскольку дневной торговый диапазон очень широкий, мы решили закрыть позицию при достижении нашего лимита 0.6404 с прибылью 156 пипсов и общей прибылью по итогам двух сделок 78 пипсов.
Рисунок 2. Дневной график NZD/USD (Источник: www.eSignal.com)
В последнем примере мы рассмотрим использование технических инструментов для определения базиса направления пробоя. На рисунке 3 дневной график пары EUR/CAD. Внутренние дни легко определяются визуально на графике. Присутствие более высоких минимумов предполагает, что пробой может произойти вверх. Смотрим на гистограмму MACD в нижней части графиках, мы видим, что гистограмма находится на плюсовой территории в момент формирования внутреннего дня. Таким образом, технические индикаторы дают нам сигнал о вероятности пробоя вверх. В соответствии с правилами, мы открываем длинную позицию на 10 пипсов выше максимума предыдущего внутреннего дня 1.6008. Сначала сработал наш ордер на открытие короткой позиции, однако затем он был закрыт по стоп-и-развороту. После этого была открыта длинная позиция, а стоп-лосс размещен на 10 пипсов ниже минимума предыдущего внутреннего дня на 1.5905. Когда цена достигла 1.6208 (расстояние в два раза превышающее риск), мы закрыли позицию с профитом 200 пипсов.
Рисунок 3. Дневной график EUR/CAD (Источник: www.eSignal.com)
При пробойной стратегии внутреннего дня риск является достаточно высоким (если мы работаем на дневных графиках), однако потенциал прибыли после пробоя тоже достаточно хорош. Наиболее агрессивные трейдеры могут открывать несколько лотов, что позволит им зафиксировать половину позиции при достижении целевого ориентира и удерживать вторую половину при помощи трейлинг стопа. В целом эти пробойные сделки могут быть стартовыми точками больших трендов, и использование трейлинг стопа позволит вам участвовать тренде, зафиксировав часть прибыли.
© Kathy Lien Day Trading the Currency Market
Внутренний день – день, дневной диапазон которого полностью содержится в дневном диапазоне предыдущего дня. Другими словами максимум и минимум этого дня не должны выходить за пределы максимума и минимума предыдущего дня. Росту волатильности должны предшествовать как минимум два внутренних дня. Чем больше внутренних дней, тем больше вероятность резкого роста волатильности или пробойного сценария. Подобного рода типы стратегий лучше всего работают на дневных графиках, однако, чем больше временной диапазон, тем более значительной являются пробойная возможность. Некоторые трейдеры используют стратегию внутреннего дня на часовых графиках, и это приносит им некоторый успех, однако идентификация внутренних баров на дневных графиках дает нам еще большую вероятность успеха.
Для дей-трейдеров поиск внутренних дней на часовых графиках значительно повышает вероятность пробоя, если сжатие происходит перед открытием Лондона или США. Наша цель: спрогнозировать валидный пробой и не быть пойманными ложным пробоем. Трейдеры, которые используют дневные графики, могут искать пробои в преддверии важных экономических релизов для той или иной валютной пары. Эта стратегия работают со всеми валютными парами, однако вероятность ложных пробоев меньше для пар с узкими диапазонами, таких как EUR/GBP, USD/CAD, EUR/CHF, EUR/CAD и AUD/CAD.
Правила стратегии.
Открытие длиной позиции.
1) Идентифицируем валютную пару, чей дневной диапазон содержался в диапазоне предыдущего дня в течение по меньшей мере двух дней (мы ищем множественные внутренние дни).
2) Покупаем на 10 пипсов выше предыдущего внутреннего дня.
3) Размещаем ордер стоп-и-разворот на два лота по меньшей мере на 10 пипсов ниже минимума предыдущего внутреннего дня.
4) Фиксируем профит, когда цена проходит в нашу сторону расстояние в два раза, превышающее риск, переносим стоп на этот уровень.
Защита против ложных пробоев: Если сработал ордер стоп-и-разворот, размещаем стоп, по меньше мере, на 10 пипсов выше максимума ближайшего внутреннего дня и защищаем любую прибыль, большую чем риск при помощи трейлинг стопа.
Открытие короткой позиции.
1) Идентифицируем валютную пару, чей дневной диапазон содержался в диапазоне предыдущего дня в течение по меньшей мере двух дней (мы ищем множественные внутренние дни).
2) Продаем на 10 пипсов ниже минимума предыдущего внутреннего дня.
3) Размещаем ордер стоп-и-разворот для двух лотов, по меньшей мере, на 10 пипсов выше, максимума предыдущего внутреннего дня.
4) Фиксируем профит, когда цена проходит в нашу сторону расстояние в два раза, превышающее риск, переносим стоп на этот уровень.
Защита против ложных пробоев: Если приводится в действие ордер стоп-и-разворот, размещаем стоп, по меньшей мере, на 10 пипсов ниже минимума ближайшего внутреннего дня защищаем любую прибыль, большую чем риск при помощи трейлинг стопа.
Дальнейшая оптимизация.
Для дальнейшей оптимизации, мы можем использовать технические формации в комбинации с визуальной идентификацией для повышения шанса успеха сделки. Например, если внутренние дни формируются и сжимаются по направлению к вершине недавнего диапазона, например бычьего восходящего треугольника, вероятность пробоя вверх повышается. Справедлив и противоположный сценарий: если внутренние дни выстраиваются и сужаются к дну диапазона, например медвежьего нисходящего треугольника, то повышается вероятность пробоя вниз.
Мы можем использовать также и другие технические факторы, такие как уровни поддержки и сопротивления. Например, если под уровнем внутреннего дня находится значимый уровень Фибоначчи или поддержка, сформированная средней скользящей, то это повышает вероятность пробоя вверх, или, по крайней мере, немного повышает вероятность ложного пробоя вниз.
Примеры.
Давайте рассмотрим несколько примеров. На рисунке 1 мы видим дневной график пары EUR/GBP. На графике мы видим два внутренних дня, визуально хорошо видно, что диапазоны обоих этих дней, содержатся внутри диапазона предыдущего дня.
В соответствии с нашими правилами, мы размещаем ордер на открытие длинной позиции на 10 пипсов выше максимума предыдущего внутреннего дня на отметке 0.6634 и ордер на продажу на 10 пипсов ниже минимума предыдущего внутреннего дня 0.6579, Наш длинный ордер был приведен в исполнение через два бара после последнего внутреннего дня. После этого мы разместили ордер стоп-и-разворот на 10 пипсов ниже минимума последнего внутреннего дня на отметке 0.6579. В результате мы открыли длинную позицию по цене 0.6634 со стоп-лоссом 0.6579, это означает, что наш риск составляет 45 пипсов. Когда цены достигают нашего целевого уровня (двойного уровня риска – 90 пипсов), т.е. отметки 0.6724, мы имеем два варианта выбора: закрыть позицию или начать использовать трейлинг стоп. Более консервативным трейдерам подходит первый вариант, более агрессивные возможно захотят заработать дополнительную прибыль. Мы закрыли наши сделку, однако те, кто продолжил удерживать позицию могли бы заработать еще 100 пипсов три недели спустя.
Рисунок 1. Внутренний день на дневном графике EUR/GBP (Источник: www.eSignal.com)
На рисунке 2 мы видим другой пример торговли на внутреннем дне. На этот раз на графике новозеландский доллар/американский доллар (NZD/USD). Разница между этим примером и предыдущим заключается в том, что наш ордер стоп-и-разворот сработал, указав на то, что первое движение было ложным. На графике отмечено два внутренних дня. В соответствии с нашими правилами, после идентификации внутренних дней, мы размещаем ордер для покупки на пробое максимума предыдущего внутреннего дна и ордер на продажу на пробое минимума предыдущего внутреннего дня. Максимум этого внутреннего дня составил 0.6628. Мы размещаем ордер на открытие длинной позиции по цене 0.6638, а на открытие короткой позиции на уровне 0.6618. Наш длинный ордер сработал в первый же день по цене 0.6638, мы разместили ордер стоп-и-разворот на 10 пипсов ниже минимума последнего внутреннего дня (или дневной свечи, предшествовавшей пробою), т.е. на 0.6560. Однако вместо продолжения движения в направлении пробоя пара развернулась и мы закрылись нашу первую позицию по цене 0.6550 с убытком 78 пипсов.
После этого мы открыли короткую позицию по разворотному ордеру по цене 0.6560. Новый стоп был выставлен на 10 пипсов выше максимума последнего внутреннего дня на уровне 0.6619. Когда пара NZD/USD прошла в нашем направлении расстояние в два раза большее, чем наш риск, мы можем либо зафиксировать прибыль, либо использовать разные методики трейлинг-стопа, который может быть зависим от дневного торгового диапазона. В этом случае, поскольку дневной торговый диапазон очень широкий, мы решили закрыть позицию при достижении нашего лимита 0.6404 с прибылью 156 пипсов и общей прибылью по итогам двух сделок 78 пипсов.
Рисунок 2. Дневной график NZD/USD (Источник: www.eSignal.com)
В последнем примере мы рассмотрим использование технических инструментов для определения базиса направления пробоя. На рисунке 3 дневной график пары EUR/CAD. Внутренние дни легко определяются визуально на графике. Присутствие более высоких минимумов предполагает, что пробой может произойти вверх. Смотрим на гистограмму MACD в нижней части графиках, мы видим, что гистограмма находится на плюсовой территории в момент формирования внутреннего дня. Таким образом, технические индикаторы дают нам сигнал о вероятности пробоя вверх. В соответствии с правилами, мы открываем длинную позицию на 10 пипсов выше максимума предыдущего внутреннего дня 1.6008. Сначала сработал наш ордер на открытие короткой позиции, однако затем он был закрыт по стоп-и-развороту. После этого была открыта длинная позиция, а стоп-лосс размещен на 10 пипсов ниже минимума предыдущего внутреннего дня на 1.5905. Когда цена достигла 1.6208 (расстояние в два раза превышающее риск), мы закрыли позицию с профитом 200 пипсов.
Рисунок 3. Дневной график EUR/CAD (Источник: www.eSignal.com)
При пробойной стратегии внутреннего дня риск является достаточно высоким (если мы работаем на дневных графиках), однако потенциал прибыли после пробоя тоже достаточно хорош. Наиболее агрессивные трейдеры могут открывать несколько лотов, что позволит им зафиксировать половину позиции при достижении целевого ориентира и удерживать вторую половину при помощи трейлинг стопа. В целом эти пробойные сделки могут быть стартовыми точками больших трендов, и использование трейлинг стопа позволит вам участвовать тренде, зафиксировав часть прибыли.
© Kathy Lien Day Trading the Currency Market
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба