30 декабря 2010 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации торговля ведется в районе уровня 1,3250. Продолжение попытки восстановления все еще возможно. Ориентир 1,3350 (1,35?) сохраняется. Однако не надо забывать о подготовке хода вниз в расчете пробить уровень 1,30 и дотянуться до 1,29. Ниже данного уровня производится хеджирование рисков более сильного падения (вплоть до 1,12). Вместе с тем по итогам американской сессии вновь видны долгосрочные (сроком действия до начала июня) ожидания восстановления в район 1,42. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,31 и 1,30 соответственно, риски роста - с отметкой 1,35.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,32.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,31 - 1,3250.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3211.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3266; 1.3283; 1.3304; 1.3328; 1.3358; 1.3391; 1.3428.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3183; 1.317; 1.3153; 1.3133; 1.3111; 1.3078; 1.3045.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,55. Особенного желания дальнейшего восстановления не наблюдается. Наоборот, усилен уровень защиты 1,53. Важность данного уровня видна на диаграммах "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до...". При пробое диапазона 1,54 - 1,53 вниз пара пустится в поиски дна, которое может оказаться не только в районе 1,50, но и 1,42. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметками 1,55 и 1,60. Для долгосрочного периода актуализирован диапазон 1,53 - 1,60.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,54 - 1,55.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5501.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5517; 1.5528; 1.555; 1.5588; 1.5646; 1.5721; 1.5809.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5492; 1.548; 1.5455; 1.5413; 1.5351; 1.5273; 1.5184.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0150 - 1,0200. В ходе американской сессии построена защита в диапазоне 1,0150 - 1,0200 - 1,0250. Количество контрактов, использованных для построения, относительно мало, что говорит о присутствии далеко не массовых интересов "вверх". Более подробно о происходящем - в европейском предмаркете от 29.12.10. Повторим: несмотря на текущее положение дел, игроки закладываются на снижение. Снижению мешают уровни 0,99 и 1,00, однако на уровне 0,99 постепенно растут силы продавцов. Большинство ожиданий - внизу (мартовский Put-спрэд: 0,95 - 0,90 - 0,83).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,02.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,99 - 1,0115, что говорит о рисках волатильности.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Наблюдается несоответствие между динамикой объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Это может являться сигналом к смене настроений и началу закрытия длинных позиций спекулянтов
USD/CAD
Принципиально ничего не меняется. На момент публикации наблюдается торговля вдоль паритета. Защита расположена в диапазоне 1,0000 - 0,9901. Понижательное давление ослабевает. Пара должна предпринять ход вверх к 1,0204. Следует учитывать риски волатильности на тонком рынке.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0000 - 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0000 - 1,0309, что говорит об ожиданиях хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0019.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0027; 1,0034; 1,0047; 1,0066; 1,0093; 1,0128; 1,0169.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0003; 0,9993; 0,9977; 0,9953; 0,9923; 0,9886; 0,9844.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10).
Наблюдается разнонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое может являться сигналом к началу ослабления CAD
USD/CHF
На момент публикации Low = 0,9372. Ранее указывалось на риски снижения до 0,9390 (0,9282 - расчетный вариант на случай усиления волатильности при развороте). Несмотря на текущее "прошивание" рынка, игроки рассчитывают на диапазон 0,9524 - 1,0101, т.е. ждут разворота наверх от текущих отметок. Повторим, что не видно, чтобы маркетмейкеры защищались снизу либо строили уровни для затягивания пары ниже. Это означает, что ждут импульса, который вытолкнет пару наверх.
Низкая активность.Рынок ОЧЕНЬ тонкий.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9434 - 0,9524.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9479 - 1,0101, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9454.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9466; 0,9472; 0,9481; 0,9495; 0,9512; 0,9534; 0,9561.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9417; 0,9399; 0,9376; 0,9349; 0,9319; 0,9284; 0,9247.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение
USD/JPY
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 81,30. Принципиально то, что цена находится ниже границы рисков 82,64 и ниже уровней 81,97 и 81,63, т.е. запущен процесс поиска дна (наиболее вероятный диапазон: 81,97 - 78,74, расчетная цель: 80,32).
По итогам американской сессии актуализирован долгосрочный уровень 92,59 (этим все сказано...)
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 81,63.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 80,97 - 81,97.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,57.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,70; 81,76; 81,84; 81,96; 82,11; 82,31; 82,55.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,33; 81,23; 81,10; 80,91; 80,70; 80,46; 80,19.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY
GOLD
На момент публикации торговля январскими фьючерсами ведется над уровнем 1400, в районе отметки 1413. Выше уровня 1400 располагается зона повышательных рисков. Ниже уровня 1400 сформированы условия для снижения. Ключевым на сегодня является именно этот уровень. Более перспективен ход вниз поэтапно к 1340 (1350) - 1300 - 1250 (не исключен вариант 1100). Риски обновления вершины снижаются, однако ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1400.
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1413,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1433,8 ; 1436,0 ; 1438,4 ; 1440,9 ; 1443,6 ; 1446,4 ; 1449,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1394,2 ; 1392,1 ; 1389,9 ; 1387,6 ; 1385,1 ; 1382,5 ; 1379,7
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1415,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1449,6 ; 1451,8 ; 1454,2 ; 1456,7 ; 1459,3 ; 1462,1 ; 1464,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1380,8 ; 1378,7 ; 1376,4 ; 1374,0 ; 1371,5 ; 1368,9 ; 1366,1
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1415,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1462,8 ; 1465,2 ; 1467,7 ; 1470,2 ; 1472,9 ; 1475,6 ; 1478,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1367,4 ; 1365,1 ; 1362,8 ; 1360,5 ; 1358,0 ; 1355,5 ; 1352,9
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1256. Уровень 1300 хорошо защищен. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. Первичная цель снижения: 1200. Дальняя цель: 1100.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1255,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1289,7 ; 1291,5 ; 1293,5 ; 1295,5 ; 1297,7 ; 1299,9 ; 1302,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1223,4 ; 1220,8 ; 1218,0 ; 1215,2 ; 1212,2 ; 1209,2 ; 1206,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 792,2. Ключевой диапазон на сегодня: 790 - 800, выход из которого должен определить дальнейшие риски. Равновероятны снижение в направлении 750 и рост в направлении 850. Ближайшее сопротивление: 820, ближайшие поддержки: 790, 780. Ситуация неопределенная, хотя ранее расстановка сил указывала на большую вероятность движения к 750.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 799,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
833,6 ; 839,0 ; 844,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
755,0 ; 750,4 ; 745,6
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 825,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
868,6 ; 873,6 ; 878,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
747,0 ; 742,0 ; 737,0;
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не меняется. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120. Цена в очередной раз отскочила от уровня поддержки 119. Подобные отскоки сопровождаются ослаблением USD. В целом диапазон 119 - 120 - понижательный, но чтобы цена в полной мере приняла на себя понижательные риски, ей необходимо оставаться ниже 119,5. По итогам американской сессии актуализирован уровень 118. Ранее игроки закладывались на снижение к 116 (рост USD параллельно).
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметки 91,03. Диапазон 90 - 92 - повышательный. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. В настоящее время наблюдается откат от сопротивления 92. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 90 - 92. Пробой границ данного диапазона будет означать соответствующие риски в направлениях 85 и 95 соответственно.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,12
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,42 ; 92,61 ; 92,81 ; 93,04 ; 93,29 ; 93,57 ; 93,87
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,75 ; 89,55 ; 89,33 ; 89,08 ; 88,81 ; 88,51 ; 88,20
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,90
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,45 ; 94,64 ; 94,85 ; 95,06 ; 95,29 ; 95,53 ; 95,78
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,62 ; 88,37 ; 88,11 ; 87,83 ; 87,55 ; 87,26 ; 86,95
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,53
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,98 ; 96,17 ; 96,38 ; 96,59 ; 96,81 ; 97,04 ; 97,28
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,75 ; 87,49 ; 87,21 ; 86,94 ; 86,65 ; 86,35 ; 86,05
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации торговля ведется в районе уровня 1,3250. Продолжение попытки восстановления все еще возможно. Ориентир 1,3350 (1,35?) сохраняется. Однако не надо забывать о подготовке хода вниз в расчете пробить уровень 1,30 и дотянуться до 1,29. Ниже данного уровня производится хеджирование рисков более сильного падения (вплоть до 1,12). Вместе с тем по итогам американской сессии вновь видны долгосрочные (сроком действия до начала июня) ожидания восстановления в район 1,42. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,31 и 1,30 соответственно, риски роста - с отметкой 1,35.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,32.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,31 - 1,3250.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3211.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3266; 1.3283; 1.3304; 1.3328; 1.3358; 1.3391; 1.3428.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3183; 1.317; 1.3153; 1.3133; 1.3111; 1.3078; 1.3045.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,55. Особенного желания дальнейшего восстановления не наблюдается. Наоборот, усилен уровень защиты 1,53. Важность данного уровня видна на диаграммах "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до...". При пробое диапазона 1,54 - 1,53 вниз пара пустится в поиски дна, которое может оказаться не только в районе 1,50, но и 1,42. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметками 1,55 и 1,60. Для долгосрочного периода актуализирован диапазон 1,53 - 1,60.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,54 - 1,55.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5501.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5517; 1.5528; 1.555; 1.5588; 1.5646; 1.5721; 1.5809.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5492; 1.548; 1.5455; 1.5413; 1.5351; 1.5273; 1.5184.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий.
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0150 - 1,0200. В ходе американской сессии построена защита в диапазоне 1,0150 - 1,0200 - 1,0250. Количество контрактов, использованных для построения, относительно мало, что говорит о присутствии далеко не массовых интересов "вверх". Более подробно о происходящем - в европейском предмаркете от 29.12.10. Повторим: несмотря на текущее положение дел, игроки закладываются на снижение. Снижению мешают уровни 0,99 и 1,00, однако на уровне 0,99 постепенно растут силы продавцов. Большинство ожиданий - внизу (мартовский Put-спрэд: 0,95 - 0,90 - 0,83).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,02.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,99 - 1,0115, что говорит о рисках волатильности.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Наблюдается несоответствие между динамикой объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Это может являться сигналом к смене настроений и началу закрытия длинных позиций спекулянтов
USD/CAD
Принципиально ничего не меняется. На момент публикации наблюдается торговля вдоль паритета. Защита расположена в диапазоне 1,0000 - 0,9901. Понижательное давление ослабевает. Пара должна предпринять ход вверх к 1,0204. Следует учитывать риски волатильности на тонком рынке.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0000 - 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0000 - 1,0309, что говорит об ожиданиях хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0019.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0027; 1,0034; 1,0047; 1,0066; 1,0093; 1,0128; 1,0169.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0003; 0,9993; 0,9977; 0,9953; 0,9923; 0,9886; 0,9844.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10).
Наблюдается разнонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое может являться сигналом к началу ослабления CAD
USD/CHF
На момент публикации Low = 0,9372. Ранее указывалось на риски снижения до 0,9390 (0,9282 - расчетный вариант на случай усиления волатильности при развороте). Несмотря на текущее "прошивание" рынка, игроки рассчитывают на диапазон 0,9524 - 1,0101, т.е. ждут разворота наверх от текущих отметок. Повторим, что не видно, чтобы маркетмейкеры защищались снизу либо строили уровни для затягивания пары ниже. Это означает, что ждут импульса, который вытолкнет пару наверх.
Низкая активность.Рынок ОЧЕНЬ тонкий.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9434 - 0,9524.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9479 - 1,0101, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9454.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9466; 0,9472; 0,9481; 0,9495; 0,9512; 0,9534; 0,9561.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9417; 0,9399; 0,9376; 0,9349; 0,9319; 0,9284; 0,9247.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение
USD/JPY
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 81,30. Принципиально то, что цена находится ниже границы рисков 82,64 и ниже уровней 81,97 и 81,63, т.е. запущен процесс поиска дна (наиболее вероятный диапазон: 81,97 - 78,74, расчетная цель: 80,32).
По итогам американской сессии актуализирован долгосрочный уровень 92,59 (этим все сказано...)
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 81,63.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 80,97 - 81,97.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,57.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,70; 81,76; 81,84; 81,96; 82,11; 82,31; 82,55.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,33; 81,23; 81,10; 80,91; 80,70; 80,46; 80,19.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY
GOLD
На момент публикации торговля январскими фьючерсами ведется над уровнем 1400, в районе отметки 1413. Выше уровня 1400 располагается зона повышательных рисков. Ниже уровня 1400 сформированы условия для снижения. Ключевым на сегодня является именно этот уровень. Более перспективен ход вниз поэтапно к 1340 (1350) - 1300 - 1250 (не исключен вариант 1100). Риски обновления вершины снижаются, однако ориентир в районе 1475 все еще необходимо учитывать, пока торговля ведется выше 1400.
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1413,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1433,8 ; 1436,0 ; 1438,4 ; 1440,9 ; 1443,6 ; 1446,4 ; 1449,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1394,2 ; 1392,1 ; 1389,9 ; 1387,6 ; 1385,1 ; 1382,5 ; 1379,7
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1415,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1449,6 ; 1451,8 ; 1454,2 ; 1456,7 ; 1459,3 ; 1462,1 ; 1464,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1380,8 ; 1378,7 ; 1376,4 ; 1374,0 ; 1371,5 ; 1368,9 ; 1366,1
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1415,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1462,8 ; 1465,2 ; 1467,7 ; 1470,2 ; 1472,9 ; 1475,6 ; 1478,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1367,4 ; 1365,1 ; 1362,8 ; 1360,5 ; 1358,0 ; 1355,5 ; 1352,9
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация принципиально не изменилась. Индекс S&P500 торгуется вдоль уровня 1256. Уровень 1300 хорошо защищен. Индекс находится в поисках вершины в диапазоне 1250 - 1300 (ориентир: 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Сигналом к снижению должно стать преодоление диапазона 1225 - 1230. Первичная цель снижения: 1200. Дальняя цель: 1100.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1255,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1289,7 ; 1291,5 ; 1293,5 ; 1295,5 ; 1297,7 ; 1299,9 ; 1302,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1223,4 ; 1220,8 ; 1218,0 ; 1215,2 ; 1212,2 ; 1209,2 ; 1206,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 792,2. Ключевой диапазон на сегодня: 790 - 800, выход из которого должен определить дальнейшие риски. Равновероятны снижение в направлении 750 и рост в направлении 850. Ближайшее сопротивление: 820, ближайшие поддержки: 790, 780. Ситуация неопределенная, хотя ранее расстановка сил указывала на большую вероятность движения к 750.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 799,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
833,6 ; 839,0 ; 844,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
755,0 ; 750,4 ; 745,6
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 825,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
868,6 ; 873,6 ; 878,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
747,0 ; 742,0 ; 737,0;
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не меняется. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 120. Цена в очередной раз отскочила от уровня поддержки 119. Подобные отскоки сопровождаются ослаблением USD. В целом диапазон 119 - 120 - понижательный, но чтобы цена в полной мере приняла на себя понижательные риски, ей необходимо оставаться ниже 119,5. По итогам американской сессии актуализирован уровень 118. Ранее игроки закладывались на снижение к 116 (рост USD параллельно).
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметки 91,03. Диапазон 90 - 92 - повышательный. Ближайшие сопротивления расположены на уровнях 92 и 95. В настоящее время наблюдается откат от сопротивления 92. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 90 - 92. Пробой границ данного диапазона будет означать соответствующие риски в направлениях 85 и 95 соответственно.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,12
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,42 ; 92,61 ; 92,81 ; 93,04 ; 93,29 ; 93,57 ; 93,87
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,75 ; 89,55 ; 89,33 ; 89,08 ; 88,81 ; 88,51 ; 88,20
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,90
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,45 ; 94,64 ; 94,85 ; 95,06 ; 95,29 ; 95,53 ; 95,78
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,62 ; 88,37 ; 88,11 ; 87,83 ; 87,55 ; 87,26 ; 86,95
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,53
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,98 ; 96,17 ; 96,38 ; 96,59 ; 96,81 ; 97,04 ; 97,28
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,75 ; 87,49 ; 87,21 ; 86,94 ; 86,65 ; 86,35 ; 86,05
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба