14 декабря 2010 Джи Ай Ди Инвест Игнатенко Анастасия
Конечно же, свой взор я уже переместила на дальний мартовский фьючерс (SiH0), ведь ближний вот-вот исполнится.
Надо сказать мне очень понравился дневной график фьючерса, на нём четко видно, что рубль укреплялся против доллара с мая по октябрь 2010 года, но тенденция сменилась в ноябре, как только был пробит наверх нисходящий тренд.
Как правило, в случае пробоя существующего некоторое время канала, акция или фьючерс растёт на его величину, и мы действительно видим, что доллар дорожал после пробоя еще какое-то время, но полностью не отработал свой новый канал. Но сейчас он как раз выглядит очень привлекательно с точки зрения среднесрочных вложений, во-первых, потому что новый контракт только начинает свою расторговку, во-вторых, котировки тестируют бывшую линию сопротивления в виде линии поддержки.
К тому же нельзя не заметить, что помимо четкого сползания вдоль линии поддержки, фьючерс находится за пределами нижней полосы линий Боллинджера на днях, а осцилляторы указывают на достаточно серьезную перепроданность пары доллар/рубль. Таким образом, мы близки к идеальной точке входа в "длинную" позицию.
Объясню, почему я так думаю. Сначала просмотрите на все интервалы времени вплоть до часового, скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на них на всех находятся над графиком цены, но я знаю, что котировки отходят ненадолго от своих средних значений и скорее будут к ним стремиться, нежели наоборот. Соответственно, именно скользящие средние можно взять в качестве ориентиров будущего роста, по разным интервалам цели варьируются от 31290 до 31450 рублей, что подразумевает под собой рост, равный 1-1,5%, но от вложенного ГО этот рост может дать доходность, равную 25-40%.
Я не настаиваю на покупках немедленно, но предлагаю их не откладывать в долгий ящик, возможно, закрытие дня даст нам ту самую свечку, которая подтвердит настрой на рост. К тому же вечером в 22-15 МСК ставка ФРС, а между этими событиями существует неразрывная связь.
В качестве уровня "стопа" можно выбрать район дневного фрактала на продажу, который сейчас находится на 30811 рублях и уровень 61,8% коррекции к росту, который расположен на 30796 рублях. Пробитие последнего уровня приведет к срабатыванию сценария углубления коррекции, что отменит вариант роста к ЕМА100 и ЕМА200, а также снова уведёт торговлю фьючерсом в старый канал.
Но этот вариант мне видится менее возможным, отчего все мои рассуждения сводятся к тому, что скоро наступит время доллара.
--- Утренний обзор - Акции "Газпрома" будут пробивать годовой максимум на уровне 196,9 рублей
Мы привыкли, что чаще всего индекс ММВБ обгоняет по приросту индекс РТС, привыкли, что он первым обновляет максимумы. Но вчерашний результат, равный 0,37% при выросших на 2,41% акциях "Сбербанка" и на 1,52% бумагах газового монополиста, это слишком скромно, не так ли?
Зато индекс РТС, который и без того, выглядел лучше своего коллеги последние дни, вчера уже установил новый максимум на уровне 1739,76 пунктов. Его поддержала дорогая нефть и растущий евро, они вдвоем насели на котировки доллара, в которых и исчисляется индекс. Европейскую валюту поддержала новость о том, что ЕЦБ почти вдвое увеличил выкуп облигаций на прошлой неделе до 2,7 млрд. евро.
Сегодня "мишки" вспомнят "быкам" свои долги: индекс ММВБ оставил вчера незакрытым "гэп" на уровне 1656,34-1659,56 пунктов, а индекс РТС имеет разрыв на уровне 1716,66-1719,43 пунктов. Если индексу ММВБ достаточно просесть всего на 0,3-0,4%, чтобы залатать дыру, образованную в своем графике, то индексу РТС надо будет очень сильно постараться, чтобы сделать это сегодня-завтра.
Сегодня инвесторам стоит обратить своё внимание на выходящую статистику:
1.В 16:30 МСК в США будет опубликовано значение индекса цен производителей за ноябрь. Предыдущее изменение показателя - рост на 0,4%. Ожидаемое изменение показателя - рост на 0,7%.
2.В 16:30 МСК в США - данные об объеме розничных продаж за ноябрь. Пред. изменение - рост на 0,7%, прогноз подъем на 0,7%.
3.В 18:00 МСК в США - данные об объеме коммерческих запасов за октябрь. Предыдущее изменение показателя - рост на 0,9%. Ожидаемое изменение показателя - рост на 1%.
4.В 22:15 МСК в США будет обнародовано решение ФРС по ключевой ставке. Текущее значение показателя - 0,25%. Изменений не ожидается.
ИНДЕКС РТС
Несмотря на вчерашний рост индекса РТС, нельзя не отметить тот факт, что между вершинами 7 и 13 декабря видны расхождения. Это и дивергенции на осцилляторах RSI и Stochastic и дивергенции на графике объемов.
Данный факт должен насторожить покупателей, ведь в первую очередь истинность намерений должен подтверждать оборот торгов, а чего нет, того нет. Плюс есть оставшийся вчера внизу незакрытый "гэп", так что индекс РТС вполне может сегодня потерять тот завоеванный вчера процент.
ГАЗПРОМ
Вчера я очень подробно описала две ситуации: "бычью" и "медвежью" и дала свои рекомендации на случай наступления одной из них.
При пробитии отметки 196,3 рублей я рекомендовала открывать "лонги" с целями роста, находящимися на уровнях 200 и 206,9 рублях, они получены как 161,8% и 261,8% уровни коррекции от снижения 7-8 декабря. Промежуточная цель на уровне 202,3 рублей, она получена как разница между фракталами.
Так как вчера бумаги в моменте уходили выше 196,30 рублей (хоть и невысоко только до 196,5 рублей) у некоторых нетерпеливым "быков" могли уже сработать заявки на покупку. Тем не менее, переживать им не стоит, акции с большей вероятностью пойдут пробивать годовой максимум на уровне 196,9 рублей, нежели решатся на спуск. Открытые "лонги" имеет смысл подстраховать "стопом", размещенным за уровнем дневного фрактала на продажу за 189,71 рублями.
СБЕРБАНК
Акции "Сбербанка" вчера напомнили о себе, как о лидере торгов и лидере прироста среди "фишек" своим подъемом, равным 2,41%. Напомню, что я вчера сомневалась, что они предпочтут: двигаться дальше в восходящем тренде от 17 ноября или пробить его, и потому не рискнула оперировать своими любимыми бумагами. И как выяснилось, зря!
Несмотря на тот факт, что подоплеку их вчерашнего роста я считаю бредовой: ну, как можно расти на ожиданиях события, которое будет или нет, только через год? "Сбербанк" планирует, что его чистая прибыль по итогам 2011г превысит 200 млрд. руб.", да это еще вилами на воде писано, но тем паче "быки" ринулись в бой, оставив на уровне 105,19-105,48 рублей незакрытый "гэп".
Если я и решу присоединиться к покупателям, то не раньше, чем бумаги закроют этот разрыв. На мой взгляд, бумаги сейчас локально перегреты. Завтра их ждёт публикация финансовых результатов деятельности по РСБУ за 11 месяцев 2010 года, вот и посмотрим, на что они способны!
Надо сказать мне очень понравился дневной график фьючерса, на нём четко видно, что рубль укреплялся против доллара с мая по октябрь 2010 года, но тенденция сменилась в ноябре, как только был пробит наверх нисходящий тренд.
Как правило, в случае пробоя существующего некоторое время канала, акция или фьючерс растёт на его величину, и мы действительно видим, что доллар дорожал после пробоя еще какое-то время, но полностью не отработал свой новый канал. Но сейчас он как раз выглядит очень привлекательно с точки зрения среднесрочных вложений, во-первых, потому что новый контракт только начинает свою расторговку, во-вторых, котировки тестируют бывшую линию сопротивления в виде линии поддержки.
К тому же нельзя не заметить, что помимо четкого сползания вдоль линии поддержки, фьючерс находится за пределами нижней полосы линий Боллинджера на днях, а осцилляторы указывают на достаточно серьезную перепроданность пары доллар/рубль. Таким образом, мы близки к идеальной точке входа в "длинную" позицию.
Объясню, почему я так думаю. Сначала просмотрите на все интервалы времени вплоть до часового, скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на них на всех находятся над графиком цены, но я знаю, что котировки отходят ненадолго от своих средних значений и скорее будут к ним стремиться, нежели наоборот. Соответственно, именно скользящие средние можно взять в качестве ориентиров будущего роста, по разным интервалам цели варьируются от 31290 до 31450 рублей, что подразумевает под собой рост, равный 1-1,5%, но от вложенного ГО этот рост может дать доходность, равную 25-40%.
Я не настаиваю на покупках немедленно, но предлагаю их не откладывать в долгий ящик, возможно, закрытие дня даст нам ту самую свечку, которая подтвердит настрой на рост. К тому же вечером в 22-15 МСК ставка ФРС, а между этими событиями существует неразрывная связь.
В качестве уровня "стопа" можно выбрать район дневного фрактала на продажу, который сейчас находится на 30811 рублях и уровень 61,8% коррекции к росту, который расположен на 30796 рублях. Пробитие последнего уровня приведет к срабатыванию сценария углубления коррекции, что отменит вариант роста к ЕМА100 и ЕМА200, а также снова уведёт торговлю фьючерсом в старый канал.
Но этот вариант мне видится менее возможным, отчего все мои рассуждения сводятся к тому, что скоро наступит время доллара.
--- Утренний обзор - Акции "Газпрома" будут пробивать годовой максимум на уровне 196,9 рублей
Мы привыкли, что чаще всего индекс ММВБ обгоняет по приросту индекс РТС, привыкли, что он первым обновляет максимумы. Но вчерашний результат, равный 0,37% при выросших на 2,41% акциях "Сбербанка" и на 1,52% бумагах газового монополиста, это слишком скромно, не так ли?
Зато индекс РТС, который и без того, выглядел лучше своего коллеги последние дни, вчера уже установил новый максимум на уровне 1739,76 пунктов. Его поддержала дорогая нефть и растущий евро, они вдвоем насели на котировки доллара, в которых и исчисляется индекс. Европейскую валюту поддержала новость о том, что ЕЦБ почти вдвое увеличил выкуп облигаций на прошлой неделе до 2,7 млрд. евро.
Сегодня "мишки" вспомнят "быкам" свои долги: индекс ММВБ оставил вчера незакрытым "гэп" на уровне 1656,34-1659,56 пунктов, а индекс РТС имеет разрыв на уровне 1716,66-1719,43 пунктов. Если индексу ММВБ достаточно просесть всего на 0,3-0,4%, чтобы залатать дыру, образованную в своем графике, то индексу РТС надо будет очень сильно постараться, чтобы сделать это сегодня-завтра.
Сегодня инвесторам стоит обратить своё внимание на выходящую статистику:
1.В 16:30 МСК в США будет опубликовано значение индекса цен производителей за ноябрь. Предыдущее изменение показателя - рост на 0,4%. Ожидаемое изменение показателя - рост на 0,7%.
2.В 16:30 МСК в США - данные об объеме розничных продаж за ноябрь. Пред. изменение - рост на 0,7%, прогноз подъем на 0,7%.
3.В 18:00 МСК в США - данные об объеме коммерческих запасов за октябрь. Предыдущее изменение показателя - рост на 0,9%. Ожидаемое изменение показателя - рост на 1%.
4.В 22:15 МСК в США будет обнародовано решение ФРС по ключевой ставке. Текущее значение показателя - 0,25%. Изменений не ожидается.
ИНДЕКС РТС
Несмотря на вчерашний рост индекса РТС, нельзя не отметить тот факт, что между вершинами 7 и 13 декабря видны расхождения. Это и дивергенции на осцилляторах RSI и Stochastic и дивергенции на графике объемов.
Данный факт должен насторожить покупателей, ведь в первую очередь истинность намерений должен подтверждать оборот торгов, а чего нет, того нет. Плюс есть оставшийся вчера внизу незакрытый "гэп", так что индекс РТС вполне может сегодня потерять тот завоеванный вчера процент.
ГАЗПРОМ
Вчера я очень подробно описала две ситуации: "бычью" и "медвежью" и дала свои рекомендации на случай наступления одной из них.
При пробитии отметки 196,3 рублей я рекомендовала открывать "лонги" с целями роста, находящимися на уровнях 200 и 206,9 рублях, они получены как 161,8% и 261,8% уровни коррекции от снижения 7-8 декабря. Промежуточная цель на уровне 202,3 рублей, она получена как разница между фракталами.
Так как вчера бумаги в моменте уходили выше 196,30 рублей (хоть и невысоко только до 196,5 рублей) у некоторых нетерпеливым "быков" могли уже сработать заявки на покупку. Тем не менее, переживать им не стоит, акции с большей вероятностью пойдут пробивать годовой максимум на уровне 196,9 рублей, нежели решатся на спуск. Открытые "лонги" имеет смысл подстраховать "стопом", размещенным за уровнем дневного фрактала на продажу за 189,71 рублями.
СБЕРБАНК
Акции "Сбербанка" вчера напомнили о себе, как о лидере торгов и лидере прироста среди "фишек" своим подъемом, равным 2,41%. Напомню, что я вчера сомневалась, что они предпочтут: двигаться дальше в восходящем тренде от 17 ноября или пробить его, и потому не рискнула оперировать своими любимыми бумагами. И как выяснилось, зря!
Несмотря на тот факт, что подоплеку их вчерашнего роста я считаю бредовой: ну, как можно расти на ожиданиях события, которое будет или нет, только через год? "Сбербанк" планирует, что его чистая прибыль по итогам 2011г превысит 200 млрд. руб.", да это еще вилами на воде писано, но тем паче "быки" ринулись в бой, оставив на уровне 105,19-105,48 рублей незакрытый "гэп".
Если я и решу присоединиться к покупателям, то не раньше, чем бумаги закроют этот разрыв. На мой взгляд, бумаги сейчас локально перегреты. Завтра их ждёт публикация финансовых результатов деятельности по РСБУ за 11 месяцев 2010 года, вот и посмотрим, на что они способны!
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311025706_1311025679-clip-12kb.jpg Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба