27 декабря 2010 Архив Кашина Елена
Биржи в США были закрыты в в пятницу, 24.12.10 в связи с празднованием Рождества. Основой для анализа являются данные по итогам 23.12.10.
Внимание! Публикация данных от 21.12.10 задерживается в связи с празднованием Рождества!
EUR/USD
На момент публикации пара осуществила попытку преодолеть уровень 1,3150. В качестве ключевого на сегодня является уровень 1,32. Выше данного уровня пара вполне может испытать повышательное давление. В дополнение к сказанному на прошлой неделе следует обратить внимание на очередную актуализацию февральских уровней, расположенных значительно выше текущих: 1,3850 и 1,40. Это вновь говорит о росте ожиданий разворота пары наверх. Вместе с тем говорить об этом пока рано, поскольку пара находится в диапазоне понижательных рисков (1,32 - 1,30 - 25). Но! Граница 1,32 рядом, а уровень 1,30 достаточно защищен. Однако здесь новое НО: защита на уровне 1,30 пока действует до 07.01.11. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,07 (!), риски роста - с отметками 1,3350 и 1,3950 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,31.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,07- 1,3150, что говорит о рисках значительного снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3111.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3192; 1.321; 1.3231; 1.3255; 1.3282; 1.3314; 1.3348.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3063; 1.3047; 1.3029; 1.3006; 1.298; 1.2951; 1.2919.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.
GBP/USD
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,54. Это тот страйк, на который закладывались ранее игроки и не желали идти дальше. Диапазон 1,53 - 1,49 является "ловушкой маркетмейкеров". Она достаточно широка и предусматривает высокую вероятность затягивания пары ниже текущих отметок в направлении 1,50 (в случае ухода под уровень 1,53). Вместе с тем в любой момент пара может выскочить наверх. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметкой 1,58.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,54.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,52 - 1,55.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5404.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5423; 1.5436; 1.5461; 1.5501; 1.5557; 1.5629; 1.5715.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5389; 1.5375; 1.5347; 1.5303; 1.5243; 1.5168; 1.5081.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.
AUD/USD
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0000 - 1,0050, однако волатильность усилилась. Более того, при открытии наблюдался гэп вниз. Актуализирован диапазон 1,0000 - 0,9750, что означает намерения оттянуть пару вниз к границе рисков 0,9750 - 0,98. Повторим: несмотря на текущие "упражнения", мартовский Put-спрэд для чего-то построен: 0,95 - 0,90 - 0,83.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,0000.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились.
USD/CAD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,0050 - 1,0101. На уровне паритета усилена защита. Риски движения вверх с целью преодоления уровня 1,0204 (100-дневной EMA) никуда не делись. Дальнейшая цель - уровень 1,0309. Ранее было сказано, что только закрепление USD/CAD выше уровня 1,0309 подтвердит перспективы роста USD по всему спектру рынка.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0101 (очень сильный уровень, что позволяет говорить: борьба идет за него).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 1,0101 - 1,0152.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0101.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0111; 1,0117; 1,0129; 1,0145; 1,0168; 1,0198; 1,0234.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0072; 1,0056; 1,0035; 1,0007; 0,9973; 0,9934; 0,9891.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов.
USD/CHF
На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9615. Более вероятно, ее будут толкать вверх. Ниже 0,9524 игроки идти не желают. Повторим: не видно, чтобы маркетмейкеры защищались снизу либо строили уровни для затягивания пары ниже. Это означает, что ждут импульса, который вытолкнет пару наверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9615.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9662 - 1,0256, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9591.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9629; 0,9643; 0,9662; 0,9686; 0,9713; 0,9746; 0,9782.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9567; 0,9556; 0,9541; 0,9522; 0,9500; 0,9473; 0,9442.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.
USD/JPY
Ситуация не изменилась. На момент публикации продолжается атака на уровень 82,64. Как говорилось ранее, это опасно попаданием в диапазон понижательных рисков. Если уровни 81,97 и 81,63 не смогут удержать пару, то ей грозит поход к 80. Тем не менее, пока пара торгуется выше 82,64, шансы возврата к 84,03 - 84,75 имеются. Более того, маркетмейкер застолбил диапазон 81,97 - 86,96. В настоящий момент пара находится внизу диапазона, а сценарий продолжения роста согласно схеме предусматривает возврат в центр диапазона, к отметкам 84,03 – 84,75, а также дальнейшее движение в направлении 86,96 (и даже 89,29). Ранее также говорилось, что с учетом рисков снижения необходимо следить за уровнем 81,97, ниже которого открывается зона падения с целью в районе 78,74. Естественно, финансовые круги Японии не могут не видеть рисков укрепления JPY.
Активность покупателей
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 82,64 - 82,99.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,51.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,02; 83,10; 83,20; 83,33; 83,50; 83,71; 83,95.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,58; 82,47; 82,33; 82,16; 81,95; 81,71; 81,45.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе 1383. Поддержка оказывается уровнем 1380, однако она не имеет особой значимости, поскольку диапазон 1350 - 1400 постепенно превращается из диапазона повышательного в диапазон равновероятных рисков. С учетом того, что игроков пытаются ограничивать сверху, а МВФ объявил об окончании продажи золота (согласно программе с сентября 2009 г.), повторим, что более перспективен ход вниз поэтапно к 1350 - 1300 - 1250. Риски хода вверх снижаются, однако ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1350. Напомним о волатильности, которая возможна в связи с закрытием значительного объема фьючерсных контрактов согласно сроку экспирации (ЗАВТРА).
Данные для краткосрочной торговли
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1380,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1383,2 ; 1384,6 ; 1386,6 ; 1389,3 ; 1392,6 ; 1396,6 ; 1400,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1379,6 ; 1378,9 ; 1377,9 ; 1376,2 ; 1373,9 ; 1370,9 ; 1367,3
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1380,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1401,1 ; 1403,3 ; 1405,7 ; 1408,4 ; 1411,1 ; 1414,0 ; 1417,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1363,4 ; 1361,5 ; 1359,4 ; 1357,1 ; 1354,8 ; 1352,2 ; 1349,4
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1382,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1428,2 ; 1430,6 ; 1433,1 ; 1435,7 ; 1438,4 ; 1441,1 ; 1443,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1338,7 ; 1336,5 ; 1334,2 ; 1331,9 ; 1329,5 ; 1327,0 ; 1324,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10 (ЗАВТРА)
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1250. Уровень 1300 хорошо защищен. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. На сегодня ключевым с точки зрения рисков является уровень 1240. Первичная цель снижения: диапазон 1200 - 1175 (1180). Далее при пробое данного диапазона вниз индекс направится к 1100.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1248
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1309,8 ; 1311,9 ; 1313,9 ; 1315,9 ; 1318,0 ; 1320,2 ; 1322,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1190,5 ; 1187,9 ; 1185,0 ; 1182,1 ; 1179,1 ; 1176,1 ; 1173,1
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 780, который на сегодня является ключевым с точки зрения рисков. Если котировкам удастся закрепиться выше, то станет возможным возврат к уровню 800 и дальнейший рост в район 830 - 850. При этом устойчивая торговля выше уровня 800 будет подразумевать начало движения к 900 - 1000. Пока наиболее вероятный диапазон торговли для среднесрочного периода: 770 - 800.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 783,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
824,0 ; 829,4 ; 835,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
737,6 ; 733,6 ; 729,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 810,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
859,6 ; 864,6 ; 870,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
730,4 ; 725,6 ; 720,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11) (СЕГОДНЯ)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется вблизи уровня продавцов 119. Особенно идти ниже игроки не желают, однако риски движения к отметке 117 присутствуют, поскольку диапазон торговли понижательный. По мере приближения к 117 растут надежды на разворот в направлении 124.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля февральскими фьючсерсными контрактами ведется в районе отметки 91,12. Показатель "Change" в основном в минусе, однако диапазон 90 - 92 - повышательный. Ключевой границей рисков на сегодня является уровень 91,50. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. На уровне 100 расположена сильная защита. Внимание привлекает диапазон 85 - 97, границы которого могут стать границами рисков роста в направлении 110 и снижения в район 70 соответственно. На данный момент ОПЕК не считает рост критичным, поскольку он вызван с сезонными факторами: "Запасы находятся на самом высоком уровне, их хватит более чем на 60 дней, причин для паники нет". ОПЕК в этом месяце оставил квоты на добычу нефти без изменений, на уровне 24,85 млн баррелей в день, которые не менялись с конца 2008 г. Следующее заседание ОПЕК пройдет в июне.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,51
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,89 ; 93,06 ; 93,26 ; 93,47 ; 93,69 ; 93,95 ; 94,23
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,78 ; 89,56 ; 89,32 ; 89,04 ; 88,75 ; 88,45 ; 88,12
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,16
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,72 ; 94,92 ; 95,12 ; 95,33 ; 95,56 ; 95,79 ; 96,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,62 ; 88,37 ; 88,10 ; 87,83 ; 87,54 ; 87,24 ; 86,94
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,69
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,09 ; 96,29 ; 96,50 ; 96,71 ; 96,93 ; 97,16 ; 97,40
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,79 ; 87,53 ; 87,26 ; 86,98 ; 86,69 ; 86,40 ; 86,09
Инструкция по использованию диаграмм
Внимание! Публикация данных от 21.12.10 задерживается в связи с празднованием Рождества!
EUR/USD
На момент публикации пара осуществила попытку преодолеть уровень 1,3150. В качестве ключевого на сегодня является уровень 1,32. Выше данного уровня пара вполне может испытать повышательное давление. В дополнение к сказанному на прошлой неделе следует обратить внимание на очередную актуализацию февральских уровней, расположенных значительно выше текущих: 1,3850 и 1,40. Это вновь говорит о росте ожиданий разворота пары наверх. Вместе с тем говорить об этом пока рано, поскольку пара находится в диапазоне понижательных рисков (1,32 - 1,30 - 25). Но! Граница 1,32 рядом, а уровень 1,30 достаточно защищен. Однако здесь новое НО: защита на уровне 1,30 пока действует до 07.01.11. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,07 (!), риски роста - с отметками 1,3350 и 1,3950 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,31.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,07- 1,3150, что говорит о рисках значительного снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3111.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3192; 1.321; 1.3231; 1.3255; 1.3282; 1.3314; 1.3348.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3063; 1.3047; 1.3029; 1.3006; 1.298; 1.2951; 1.2919.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.
GBP/USD
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,54. Это тот страйк, на который закладывались ранее игроки и не желали идти дальше. Диапазон 1,53 - 1,49 является "ловушкой маркетмейкеров". Она достаточно широка и предусматривает высокую вероятность затягивания пары ниже текущих отметок в направлении 1,50 (в случае ухода под уровень 1,53). Вместе с тем в любой момент пара может выскочить наверх. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметкой 1,58.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,54.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,52 - 1,55.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5404.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5423; 1.5436; 1.5461; 1.5501; 1.5557; 1.5629; 1.5715.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5389; 1.5375; 1.5347; 1.5303; 1.5243; 1.5168; 1.5081.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.
AUD/USD
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0000 - 1,0050, однако волатильность усилилась. Более того, при открытии наблюдался гэп вниз. Актуализирован диапазон 1,0000 - 0,9750, что означает намерения оттянуть пару вниз к границе рисков 0,9750 - 0,98. Повторим: несмотря на текущие "упражнения", мартовский Put-спрэд для чего-то построен: 0,95 - 0,90 - 0,83.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,0000.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились.
USD/CAD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,0050 - 1,0101. На уровне паритета усилена защита. Риски движения вверх с целью преодоления уровня 1,0204 (100-дневной EMA) никуда не делись. Дальнейшая цель - уровень 1,0309. Ранее было сказано, что только закрепление USD/CAD выше уровня 1,0309 подтвердит перспективы роста USD по всему спектру рынка.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0101 (очень сильный уровень, что позволяет говорить: борьба идет за него).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 1,0101 - 1,0152.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0101.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0111; 1,0117; 1,0129; 1,0145; 1,0168; 1,0198; 1,0234.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0072; 1,0056; 1,0035; 1,0007; 0,9973; 0,9934; 0,9891.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов.
USD/CHF
На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9615. Более вероятно, ее будут толкать вверх. Ниже 0,9524 игроки идти не желают. Повторим: не видно, чтобы маркетмейкеры защищались снизу либо строили уровни для затягивания пары ниже. Это означает, что ждут импульса, который вытолкнет пару наверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9615.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9662 - 1,0256, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9591.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9629; 0,9643; 0,9662; 0,9686; 0,9713; 0,9746; 0,9782.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9567; 0,9556; 0,9541; 0,9522; 0,9500; 0,9473; 0,9442.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.
USD/JPY
Ситуация не изменилась. На момент публикации продолжается атака на уровень 82,64. Как говорилось ранее, это опасно попаданием в диапазон понижательных рисков. Если уровни 81,97 и 81,63 не смогут удержать пару, то ей грозит поход к 80. Тем не менее, пока пара торгуется выше 82,64, шансы возврата к 84,03 - 84,75 имеются. Более того, маркетмейкер застолбил диапазон 81,97 - 86,96. В настоящий момент пара находится внизу диапазона, а сценарий продолжения роста согласно схеме предусматривает возврат в центр диапазона, к отметкам 84,03 – 84,75, а также дальнейшее движение в направлении 86,96 (и даже 89,29). Ранее также говорилось, что с учетом рисков снижения необходимо следить за уровнем 81,97, ниже которого открывается зона падения с целью в районе 78,74. Естественно, финансовые круги Японии не могут не видеть рисков укрепления JPY.
Активность покупателей
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий не был определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 82,64 - 82,99.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,51.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,02; 83,10; 83,20; 83,33; 83,50; 83,71; 83,95.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,58; 82,47; 82,33; 82,16; 81,95; 81,71; 81,45.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе 1383. Поддержка оказывается уровнем 1380, однако она не имеет особой значимости, поскольку диапазон 1350 - 1400 постепенно превращается из диапазона повышательного в диапазон равновероятных рисков. С учетом того, что игроков пытаются ограничивать сверху, а МВФ объявил об окончании продажи золота (согласно программе с сентября 2009 г.), повторим, что более перспективен ход вниз поэтапно к 1350 - 1300 - 1250. Риски хода вверх снижаются, однако ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1350. Напомним о волатильности, которая возможна в связи с закрытием значительного объема фьючерсных контрактов согласно сроку экспирации (ЗАВТРА).
Данные для краткосрочной торговли
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1380,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1383,2 ; 1384,6 ; 1386,6 ; 1389,3 ; 1392,6 ; 1396,6 ; 1400,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1379,6 ; 1378,9 ; 1377,9 ; 1376,2 ; 1373,9 ; 1370,9 ; 1367,3
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1380,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1401,1 ; 1403,3 ; 1405,7 ; 1408,4 ; 1411,1 ; 1414,0 ; 1417,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1363,4 ; 1361,5 ; 1359,4 ; 1357,1 ; 1354,8 ; 1352,2 ; 1349,4
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1382,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1428,2 ; 1430,6 ; 1433,1 ; 1435,7 ; 1438,4 ; 1441,1 ; 1443,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1338,7 ; 1336,5 ; 1334,2 ; 1331,9 ; 1329,5 ; 1327,0 ; 1324,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10 (ЗАВТРА)
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1250. Уровень 1300 хорошо защищен. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. На сегодня ключевым с точки зрения рисков является уровень 1240. Первичная цель снижения: диапазон 1200 - 1175 (1180). Далее при пробое данного диапазона вниз индекс направится к 1100.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1248
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1309,8 ; 1311,9 ; 1313,9 ; 1315,9 ; 1318,0 ; 1320,2 ; 1322,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1190,5 ; 1187,9 ; 1185,0 ; 1182,1 ; 1179,1 ; 1176,1 ; 1173,1
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 780, который на сегодня является ключевым с точки зрения рисков. Если котировкам удастся закрепиться выше, то станет возможным возврат к уровню 800 и дальнейший рост в район 830 - 850. При этом устойчивая торговля выше уровня 800 будет подразумевать начало движения к 900 - 1000. Пока наиболее вероятный диапазон торговли для среднесрочного периода: 770 - 800.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 783,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
824,0 ; 829,4 ; 835,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
737,6 ; 733,6 ; 729,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 810,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
859,6 ; 864,6 ; 870,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
730,4 ; 725,6 ; 720,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11) (СЕГОДНЯ)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется вблизи уровня продавцов 119. Особенно идти ниже игроки не желают, однако риски движения к отметке 117 присутствуют, поскольку диапазон торговли понижательный. По мере приближения к 117 растут надежды на разворот в направлении 124.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля февральскими фьючсерсными контрактами ведется в районе отметки 91,12. Показатель "Change" в основном в минусе, однако диапазон 90 - 92 - повышательный. Ключевой границей рисков на сегодня является уровень 91,50. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. На уровне 100 расположена сильная защита. Внимание привлекает диапазон 85 - 97, границы которого могут стать границами рисков роста в направлении 110 и снижения в район 70 соответственно. На данный момент ОПЕК не считает рост критичным, поскольку он вызван с сезонными факторами: "Запасы находятся на самом высоком уровне, их хватит более чем на 60 дней, причин для паники нет". ОПЕК в этом месяце оставил квоты на добычу нефти без изменений, на уровне 24,85 млн баррелей в день, которые не менялись с конца 2008 г. Следующее заседание ОПЕК пройдет в июне.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,51
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,89 ; 93,06 ; 93,26 ; 93,47 ; 93,69 ; 93,95 ; 94,23
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,78 ; 89,56 ; 89,32 ; 89,04 ; 88,75 ; 88,45 ; 88,12
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,16
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,72 ; 94,92 ; 95,12 ; 95,33 ; 95,56 ; 95,79 ; 96,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,62 ; 88,37 ; 88,10 ; 87,83 ; 87,54 ; 87,24 ; 86,94
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,69
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,09 ; 96,29 ; 96,50 ; 96,71 ; 96,93 ; 97,16 ; 97,40
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,79 ; 87,53 ; 87,26 ; 86,98 ; 86,69 ; 86,40 ; 86,09
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба