1 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Кузьмин Василий
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.00 мск - индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
В 12.30 мск - индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
В 16.15 мск – данные по занятости в США
В 18.00 мск - индекс деловой активности в производственном секторе США
В 18.30 мск – отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США
В 22.00 мск – публикация «Бежевой книги»
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Ноябрь завершился снижением индекса Dow Jones на 1%, а индекса S&P на 0,2% за месяц. Проблемы с суверенными долгами в Европе вчера оказывали настолько сильное давление на рынки, что переломить негативный тренд не смог даже самый высокий показатель потребительской уверенности за последние пять месяцев. В результате индексы Dow Jones и S&P потеряли соответственно 0,4% и 0,6%. Сегодняшний день, так же как и вчерашний, богат на экономические новости из США, которые должны будут помочь рынкам выбрать направление движения в декабре. Так, сегодня ожидается выход данных о занятости в частном секторе (отчет ADP), о производительности труда и затратах на труд, а также публикация индекса деловой активности ISM в производственном секторе, данных о затратах на строительство и продажах автомобилей за ноябрь. ФРС должна опубликовать сегодня «Бежевую книгу». На российском рынке отчет за III квартал 2010 года представит Группа «Дикси».
Сегодня вступают в силу изменения в составе индекса MSCI. Опубликованная утром позитивная статистика производственного сектора и экспортных продаж в Китае и Южной Корее воодушевила азиатские рынки».
СРОЧНЫЙ РЫНОК: заработай на движении серебра
За последние 4 месяца металл показал колоссальный рост, прибавив более 55% в стоимости. В данный момент серебро закончило трендовое движение и находится в стадии высокой волатильности, что подтверждает стоимость опционов на западном рынке (вмененная волатильность ~40 пунктов). Российский рынок опционов на серебро является, определенно, недооцененным к западному (вмененная волатильность находится на уровне около 30 пунктов). Учитывая, что до экспирации осталось 2 недели, а значит абсолютная стоимость опционов не столь велика, мы видим отличный момент для вхождения в рынок. Для реализации идеи подойдет покупка стреддла (колл+пут с одинаковым страйком) или стренгла (пут более низкого страйка + колл более высокого) на центральных страйках: 27,5-28,5. Для выхода стратегии в прибыль на дату экспирации необходимо движение примерно от 1,7 доллара по базовому активу, что является весьма вероятным сценарием.
Описание стратегии
Стратегия состоит из одновременной покупки колл-опционов и пут-опционов в равном количестве, на один и тот же базовый актив, с одинаковой датой экспирации и с одинаковыми страйками.
Когда используется
Данная стратегия применяется при ожидании роста волатильности базового актива или возникновения трендового движения рынка. Подобная ситуация возникает при выходе значимых новостей и реакции рынка на эти новости. При этом стратегия рассчитана на рост ожидаемой волатильности и волатильности базового актива. Максимальная прибыль зависит от цены базового актива на дату экспирации. При падении цены ниже левой точки безубыточности максимальная прибыль на дату экспирации будет равна разнице левой точки безубыточности и цены базового актива. При росте цены выше правой точки безубыточности максимальная прибыль на дату экспирации будет равна разнице цены базового актива и правой точки безубыточности.
Прибыли и убытки
Инвестор получит максимальную прибыль, если цена базового актива превысит правую точку безубыточности или будет ниже левой точки безубыточности. Максимальный убыток инвестор получит, если цена базового актива будет колебаться в области страйка опционов. При этом максимальный убыток будет равен цене Straddle.
Точки безубыточности
Правая точка безубыточности - страйк плюс цена Straddle; левая точка безубыточности - страйк минус цена Straddle
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Уровень 1,3 по EUR/USD определит судьбу боковика
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,7% 1565,52
Индекс РТС вырос на 0,51% до 1597,35
О главном:
Во вторник российский рынок акций смотрелся сильнее европейских и американских площадок. Внутренние новости смогли поддержать покупателей, сказались и технические факторы: индекс ММВБ удержался выше 200-часовой средней на 1552 и под закрытие сформировал отскок от поддержки.
Главное политическое событие вторника - выступление президента Д.Медведева с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Он в очередной раз, воспользовавшись моментом, упомянул о своем «коньке» - модернизации российской экономики. Кроме этого, опять же подчеркнул важность борьбы с коррупцией и предложил некоторые меры по ее устранению. В целом, как и ожидалось, заметного эффекта на рынки данное выступление не произвело.
Гораздо большее влияние на динамику торгов оказал Лукойл, индексный тяжеловес благодаря отличному квартальному отчету толкал рынок вверх. За III квартал 2010г. По US GAAP компания заработала $ 2,82 млрд., что существенно выше консенсус-прогноза в $2,1 млрд. По итогам дня капитализация Лукойл выросла на 3,34%.
Другие ликвидные бумаги в меру возможностей поддержали рост, ГМК Норильский Никель +1,34%, Сбербанк +0,79%. Но единой динамики в отраслях так и не сложилось. В банковском секторе продавали ВТБ (-1,19%), в металлургии Северсталь (-0,18%), а в нефтегазовом - Роснефть (-0,83%) и Сургутнефтегаз (-0,3%).
В целом консолидация на уровнях продолжается. По индексу ММВБ сильная поддержка на 1550 - на этот уровень приходится восходящий тренд с конца августа. Ключевой ориентир дня - пара EUR/USD, пытающаяся удержаться выше ключевого уровня 1,3. Если европейская валюта вновь начнет дорожать, и поддержка на 1,3 будет удержана, то наметившийся по ММВБ во вторник отскок может получить продолжение с целями на 1580 и потенциально на 1600.
Утренний фон в среду умеренно позитивный. Американский рынок, как и ожидалось, выкупил свое снижение на открытии. Но медведи на этот раз так легко не сдались, и под закрытие прошла еще одна волна снижения, вернувшая американские индексы в красную зону. Между тем, утренний рост фьючерсов на SP500 на 0,31% и разнонаправленная динамика азиатских индексов смещает ситуацию в пользу покупателей.
Сегодня стоит обратить внимание на большой пакет макроэкономической статистики из США, в особенности на данные по числу занятых вне с/х от ADP в 16:15 мск
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 01 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Мобильные операторы "большой тройки" существенно снизят тарифы как на внутрироссийский роуминг, так и в масштабах всех стран СНГ. Проработка вопроса по снижению роуминга в РФ проводилась синхронно с антимонопольными органами других стран, прежде всего Казахстана. Исходя из документов, предоставленных ФАС, добровольное снижение цен на международный роуминг будет в среднем по трем основным компаниям на голосовые услуги - в 1,5-2 раза, на услуги передачи SMS-сообщений - в 3 раза, а на услуги мобильного Интернета - в 2-4 раза.
Федеральная антимонопольная служба планирует внести в правительство РФ проект постановления, утверждающего правила недискриминационного доступа к сети связи общего пользования. Напомним, в начале 2009 года. ФАС подготовила проект постановления правительства "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам общедоступной электросвязи и инфраструктуре электросвязи".
ФАС рассмотрит дело в отношении ЧЦЗ о злоупотреблении доминирующим положением на рынке цинка.
Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря 2010г. вырастет на 4,5% - с 290,6 долл./т до 303,8 долл./т.
ОАО "ТГК-1" планирует опубликовать финансовую отчетность за 9 месяцев 2010 года по МСФО.
Ритейлер "Дикси Групп" опубликует отчет за третий квартал 2010 года по МСФО.
Росимущество проведет аукцион по продаже 32,13% уставного капитала ОАО "Судоходная компания "Камское речное пароходство". На аукцион выставлено 343 тыс. 844 обыкновенных акции компании.
16:15 мск - США - Изменение числа рабочих мест в частном секторе от ADP - октябрь Прогноз: 70000 Предыдущее значение: 43000
17:10 мск - США - Выступление управляющей ФРС Джанет Йеллен
18:00 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе - ноябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 56,9
18:00 мск - США - Затраты на строительство - октябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,5%
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр - за неделю до 27 ноября Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,03
22:00 мск - США - Продажи автомобилей, млн. шт - ноябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3,68
22:00 мск - США - Продажи грузовиков, млн. шт - ноябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 5,59
22:00 мск - США - Бежевая книга - декабрь
Сбербанк, up-тренд вновь устоял
Значение на закрытии: 101,5 руб. Изменение: +0,79%.
Довольно успешную сессию вчера провел флагман российского рынка Сбербанк в сравнении с большинством голубых фишек. Негативное начало торгов, сопровождающееся снижением цен на нефть и падением курса EUR/USD ниже отметки 1,3, увело котировки ниже психологически важного уровня в 100 руб. Медведи уже предвкушали выход на реализацию разворотной формации «Двойная вершина», однако трендовую линию восходящего канала, доминирующего уже более трех месяцев, сломить не удалось. Технический отскок сопровождался восстановлением европейских индексов и в частности, ростом немецкого DAX 30, который и вытянул за собой остальных, отыгрывая информацию по уровню безработицы Германии, остающийся на рекордно низком с 1992 года, уровне в 7,5%.
Позднее участники рынка уже держали ориентир на динамику заокеанских индексов, которые после провального старта стали быстро восстанавливаться воодушевленные увеличением показателей по индексу потребительского доверия (факт. 54,1 пункта, прогноз 52 пункта) и чикагскому PMI (факт. 62,5 пункта, прогноз 61 пункт). На этом фоне цена вернулась к сопротивлению на 101,9, вблизи которого и консолидировалась. В техническом плане на данный момент серьезных поводов для продаж не наблюдается, вероятно цена продолжить дрейфовать над нижней границей up-тренда, вблизи которой она еще является привлекательной для покупок.
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 101,9/103/104,4
Поддержки: 101/100/99,5/98,3
Северсталь: Быки набирают очки в треугольнике
По итогам торгов Северсталь потеряла 0,18%. Закрытие на 446,21.
В прошедший вторник медведи предприняли очередную агрессивную попытку продавить котировки акций Северстали ниже 50-дневной скользящей средней, к нижней границе формирующегося сходящегося треугольника, однако в итоге вновь потерпели фиаско. На этот раз цена достаточно быстро вернулась из диапазона 440-445, а на дневном таймфрейме в итоге сформировалась разворотная свеча, дающая покупателям определенные надежды на исход сегодняшних торгов. Между тем интерес инвесторов к бумагам снижается уже на протяжении 2-х недель. Объемы неуклонно падают, волатильность снижается, но это только свидетельствует о том, что впереди игроков ожидает существенное увеличение амплитуды колебаний связанное с выходом из треугольника и реализации его потенциала. Пока в данной борьбе преимущество в большой степени на стороне быков, которые не позволяют котировкам даже выйти к нижней границе фигуры.
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/445
ГМК Нор.Никель, Технично лавирует средь трендов
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,34%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6053,03 рублей.
НорНикель довольно технично лавирует средь локальных уровней и трендов. После пробития восходящего канала вниз в районе 6000, цена ушла дальше и вернулась к пробитому ранее нисходящему тренду на 5930. От него тут же игроки начали играть в отскок. ГМК резво стал отыгрывать потери. От этого уровня бумага опять же вернулась выше 6050. НорНикель снова радует спекулянтов высокой волатильностью. Сегодня после открытия цена может снова направиться в район 6000.
Снижение фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня прибавляют около трети процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6130, 6150, 6200
Ближайшие поддержки - 6050, 5950, 5920, 5820, 5770
ПолюсЗолото: Обновление годовых максимумов ставит новые цели на 1830
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,63%. Закрытие на 1775.
Цена на бумаги ПолюсЗолото в прошедший вторник вновь отметилась фееричным подъемом на новые высоты и обновлением максимальных уровней с мая 2008 года. Коррекционная волна так и не получила полноценного развития захлебнувшись уже вблизи поддержки на 1733. Более того, вчера котировки повторили свое же движение понедельника, продрейфовав в первой половине торгов вблизи важного уровня, от которого впоследствии пошел резкий скачок, в течение часа поднявший цены к отметке на 1805. Со стороны внешней конъюнктуры поддержку бумагам отечественного золотодобытчика оказывают восстанавливающиеся цены на желтый металл, которые накануне вернулись к уровню в $1390 за тройскую унцию. Отсутствие продавцов создает благоприятную почву для еще одного рывка котировок Полюса к верхней границе действующего up-тренда. Цели, просматривающиеся по простейшему паттерну после пробоя локальных максимумов на 1780 вполне соответствуют движению в восходящем канале и располагаются в диапазоне 1825-1830.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,25%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1805/ 1830
Поддержки: 1733/1766/1780
ВТБ, Ровно 10 копеек
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,19%. К закрытию акции банка стоили 10,00 копейки.
ВТБ по-прежнему медленно, но верно сползает вниз в границах ноябрьского нисходящего канала. Оттолкнувшись от сопротивления в районе 10,25, бумага вдоль этой линии скатывается вниз. Цена снова добралась до уровня в 10 копеек, приблизившись к значимому уровню сопротивления на 9,9. Сохраняющиеся опасения по поводу долговых проблем Ирландии и возможных проблем Португалии и Италии сдерживает покупателей. Бумага смотрится хуже рынка. Сегодня с утра игроки снова предпримут попытку организовать волну роста и возможно даже вернуться к сопротивлению на 10,15. Но пока эта линия уверенно сдерживает все натиски покупателей.
Снижение фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня прибавляют почти треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,1 / 10,3 / 10,5
Ближайшие поддержки - 10,00 / 9,9 / 9,75
Индекс ММВБ: Поддержит ли евро отскок?
Во вторник индекс ММВБ вырос на 0,70%, закрытие прошло на уровне 1565,52.
Во вторник индекс ММВБ двигался в волатильном боковике выше 200-часовой средней на 1553. После позитивного открытия прошел откат вниз к минимуму понедельника на уровне 1550. Поддержка выдержала удар медведей, прошел отскок, и внутри дня сформировалась разворотная фигура «двойное дно». Под закрытие рост усилился, индекс вышел из дневного диапазона, но покупки не нашли поддержки на американских рынках.
В целом консолидация на уровнях продолжается. Ключевой ориентир дня - пара EUR/USD, пытающаяся удержаться выше ключевого уровня 1,3. Если европейская валюта вновь начнет дорожать и поддержка на 1,3 устоит, то наметившийся по ММВБ во вторник отскок может получить продолжение с целями на 1580 и потенциально на 1600.
В ином случае, очередная волна ослабления европейской валюты и откат пары EUR/USD под 1,3 вернет индекс ММВБ к 1550, где находится восходящий тренд с конца августа. Серьезный уровень, от которого можно ожидать даже чисто технический отскок.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы открылись негативно, но затем выкупили часть снижения. Индекс DJ -0,42%, SP500 -0,61%, NASDAQ -1,07%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,38. Нефть марки WTI дорожает на 0,41%, баррель стоит $85. Пара EUR/USD укрепляется на 0,32% уровень 1,3. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,51%, Шанхайский SSE +0,04%, Hang Seng -0,38%.
Поддержка: 1550/1540/1535
Сопротивление: 1572/1575/1585/1597
Лукойл: Хорошая статистика, развернула Лукойл
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 3,1% - 1735 рублей. Лукойл после вчерашнего обновления минимумов показал отличный рост. Игроки так и не решились расширять диапазон снижения, но дело оказалось не в технических факторах, а в вышедшей хорошей отчетности Лукойла. В результате сильный отчет, стал катализатором роста, к которому присовокупились уже и техника и отскок ММВБ и рост нефти. По итогам дня Лукойл стал лидером роста, прибавив более 3%. Учитывая вчерашний взлет, приходится снижать наши ожидания по дальнейшему отскоку, за вчерашний день бумага отработала промежуточное сопротивление 1720 и расширила диапазон роста до 1745. Теперь, чтобы продолжить рост необходимо преодолеть сильные уровни сопротивления, чтобы открылась дорога на 1800. Без этого покупательная способность вновь может захлебнуться и возврат к продажам вновь станет актуальным. Поэтому нужны решительные действия со стороны быков, чтобы новогоднее ралли начало обретать формы.
Сегодня SP торгуется 1183,1. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,5%. Китай прибавляет 0,47%.
Отчетность Лукойла
«ЛУКОЙЛ» представил отчет за III квартал 2010 года. Аналитики отмечают, что компания превзошла их ожидания.
Результаты компании (по сравнению с III кварталом 2009 года)
Выручка - $26,517 млрд (+20,9%)
EBITDA - $4,552 млрд (+22,9%)
Чистая прибыль - $2,818 млрд (+37,1%)
Добыча углеводородов – 204,663 млн баррелей нефтяного эквивалента (+1%)
Добыча нефти – 24,13 млн тонн (-2,1%)
Добыча газа – 4,547 млдр кубометров (+27%)
Производство нефтепродуктов – 16,695 млн тонн (+6,7%)
Комментарий компании:
«Положительная динамика чистой прибыли в основном объясняется резким ростом цен на углеводороды за девять месяцев 2010 года по сравнению с девятью месяцами 2009 года. Кроме того, в третьем квартале 2010 года мы признали доход в сумме $438 млн, полученный в результате положительного разрешения корпоративного спора в отношении одного из наших совместных предприятий в Казахстане. В то же время на наши результаты оказали негативное влияние рост налоговой нагрузки, укрепление рубля к доллару США и рост операционных и транспортных
расходов.
Капитальные затраты, включая неденежные операции, за 9 месяцев 2010 года составили $4,7 млрд, что соответствует уровню 9 месяцев 2009 года. Строгая финансовая дисциплина компании обеспечила рекордно высокий свободный денежный поток, который за 9 месяцев 2010 года в составил $6,964 млрд по сравнению с $1,442 млрд за соответствующий период 2009 года. Несмотря на обратный выкуп акций в III квартале 2010 года, на который было затрачено $4,42 млрд, компания сумела достичь высоких финансовых результатов».
Комментарий Андрея Полищука, аналитика ФГ БКС:
«ЛУКОЙЛ опубликовал сильные результаты по итогам III квартала 2010 года. Выручка компании пол сравнению со II квартал увеличилась на 2,6%, в то время как цена на нефть снизилась на 1,.8%, показатель EBITDA вырос на 23% до $4,55 млрд, чистая прибыль превзошла ожидания рынка и составила $2,8 млрд. Мы положительно оцениваем представленные результаты, которые оказались существенно выше наших прогнозов и ожиданий рынка. Мы ожидаем положительной реакции рынка на данную отчетность».
Газпром: Подает надежды тот, кто их имеет
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.68% до 174.20
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,42%), S&P500 (0,61%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,25%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,4%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,35 за баррель.
Газпром на прошлой сессии снова оказался одной из сильнейших бумаг на рынке. Несмотря на давление внешнего фона на старте торгов он все-таки остался в локальном диапазоне и в конце торгов даже попытался дернуться вверх, обновив при этом максимум дня.
Сегодня быкам внешний фон в начале торгов дает шанс разгуляться в Газпроме. Спусковым крючком будет служить пробой верхней границы локального боковика на 175,50. Потенциал роста будет сдерживаться сопротивлением на 177,45. Однако с другой стороны, если быки дадут слабину, то в рамках формации "голова-плечи" медведи могут воспользоваться ситуацией и продавить Газпром в район сентябрьской бычьей поддержки. Вышесказанная медвежья фигура станет актуальной после пробоя линии шеи на 172,50 с потенциалом на 168.
Кроме этого, стоит отметить еще один важный момент. Фактически бумага сейчас консолидируется в треугольнике, что играет в целом пока на стороне медведей, и рассматривается как фигура продолжения тренда. Однако, по мере подхода Газпрома в район сопротивления 177,45 ситуация может улучшиться в пользу быков. Пробой многомесячного максимума может дать заметный импульс бумаге в рамках Новогоднего Ралли. Тем не менее, позитивный старт должен подкрепляться внешним фоном.
Сопротивления - 175,50 / 177,45
Поддержки - 172,50 / 171 / 170 / 168
Сургутнефтегаз: из диапазона смотрит вниз
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,3%. Закрытие на 29,6.
Во вторник Сургутнефтегаз опробовал на прочность как верхнюю, так и нижнюю границу текущего диапазона. На утреннем позитивном фоне бумага подошла к ключевому сопротивлению на 29,92 (200-часовая средняя). От уровня прошел откат, вернувший Сургутнефтегаз к уровням открытия. В последние часы торгов бумага откатилась к нижней границе диапазона на 29,6.
В целом границы диапазона сохраняют свою актуальность, но все же медведи начинают преобладать. Поддержки под ударом, пробой локального восходящего тренда на 29,6 может привести к 29,38.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы открылись негативно, но затем выкупили часть снижения. Индекс DJ -0,42%, SP500 -0,61%, NASDAQ -1,07%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,3. Нефть марки WTI дорожает на 0,41%, баррель стоит $85. Пара EUR/USD укрепляется на 0,32% уровень 1,3. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,51%, Шанхайский SSE +0,04%, Hang Seng -0,38%.
Сопротивления: 29,7/29,9/30/
Поддержки: 29,63/29,38/29,13
Уралкалий: Реализация «Флага» сулит впечатляющий результат
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,17%. Закрытие на 170,71.
Последний день ноября для бумаг Уралкалия завершился на минорной ноте. Участники рынка продолжают продавать акции отечественного производителя калийных удобрений на фоне возникших проблем с обвалом грунта в районе станции Березники, где по железнодорожной ветке осуществлялись перевозки хлористого калия с фабрики БКПРУ-1. В то же время в техническом плане поводов для серьезных опасений нет. Накануне быки благополучно прервали попытку продавцов выйти на реализацию «Двойной вершины», тем самым, оставив котировки в рамках боковика, который, безусловно, больше им на руку. На дневном таймфрейме вырисовывается фигура продолжения тенденции «Флаг», потенциал реализации которой позволяет говорить о выходе к локальным максимумам сентября 2008 года на 212,5 руб. Дабы не допустить столь весомых последствий медведям необходимо продавить ближайшие поддержки на 170, 168,3, и выйти на новые локальные минимумы.
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 173,5/176,4/180/183,5
Поддержки: 166,7/168,3/170/
РусГидро: Готова двигаться дальше
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 1.35% до 1.651
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,42%), S&P500 (0,61%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,5%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,35 за баррель.
РусГидро во вторник отстояла один из своих бычьих трендов. Более того, бумага на последнем часе торгов рванулась вверх, дав повод на продолжение роста на сегодняшней сессии. Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Открытие ожидается в пределах вчерашних уровней. Далее РусГидро имеет возможность снова протестировать сопротивление на 1,662. Пробой этого уровня, в свою очередь, даст повод атаковать следующее сопротивление на 1,685. Поддержкой же будет выступать тот же основной восходящий тренд на 1,635. Уход ниже этого уровня даст повод протестировать еще одну поддержку на 1,605.
Сопротивления - 1,662 / 1,685
Поддержки - 1,635 / 1,605 / 1,58
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,95%, закрытие 159710.
На вечерней торговой сессии: -0,13%, закрытие 159560.
Во вторник фьючерс провел торговую сессию в диапазоне 158000 - 160500. Волатильность снизилась, стоит ожидать рывка и сильных движений. В целом фьючерс продолжает консолидацию в треугольнике, пробой границ фигуры задаст направление движения. Уход выше сопротивления на 161000 открывает путь к 162500 и потенциально к годовым максимумам на 167000. Пробитие поддержки, среднесрочного восходящего тренда на 158000, подталкивает к снижению с первой целью на 155200.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы открылись негативно, но затем выкупили часть снижения. Индекс DJ -0,42%, SP500 -0,61%, NASDAQ -1,07%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,3. Нефть марки WTI дорожает на 0,41%, баррель стоит $85. Пара EUR/USD укрепляется на 0,32% уровень 1,3. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,51%, Шанхайский SSE +0,04%, Hang Seng -0,38%.
Сопротивление: 160500/161000/162300/163500
Поддержка: 159300/158500/158000/157700
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.00 мск - индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
В 12.30 мск - индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
В 16.15 мск – данные по занятости в США
В 18.00 мск - индекс деловой активности в производственном секторе США
В 18.30 мск – отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США
В 22.00 мск – публикация «Бежевой книги»
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Ноябрь завершился снижением индекса Dow Jones на 1%, а индекса S&P на 0,2% за месяц. Проблемы с суверенными долгами в Европе вчера оказывали настолько сильное давление на рынки, что переломить негативный тренд не смог даже самый высокий показатель потребительской уверенности за последние пять месяцев. В результате индексы Dow Jones и S&P потеряли соответственно 0,4% и 0,6%. Сегодняшний день, так же как и вчерашний, богат на экономические новости из США, которые должны будут помочь рынкам выбрать направление движения в декабре. Так, сегодня ожидается выход данных о занятости в частном секторе (отчет ADP), о производительности труда и затратах на труд, а также публикация индекса деловой активности ISM в производственном секторе, данных о затратах на строительство и продажах автомобилей за ноябрь. ФРС должна опубликовать сегодня «Бежевую книгу». На российском рынке отчет за III квартал 2010 года представит Группа «Дикси».
Сегодня вступают в силу изменения в составе индекса MSCI. Опубликованная утром позитивная статистика производственного сектора и экспортных продаж в Китае и Южной Корее воодушевила азиатские рынки».
СРОЧНЫЙ РЫНОК: заработай на движении серебра
За последние 4 месяца металл показал колоссальный рост, прибавив более 55% в стоимости. В данный момент серебро закончило трендовое движение и находится в стадии высокой волатильности, что подтверждает стоимость опционов на западном рынке (вмененная волатильность ~40 пунктов). Российский рынок опционов на серебро является, определенно, недооцененным к западному (вмененная волатильность находится на уровне около 30 пунктов). Учитывая, что до экспирации осталось 2 недели, а значит абсолютная стоимость опционов не столь велика, мы видим отличный момент для вхождения в рынок. Для реализации идеи подойдет покупка стреддла (колл+пут с одинаковым страйком) или стренгла (пут более низкого страйка + колл более высокого) на центральных страйках: 27,5-28,5. Для выхода стратегии в прибыль на дату экспирации необходимо движение примерно от 1,7 доллара по базовому активу, что является весьма вероятным сценарием.
Описание стратегии
Стратегия состоит из одновременной покупки колл-опционов и пут-опционов в равном количестве, на один и тот же базовый актив, с одинаковой датой экспирации и с одинаковыми страйками.
Когда используется
Данная стратегия применяется при ожидании роста волатильности базового актива или возникновения трендового движения рынка. Подобная ситуация возникает при выходе значимых новостей и реакции рынка на эти новости. При этом стратегия рассчитана на рост ожидаемой волатильности и волатильности базового актива. Максимальная прибыль зависит от цены базового актива на дату экспирации. При падении цены ниже левой точки безубыточности максимальная прибыль на дату экспирации будет равна разнице левой точки безубыточности и цены базового актива. При росте цены выше правой точки безубыточности максимальная прибыль на дату экспирации будет равна разнице цены базового актива и правой точки безубыточности.
Прибыли и убытки
Инвестор получит максимальную прибыль, если цена базового актива превысит правую точку безубыточности или будет ниже левой точки безубыточности. Максимальный убыток инвестор получит, если цена базового актива будет колебаться в области страйка опционов. При этом максимальный убыток будет равен цене Straddle.
Точки безубыточности
Правая точка безубыточности - страйк плюс цена Straddle; левая точка безубыточности - страйк минус цена Straddle
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Уровень 1,3 по EUR/USD определит судьбу боковика
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,7% 1565,52
Индекс РТС вырос на 0,51% до 1597,35
О главном:
Во вторник российский рынок акций смотрелся сильнее европейских и американских площадок. Внутренние новости смогли поддержать покупателей, сказались и технические факторы: индекс ММВБ удержался выше 200-часовой средней на 1552 и под закрытие сформировал отскок от поддержки.
Главное политическое событие вторника - выступление президента Д.Медведева с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Он в очередной раз, воспользовавшись моментом, упомянул о своем «коньке» - модернизации российской экономики. Кроме этого, опять же подчеркнул важность борьбы с коррупцией и предложил некоторые меры по ее устранению. В целом, как и ожидалось, заметного эффекта на рынки данное выступление не произвело.
Гораздо большее влияние на динамику торгов оказал Лукойл, индексный тяжеловес благодаря отличному квартальному отчету толкал рынок вверх. За III квартал 2010г. По US GAAP компания заработала $ 2,82 млрд., что существенно выше консенсус-прогноза в $2,1 млрд. По итогам дня капитализация Лукойл выросла на 3,34%.
Другие ликвидные бумаги в меру возможностей поддержали рост, ГМК Норильский Никель +1,34%, Сбербанк +0,79%. Но единой динамики в отраслях так и не сложилось. В банковском секторе продавали ВТБ (-1,19%), в металлургии Северсталь (-0,18%), а в нефтегазовом - Роснефть (-0,83%) и Сургутнефтегаз (-0,3%).
В целом консолидация на уровнях продолжается. По индексу ММВБ сильная поддержка на 1550 - на этот уровень приходится восходящий тренд с конца августа. Ключевой ориентир дня - пара EUR/USD, пытающаяся удержаться выше ключевого уровня 1,3. Если европейская валюта вновь начнет дорожать, и поддержка на 1,3 будет удержана, то наметившийся по ММВБ во вторник отскок может получить продолжение с целями на 1580 и потенциально на 1600.
Утренний фон в среду умеренно позитивный. Американский рынок, как и ожидалось, выкупил свое снижение на открытии. Но медведи на этот раз так легко не сдались, и под закрытие прошла еще одна волна снижения, вернувшая американские индексы в красную зону. Между тем, утренний рост фьючерсов на SP500 на 0,31% и разнонаправленная динамика азиатских индексов смещает ситуацию в пользу покупателей.
Сегодня стоит обратить внимание на большой пакет макроэкономической статистики из США, в особенности на данные по числу занятых вне с/х от ADP в 16:15 мск
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 01 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Мобильные операторы "большой тройки" существенно снизят тарифы как на внутрироссийский роуминг, так и в масштабах всех стран СНГ. Проработка вопроса по снижению роуминга в РФ проводилась синхронно с антимонопольными органами других стран, прежде всего Казахстана. Исходя из документов, предоставленных ФАС, добровольное снижение цен на международный роуминг будет в среднем по трем основным компаниям на голосовые услуги - в 1,5-2 раза, на услуги передачи SMS-сообщений - в 3 раза, а на услуги мобильного Интернета - в 2-4 раза.
Федеральная антимонопольная служба планирует внести в правительство РФ проект постановления, утверждающего правила недискриминационного доступа к сети связи общего пользования. Напомним, в начале 2009 года. ФАС подготовила проект постановления правительства "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам общедоступной электросвязи и инфраструктуре электросвязи".
ФАС рассмотрит дело в отношении ЧЦЗ о злоупотреблении доминирующим положением на рынке цинка.
Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря 2010г. вырастет на 4,5% - с 290,6 долл./т до 303,8 долл./т.
ОАО "ТГК-1" планирует опубликовать финансовую отчетность за 9 месяцев 2010 года по МСФО.
Ритейлер "Дикси Групп" опубликует отчет за третий квартал 2010 года по МСФО.
Росимущество проведет аукцион по продаже 32,13% уставного капитала ОАО "Судоходная компания "Камское речное пароходство". На аукцион выставлено 343 тыс. 844 обыкновенных акции компании.
16:15 мск - США - Изменение числа рабочих мест в частном секторе от ADP - октябрь Прогноз: 70000 Предыдущее значение: 43000
17:10 мск - США - Выступление управляющей ФРС Джанет Йеллен
18:00 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе - ноябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 56,9
18:00 мск - США - Затраты на строительство - октябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,5%
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр - за неделю до 27 ноября Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,03
22:00 мск - США - Продажи автомобилей, млн. шт - ноябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3,68
22:00 мск - США - Продажи грузовиков, млн. шт - ноябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 5,59
22:00 мск - США - Бежевая книга - декабрь
Сбербанк, up-тренд вновь устоял
Значение на закрытии: 101,5 руб. Изменение: +0,79%.
Довольно успешную сессию вчера провел флагман российского рынка Сбербанк в сравнении с большинством голубых фишек. Негативное начало торгов, сопровождающееся снижением цен на нефть и падением курса EUR/USD ниже отметки 1,3, увело котировки ниже психологически важного уровня в 100 руб. Медведи уже предвкушали выход на реализацию разворотной формации «Двойная вершина», однако трендовую линию восходящего канала, доминирующего уже более трех месяцев, сломить не удалось. Технический отскок сопровождался восстановлением европейских индексов и в частности, ростом немецкого DAX 30, который и вытянул за собой остальных, отыгрывая информацию по уровню безработицы Германии, остающийся на рекордно низком с 1992 года, уровне в 7,5%.
Позднее участники рынка уже держали ориентир на динамику заокеанских индексов, которые после провального старта стали быстро восстанавливаться воодушевленные увеличением показателей по индексу потребительского доверия (факт. 54,1 пункта, прогноз 52 пункта) и чикагскому PMI (факт. 62,5 пункта, прогноз 61 пункт). На этом фоне цена вернулась к сопротивлению на 101,9, вблизи которого и консолидировалась. В техническом плане на данный момент серьезных поводов для продаж не наблюдается, вероятно цена продолжить дрейфовать над нижней границей up-тренда, вблизи которой она еще является привлекательной для покупок.
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 101,9/103/104,4
Поддержки: 101/100/99,5/98,3
Северсталь: Быки набирают очки в треугольнике
По итогам торгов Северсталь потеряла 0,18%. Закрытие на 446,21.
В прошедший вторник медведи предприняли очередную агрессивную попытку продавить котировки акций Северстали ниже 50-дневной скользящей средней, к нижней границе формирующегося сходящегося треугольника, однако в итоге вновь потерпели фиаско. На этот раз цена достаточно быстро вернулась из диапазона 440-445, а на дневном таймфрейме в итоге сформировалась разворотная свеча, дающая покупателям определенные надежды на исход сегодняшних торгов. Между тем интерес инвесторов к бумагам снижается уже на протяжении 2-х недель. Объемы неуклонно падают, волатильность снижается, но это только свидетельствует о том, что впереди игроков ожидает существенное увеличение амплитуды колебаний связанное с выходом из треугольника и реализации его потенциала. Пока в данной борьбе преимущество в большой степени на стороне быков, которые не позволяют котировкам даже выйти к нижней границе фигуры.
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/445
ГМК Нор.Никель, Технично лавирует средь трендов
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,34%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6053,03 рублей.
НорНикель довольно технично лавирует средь локальных уровней и трендов. После пробития восходящего канала вниз в районе 6000, цена ушла дальше и вернулась к пробитому ранее нисходящему тренду на 5930. От него тут же игроки начали играть в отскок. ГМК резво стал отыгрывать потери. От этого уровня бумага опять же вернулась выше 6050. НорНикель снова радует спекулянтов высокой волатильностью. Сегодня после открытия цена может снова направиться в район 6000.
Снижение фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня прибавляют около трети процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6130, 6150, 6200
Ближайшие поддержки - 6050, 5950, 5920, 5820, 5770
ПолюсЗолото: Обновление годовых максимумов ставит новые цели на 1830
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,63%. Закрытие на 1775.
Цена на бумаги ПолюсЗолото в прошедший вторник вновь отметилась фееричным подъемом на новые высоты и обновлением максимальных уровней с мая 2008 года. Коррекционная волна так и не получила полноценного развития захлебнувшись уже вблизи поддержки на 1733. Более того, вчера котировки повторили свое же движение понедельника, продрейфовав в первой половине торгов вблизи важного уровня, от которого впоследствии пошел резкий скачок, в течение часа поднявший цены к отметке на 1805. Со стороны внешней конъюнктуры поддержку бумагам отечественного золотодобытчика оказывают восстанавливающиеся цены на желтый металл, которые накануне вернулись к уровню в $1390 за тройскую унцию. Отсутствие продавцов создает благоприятную почву для еще одного рывка котировок Полюса к верхней границе действующего up-тренда. Цели, просматривающиеся по простейшему паттерну после пробоя локальных максимумов на 1780 вполне соответствуют движению в восходящем канале и располагаются в диапазоне 1825-1830.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,25%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1805/ 1830
Поддержки: 1733/1766/1780
ВТБ, Ровно 10 копеек
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,19%. К закрытию акции банка стоили 10,00 копейки.
ВТБ по-прежнему медленно, но верно сползает вниз в границах ноябрьского нисходящего канала. Оттолкнувшись от сопротивления в районе 10,25, бумага вдоль этой линии скатывается вниз. Цена снова добралась до уровня в 10 копеек, приблизившись к значимому уровню сопротивления на 9,9. Сохраняющиеся опасения по поводу долговых проблем Ирландии и возможных проблем Португалии и Италии сдерживает покупателей. Бумага смотрится хуже рынка. Сегодня с утра игроки снова предпримут попытку организовать волну роста и возможно даже вернуться к сопротивлению на 10,15. Но пока эта линия уверенно сдерживает все натиски покупателей.
Снижение фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня прибавляют почти треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,1 / 10,3 / 10,5
Ближайшие поддержки - 10,00 / 9,9 / 9,75
Индекс ММВБ: Поддержит ли евро отскок?
Во вторник индекс ММВБ вырос на 0,70%, закрытие прошло на уровне 1565,52.
Во вторник индекс ММВБ двигался в волатильном боковике выше 200-часовой средней на 1553. После позитивного открытия прошел откат вниз к минимуму понедельника на уровне 1550. Поддержка выдержала удар медведей, прошел отскок, и внутри дня сформировалась разворотная фигура «двойное дно». Под закрытие рост усилился, индекс вышел из дневного диапазона, но покупки не нашли поддержки на американских рынках.
В целом консолидация на уровнях продолжается. Ключевой ориентир дня - пара EUR/USD, пытающаяся удержаться выше ключевого уровня 1,3. Если европейская валюта вновь начнет дорожать и поддержка на 1,3 устоит, то наметившийся по ММВБ во вторник отскок может получить продолжение с целями на 1580 и потенциально на 1600.
В ином случае, очередная волна ослабления европейской валюты и откат пары EUR/USD под 1,3 вернет индекс ММВБ к 1550, где находится восходящий тренд с конца августа. Серьезный уровень, от которого можно ожидать даже чисто технический отскок.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы открылись негативно, но затем выкупили часть снижения. Индекс DJ -0,42%, SP500 -0,61%, NASDAQ -1,07%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,38. Нефть марки WTI дорожает на 0,41%, баррель стоит $85. Пара EUR/USD укрепляется на 0,32% уровень 1,3. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,51%, Шанхайский SSE +0,04%, Hang Seng -0,38%.
Поддержка: 1550/1540/1535
Сопротивление: 1572/1575/1585/1597
Лукойл: Хорошая статистика, развернула Лукойл
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 3,1% - 1735 рублей. Лукойл после вчерашнего обновления минимумов показал отличный рост. Игроки так и не решились расширять диапазон снижения, но дело оказалось не в технических факторах, а в вышедшей хорошей отчетности Лукойла. В результате сильный отчет, стал катализатором роста, к которому присовокупились уже и техника и отскок ММВБ и рост нефти. По итогам дня Лукойл стал лидером роста, прибавив более 3%. Учитывая вчерашний взлет, приходится снижать наши ожидания по дальнейшему отскоку, за вчерашний день бумага отработала промежуточное сопротивление 1720 и расширила диапазон роста до 1745. Теперь, чтобы продолжить рост необходимо преодолеть сильные уровни сопротивления, чтобы открылась дорога на 1800. Без этого покупательная способность вновь может захлебнуться и возврат к продажам вновь станет актуальным. Поэтому нужны решительные действия со стороны быков, чтобы новогоднее ралли начало обретать формы.
Сегодня SP торгуется 1183,1. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,5%. Китай прибавляет 0,47%.
Отчетность Лукойла
«ЛУКОЙЛ» представил отчет за III квартал 2010 года. Аналитики отмечают, что компания превзошла их ожидания.
Результаты компании (по сравнению с III кварталом 2009 года)
Выручка - $26,517 млрд (+20,9%)
EBITDA - $4,552 млрд (+22,9%)
Чистая прибыль - $2,818 млрд (+37,1%)
Добыча углеводородов – 204,663 млн баррелей нефтяного эквивалента (+1%)
Добыча нефти – 24,13 млн тонн (-2,1%)
Добыча газа – 4,547 млдр кубометров (+27%)
Производство нефтепродуктов – 16,695 млн тонн (+6,7%)
Комментарий компании:
«Положительная динамика чистой прибыли в основном объясняется резким ростом цен на углеводороды за девять месяцев 2010 года по сравнению с девятью месяцами 2009 года. Кроме того, в третьем квартале 2010 года мы признали доход в сумме $438 млн, полученный в результате положительного разрешения корпоративного спора в отношении одного из наших совместных предприятий в Казахстане. В то же время на наши результаты оказали негативное влияние рост налоговой нагрузки, укрепление рубля к доллару США и рост операционных и транспортных
расходов.
Капитальные затраты, включая неденежные операции, за 9 месяцев 2010 года составили $4,7 млрд, что соответствует уровню 9 месяцев 2009 года. Строгая финансовая дисциплина компании обеспечила рекордно высокий свободный денежный поток, который за 9 месяцев 2010 года в составил $6,964 млрд по сравнению с $1,442 млрд за соответствующий период 2009 года. Несмотря на обратный выкуп акций в III квартале 2010 года, на который было затрачено $4,42 млрд, компания сумела достичь высоких финансовых результатов».
Комментарий Андрея Полищука, аналитика ФГ БКС:
«ЛУКОЙЛ опубликовал сильные результаты по итогам III квартала 2010 года. Выручка компании пол сравнению со II квартал увеличилась на 2,6%, в то время как цена на нефть снизилась на 1,.8%, показатель EBITDA вырос на 23% до $4,55 млрд, чистая прибыль превзошла ожидания рынка и составила $2,8 млрд. Мы положительно оцениваем представленные результаты, которые оказались существенно выше наших прогнозов и ожиданий рынка. Мы ожидаем положительной реакции рынка на данную отчетность».
Газпром: Подает надежды тот, кто их имеет
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.68% до 174.20
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,42%), S&P500 (0,61%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,25%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,4%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,35 за баррель.
Газпром на прошлой сессии снова оказался одной из сильнейших бумаг на рынке. Несмотря на давление внешнего фона на старте торгов он все-таки остался в локальном диапазоне и в конце торгов даже попытался дернуться вверх, обновив при этом максимум дня.
Сегодня быкам внешний фон в начале торгов дает шанс разгуляться в Газпроме. Спусковым крючком будет служить пробой верхней границы локального боковика на 175,50. Потенциал роста будет сдерживаться сопротивлением на 177,45. Однако с другой стороны, если быки дадут слабину, то в рамках формации "голова-плечи" медведи могут воспользоваться ситуацией и продавить Газпром в район сентябрьской бычьей поддержки. Вышесказанная медвежья фигура станет актуальной после пробоя линии шеи на 172,50 с потенциалом на 168.
Кроме этого, стоит отметить еще один важный момент. Фактически бумага сейчас консолидируется в треугольнике, что играет в целом пока на стороне медведей, и рассматривается как фигура продолжения тренда. Однако, по мере подхода Газпрома в район сопротивления 177,45 ситуация может улучшиться в пользу быков. Пробой многомесячного максимума может дать заметный импульс бумаге в рамках Новогоднего Ралли. Тем не менее, позитивный старт должен подкрепляться внешним фоном.
Сопротивления - 175,50 / 177,45
Поддержки - 172,50 / 171 / 170 / 168
Сургутнефтегаз: из диапазона смотрит вниз
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,3%. Закрытие на 29,6.
Во вторник Сургутнефтегаз опробовал на прочность как верхнюю, так и нижнюю границу текущего диапазона. На утреннем позитивном фоне бумага подошла к ключевому сопротивлению на 29,92 (200-часовая средняя). От уровня прошел откат, вернувший Сургутнефтегаз к уровням открытия. В последние часы торгов бумага откатилась к нижней границе диапазона на 29,6.
В целом границы диапазона сохраняют свою актуальность, но все же медведи начинают преобладать. Поддержки под ударом, пробой локального восходящего тренда на 29,6 может привести к 29,38.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы открылись негативно, но затем выкупили часть снижения. Индекс DJ -0,42%, SP500 -0,61%, NASDAQ -1,07%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,3. Нефть марки WTI дорожает на 0,41%, баррель стоит $85. Пара EUR/USD укрепляется на 0,32% уровень 1,3. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,51%, Шанхайский SSE +0,04%, Hang Seng -0,38%.
Сопротивления: 29,7/29,9/30/
Поддержки: 29,63/29,38/29,13
Уралкалий: Реализация «Флага» сулит впечатляющий результат
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,17%. Закрытие на 170,71.
Последний день ноября для бумаг Уралкалия завершился на минорной ноте. Участники рынка продолжают продавать акции отечественного производителя калийных удобрений на фоне возникших проблем с обвалом грунта в районе станции Березники, где по железнодорожной ветке осуществлялись перевозки хлористого калия с фабрики БКПРУ-1. В то же время в техническом плане поводов для серьезных опасений нет. Накануне быки благополучно прервали попытку продавцов выйти на реализацию «Двойной вершины», тем самым, оставив котировки в рамках боковика, который, безусловно, больше им на руку. На дневном таймфрейме вырисовывается фигура продолжения тенденции «Флаг», потенциал реализации которой позволяет говорить о выходе к локальным максимумам сентября 2008 года на 212,5 руб. Дабы не допустить столь весомых последствий медведям необходимо продавить ближайшие поддержки на 170, 168,3, и выйти на новые локальные минимумы.
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 173,5/176,4/180/183,5
Поддержки: 166,7/168,3/170/
РусГидро: Готова двигаться дальше
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 1.35% до 1.651
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,42%), S&P500 (0,61%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,5%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,35 за баррель.
РусГидро во вторник отстояла один из своих бычьих трендов. Более того, бумага на последнем часе торгов рванулась вверх, дав повод на продолжение роста на сегодняшней сессии. Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Открытие ожидается в пределах вчерашних уровней. Далее РусГидро имеет возможность снова протестировать сопротивление на 1,662. Пробой этого уровня, в свою очередь, даст повод атаковать следующее сопротивление на 1,685. Поддержкой же будет выступать тот же основной восходящий тренд на 1,635. Уход ниже этого уровня даст повод протестировать еще одну поддержку на 1,605.
Сопротивления - 1,662 / 1,685
Поддержки - 1,635 / 1,605 / 1,58
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,95%, закрытие 159710.
На вечерней торговой сессии: -0,13%, закрытие 159560.
Во вторник фьючерс провел торговую сессию в диапазоне 158000 - 160500. Волатильность снизилась, стоит ожидать рывка и сильных движений. В целом фьючерс продолжает консолидацию в треугольнике, пробой границ фигуры задаст направление движения. Уход выше сопротивления на 161000 открывает путь к 162500 и потенциально к годовым максимумам на 167000. Пробитие поддержки, среднесрочного восходящего тренда на 158000, подталкивает к снижению с первой целью на 155200.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы открылись негативно, но затем выкупили часть снижения. Индекс DJ -0,42%, SP500 -0,61%, NASDAQ -1,07%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,3. Нефть марки WTI дорожает на 0,41%, баррель стоит $85. Пара EUR/USD укрепляется на 0,32% уровень 1,3. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,51%, Шанхайский SSE +0,04%, Hang Seng -0,38%.
Сопротивление: 160500/161000/162300/163500
Поддержка: 159300/158500/158000/157700
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter