24 ноября 2010 Архив Кашина Елена
На момент публикации EUR/USD пробила уровень 1,34 и пытается корректироваться вверх от уровня Фибоначчи, который был достигнут с высокой точностью. Речь идет о 38,2%-ом уровне коррекции к восходящему тренду, за базу которого взяты отметки Low и High, достигнутые, соответственно, 7 июня и 15 октября. С 7 июня, пожалуй, все понятно. Больше, наверное, занимает вопрос, почему 15 октября, а не 4 ноября? Дело в том, что дата 15 октября была обоснована фундаментально. Именно на эту дату пришелся пик возмущений Центробанков по поводу ослабления USD. И именно к этому моменту ЦБ России снял ограничения на коридор бивалютной корзины.
Еще одно подтверждение правильности выбранной базы – веер Фибоначчи. Отметка, от которой EUR/USD на момент публикации пытается совершить отскок, четко соответствует 48,7%-ому уровню веера. Это классика жанра. High, достигнутый 04.11.10, является не более чем прорисовкой «двойной вершины».
Далее. Примечателен непосредственно уровень 1,34. Данная цена считается равновесной. По крайней мере, таково мнение игроков опционного рынка. Таким образом, к настоящему времени пока ничего страшного с EUR/USD не произошло. Просто все вернулось «на круги своя». Разброс ожиданий соответствует диапазону 1,30 – 1,38, но сила, с которой тянут к 1,30, на данный момент больше. За отметку 1,30 ожидается борьба.
Следует обратить внимание, что диапазон, в который угодила пара, сугубо понижательный, и это сопровождается идейно «европейскими проблемами». Самым негативным ожиданиям на сегодня соответствует отметка 1,08. Судите сами – до паритета недалеко.
Чуть радостнее – построение февральской защиты (на всякий пожарный) на уровне 1,14. Здесь следует напомнить, что уровни 1,12 и 1,14 были в проработке спекулянтов еще в период кризиса 2008 г. Тогда обошлось…, но уровни не забыты.
Еще радостнее – согласно последней биржевой информации спекулянты собрались покупать в районе 1,2250 – 1,20.
И самое радостное – на рынке присутствуют те, кто ждет пару в районе 1,55 и 1,60. Одно можно сказать на этот счет – флаг в руки.
Как итог: главным фактором выступает все-таки понижательный диапазон, в который захвачена пара. Только чудом она может вырваться из него. Однако только уверенная торговля выше 1,38 вернет веру в светлое будущее.
Теперь о временных совпадениях. Текущий момент характерен тем, что тема Ирландии раскучивается по типу «тянут кота за хвост». На 7 декабря намечены дебаты в парламенте Ирландии. Перед этим 3 декабря истекает срок действия опционных контрактов на валютные фьючерсы (срок экспирации фьючерсов – 13 декабря). Конечно, не смертельно, но надо учитывать. Закрытие будет большое – 96% объема (согласно текущим данным). High и Low для декабрьских фьючерсов соответственно равны 1,5050 и 1,1922. Если негативный сценарий материализуется, то биться будут за 1,1922.
Согласно информации о фьючерсных позициях с CME, тучи над EUR могут продержаться до конца следующего года. Судите сами: High и Low соответственно для DEC10, MAR11, JUN11, SEP11, DEC11: 1,5050 и 1,1922; 1,4970 и 1,1930; 1,4203 и 1,2220; 1,4162 и 1,2398; 1,3901 и 1,3700. Реальные «биды» привязаны к уровням 1,4203; 1,4162 и 1,3901. Так что тренд понижательный, и размах возможной коррекции вверх должен быть ограничен уровнями 1,39 – 1,37. Т.е. мы опять попадаем на уровень 1,38, только в случае закрепления над которым, могут материализоваться повышательные риски.
Другой момент: в марте Германия должна объявить о своих предложениях по «реструктуризации» Еврозоны…
Чем завершить сей опус? Пожалуй, словами «главы глав» Минфинов Еврогруппы г-на Юнкера: «Евро, конечно не в катастрофическом положении, но есть большой дисбаланс в Еврозоне, который требует решения. Я думаю, что правительства понимают, что если они не преодолеют бюджетный кризис, они понесут потери».
Подробно о валютных парах – в ежедневном анализе стратегий крупнейших игроков FOREX.
Ближайшие публикации и события:
16:30 мск – поступит большой блок данных из США: о заказах на товары длительного пользования, заявках о пособиях по безработице, личных расходах и доходах; индексе цен расходов на личное потребление (прогнозы выглядят очень неплохими);
17:55 мск - пересмотренный индекс потребительского доверия и данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета;
18:00 мск – данные о продажах на первичном рынке жилья за ноябрь (прогноз: рост) и индекс цен на жилье;
18:30 мск – еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США
Еще одно подтверждение правильности выбранной базы – веер Фибоначчи. Отметка, от которой EUR/USD на момент публикации пытается совершить отскок, четко соответствует 48,7%-ому уровню веера. Это классика жанра. High, достигнутый 04.11.10, является не более чем прорисовкой «двойной вершины».
Далее. Примечателен непосредственно уровень 1,34. Данная цена считается равновесной. По крайней мере, таково мнение игроков опционного рынка. Таким образом, к настоящему времени пока ничего страшного с EUR/USD не произошло. Просто все вернулось «на круги своя». Разброс ожиданий соответствует диапазону 1,30 – 1,38, но сила, с которой тянут к 1,30, на данный момент больше. За отметку 1,30 ожидается борьба.
Следует обратить внимание, что диапазон, в который угодила пара, сугубо понижательный, и это сопровождается идейно «европейскими проблемами». Самым негативным ожиданиям на сегодня соответствует отметка 1,08. Судите сами – до паритета недалеко.
Чуть радостнее – построение февральской защиты (на всякий пожарный) на уровне 1,14. Здесь следует напомнить, что уровни 1,12 и 1,14 были в проработке спекулянтов еще в период кризиса 2008 г. Тогда обошлось…, но уровни не забыты.
Еще радостнее – согласно последней биржевой информации спекулянты собрались покупать в районе 1,2250 – 1,20.
И самое радостное – на рынке присутствуют те, кто ждет пару в районе 1,55 и 1,60. Одно можно сказать на этот счет – флаг в руки.
Как итог: главным фактором выступает все-таки понижательный диапазон, в который захвачена пара. Только чудом она может вырваться из него. Однако только уверенная торговля выше 1,38 вернет веру в светлое будущее.
Теперь о временных совпадениях. Текущий момент характерен тем, что тема Ирландии раскучивается по типу «тянут кота за хвост». На 7 декабря намечены дебаты в парламенте Ирландии. Перед этим 3 декабря истекает срок действия опционных контрактов на валютные фьючерсы (срок экспирации фьючерсов – 13 декабря). Конечно, не смертельно, но надо учитывать. Закрытие будет большое – 96% объема (согласно текущим данным). High и Low для декабрьских фьючерсов соответственно равны 1,5050 и 1,1922. Если негативный сценарий материализуется, то биться будут за 1,1922.
Согласно информации о фьючерсных позициях с CME, тучи над EUR могут продержаться до конца следующего года. Судите сами: High и Low соответственно для DEC10, MAR11, JUN11, SEP11, DEC11: 1,5050 и 1,1922; 1,4970 и 1,1930; 1,4203 и 1,2220; 1,4162 и 1,2398; 1,3901 и 1,3700. Реальные «биды» привязаны к уровням 1,4203; 1,4162 и 1,3901. Так что тренд понижательный, и размах возможной коррекции вверх должен быть ограничен уровнями 1,39 – 1,37. Т.е. мы опять попадаем на уровень 1,38, только в случае закрепления над которым, могут материализоваться повышательные риски.
Другой момент: в марте Германия должна объявить о своих предложениях по «реструктуризации» Еврозоны…
Чем завершить сей опус? Пожалуй, словами «главы глав» Минфинов Еврогруппы г-на Юнкера: «Евро, конечно не в катастрофическом положении, но есть большой дисбаланс в Еврозоне, который требует решения. Я думаю, что правительства понимают, что если они не преодолеют бюджетный кризис, они понесут потери».
Подробно о валютных парах – в ежедневном анализе стратегий крупнейших игроков FOREX.
Ближайшие публикации и события:
16:30 мск – поступит большой блок данных из США: о заказах на товары длительного пользования, заявках о пособиях по безработице, личных расходах и доходах; индексе цен расходов на личное потребление (прогнозы выглядят очень неплохими);
17:55 мск - пересмотренный индекс потребительского доверия и данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета;
18:00 мск – данные о продажах на первичном рынке жилья за ноябрь (прогноз: рост) и индекс цен на жилье;
18:30 мск – еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба