13 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Кузьмин Василий
Торговая стратегия: день без статистики
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 21.30 мск – выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Инвесторы на азиатских рынках вздохнули с облегчением: Китай не повысил процентные ставки и не принял иных мер по сдерживанию экономического роста. Цены на медь поставили еще один рекорд (рост цен на медь и другие металлы на руку «Норильскому никелю»), а котировки нефти Brent остаются выше 90 долл./барр. Теперь для развития восходящего тренда прошлой недели на российском рынке как будто нет препятствий. Хотя инфляция в Китае уже превысила 5%, решение не повышать ставки объясняется тем, что китайское правительство больше волнует привлечение в страну спекулятивного капитала. Поскольку проблема повышения ставок в Китае пока снята с повестки дня, рынки могут сосредоточиться на положительном эффекте от продления налоговых льгот в США и лучших, чем ожидалось, экономических индикаторов прошлой недели. Оптимизм инвесторов растет, о чем свидетельствует падение индекса VIX ниже 18 пунктов, уровня, на котором он находился в апреле, когда начался обвал рынков.
На прошлой неделе статистики в США взяли паузу, а предстоящая неделя будет более насыщенной экономическими новостями. Во вторник будут опубликованы важные для рынка данные об обороте розничной торговли за ноябрь, в среду – показатели промышленного производства за тот же месяц. Сегодня ни в США, ни в Европе не публикуется сколько-нибудь существенных экономических индикаторов. В России главным событием станет намеченное на четверг ежегодное выступление Владимира Путина по телевидению, в ходе которого премьер-министр ответит на вопросы телезрителей и, судя, по выступлениям предыдущих лет, сообщит немало подробностей о приоритетах и планах правительства на будущий год.
Московские площадки вновь опередили мировые развивающие рынки, поскольку инвестиционные фонды проявляют интерес к недооцененным активам. За минувшую пятидневку индекс РТС, вдохновленный укреплением рубля, вырос на 1,5% до 1 712 пунктов, индекс ММВБ повысился на 0,4% до 1 656 пунктов. С начала года индексы выросли соответственно на 19% и 21%, индекс MSCI EM – на 13%. Мировые рынки акций повышались вторую неделю подряд на волне оптимизма по поводу роста экономики и прибылей. По итогам недели индекс FTSE All-World вырос на 0,6%».
ХОД ТОРГОВ: Новогоднее ралли продолжается!
В понедельник быки снова решились на дальнейшие маневры в отношении Новогоднего ралли и не без оснований. Все опасения по поводу повышения процентной ставки в Китае рассеялись. На днях власти Китая воздержались от повышения процентных ставок для сдерживания инфляции. Кроме этого, мировые рынки, и наши в частности, поддержала позитивная статистика из США. К середине сессии индексы торгуются в зеленой зоне.
Индекс ММВБ после непродолжительной коррекции снова готов играть на повышение. Еще на прошлой неделе индекс оттормозился возле поддержки 1650 и пытался от нее отскочить, но тщетно. Сегодня же новый рывок от поддержки получился куда более уверенным, что, безусловно, подкрепилось внешней конъюнктурой. Очередной целью для быков на ближайшее время станет возврат индекса ММВБ к отметке 1700 пунктов и соответственно обновление годового максимума. Ведь Новогоднее ралли продолжается!
Фишки к середине сессии чувствуют себя достаточно уверено. Среди лидеров роста сегодня светятся Газпром, Роснефть, Сбербанк, ПолюсЗото, РусГидро, которые прибавляют больше процента. Среди аутсайдеров пока остаются НЛМК, Полиметалл, которые падают больше чем на процент.
Внешний фон: пара EUR/USD консолидируется возле нулевой отметки, торгуется около уровня 1,32. Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, прибавляют 0,1%. Европейские индексы единогласно держатся на зеленой территории. Нефть торгуется около отметки $91,90 за баррель.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: не так страшен ЦБ Китая, есть повод для роста
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,26% 1656,34
Индекс РТС вырос на 0,08% до 1712,93
О главном:
Торги в пятницу прошли на российском рынке нервно. Давление медведей усилилось, главный источник негатива - ожидание ужесточение монетарной политики в Китае. Трейдеры продавали, ожидая, что данные по инфляции в КНР, публикуемые в субботу, покажут резкий рост цен и спровоцируют Народный Банк Китая повысить ставку.
Индекс ММВБ на этом фоне открылся вниз, и уже в первый час торгов был обновлен недельный минимум. Но дальнейшие продажи сдержали новости из Поднебесной. Стало известно о повышении норм резервов для китайских банков на 0,5 п.п. До - 19%. Трейдеры оценили сообщение позитивно, вероятность двойного ужесточения (повышение норм резервов и одновременно ставок) за два дня низка. Благодаря этому по индексу ММВБ прошел отскок и выкуп снижения. Но продолжить рост не удалось, неопределенность с субботними данными по китайской инфляции все еще давили на рынки. Не смогла поддержать покупателей даже сильная макроэкономическая статистика из США в 16:30 мск.
В лидерах роста среди отраслей оказалось машиностроение. MICEX MNF +1,66%. Покупки в Автовазе +4,33% и Соллерс +4,18% перекрыли снижение акций Аэрофлота -3,92%. В аутсайдерах оказалась металлургия, MICEX M&M -1,58%. В зеленой зоне бодро торговался только ГМК Норильский Никель +2%. Остальные бумаги Полюс Золото -2,58%, НЛМК -3,03%, Северсталь -1,02%. Бумаги нефтегазового сектора торговались смешанно: Лукойл -0,85%, Роснефть +2,49%, Газпром +0,02%, Новатэк -1,08%. На уровне рынка двигались банки: Сбербанк +0,28%, Сбер-п -0,12%, ВТБ +0,2%.
Утренний фон в понедельник умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу продолжили движение вверх, индекс широкого рынка SP500 достиг уровня 1240. Кроме того, ожидаемые данные по инфляции в Китае показали рост цен на 5,1% в ноябре, что существенно выше прогноза в 4,7%, при этом ЦБ Китая так и не повысил ставку. Реакция регулятора была сдержанной, а прогнозы позитивными - чиновники заявляют, что в ноябре был пик инфляции и уже в декабре цены замедлят свой рост. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,3%. Пара EUR/USD теряет -0,15%, уровень 1,318. Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,44%, баррель стоит $91,21.
У покупателей появился шанс реализовать отскок, пробой сопротивления на 1664 по ММВБ дает следующую цель на 1695. Ключевое событие недели заседание FOMC ФРС пройдет во вторник (14 декабря), вероятно заявления представителей американского регулятора по традиции поддержат рынки.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 13 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" опубликует результаты деятельности по МСФО за январь-сентябрь 2010 года.
Пройдет пресс-конференция: "Итоги работы ОАО "Объединенная зерновая компания" в 2010 году и перспективы развития компании в 2011 году"
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Северсталь" о взыскании с "Международного промышленного банка" 1,073 млрд рублей.
ОК "РусАл" сокращает размер минимального лота акций, допущенного к торгам на Гонконгской фондовой бирже, в 6 раз - до 1 тыс. штук. Изменения вступят в силу 13 декабря. Переход на новый размер лота будет осуществляться постепенно до 5 января 2011 года.
СРОЧНЫЙ РЫНОК: формируем позиции на новый год
Краткий обзор рынка
Начало прошедшей недели российский рынок встретил обновлением годовых максимумов, с продолжением в легкую коррекцию. Настроение остается умеренно позитивным, поэтому есть основания утверждать, что без основательных причин резкий рост волатильности в ближайшее время вряд ли возможен. Ввиду приближающейся экспирации, основные объемы торгов на рынке опционов были сосредоточены на ликвидации pin-рисков, т. е. выравнивания позиций перед экспирацией. Таким образом, наиболее торгуемыми были центральные страйки, опционы около денег.
Торговые идеи
На весьма спокойном рынке покупка коротких декабрьских стрэддлов видится сомнительной, равно как и их продажа, являющаяся априори очень рисковой стратегией. Таким образом, построение опционных стратегий можно переориентировать на январь, актуален перенос декабрьских колл-спредов Газпрома на январь, покупка 18х коллов, продажа 21х коллов в пропорции 1 к 1.
Описание стратегии
Стратегия состоит из одновременной продажи и покупки колл-опционов в равном количестве на один и тот же базовый актив с одинаковой датой экспирации, но страйк проданного колл-опциона должен быть больше страйка купленного колл-опциона.
Когда используется
Данная стратегия применяется при ожидании направленного плавного движения базового актива, когда высока вероятность роста рынка, но не известно, как далеко может отклониться цена базового актива от текущего уровня. При этом стратегия ограничивает риск роста или падения ожидаемой волатильности, а также убытки, которые может понести инвестор при любом падении рыночных цен.
Прибыли и убытки
Инвестор получит максимальную прибыль, если цена базового актива вырастит выше верхнего страйка. При этом размер прибыли ограничен. Максимальный убыток инвестор получит при падении цены базового актива ниже цены нижнего страйка. При этом максимальный убыток ограничен ценой спреда.
Точка безубыточности
Страйк купленного колл-опциона плюс цена спреда.
Сбербанк, Медведи не получили поддержки от Китая
Значение на закрытии: 104,92 руб. Изменение: +0,28%.
Довольно непросто прошла вторая половина минувшей недели для акций Сбербанка, спрос на которые так и не показал существенного восстановления после локальной волны фиксаций и снижения котировок от многомесячных максимумов. Накануне, напора продавцов не выдержала трендовая линия краткосрочного восходящего канала, которую цена несколько раз проколола, однако закрепиться под данными уровнями котировкам было не суждено. В техническом плане осцилляторы как на дневном так и на часовом таймфрейме застыли указывая медвежье направление, развитие которого могло вывести цены к поддержке на 103 руб., от которой уже быки могли бы начать новую импульсную волну в рамках восходящего канала доминирующего с конца августа текущего года, но повода для подобного сценария пока не наблюдается. Надежда в этом плане на решения китайского регулятора не оправдалась. Так, в прошедшие выходные Народный банк Китая воздержался от повышения ключевых ставок не смотря публикацию существенно превышающих прогнозы данных по индексу потребительских цен (факт. 5,1% прогноз 4,7%, предыдущее значение 4,4%) и индексу цен производителей (факт. 6,1%, прогноз 5,1%, предыдущее значение 5%).
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106,4/107,5/108,3
Поддержки: 104,4/103/101,9
Северсталь: Слегка охладили пыл
Значение на закрытии: 512 руб. Изменение: -1,02%.
Цена на бумаги Северстали завершила пятничную сессию на минорной ноте, показав, тем не менее, положительный результат по итогам недели (+2,6%). В целом заметно подорожавшие за последние дни бумаги металлургов в пятницу резко потеряли в цене, определив в аутсайдеры отраслевой индекс MICEX M&M (-1,58%). Между тем осцилляторы на дневном таймфрейме по-прежнему не дают сигналов к продажам, дрейфуя в зоне перекупленности. Поддержки со стороны Китая медведи также не дождались - не смотря на крайне негативные цифры, опубликованные в субботу по росту инфляции в КНР, регулятор воздержался от увеличения ключевых ставок, которого от него ожидал рынок. Тем не менее, в техническом плане бумаги отечественного сталелитейщика довольно серьезно перекуплены, и новые высоты без локальной разрядки будут даваться все сложнее.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 519,5/530
Поддержки: 507/ 500/490
ГМК Нор.Никель, С ветерком к годовым максимумам
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 2,02%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6698,88 рублей.
НорНикель на прошедшей неделе начал было уверенно корректироваться, откатываясь назад с годовых максимумов. Но должной коррекции не последовало. Все, на что хватило ГМК - сходить на уровни 6500, от которых тут же последовал отскок вверх. Таким образом, бумага в декабре сформировала локальный боковой коридор с границами 6500-6750. НорНикель способен вернуться в район годовых максимумов. Позитивная динамика на мировых фондовых и сырьевых рынках позволяет надеяться на сохранение спроса на бумаги. И не позволить скорректироваться нашим рынкам сильнее. Сегодня с открытия будут попытки протестировать уровень сопротивления на 6750.
Подъем фондовых рынков США накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6700, 6750, 6800
Ближайшие поддержки - 6550, 6350, 6180
Газпром: Годовые максимумы - дубль два
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.02% до 192.87
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,35%), S&P500 (0,60%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
Газпром на этой неделе поуспокоился. После резвого недельного ралли бумага чуть не дотянула до годовой отметки и начала реализовывать столь необходимый откат. Однако коррекция получилась достаточно скромной, даже несмотря на формировавшуюся в начале недели фигуру "голова-плечи", которую спекулянты проигнорировали и тем самым предоставили шанс вновь направиться к годовым максимумам.
На утро все козыри снова на руках у быков. Опасения по поводу изменения процентной ставки Китаем не оправдались, что дает покупателям возможность продолжить выкупать слегка подешевевшую бумагу. Открытие ожидается движением вверх, после чего рост имеет все шансы продолжиться до ближайшего сопротивления на 195. Пробой этого уровня откроет быкам финишную прямую на годовые максимумы, куда Газпром целится уже вторую неделю. Однако если быки не смогут осуществить пробой, то газовый монополист продолжит придерживаться боковика на поддержке 190.
Сопротивления - 195 / 198 / 200
Поддержки - 190,40 / 190 / 186
Лукойл: Минимальный отскок и боковик
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1790 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1800 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1750 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,85% - 1770 рублей. Лукойл после небольшого отскока не нашел в себе сил продолжить рост и ушел в боковик. Пятница прошла с минимальными изменениями, что не дает четких сигналов на сегодня. Движение может быть в обе стороны 50/50. По технике, в принципе, еще не произошло пересечений на рост, что дает возможность по медвежьи настроенным игрокам продолжать играть от продажи. Есть аргументы и у спекулянтов, произошедший отскок оказался умеренным, что оставляет потенциал еще для одного рывка наверх. Поэтому принимать решение нужно будет основываясь на внетридневной торговле.
Опасения по поводу Китая также пока не оправдались. Несмотря на рост инфляции, Китай так и не поднял ставку. Также стоит ознакомиться с интересными данными по Китаю, от WikiLeaks. Учитывая что Китай не поднял ставку, есть возможность попробовать сыграть в позитив.
Сегодня SP торгуется 1235,3. Азия растет: Япония прибавляет 0,8%. Китай растет 1,9%.
ПолюсЗолото: до целей коррекции так и не дотянули
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 2,58%. Закрытие на 1831,5.
Заметно просели акции российских золотодобытчиков в последний день прошедшей недели. В частности бумаги ПолюсЗолота подешевели более чем на 2,5% на фоне появления сообщения о начале частного размещения 0,75% акций компании на LSE по цене $35 за ADR, что соответствует $70 за акцию, на сумму $100 млн. Поддержки со стороны динамики цен на «желтый металл» инвесторы так же не получили - в моменте котировки золота опускались ниже $1375 за тройскую унцию. В целом в бумагах продолжается закономерная фиксация после обновления 30-месячных максимумов, ближайшей целью которой выступает поддержка на 1813 руб. В случае уверенного пробоя данного уровня медведи расширят потенциал снижения еще на 1,5%-2%, ключевой же целью может стать 50%-ый уровень коррекции по Фибоначчи, который располагается вблизи горизонтальной поддержки на 1750, в районе которой покупки могут возобновиться с новой силой. Однако пока внешняя конъюнктура не располагает к продажам.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 2000/1962/1900/1880
Поддержки: 1813/1780/1766/1750
Роснефть: Матч-реванш у долгосрочного тренда
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 2.49% до 221.23
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,35%), S&P500 (0,60%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
Роснефть на прошлой сессии полностью рассеяла сомнения по поводу формации "голова-плечи", оттолкнувшись от поддержки 214,70 (200-перодная средняя) и вернувшись к отметки 222, где пролегает нисходящий тренд от 2009 года. Сегодня бумага имеет все шансы снова попытать на прочность этот уровень. Ведь внешний фон на утро позитивный, а опасения по поводу Китая уже не актуальны.
На утро внешний фон складывается умеренно позитивный. Открытие бумаги ожидается движением вверх, в район долгосрочного нисходящего тренда, где быки уже во второй раз возьмут реванш. Пробой этого уровня откроет покупателям ориентир до отметки многомесячного максимума 224,90. Другой же сценарий развития предполагает возврат бумаги в район локального бычьего тренда 216,50 в рамках "сходящегося треугольника", которым могут воспользоваться медведи с первой целью на основной up-тренд 210.
Сопротивления - 222 / 224,90 / 234
Поддержки - 216,50 / 214,70 / 210
ВТБ, В отскок от восходящего тренда
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,20%. К закрытию акции банка стоили 10,15 копейки.
ВТБ продолжившейся коррекцией откатился на среднесрочный восходящий тренд в район 10,1. Линия поддержки выдержала напор продавцов. Полноценного отскока от тренда пока не последовало. Но в отскок будут играть сегодня. С открытия цена направится к отметке 10,2. Для большего подъема нужны будут усилия покупателей. По технике цена способна замахнуться и на 10,45, к линии сопротивления с ноябрьских вершин.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,9 / 9,8
РусГидро: Новые возможности для быков
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,25% до 1.621
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,35%), S&P500 (0,60%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
РусГидро на прошлой сессии начала заготавливать новую базу для рывка, но уже под локальным бычьим трендом, что опять довлеет над бумагой. Однако на тестирование пробитого тренда все же рассчитывать стоит. Ближайший ориентир быков находится на уровне 1,645, пробой этой отметки снова вдохнет в бумагу бычий настрой с дальнейшим ориентиром на 1,70. Откат же от уровня отправит РусГидро на поддержку 1,59, где может реализоваться полноценный отскок.
Сопротивления - 1,64 / 1,70 / 1,74
Поддержки -1,61 / 1,59 / 1,55
Индекс ММВБ: Дорога для быков открыта
В пятницу индекс ММВБ упал на 0,26%, закрытие прошло на уровне 1656,34.
В пятницу индекс ММВБ оставался под давлением продаж. Медведи отыгрывали тему возможного повышения ставки ЦБ Китая в субботу после публикации данных по инфляции в КНР. На этом фоне открытие прошло вниз, индекс обновил минимумы четверга и всей недели. Но снижение не получило ускорения. От поддержек прошел отскок и выкуп на новостях о повышении нормы резервов для китайских банков. Трейдеры решили, что дважды снаряд в одну воронку не попадает, и китайский регулятор не повысит ставку в субботу сразу после повышения норм резервов банков в пятницу.
Отскок вернул индекс на уровни открытия, но покупатели не решились двигаться дальше без конкретных данных из КНР. Не придала быкам храбрости и позитивная макроэкономическая статистика из США. Индекс ММВБ закончил торги в середине двухдневного диапазона.
Утренний фон в понедельник позитивный. Американские индексы в пятницу продолжили движение вверх, индекс широкого рынка SP500 достиг уровня 1240. Кроме того, ожидаемые данные по инфляции в Китае показали рост цен на 5,1% в ноябре, что существенно выше прогноза в 4,7%, при этом ЦБ Китая так и не повысил ставку. Реакция регулятора была сдержанной, а прогнозы позитивными - чиновники заявляют, что в ноябре был пик инфляции и уже в декабре цены замедлят свой рост. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,3%. Пара EUR/USD теряет -0,15%, уровень 1,318. Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,44%, баррель стоит $91,21. Азиатские рынки двигаются вверх: Nikkei +0,8%, Шанхайский SSE +2,3%, Hang Seng +0,65%.
С утра в понедельник индекс может реализовать накопленный потенциал роста и выйти из бокового диапазона вверх. Пробой 1665 открывает путь на 1695. Поддерживает покупателей и ожидание последнего в этом году заседания FOMC ФРС (14 декабря). Вероятно, заявления представителей американского регулятора по традиции поддержат рынки.
Сургутнефтегаз: Понедельник на низком старте
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,27%. Закрытие на 30,13.
Пятницу Сургутнефтегаз провел в боковике, опираясь на поддержку 200-часовой средней, на уровень 30,15. В целом потенциал для роста сохраняется. Ключевая поддержка устояла под напором продавцов, и в понедельник на позитивном утреннем фоне стоит ожидать движения к верхней границе диапазона на 30,37. Если уровень не устоит, то следующая цель на 30,74.
Утренний фон в понедельник позитивный. Американские индексы в пятницу продолжили движение вверх, индекс широкого рынка SP500 достиг уровня 1240. Кроме того, ожидаемые данные по инфляции в Китае показали рост цен на 5,1% в ноябре, что существенно выше прогноза в 4,7%, при этом, ЦБ Китая так и не повысил ставку. Реакция регулятора была сдержанной, а прогнозы позитивными - чиновники заявляют, что в ноябре был пик инфляции и уже в декабре цены замедлят свой рост. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,3%. Пара EUR/USD теряет -0,15% уровень 1,318. Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,44% баррель стоит $91,21. Азиатские рынки двигаются вверх: Nikkei +0,8%, Шанхайский SSE +2,3%, Hang Seng +0,65%.
Сопротивления: 30,37/30,74/30,9/31,2
Поддержки: 30/29,96/29,71
Уралкалий: Отстоялись в боковике
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,01%. Закрытие на 206,89.
Более чем скромных результатов удалось добиться медведям в бумагах Уралкалия в прошедшую пятницу, учитывая предыдущие семь дней безудержного роста принесших в копилку покупателей более 20%. Как видно из графика даже ближайших поддержек цена не достигла, проболтавшись в боковике, и сумев лишь выйти к 23%-му коррекционному уровню по Фибоначчи от декабрьских минимумов. В итоге медведи так и не получили существенных сигналов к продажам не смотря на то что, осцилляторы на дневном таймфрейме вторую неделю курсируют в зоне перекупленности. Подобное развитие событий свидетельствует о явном нежелании держателей бумаг отечественного производителя калийных удобрений фиксироваться на текущих уровнях не взирая на то, что потенциал движения вверх существенно сократился за последние дни.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,01%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 211/212,5/220
Поддержки: 195,7/202/205,3
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,05% закрытие на 171775
На вечерней торговой сессии: +0,39% закрытие на 172550
В пятницу фьючерс ушел в узкий боковик. Медведи отыгрывали тему возможного повышения ставки ЦБ Китая в субботу после публикации данных по инфляции в КНР. На этом фоне открытие прошло вниз, фьючерс обновил минимумы четверга. Но снижение не получило ускорение. От поддержек прошел отскок и выкуп на новостях о повышении нормы резервов для китайских банков. Трейдеры решили, что дважды снаряд в одну воронку не попадает, и китайский регулятор не повысит ставку в субботу сразу после повышения норм резервов банков в пятницу.
Отскок вернул RIZ0 на уровни открытия и выше, но покупатели не решились двигаться дальше без конкретных данных из КНР. Не придала быкам храбрости и позитивная макроэкономическая статистика из США. Фьючерс на индекс РТС закончил торги в середине двухдневного диапазона.
В понедельник утренний фон подталкивает к реализации технических целей отскока - достижению уровня 174000, по инерции Riz0 может дойти и до годовых максимумов. Дальнейшее движение зависит от внешнего фона. Технически американские индексы вполне могут откатиться, индекс SP500 может не пробить уровень 1240 и начать локальную коррекцию. Но в целом окно для снижения ограничено, уже во вторник (14 декабря) пройдет последнее в этом году заседание FOMC ФРС, которое может подтолкнуть рынки вверх.
Для RIZ0 такое развитие событий предполагает рывок наверх, возможно даже обновление максимумов на 175000, после чего ожидаем откат вниз к поддержкам 174000-173000.
Утренний фон в понедельник позитивный. Американские индексы в пятницу продолжили движение вверх, индекс широкого рынка SP500 достиг уровня 1240. Кроме того, ожидаемые данные по инфляции в Китае показали рост цен на 5,1% в ноябре, что существенно выше прогноза в 4,7%, при этом, ЦБ Китая так и не повысил ставку. Реакция регулятора была сдержанной, а прогнозы позитивными - чиновники заявляют, что в ноябре был пик инфляции и уже в декабре цены замедлят свой рост. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,3%. Пара EUR/USD теряет -0,15%, уровень 1,318. Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,44%, баррель стоит $91,21. Азиатские рынки двигаются вверх: Nikkei +0,8%, Шанхайский SSE +2,3%, Hang Seng +0,65%.
Сопротивление: 174000/175000
Поддержка: 173000/170500/168400/166400/164400
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 21.30 мск – выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Инвесторы на азиатских рынках вздохнули с облегчением: Китай не повысил процентные ставки и не принял иных мер по сдерживанию экономического роста. Цены на медь поставили еще один рекорд (рост цен на медь и другие металлы на руку «Норильскому никелю»), а котировки нефти Brent остаются выше 90 долл./барр. Теперь для развития восходящего тренда прошлой недели на российском рынке как будто нет препятствий. Хотя инфляция в Китае уже превысила 5%, решение не повышать ставки объясняется тем, что китайское правительство больше волнует привлечение в страну спекулятивного капитала. Поскольку проблема повышения ставок в Китае пока снята с повестки дня, рынки могут сосредоточиться на положительном эффекте от продления налоговых льгот в США и лучших, чем ожидалось, экономических индикаторов прошлой недели. Оптимизм инвесторов растет, о чем свидетельствует падение индекса VIX ниже 18 пунктов, уровня, на котором он находился в апреле, когда начался обвал рынков.
На прошлой неделе статистики в США взяли паузу, а предстоящая неделя будет более насыщенной экономическими новостями. Во вторник будут опубликованы важные для рынка данные об обороте розничной торговли за ноябрь, в среду – показатели промышленного производства за тот же месяц. Сегодня ни в США, ни в Европе не публикуется сколько-нибудь существенных экономических индикаторов. В России главным событием станет намеченное на четверг ежегодное выступление Владимира Путина по телевидению, в ходе которого премьер-министр ответит на вопросы телезрителей и, судя, по выступлениям предыдущих лет, сообщит немало подробностей о приоритетах и планах правительства на будущий год.
Московские площадки вновь опередили мировые развивающие рынки, поскольку инвестиционные фонды проявляют интерес к недооцененным активам. За минувшую пятидневку индекс РТС, вдохновленный укреплением рубля, вырос на 1,5% до 1 712 пунктов, индекс ММВБ повысился на 0,4% до 1 656 пунктов. С начала года индексы выросли соответственно на 19% и 21%, индекс MSCI EM – на 13%. Мировые рынки акций повышались вторую неделю подряд на волне оптимизма по поводу роста экономики и прибылей. По итогам недели индекс FTSE All-World вырос на 0,6%».
ХОД ТОРГОВ: Новогоднее ралли продолжается!
В понедельник быки снова решились на дальнейшие маневры в отношении Новогоднего ралли и не без оснований. Все опасения по поводу повышения процентной ставки в Китае рассеялись. На днях власти Китая воздержались от повышения процентных ставок для сдерживания инфляции. Кроме этого, мировые рынки, и наши в частности, поддержала позитивная статистика из США. К середине сессии индексы торгуются в зеленой зоне.
Индекс ММВБ после непродолжительной коррекции снова готов играть на повышение. Еще на прошлой неделе индекс оттормозился возле поддержки 1650 и пытался от нее отскочить, но тщетно. Сегодня же новый рывок от поддержки получился куда более уверенным, что, безусловно, подкрепилось внешней конъюнктурой. Очередной целью для быков на ближайшее время станет возврат индекса ММВБ к отметке 1700 пунктов и соответственно обновление годового максимума. Ведь Новогоднее ралли продолжается!
Фишки к середине сессии чувствуют себя достаточно уверено. Среди лидеров роста сегодня светятся Газпром, Роснефть, Сбербанк, ПолюсЗото, РусГидро, которые прибавляют больше процента. Среди аутсайдеров пока остаются НЛМК, Полиметалл, которые падают больше чем на процент.
Внешний фон: пара EUR/USD консолидируется возле нулевой отметки, торгуется около уровня 1,32. Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, прибавляют 0,1%. Европейские индексы единогласно держатся на зеленой территории. Нефть торгуется около отметки $91,90 за баррель.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: не так страшен ЦБ Китая, есть повод для роста
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,26% 1656,34
Индекс РТС вырос на 0,08% до 1712,93
О главном:
Торги в пятницу прошли на российском рынке нервно. Давление медведей усилилось, главный источник негатива - ожидание ужесточение монетарной политики в Китае. Трейдеры продавали, ожидая, что данные по инфляции в КНР, публикуемые в субботу, покажут резкий рост цен и спровоцируют Народный Банк Китая повысить ставку.
Индекс ММВБ на этом фоне открылся вниз, и уже в первый час торгов был обновлен недельный минимум. Но дальнейшие продажи сдержали новости из Поднебесной. Стало известно о повышении норм резервов для китайских банков на 0,5 п.п. До - 19%. Трейдеры оценили сообщение позитивно, вероятность двойного ужесточения (повышение норм резервов и одновременно ставок) за два дня низка. Благодаря этому по индексу ММВБ прошел отскок и выкуп снижения. Но продолжить рост не удалось, неопределенность с субботними данными по китайской инфляции все еще давили на рынки. Не смогла поддержать покупателей даже сильная макроэкономическая статистика из США в 16:30 мск.
В лидерах роста среди отраслей оказалось машиностроение. MICEX MNF +1,66%. Покупки в Автовазе +4,33% и Соллерс +4,18% перекрыли снижение акций Аэрофлота -3,92%. В аутсайдерах оказалась металлургия, MICEX M&M -1,58%. В зеленой зоне бодро торговался только ГМК Норильский Никель +2%. Остальные бумаги Полюс Золото -2,58%, НЛМК -3,03%, Северсталь -1,02%. Бумаги нефтегазового сектора торговались смешанно: Лукойл -0,85%, Роснефть +2,49%, Газпром +0,02%, Новатэк -1,08%. На уровне рынка двигались банки: Сбербанк +0,28%, Сбер-п -0,12%, ВТБ +0,2%.
Утренний фон в понедельник умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу продолжили движение вверх, индекс широкого рынка SP500 достиг уровня 1240. Кроме того, ожидаемые данные по инфляции в Китае показали рост цен на 5,1% в ноябре, что существенно выше прогноза в 4,7%, при этом ЦБ Китая так и не повысил ставку. Реакция регулятора была сдержанной, а прогнозы позитивными - чиновники заявляют, что в ноябре был пик инфляции и уже в декабре цены замедлят свой рост. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,3%. Пара EUR/USD теряет -0,15%, уровень 1,318. Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,44%, баррель стоит $91,21.
У покупателей появился шанс реализовать отскок, пробой сопротивления на 1664 по ММВБ дает следующую цель на 1695. Ключевое событие недели заседание FOMC ФРС пройдет во вторник (14 декабря), вероятно заявления представителей американского регулятора по традиции поддержат рынки.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 13 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" опубликует результаты деятельности по МСФО за январь-сентябрь 2010 года.
Пройдет пресс-конференция: "Итоги работы ОАО "Объединенная зерновая компания" в 2010 году и перспективы развития компании в 2011 году"
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Северсталь" о взыскании с "Международного промышленного банка" 1,073 млрд рублей.
ОК "РусАл" сокращает размер минимального лота акций, допущенного к торгам на Гонконгской фондовой бирже, в 6 раз - до 1 тыс. штук. Изменения вступят в силу 13 декабря. Переход на новый размер лота будет осуществляться постепенно до 5 января 2011 года.
СРОЧНЫЙ РЫНОК: формируем позиции на новый год
Краткий обзор рынка
Начало прошедшей недели российский рынок встретил обновлением годовых максимумов, с продолжением в легкую коррекцию. Настроение остается умеренно позитивным, поэтому есть основания утверждать, что без основательных причин резкий рост волатильности в ближайшее время вряд ли возможен. Ввиду приближающейся экспирации, основные объемы торгов на рынке опционов были сосредоточены на ликвидации pin-рисков, т. е. выравнивания позиций перед экспирацией. Таким образом, наиболее торгуемыми были центральные страйки, опционы около денег.
Торговые идеи
На весьма спокойном рынке покупка коротких декабрьских стрэддлов видится сомнительной, равно как и их продажа, являющаяся априори очень рисковой стратегией. Таким образом, построение опционных стратегий можно переориентировать на январь, актуален перенос декабрьских колл-спредов Газпрома на январь, покупка 18х коллов, продажа 21х коллов в пропорции 1 к 1.
Описание стратегии
Стратегия состоит из одновременной продажи и покупки колл-опционов в равном количестве на один и тот же базовый актив с одинаковой датой экспирации, но страйк проданного колл-опциона должен быть больше страйка купленного колл-опциона.
Когда используется
Данная стратегия применяется при ожидании направленного плавного движения базового актива, когда высока вероятность роста рынка, но не известно, как далеко может отклониться цена базового актива от текущего уровня. При этом стратегия ограничивает риск роста или падения ожидаемой волатильности, а также убытки, которые может понести инвестор при любом падении рыночных цен.
Прибыли и убытки
Инвестор получит максимальную прибыль, если цена базового актива вырастит выше верхнего страйка. При этом размер прибыли ограничен. Максимальный убыток инвестор получит при падении цены базового актива ниже цены нижнего страйка. При этом максимальный убыток ограничен ценой спреда.
Точка безубыточности
Страйк купленного колл-опциона плюс цена спреда.
Сбербанк, Медведи не получили поддержки от Китая
Значение на закрытии: 104,92 руб. Изменение: +0,28%.
Довольно непросто прошла вторая половина минувшей недели для акций Сбербанка, спрос на которые так и не показал существенного восстановления после локальной волны фиксаций и снижения котировок от многомесячных максимумов. Накануне, напора продавцов не выдержала трендовая линия краткосрочного восходящего канала, которую цена несколько раз проколола, однако закрепиться под данными уровнями котировкам было не суждено. В техническом плане осцилляторы как на дневном так и на часовом таймфрейме застыли указывая медвежье направление, развитие которого могло вывести цены к поддержке на 103 руб., от которой уже быки могли бы начать новую импульсную волну в рамках восходящего канала доминирующего с конца августа текущего года, но повода для подобного сценария пока не наблюдается. Надежда в этом плане на решения китайского регулятора не оправдалась. Так, в прошедшие выходные Народный банк Китая воздержался от повышения ключевых ставок не смотря публикацию существенно превышающих прогнозы данных по индексу потребительских цен (факт. 5,1% прогноз 4,7%, предыдущее значение 4,4%) и индексу цен производителей (факт. 6,1%, прогноз 5,1%, предыдущее значение 5%).
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106,4/107,5/108,3
Поддержки: 104,4/103/101,9
Северсталь: Слегка охладили пыл
Значение на закрытии: 512 руб. Изменение: -1,02%.
Цена на бумаги Северстали завершила пятничную сессию на минорной ноте, показав, тем не менее, положительный результат по итогам недели (+2,6%). В целом заметно подорожавшие за последние дни бумаги металлургов в пятницу резко потеряли в цене, определив в аутсайдеры отраслевой индекс MICEX M&M (-1,58%). Между тем осцилляторы на дневном таймфрейме по-прежнему не дают сигналов к продажам, дрейфуя в зоне перекупленности. Поддержки со стороны Китая медведи также не дождались - не смотря на крайне негативные цифры, опубликованные в субботу по росту инфляции в КНР, регулятор воздержался от увеличения ключевых ставок, которого от него ожидал рынок. Тем не менее, в техническом плане бумаги отечественного сталелитейщика довольно серьезно перекуплены, и новые высоты без локальной разрядки будут даваться все сложнее.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 519,5/530
Поддержки: 507/ 500/490
ГМК Нор.Никель, С ветерком к годовым максимумам
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 2,02%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6698,88 рублей.
НорНикель на прошедшей неделе начал было уверенно корректироваться, откатываясь назад с годовых максимумов. Но должной коррекции не последовало. Все, на что хватило ГМК - сходить на уровни 6500, от которых тут же последовал отскок вверх. Таким образом, бумага в декабре сформировала локальный боковой коридор с границами 6500-6750. НорНикель способен вернуться в район годовых максимумов. Позитивная динамика на мировых фондовых и сырьевых рынках позволяет надеяться на сохранение спроса на бумаги. И не позволить скорректироваться нашим рынкам сильнее. Сегодня с открытия будут попытки протестировать уровень сопротивления на 6750.
Подъем фондовых рынков США накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6700, 6750, 6800
Ближайшие поддержки - 6550, 6350, 6180
Газпром: Годовые максимумы - дубль два
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.02% до 192.87
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,35%), S&P500 (0,60%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
Газпром на этой неделе поуспокоился. После резвого недельного ралли бумага чуть не дотянула до годовой отметки и начала реализовывать столь необходимый откат. Однако коррекция получилась достаточно скромной, даже несмотря на формировавшуюся в начале недели фигуру "голова-плечи", которую спекулянты проигнорировали и тем самым предоставили шанс вновь направиться к годовым максимумам.
На утро все козыри снова на руках у быков. Опасения по поводу изменения процентной ставки Китаем не оправдались, что дает покупателям возможность продолжить выкупать слегка подешевевшую бумагу. Открытие ожидается движением вверх, после чего рост имеет все шансы продолжиться до ближайшего сопротивления на 195. Пробой этого уровня откроет быкам финишную прямую на годовые максимумы, куда Газпром целится уже вторую неделю. Однако если быки не смогут осуществить пробой, то газовый монополист продолжит придерживаться боковика на поддержке 190.
Сопротивления - 195 / 198 / 200
Поддержки - 190,40 / 190 / 186
Лукойл: Минимальный отскок и боковик
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1790 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1800 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1750 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,85% - 1770 рублей. Лукойл после небольшого отскока не нашел в себе сил продолжить рост и ушел в боковик. Пятница прошла с минимальными изменениями, что не дает четких сигналов на сегодня. Движение может быть в обе стороны 50/50. По технике, в принципе, еще не произошло пересечений на рост, что дает возможность по медвежьи настроенным игрокам продолжать играть от продажи. Есть аргументы и у спекулянтов, произошедший отскок оказался умеренным, что оставляет потенциал еще для одного рывка наверх. Поэтому принимать решение нужно будет основываясь на внетридневной торговле.
Опасения по поводу Китая также пока не оправдались. Несмотря на рост инфляции, Китай так и не поднял ставку. Также стоит ознакомиться с интересными данными по Китаю, от WikiLeaks. Учитывая что Китай не поднял ставку, есть возможность попробовать сыграть в позитив.
Сегодня SP торгуется 1235,3. Азия растет: Япония прибавляет 0,8%. Китай растет 1,9%.
ПолюсЗолото: до целей коррекции так и не дотянули
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 2,58%. Закрытие на 1831,5.
Заметно просели акции российских золотодобытчиков в последний день прошедшей недели. В частности бумаги ПолюсЗолота подешевели более чем на 2,5% на фоне появления сообщения о начале частного размещения 0,75% акций компании на LSE по цене $35 за ADR, что соответствует $70 за акцию, на сумму $100 млн. Поддержки со стороны динамики цен на «желтый металл» инвесторы так же не получили - в моменте котировки золота опускались ниже $1375 за тройскую унцию. В целом в бумагах продолжается закономерная фиксация после обновления 30-месячных максимумов, ближайшей целью которой выступает поддержка на 1813 руб. В случае уверенного пробоя данного уровня медведи расширят потенциал снижения еще на 1,5%-2%, ключевой же целью может стать 50%-ый уровень коррекции по Фибоначчи, который располагается вблизи горизонтальной поддержки на 1750, в районе которой покупки могут возобновиться с новой силой. Однако пока внешняя конъюнктура не располагает к продажам.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 2000/1962/1900/1880
Поддержки: 1813/1780/1766/1750
Роснефть: Матч-реванш у долгосрочного тренда
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 2.49% до 221.23
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,35%), S&P500 (0,60%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
Роснефть на прошлой сессии полностью рассеяла сомнения по поводу формации "голова-плечи", оттолкнувшись от поддержки 214,70 (200-перодная средняя) и вернувшись к отметки 222, где пролегает нисходящий тренд от 2009 года. Сегодня бумага имеет все шансы снова попытать на прочность этот уровень. Ведь внешний фон на утро позитивный, а опасения по поводу Китая уже не актуальны.
На утро внешний фон складывается умеренно позитивный. Открытие бумаги ожидается движением вверх, в район долгосрочного нисходящего тренда, где быки уже во второй раз возьмут реванш. Пробой этого уровня откроет покупателям ориентир до отметки многомесячного максимума 224,90. Другой же сценарий развития предполагает возврат бумаги в район локального бычьего тренда 216,50 в рамках "сходящегося треугольника", которым могут воспользоваться медведи с первой целью на основной up-тренд 210.
Сопротивления - 222 / 224,90 / 234
Поддержки - 216,50 / 214,70 / 210
ВТБ, В отскок от восходящего тренда
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,20%. К закрытию акции банка стоили 10,15 копейки.
ВТБ продолжившейся коррекцией откатился на среднесрочный восходящий тренд в район 10,1. Линия поддержки выдержала напор продавцов. Полноценного отскока от тренда пока не последовало. Но в отскок будут играть сегодня. С открытия цена направится к отметке 10,2. Для большего подъема нужны будут усилия покупателей. По технике цена способна замахнуться и на 10,45, к линии сопротивления с ноябрьских вершин.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,9 / 9,8
РусГидро: Новые возможности для быков
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,25% до 1.621
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,35%), S&P500 (0,60%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,20 за баррель.
РусГидро на прошлой сессии начала заготавливать новую базу для рывка, но уже под локальным бычьим трендом, что опять довлеет над бумагой. Однако на тестирование пробитого тренда все же рассчитывать стоит. Ближайший ориентир быков находится на уровне 1,645, пробой этой отметки снова вдохнет в бумагу бычий настрой с дальнейшим ориентиром на 1,70. Откат же от уровня отправит РусГидро на поддержку 1,59, где может реализоваться полноценный отскок.
Сопротивления - 1,64 / 1,70 / 1,74
Поддержки -1,61 / 1,59 / 1,55
Индекс ММВБ: Дорога для быков открыта
В пятницу индекс ММВБ упал на 0,26%, закрытие прошло на уровне 1656,34.
В пятницу индекс ММВБ оставался под давлением продаж. Медведи отыгрывали тему возможного повышения ставки ЦБ Китая в субботу после публикации данных по инфляции в КНР. На этом фоне открытие прошло вниз, индекс обновил минимумы четверга и всей недели. Но снижение не получило ускорения. От поддержек прошел отскок и выкуп на новостях о повышении нормы резервов для китайских банков. Трейдеры решили, что дважды снаряд в одну воронку не попадает, и китайский регулятор не повысит ставку в субботу сразу после повышения норм резервов банков в пятницу.
Отскок вернул индекс на уровни открытия, но покупатели не решились двигаться дальше без конкретных данных из КНР. Не придала быкам храбрости и позитивная макроэкономическая статистика из США. Индекс ММВБ закончил торги в середине двухдневного диапазона.
Утренний фон в понедельник позитивный. Американские индексы в пятницу продолжили движение вверх, индекс широкого рынка SP500 достиг уровня 1240. Кроме того, ожидаемые данные по инфляции в Китае показали рост цен на 5,1% в ноябре, что существенно выше прогноза в 4,7%, при этом ЦБ Китая так и не повысил ставку. Реакция регулятора была сдержанной, а прогнозы позитивными - чиновники заявляют, что в ноябре был пик инфляции и уже в декабре цены замедлят свой рост. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,3%. Пара EUR/USD теряет -0,15%, уровень 1,318. Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,44%, баррель стоит $91,21. Азиатские рынки двигаются вверх: Nikkei +0,8%, Шанхайский SSE +2,3%, Hang Seng +0,65%.
С утра в понедельник индекс может реализовать накопленный потенциал роста и выйти из бокового диапазона вверх. Пробой 1665 открывает путь на 1695. Поддерживает покупателей и ожидание последнего в этом году заседания FOMC ФРС (14 декабря). Вероятно, заявления представителей американского регулятора по традиции поддержат рынки.
Сургутнефтегаз: Понедельник на низком старте
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,27%. Закрытие на 30,13.
Пятницу Сургутнефтегаз провел в боковике, опираясь на поддержку 200-часовой средней, на уровень 30,15. В целом потенциал для роста сохраняется. Ключевая поддержка устояла под напором продавцов, и в понедельник на позитивном утреннем фоне стоит ожидать движения к верхней границе диапазона на 30,37. Если уровень не устоит, то следующая цель на 30,74.
Утренний фон в понедельник позитивный. Американские индексы в пятницу продолжили движение вверх, индекс широкого рынка SP500 достиг уровня 1240. Кроме того, ожидаемые данные по инфляции в Китае показали рост цен на 5,1% в ноябре, что существенно выше прогноза в 4,7%, при этом, ЦБ Китая так и не повысил ставку. Реакция регулятора была сдержанной, а прогнозы позитивными - чиновники заявляют, что в ноябре был пик инфляции и уже в декабре цены замедлят свой рост. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,3%. Пара EUR/USD теряет -0,15% уровень 1,318. Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,44% баррель стоит $91,21. Азиатские рынки двигаются вверх: Nikkei +0,8%, Шанхайский SSE +2,3%, Hang Seng +0,65%.
Сопротивления: 30,37/30,74/30,9/31,2
Поддержки: 30/29,96/29,71
Уралкалий: Отстоялись в боковике
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,01%. Закрытие на 206,89.
Более чем скромных результатов удалось добиться медведям в бумагах Уралкалия в прошедшую пятницу, учитывая предыдущие семь дней безудержного роста принесших в копилку покупателей более 20%. Как видно из графика даже ближайших поддержек цена не достигла, проболтавшись в боковике, и сумев лишь выйти к 23%-му коррекционному уровню по Фибоначчи от декабрьских минимумов. В итоге медведи так и не получили существенных сигналов к продажам не смотря на то что, осцилляторы на дневном таймфрейме вторую неделю курсируют в зоне перекупленности. Подобное развитие событий свидетельствует о явном нежелании держателей бумаг отечественного производителя калийных удобрений фиксироваться на текущих уровнях не взирая на то, что потенциал движения вверх существенно сократился за последние дни.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,01%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 211/212,5/220
Поддержки: 195,7/202/205,3
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,05% закрытие на 171775
На вечерней торговой сессии: +0,39% закрытие на 172550
В пятницу фьючерс ушел в узкий боковик. Медведи отыгрывали тему возможного повышения ставки ЦБ Китая в субботу после публикации данных по инфляции в КНР. На этом фоне открытие прошло вниз, фьючерс обновил минимумы четверга. Но снижение не получило ускорение. От поддержек прошел отскок и выкуп на новостях о повышении нормы резервов для китайских банков. Трейдеры решили, что дважды снаряд в одну воронку не попадает, и китайский регулятор не повысит ставку в субботу сразу после повышения норм резервов банков в пятницу.
Отскок вернул RIZ0 на уровни открытия и выше, но покупатели не решились двигаться дальше без конкретных данных из КНР. Не придала быкам храбрости и позитивная макроэкономическая статистика из США. Фьючерс на индекс РТС закончил торги в середине двухдневного диапазона.
В понедельник утренний фон подталкивает к реализации технических целей отскока - достижению уровня 174000, по инерции Riz0 может дойти и до годовых максимумов. Дальнейшее движение зависит от внешнего фона. Технически американские индексы вполне могут откатиться, индекс SP500 может не пробить уровень 1240 и начать локальную коррекцию. Но в целом окно для снижения ограничено, уже во вторник (14 декабря) пройдет последнее в этом году заседание FOMC ФРС, которое может подтолкнуть рынки вверх.
Для RIZ0 такое развитие событий предполагает рывок наверх, возможно даже обновление максимумов на 175000, после чего ожидаем откат вниз к поддержкам 174000-173000.
Утренний фон в понедельник позитивный. Американские индексы в пятницу продолжили движение вверх, индекс широкого рынка SP500 достиг уровня 1240. Кроме того, ожидаемые данные по инфляции в Китае показали рост цен на 5,1% в ноябре, что существенно выше прогноза в 4,7%, при этом, ЦБ Китая так и не повысил ставку. Реакция регулятора была сдержанной, а прогнозы позитивными - чиновники заявляют, что в ноябре был пик инфляции и уже в декабре цены замедлят свой рост. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,3%. Пара EUR/USD теряет -0,15%, уровень 1,318. Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,44%, баррель стоит $91,21. Азиатские рынки двигаются вверх: Nikkei +0,8%, Шанхайский SSE +2,3%, Hang Seng +0,65%.
Сопротивление: 174000/175000
Поддержка: 173000/170500/168400/166400/164400
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter