7 января 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации ведется торговля вдоль уровня 1,30. Диапазон сместился. Равновероятны движения вверх и вниз от уровня 1,30 в диапазоне 1,2850 - 1,3150. Пара пробила значимый уровень Фибоначчи, о котором говорилось вчера, и в настоящее время препятствием является именно психологический уровень 1,30, совпадающий сразу с несколькими значимыми уровнями Фибоначчи. Получается, что к моменту Non-Farm Payrolls, пара пришла к 1,30, который не смогла уверенно пробить в ноябре после разворота на оглашении решения ФРС США от 4 ноября. Ситуация неопределенная, поскольку игроки особенно не желают идти вниз. Как вариант: пара может развернуться из центра диапазона 1,25 - 1,30. Ориентир: 1,2750. Другой вариант: пару будут ловить на уровнях 1,25, 1,22, 1,15... На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2850, риски роста - с отметками 1,38 и 1,40 соответственно.
Незначительная активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,30 - 1,38, что означает ожидания хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3010.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3018; 1.3026; 1.3038; 1.3057; 1.3083; 1.3117; 1.3159.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3001; 1.2993; 1.2977; 1.2953; 1.2922; 1.2884; 1.2842.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий
GBP/USD
Пара произвела попытку достичь уровня 1,54, т.е. пару пытаются затянуть внутрь сильного Put-спрэда. В настоящее время она торгуется ниже ключевого на сегодня уровня 1,55. При этом к уровню 1,55 привязаны важные уровни Фибоначчи, построенные к многолетним трендам. Вопрос в том, куда паре двигаться: вверх к 1,60 и выше, либо все-таки уходить вниз в диапазон понижательных рисков, границей которого с понедельника станет уровень 1,54, сохраняется. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,54 и 1,53, риски роста - с отметками 1,56 и 1,57 соответственно.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,54 - 1,55.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5461.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5463; 1.5467; 1.5484; 1.5526; 1.5604; 1.5702; 1.5801.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.546; 1.5459; 1.5457; 1.5435; 1.5377; 1.5294; 1.5198.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.
AUD/USD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,99 - 0,9950. Техническую поддержку оказывает 50-дневная EMA. Цель - ее пробой. Минимум - до 100-дневной EMA. Рынок тонкий. По итогам американской сессии актуализирован уровень 0,9650. Ситуация станет более прозрачной после завершения пятницы.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился не был определен, что означает наличие рисков неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9850 - 1,01, что означает риски волатильности.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD
USD/CAD
На момент публикации пара продолжает осуществлять попытки вернуться к паритету. Защита на уровне 0,9901 усиливается. Игроки не проявляют особенного желания идти вниз. Текущая волатильность связана с большим количеством обоюдных интересов на уровне паритета. По идее, пара находится на "краю рынка" и должна развернуться от текущих уровней (первичной целью станет отметка 1,0204, далее - важная отметка 1,0309).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,0000.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9976.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9979; 0,9985; 0,9995; 1,0019; 1,0058; 1,0105; 1,0154.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9974; 0,9972; 0,9968; 0,9957; 0,9931; 0,9892; 0,9849.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10).
Наблюдается однонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое вновь указывает на отсутствие какого-либо сигнала и не дает повода принимать решение
USD/CHF
Ситуация не изменилась. На момент публикации пара продолжает торговаться вдоль уровня 0,9662. До сих пор смущают ожидания нового движени вниз, например, к 0,9434 - 0,9390. Повторю: если пара удержится на текущем уровне - флаг в руки... (к 0,9901).
Низкая активность, резкое снижение активности продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9615 - 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9615 - 0,9901, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9641.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9647; 0,9652; 0,9666; 0,9689; 0,9722; 0,9761; 0,9806.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9639; 0,9637; 0,9628; 0,9614; 0,9591; 0,9559; 0,9518.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.
USD/JPY
Пара не только восстановилась к уровню 83,33, но и торгуется выше. Это конечно, обнадеживает, но не сильно... Если по итогам пятницы пара сможет уверенно закрепиться выше указанного уровня, то она попадет в диапазон сильных повышательных рисков в направлении 89,29. Если нет - ей придется волатильно торговаться в диапазоне 80,97 - 83,33 с намеком на пробой уровня 80. Расчетная цель на случай снижения: 79,37 (при этом не исключен вариант достижения диапазона 77,52 - 78,74).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 82,99 - 83,33.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 82,99 - 83,33.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,22.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,28; 83,33; 83,43; 83,59; 83,82; 84,11; 84,43.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,18; 83,15; 83,08; 82,97; 82,78; 82,54; 82,24.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давления на JPY
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1373. Цена в ходе снижения 05.01.11 дотянулась до 1365. Актуализирован Call-спрэд 1365 - 1425. По идее, цена должна быть вновь притянута к 1365, где должна получить поддержку. Желание вернуться к уровню 1400 с целью роста в направлении 1500 не прошло. Однако от уровня 1425 усиливается сопротивление. Ключевой на сегодня диапазон 1365 - 1350. В случае его пробоя цена направится к 1300 - 1250.
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1371,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1387,6 ; 1389,7 ; 1392,0 ; 1394,6 ; 1397,3 ; 1400,2 ; 1403,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1358,5 ; 1356,5 ; 1354,4 ; 1352,1 ; 1349,7 ; 1347,0 ; 1344,1
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1373,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1402,0 ; 1404,2 ; 1406,6 ; 1409,1 ; 1411,7 ; 1414,5 ; 1417,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1346,1 ; 1344,0 ; 1341,8 ; 1339,4 ; 1336,9 ; 1334,3 ; 1331,5
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1373,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1414,3 ; 1416,7 ; 1419,2 ; 1421,8 ; 1424,4 ; 1427,2 ; 1430,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1333,5 ; 1331,4 ; 1329,1 ; 1326,7 ; 1324,3 ; 1321,8 ; 1319,2
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация принципиально не изменилась. Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1267,3. Повышательное давление в направлении 1275 - 1310 сохраняется (но ОГРАНИЧЕНО). Индекс находится в поисках вершины (ранее давался ориентир 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Уровень 1300 хорошо защищен. Сигналом к снижению должно стать преодоление уровня 1225. Первичная цель снижения: 1200. Продолжается процесс хеджирования рисков снижения к дальней цели: 1100. Внимание следует обратить на сегодняшнюю отчетность по Non-Farm Payrolls.
Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1270,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1277,9 ; 1279,2 ; 1280,7 ; 1282,5 ; 1284,5 ; 1287,0 ; 1289,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1260,5 ; 1258,2 ; 1255,7 ; 1252,7 ; 1249,5 ; 1246,0 ; 1242,3
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1270,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1299,6 ; 1301,3 ; 1303,1 ; 1305,0 ; 1307,0 ; 1309,2 ; 1311,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1238,8 ; 1236,0 ; 1233,2 ; 1230,2 ; 1227,1 ; 1223,9 ; 1220,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 780,4. Цену всё-таки оттянули вниз. На уровне 780 большое количество интересов как покупателей, так и продавцов, поэтому он может достаточно долго и волатильно проторговываться. Далее можно рассчитывать на уровень 750. Ориентир хода вверх: 790.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 789,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
804,0 ; 806,2 ; 808,4 ; 810,6 ; 813,4 ; 816,0 ; 818,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
765,2 ; 763,0 ; 760,6 ; 758,4 ; 755,6 ; 753,0 ; 750,0
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 789,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
823,4 ; 828,4 ; 834,0 ; 836,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
747,2 ; 745,0 ; 743,0 ; 740,6 ; 738,0 ; 735,6 ; 733,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 816,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
862,0 ; 866,6 ; 872,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
734,2 ; 729,4 ; 724,2
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется вдоль отметки 119,25. При торговле ниже 119,50 понижательные риски будут сохраняться. Игроки в состоянии неопределенности. Однако первое, что стало видно на долгосрочной диаграмме - уровень 117. По всей видимости, это все-таки цель, которая может быть не только достигнута, но и пробита в направлении 115.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil
На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметок 88 - 89. Принципиально наблюдается проторговывание уровня 90. При неспособности уверенно закрепиться выше 90, цена направится к уровню 85. Вероятность движения к 95 снижается (вернее, ожидания смещаются во времени). Интересно, что уровень 92 в апрельских опционных контрактах как защита уже не выступает. Желание в дальнейшем прийти к отметке 100 велико. Основной диапазон обоюдных интересов игроков: 75 - 95.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 88,38
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
89,39 ; 89,57 ; 89,77 ; 90,00 ; 90,27 ; 90,57 ; 90,89
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,49 ; 87,31 ; 87,11 ; 86,88 ; 86,61 ; 86,31 ; 85,99
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,75
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,01 ; 92,20 ; 92,40 ; 92,61 ; 92,83 ; 93,06 ; 93,30
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,45 ; 86,19 ; 85,92 ; 85,64 ; 85,35 ; 85,05 ; 84,74
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,90
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,83 ; 94,01 ; 94,20 ; 94,39 ; 94,60 ; 94,81 ; 95,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,86 ; 85,59 ; 85,30 ; 85,01 ; 84,70 ; 84,39 ; 84,07
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации ведется торговля вдоль уровня 1,30. Диапазон сместился. Равновероятны движения вверх и вниз от уровня 1,30 в диапазоне 1,2850 - 1,3150. Пара пробила значимый уровень Фибоначчи, о котором говорилось вчера, и в настоящее время препятствием является именно психологический уровень 1,30, совпадающий сразу с несколькими значимыми уровнями Фибоначчи. Получается, что к моменту Non-Farm Payrolls, пара пришла к 1,30, который не смогла уверенно пробить в ноябре после разворота на оглашении решения ФРС США от 4 ноября. Ситуация неопределенная, поскольку игроки особенно не желают идти вниз. Как вариант: пара может развернуться из центра диапазона 1,25 - 1,30. Ориентир: 1,2750. Другой вариант: пару будут ловить на уровнях 1,25, 1,22, 1,15... На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2850, риски роста - с отметками 1,38 и 1,40 соответственно.
Незначительная активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3000.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,30 - 1,38, что означает ожидания хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3010.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3018; 1.3026; 1.3038; 1.3057; 1.3083; 1.3117; 1.3159.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3001; 1.2993; 1.2977; 1.2953; 1.2922; 1.2884; 1.2842.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий
GBP/USD
Пара произвела попытку достичь уровня 1,54, т.е. пару пытаются затянуть внутрь сильного Put-спрэда. В настоящее время она торгуется ниже ключевого на сегодня уровня 1,55. При этом к уровню 1,55 привязаны важные уровни Фибоначчи, построенные к многолетним трендам. Вопрос в том, куда паре двигаться: вверх к 1,60 и выше, либо все-таки уходить вниз в диапазон понижательных рисков, границей которого с понедельника станет уровень 1,54, сохраняется. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,54 и 1,53, риски роста - с отметками 1,56 и 1,57 соответственно.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,54 - 1,55.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5461.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5463; 1.5467; 1.5484; 1.5526; 1.5604; 1.5702; 1.5801.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.546; 1.5459; 1.5457; 1.5435; 1.5377; 1.5294; 1.5198.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.
AUD/USD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,99 - 0,9950. Техническую поддержку оказывает 50-дневная EMA. Цель - ее пробой. Минимум - до 100-дневной EMA. Рынок тонкий. По итогам американской сессии актуализирован уровень 0,9650. Ситуация станет более прозрачной после завершения пятницы.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился не был определен, что означает наличие рисков неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9850 - 1,01, что означает риски волатильности.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD
USD/CAD
На момент публикации пара продолжает осуществлять попытки вернуться к паритету. Защита на уровне 0,9901 усиливается. Игроки не проявляют особенного желания идти вниз. Текущая волатильность связана с большим количеством обоюдных интересов на уровне паритета. По идее, пара находится на "краю рынка" и должна развернуться от текущих уровней (первичной целью станет отметка 1,0204, далее - важная отметка 1,0309).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,0000.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9976.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9979; 0,9985; 0,9995; 1,0019; 1,0058; 1,0105; 1,0154.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9974; 0,9972; 0,9968; 0,9957; 0,9931; 0,9892; 0,9849.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10).
Наблюдается однонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое вновь указывает на отсутствие какого-либо сигнала и не дает повода принимать решение
USD/CHF
Ситуация не изменилась. На момент публикации пара продолжает торговаться вдоль уровня 0,9662. До сих пор смущают ожидания нового движени вниз, например, к 0,9434 - 0,9390. Повторю: если пара удержится на текущем уровне - флаг в руки... (к 0,9901).
Низкая активность, резкое снижение активности продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9615 - 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9615 - 0,9901, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9641.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9647; 0,9652; 0,9666; 0,9689; 0,9722; 0,9761; 0,9806.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9639; 0,9637; 0,9628; 0,9614; 0,9591; 0,9559; 0,9518.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение.
USD/JPY
Пара не только восстановилась к уровню 83,33, но и торгуется выше. Это конечно, обнадеживает, но не сильно... Если по итогам пятницы пара сможет уверенно закрепиться выше указанного уровня, то она попадет в диапазон сильных повышательных рисков в направлении 89,29. Если нет - ей придется волатильно торговаться в диапазоне 80,97 - 83,33 с намеком на пробой уровня 80. Расчетная цель на случай снижения: 79,37 (при этом не исключен вариант достижения диапазона 77,52 - 78,74).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 82,99 - 83,33.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 82,99 - 83,33.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,22.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,28; 83,33; 83,43; 83,59; 83,82; 84,11; 84,43.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,18; 83,15; 83,08; 82,97; 82,78; 82,54; 82,24.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.12.10):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давления на JPY
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1373. Цена в ходе снижения 05.01.11 дотянулась до 1365. Актуализирован Call-спрэд 1365 - 1425. По идее, цена должна быть вновь притянута к 1365, где должна получить поддержку. Желание вернуться к уровню 1400 с целью роста в направлении 1500 не прошло. Однако от уровня 1425 усиливается сопротивление. Ключевой на сегодня диапазон 1365 - 1350. В случае его пробоя цена направится к 1300 - 1250.
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1371,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1387,6 ; 1389,7 ; 1392,0 ; 1394,6 ; 1397,3 ; 1400,2 ; 1403,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1358,5 ; 1356,5 ; 1354,4 ; 1352,1 ; 1349,7 ; 1347,0 ; 1344,1
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1373,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1402,0 ; 1404,2 ; 1406,6 ; 1409,1 ; 1411,7 ; 1414,5 ; 1417,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1346,1 ; 1344,0 ; 1341,8 ; 1339,4 ; 1336,9 ; 1334,3 ; 1331,5
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1373,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1414,3 ; 1416,7 ; 1419,2 ; 1421,8 ; 1424,4 ; 1427,2 ; 1430,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1333,5 ; 1331,4 ; 1329,1 ; 1326,7 ; 1324,3 ; 1321,8 ; 1319,2
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация принципиально не изменилась. Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1267,3. Повышательное давление в направлении 1275 - 1310 сохраняется (но ОГРАНИЧЕНО). Индекс находится в поисках вершины (ранее давался ориентир 1275, с учетом риска пробоя уровня 1300: отметка 1325). Уровень 1300 хорошо защищен. Сигналом к снижению должно стать преодоление уровня 1225. Первичная цель снижения: 1200. Продолжается процесс хеджирования рисков снижения к дальней цели: 1100. Внимание следует обратить на сегодняшнюю отчетность по Non-Farm Payrolls.
Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1270,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1277,9 ; 1279,2 ; 1280,7 ; 1282,5 ; 1284,5 ; 1287,0 ; 1289,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1260,5 ; 1258,2 ; 1255,7 ; 1252,7 ; 1249,5 ; 1246,0 ; 1242,3
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1270,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1299,6 ; 1301,3 ; 1303,1 ; 1305,0 ; 1307,0 ; 1309,2 ; 1311,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1238,8 ; 1236,0 ; 1233,2 ; 1230,2 ; 1227,1 ; 1223,9 ; 1220,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 780,4. Цену всё-таки оттянули вниз. На уровне 780 большое количество интересов как покупателей, так и продавцов, поэтому он может достаточно долго и волатильно проторговываться. Далее можно рассчитывать на уровень 750. Ориентир хода вверх: 790.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 789,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
804,0 ; 806,2 ; 808,4 ; 810,6 ; 813,4 ; 816,0 ; 818,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
765,2 ; 763,0 ; 760,6 ; 758,4 ; 755,6 ; 753,0 ; 750,0
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 789,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
823,4 ; 828,4 ; 834,0 ; 836,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
747,2 ; 745,0 ; 743,0 ; 740,6 ; 738,0 ; 735,6 ; 733,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 816,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
862,0 ; 866,6 ; 872,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
734,2 ; 729,4 ; 724,2
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется вдоль отметки 119,25. При торговле ниже 119,50 понижательные риски будут сохраняться. Игроки в состоянии неопределенности. Однако первое, что стало видно на долгосрочной диаграмме - уровень 117. По всей видимости, это все-таки цель, которая может быть не только достигнута, но и пробита в направлении 115.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil
На момент публикации торговля февральскими фьючерсными контрактами ведется в районе отметок 88 - 89. Принципиально наблюдается проторговывание уровня 90. При неспособности уверенно закрепиться выше 90, цена направится к уровню 85. Вероятность движения к 95 снижается (вернее, ожидания смещаются во времени). Интересно, что уровень 92 в апрельских опционных контрактах как защита уже не выступает. Желание в дальнейшем прийти к отметке 100 велико. Основной диапазон обоюдных интересов игроков: 75 - 95.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 88,38
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
89,39 ; 89,57 ; 89,77 ; 90,00 ; 90,27 ; 90,57 ; 90,89
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,49 ; 87,31 ; 87,11 ; 86,88 ; 86,61 ; 86,31 ; 85,99
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,75
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,01 ; 92,20 ; 92,40 ; 92,61 ; 92,83 ; 93,06 ; 93,30
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,45 ; 86,19 ; 85,92 ; 85,64 ; 85,35 ; 85,05 ; 84,74
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,90
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,83 ; 94,01 ; 94,20 ; 94,39 ; 94,60 ; 94,81 ; 95,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,86 ; 85,59 ; 85,30 ; 85,01 ; 84,70 ; 84,39 ; 84,07
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба