23 декабря 2010 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации произошли некоторые изменения, хотя уровень 1,31 продолжает быть ключевым. Дело в том, что настроения уже не являются четко коррекционными и переросли в "равновероятность" движения вверх и вниз от уровня 1,31. В дополнение к сказанному вчера следует обратить внимание на появление очередного февральского уровня сверху 1,41. Это вновь говорит о росте ожиданий разворота пары наверх. Вместе с тем говорить об этом пока рано, поскольку пара находится в диапазоне понижательных рисков (1,32 - 1,30 - 25). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,07 (!), риски роста - с отметкой 1,35 и 1,39 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,31.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,07- 1,31, что говорит о рисках значительного снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3083.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3179; 1.3199; 1.322; 1.3248; 1.3276; 1.3308; 1.3349.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3038; 1.3025; 1.3007; 1.2985; 1.2963; 1.2934; 1.2904.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,54. Это тот страйк, на который закладывались ранее игроки и не желали идти дальше. Продвигаются ниже в своих ожидания достаточно медленно. На сегодня видно, например, что особо ниже 1,53 - 1,52 идти не желают. Причем данный диапазон является "ловушкой маркетмейкеров". Она достаточно широка и предусматривает высокую вероятность затягивания пары ниже в направлении 1,50. Вместе с тем в любой момент пара может выскочить наверх. Нельзя исключать при этом обратного даже хода к 1,62. С другой стороны, если паре не удастся уверенно вернуться к отметкам выше 1,54, ей грозит затягивание не только в в диапазон 1,53 - 1,50 (1,49), но и ниже (ориентир: 1,42). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметкой 1,60.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 1,53 - 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,53 - 1,54.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5359.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5387; 1.5406; 1.5437; 1.5483; 1.5562; 1.5626; 1.5713.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5346; 1.5333; 1.5311; 1.5276; 1.5222; 1.5153; 1.5072.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0000 - 1,0050. Объем торгов низкий. Заинтересованные лица никак не могут угомониться. В ходе американской сессии была подставлена подпорка на уровне 1,0000. Между тем Call-спрэд продавцов 0,99 - 1,00 все же позволяет надеяться на долгожданную коррекцию. Однако уровень 0,99 был усилен ранее и должен оказать поддержку вновь. Только ход к границе рисков 0,9750 - 0,98 нарушит планы покупателей. Но он должен быть. Большинство ожиданий - внизу. Несмотря на текущие "упражнения", мартовский Put-спрэд для чего-то построен: 0,95 - 0,90 - 0,83.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,98 - 0,9850.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились
USD/CAD
К моменту публикации пара произвела очередной коррекционный ход вниз от уровня 1,0204. Торговля ведется в диапазоне 1,0101 - 1,0152, где преобладают силы покупателей. Только падение ниже 1,0101 поволит задуматься об очередной отсрочке пробоя уровня 1,0204. Между риски движения вверх с целью преодоления уровня 1,0204 (100-дневной EMA) никуда не делись. Дальнейшая цель - уровень 1,0309. Ранее было сказано, что только закрепление USD/CAD выше уровня 1,0309 подтвердит перспективы роста USD по всему спектру рынка.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0152.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0101 - 1,0309, что говорит об ожидании волатильности вдоль уровня 1,0204.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0154.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0172; 1,0183; 1,0200; 1,0223; 1,0253; 1,0290; 1,0332.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0133; 1,0121; 1,0106; 1,0085; 1,0056; 1,0022; 0,9983.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется в центре диапазона 0,9479 - 0,9524, вдоль психологического (психиатрического) уровня 0,95. Игроки ждут разворота наверх от текущих отметок. Риски снижения: 0,9390. Повторим, что не видно, чтобы маркетмейкеры защищались снизу либо строили уровни для затягивания пары ниже. Это означает, что ждут импульса, который вытолкнет пару наверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9524.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9524 - 0,9709, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9513.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9551; 0,9565; 0,9581; 0,9602; 0,9629; 0,9658; 0,9693.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9483; 0,9471; 0,9454; 0,9436; 0,9412; 0,9384; 0,9353.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.
USD/JPY
На момент публикации наблюдается атака на уровень 82,64. Как говорилось ранее, это опасно попаданием в диапазон понижательных рисков. Если уровни 81,97 и 81,63 не смогут удержать пару, то ей грозит поход к 80. Тем не менее, пока пара торгуется выше 82,64, шансы возврата к 84,03 - 84,75 имеются. Если это случится, то вновь станут актуальными цели в диапазоне 85,84 - 86,96.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 83,68.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 83,68 - 84,03.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,51.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,66; 83,71; 83,79; 83,89; 84,03; 84,22; 84,43.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,13; 82,99; 82,83; 82,62; 82,38; 82,12; 81,83.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе 1388. Диапазон 1350 - 1400 постепенно превращается из диапазона повышательного в диапазон равновероятных рисков. С учетом того, что игроков пытаются ограничивать сверху, а МВФ объявил об окончании продажи золота (согласно программе с сентября 2009 г.), повторим, что более перспективен ход вниз поэтапно к 1350 - 1300 - 1250. Риски хода вверх снижаются, однако ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1350.
Данные для краткосрочной торговли
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1387,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1390,8 ; 1392,2 ; 1394,2 ; 1396,7 ; 1399,8 ; 1403,3 ; 1407,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1385,2 ; 1384,1 ; 1382,6 ; 1380,7 ; 1378,2 ; 1375,2 ; 1371,6
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1387,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1408,4 ; 1410,7 ; 1413,0 ; 1415,6 ; 1418,3 ; 1421,2 ; 1424,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1368,2 ; 1366,2 ; 1364,1 ; 1361,8 ; 1359,4 ; 1356,7 ; 1353,9
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1389,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1435,4 ; 1437,8 ; 1440,3 ; 1442,9 ; 1445,5 ; 1448,3 ; 1451,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1343,4 ; 1341,2 ; 1339,0 ; 1336,6 ; 1334,2 ; 1331,7 ; 1329,1
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1250. Уровень 1300 хорошо защищен. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. Первичная цель снижения: диапазон 1200 - 1175. Уровень 1200 продолжает быть ключевым. В случае его пробоя вниз индекс направится к 1100.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1249,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1309,0 ; 1311,0 ; 1313,0 ; 1315,0 ; 1317,1 ; 1319,4 ; 1321,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1192,9 ; 1190,1 ; 1187,4 ; 1184,5 ; 1181,5 ; 1178,5 ; 1175,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 782. На сегодня ключевым является уровень 780. Если котировкам удастся закрепиться выше, то станет возможным возврат к уровню 800 и дальнейший рост в район 830 - 850. При этом устойчивая торговля выше уровня 800 будет подразумевать начало движения к 900 - 1000. Вместе с тем на данный момент игроки больше ожидают коррекцию в район 750 (и даже 700).
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 783,50
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
826,0 ; 831,4 ; 837,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
736,2 ; 732,0 ; 727,6
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 809,75
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
860,4 ; 865,4 ; 871
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
729 ; 724,4 ; 719,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11) (СЕГОДНЯ)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется в диапазоне 119 - 120, который является понижательным. По окончании сегодняшнего дня станут актуальными февральские опционы (срок экспирации 21.01.11). Для них наблюдается усиление Call-уровней в диапазоне 121 - 123. С одной стороны, этот процесс выглядит как построение защиты, с другой стороны, он говорит о рисках движения в данном направлении. Вместе с тем диапазон, в котором окажется пара по итогам текущего дня, скорее всего, останется понижательным.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11) (СЕГОДНЯ)
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля ведется с повышением. Февральские фьючерсы торгуются на отметке 90,62. Диапазон 90 - 92 - повышательный. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. На уровне 100 расположена сильная защита. Текущие фьючерсные цены для контрактов дальностью до декабря 2011 г. указывают на намерение формировать вершину. В качестве ориентира может выступать отметка 95. Далее вероятно последовательное снижение к уровням 85 - 80 - 75.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,48
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,85 ; 92,02 ; 92,22 ; 92,43 ; 92,66 ; 92,91 ; 93,19
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,79 ; 88,57 ; 88,32 ; 88,05 ; 87,76 ; 87,46 ; 87,13
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,21
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,70 ; 93,89 ; 94,09 ; 94,30 ; 94,53 ; 94,76 ; 95,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,71 ; 87,45 ; 87,18 ; 86,91 ; 86,62 ; 86,32 ; 86,01
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,81
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,13 ; 95,32 ; 95,53 ; 95,74 ; 95,96 ; 96,19 ; 96,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,89 ; 86,62 ; 86,35 ; 86,07 ; 85,78 ; 85,48 ; 85,18
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации произошли некоторые изменения, хотя уровень 1,31 продолжает быть ключевым. Дело в том, что настроения уже не являются четко коррекционными и переросли в "равновероятность" движения вверх и вниз от уровня 1,31. В дополнение к сказанному вчера следует обратить внимание на появление очередного февральского уровня сверху 1,41. Это вновь говорит о росте ожиданий разворота пары наверх. Вместе с тем говорить об этом пока рано, поскольку пара находится в диапазоне понижательных рисков (1,32 - 1,30 - 25). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,07 (!), риски роста - с отметкой 1,35 и 1,39 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,31.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,07- 1,31, что говорит о рисках значительного снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3083.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3179; 1.3199; 1.322; 1.3248; 1.3276; 1.3308; 1.3349.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3038; 1.3025; 1.3007; 1.2985; 1.2963; 1.2934; 1.2904.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,54. Это тот страйк, на который закладывались ранее игроки и не желали идти дальше. Продвигаются ниже в своих ожидания достаточно медленно. На сегодня видно, например, что особо ниже 1,53 - 1,52 идти не желают. Причем данный диапазон является "ловушкой маркетмейкеров". Она достаточно широка и предусматривает высокую вероятность затягивания пары ниже в направлении 1,50. Вместе с тем в любой момент пара может выскочить наверх. Нельзя исключать при этом обратного даже хода к 1,62. С другой стороны, если паре не удастся уверенно вернуться к отметкам выше 1,54, ей грозит затягивание не только в в диапазон 1,53 - 1,50 (1,49), но и ниже (ориентир: 1,42). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметкой 1,60.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 1,53 - 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,53 - 1,54.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5359.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5387; 1.5406; 1.5437; 1.5483; 1.5562; 1.5626; 1.5713.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5346; 1.5333; 1.5311; 1.5276; 1.5222; 1.5153; 1.5072.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0000 - 1,0050. Объем торгов низкий. Заинтересованные лица никак не могут угомониться. В ходе американской сессии была подставлена подпорка на уровне 1,0000. Между тем Call-спрэд продавцов 0,99 - 1,00 все же позволяет надеяться на долгожданную коррекцию. Однако уровень 0,99 был усилен ранее и должен оказать поддержку вновь. Только ход к границе рисков 0,9750 - 0,98 нарушит планы покупателей. Но он должен быть. Большинство ожиданий - внизу. Несмотря на текущие "упражнения", мартовский Put-спрэд для чего-то построен: 0,95 - 0,90 - 0,83.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,98 - 0,9850.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились
USD/CAD
К моменту публикации пара произвела очередной коррекционный ход вниз от уровня 1,0204. Торговля ведется в диапазоне 1,0101 - 1,0152, где преобладают силы покупателей. Только падение ниже 1,0101 поволит задуматься об очередной отсрочке пробоя уровня 1,0204. Между риски движения вверх с целью преодоления уровня 1,0204 (100-дневной EMA) никуда не делись. Дальнейшая цель - уровень 1,0309. Ранее было сказано, что только закрепление USD/CAD выше уровня 1,0309 подтвердит перспективы роста USD по всему спектру рынка.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0152.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0101 - 1,0309, что говорит об ожидании волатильности вдоль уровня 1,0204.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0154.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0172; 1,0183; 1,0200; 1,0223; 1,0253; 1,0290; 1,0332.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0133; 1,0121; 1,0106; 1,0085; 1,0056; 1,0022; 0,9983.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется в центре диапазона 0,9479 - 0,9524, вдоль психологического (психиатрического) уровня 0,95. Игроки ждут разворота наверх от текущих отметок. Риски снижения: 0,9390. Повторим, что не видно, чтобы маркетмейкеры защищались снизу либо строили уровни для затягивания пары ниже. Это означает, что ждут импульса, который вытолкнет пару наверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9524.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9524 - 0,9709, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9513.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9551; 0,9565; 0,9581; 0,9602; 0,9629; 0,9658; 0,9693.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9483; 0,9471; 0,9454; 0,9436; 0,9412; 0,9384; 0,9353.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.
USD/JPY
На момент публикации наблюдается атака на уровень 82,64. Как говорилось ранее, это опасно попаданием в диапазон понижательных рисков. Если уровни 81,97 и 81,63 не смогут удержать пару, то ей грозит поход к 80. Тем не менее, пока пара торгуется выше 82,64, шансы возврата к 84,03 - 84,75 имеются. Если это случится, то вновь станут актуальными цели в диапазоне 85,84 - 86,96.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 83,68.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 83,68 - 84,03.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,51.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,66; 83,71; 83,79; 83,89; 84,03; 84,22; 84,43.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,13; 82,99; 82,83; 82,62; 82,38; 82,12; 81,83.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе 1388. Диапазон 1350 - 1400 постепенно превращается из диапазона повышательного в диапазон равновероятных рисков. С учетом того, что игроков пытаются ограничивать сверху, а МВФ объявил об окончании продажи золота (согласно программе с сентября 2009 г.), повторим, что более перспективен ход вниз поэтапно к 1350 - 1300 - 1250. Риски хода вверх снижаются, однако ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1350.
Данные для краткосрочной торговли
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1387,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1390,8 ; 1392,2 ; 1394,2 ; 1396,7 ; 1399,8 ; 1403,3 ; 1407,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1385,2 ; 1384,1 ; 1382,6 ; 1380,7 ; 1378,2 ; 1375,2 ; 1371,6
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1387,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1408,4 ; 1410,7 ; 1413,0 ; 1415,6 ; 1418,3 ; 1421,2 ; 1424,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1368,2 ; 1366,2 ; 1364,1 ; 1361,8 ; 1359,4 ; 1356,7 ; 1353,9
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1389,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1435,4 ; 1437,8 ; 1440,3 ; 1442,9 ; 1445,5 ; 1448,3 ; 1451,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1343,4 ; 1341,2 ; 1339,0 ; 1336,6 ; 1334,2 ; 1331,7 ; 1329,1
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1250. Уровень 1300 хорошо защищен. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. Первичная цель снижения: диапазон 1200 - 1175. Уровень 1200 продолжает быть ключевым. В случае его пробоя вниз индекс направится к 1100.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1249,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1309,0 ; 1311,0 ; 1313,0 ; 1315,0 ; 1317,1 ; 1319,4 ; 1321,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1192,9 ; 1190,1 ; 1187,4 ; 1184,5 ; 1181,5 ; 1178,5 ; 1175,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 782. На сегодня ключевым является уровень 780. Если котировкам удастся закрепиться выше, то станет возможным возврат к уровню 800 и дальнейший рост в район 830 - 850. При этом устойчивая торговля выше уровня 800 будет подразумевать начало движения к 900 - 1000. Вместе с тем на данный момент игроки больше ожидают коррекцию в район 750 (и даже 700).
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 783,50
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
826,0 ; 831,4 ; 837,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
736,2 ; 732,0 ; 727,6
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 809,75
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
860,4 ; 865,4 ; 871
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
729 ; 724,4 ; 719,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11) (СЕГОДНЯ)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется в диапазоне 119 - 120, который является понижательным. По окончании сегодняшнего дня станут актуальными февральские опционы (срок экспирации 21.01.11). Для них наблюдается усиление Call-уровней в диапазоне 121 - 123. С одной стороны, этот процесс выглядит как построение защиты, с другой стороны, он говорит о рисках движения в данном направлении. Вместе с тем диапазон, в котором окажется пара по итогам текущего дня, скорее всего, останется понижательным.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11) (СЕГОДНЯ)
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля ведется с повышением. Февральские фьючерсы торгуются на отметке 90,62. Диапазон 90 - 92 - повышательный. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. На уровне 100 расположена сильная защита. Текущие фьючерсные цены для контрактов дальностью до декабря 2011 г. указывают на намерение формировать вершину. В качестве ориентира может выступать отметка 95. Далее вероятно последовательное снижение к уровням 85 - 80 - 75.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,48
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,85 ; 92,02 ; 92,22 ; 92,43 ; 92,66 ; 92,91 ; 93,19
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,79 ; 88,57 ; 88,32 ; 88,05 ; 87,76 ; 87,46 ; 87,13
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,21
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,70 ; 93,89 ; 94,09 ; 94,30 ; 94,53 ; 94,76 ; 95,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,71 ; 87,45 ; 87,18 ; 86,91 ; 86,62 ; 86,32 ; 86,01
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,81
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,13 ; 95,32 ; 95,53 ; 95,74 ; 95,96 ; 96,19 ; 96,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,89 ; 86,62 ; 86,35 ; 86,07 ; 85,78 ; 85,48 ; 85,18
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба