10 января 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,29. Присутствует желание вернуть пару обратно к 1,2950 - 1,30 - 1,31. С одной стороны, это проблематично по причине попадания пары в диапазон сильных понижательных рисков, с другой стороны, уровень 1,30 таков, что может обыгрываться достаточно долго. Игроки не настроены идти значительно ниже 1,28 (данный уровень совпадает с 61,8%-ым уровнем Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г.). Как вариант: пара может развернуться из центра диапазона 1,25 - 1,30. Ориентир: 1,2750. Другой вариант: пару будут ловить на уровнях 1,25, 1,22, 1,15... На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,28 и 1,2650, риски роста - с отметкой 1,38.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,2950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,2950 - 1,38, что означает ожидания хода вверх (ожидания формируются уже несколько дней, это достаточно сильный сигнал).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,2929.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3128; 1.3147; 1.3168; 1.3192; 1.3214; 1.3237; 1.3264.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.2715; 1.2692; 1.2667; 1.2639; 1.2611; 1.2581; 1.2551.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий.
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,5550, но по сути продолжается волатильная торговля вдоль уровня 1,55. Дело в том, что к уровню 1,55 привязаны важные уровни Фибоначчи, построенные к многолетним трендам. На сегодня изменений не наблюдается. Сохраняется вопрос в том, куда паре двигаться: вверх к 1,60 и выше, либо все-таки уходить вниз в диапазон понижательных рисков, где заманчивы цели в диапазоне 1,45 - 1,42. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,54 и 1,52, риски роста - с отметками 1,58 и 1,60 соответственно.
Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,58.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5541.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5669; 1.5697; 1.5731; 1.5772; 1.582; 1.5875; 1.5937.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5404; 1.5366; 1.5321; 1.5269; 1.521; 1.5144; 1.5072.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.
AUD/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9950. Техническую поддержку оказывает 50-дневная EMA. Цель - ее пробой. Минимум - до 100-дневной EMA. По итогам американской сессии вновь актуализирован уровень 0,9650. Уровень 0,9650 - не простой. Это уровень 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Как следствие - это следующая цель. Далее перспективен будет Put-диапазон, который виден в мартовских контрактах. Что касается дня сегодняшнего, то паре пытаются оказать поддержку на уровне 0,99.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9850 - 0,99.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю незначительно скорректировались. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.
USD/CAD
На момент публикации пара продолжает осуществлять попытки вернуться к паритету. Бычьи Put-спрэды 0,9901 - 0,9950 - 1,0000 - 1,0050 построены как раз в этом направлении. Защита от падения расположена на уровне 0,9901. Игроки не исключают попытку ее пробоя до следующего уровня 0,9804. Однако первый вариант (вариант роста) более перспективен. По идее, пара находится на "краю рынка" и должна развернуться от текущих уровней (первичной целью станет отметка 1,0204, далее - важная отметка 1,0309).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не был определен, что означает риск неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0050 - 1,0309, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9937.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0028; 1,0047; 1,0069; 1,0096; 1,0125; 1,0156; 1,0192.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9851; 0,9836; 0,9817; 0,9796; 0,9773; 0,9747; 0,9717.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11).
Наблюдается однонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое вновь указывает на отсутствие какого-либо сигнала и не дает повода принимать решение
USD/CHF
Ситуация не изменилась. На момент публикации пара продолжает торговаться вдоль уровня 0,9662. До сих пор смущают ожидания нового движени вниз, например, к 0,9479. Медвежий Call-спрэд нацелен на то, чтобы оттянуть пару вниз, хотя бы к 0,9615. Однако, во-первых, пара притянута сопротивлением, представленным 50-дневной EMA, во-вторых, уровень 0,9615 стал актуальной сильной поддержкой покупателей. Импульс роста в направлении 0,9852 вполне реален, причем данный уровень совпадает с 100-дневной EMA.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9615 - 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9479 - 0,9615, что говорит об ожидании хода вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9651.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9787; 0,9806; 0,9826; 0,9848; 0,9875; 0,9902; 0,9931.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9530; 0,9512; 0,9492; 0,9471; 0,9447; 0,9422; 0,9395.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Диаграмма продолжает демонстрировать преобладание длинных позиций спекулянтов
USD/JPY
Ситуация не изменилась. Пара продолжает торговлю вдоль уровня 83,33. По сути она пытается остаться в диапазоне повышательных рисков. На уровне 82,99 построена поддержка. В случае ее пробоя игроки вновь задумаются об уровне 80 (не исключен вариант достижения диапазона 77,52 - 78,74), однако в мартовских контрактах защиты снизу не наблюдается, т.е. имеется уверенность, что понижательные риски ограничены.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 82,99 - 83,33.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,98.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 84,08; 84,23; 84,40; 84,59; 84,79; 85,01; 85,24.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,18; 82,05; 81,92; 81,77; 81,62; 81,44; 81,25.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давление на JPY, однако объемы длинных позиций спекулянтов близки к историческим максимумам и могут начать коррекцию.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1369. Цена в ходе снижения 07.01.11 дотянулась до уровня 1355. Актуализирован диапазон 1350 - 1400. Более вероятна попытка дотянуться до 1350 - 1340. Вместе с тем желание вернуться к уровню 1400 с целью роста в направлении 1500 не прошло. Однако от уровня 1425 усиливается сопротивление, а долгосрочные цели связаны с уровнями 1300 - 1250. Вариант 1100 не исключен.
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1368,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1382,5 ; 1384,4 ; 1386,7 ; 1389,1 ; 1391,7 ; 1394,5 ; 1397,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1356,4 ; 1354,4 ; 1352,2 ; 1349,8 ; 1347,2 ; 1344,5 ; 1341,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1370,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1396,6 ; 1398,7 ; 1401,1 ; 1403,5 ; 1406,1 ; 1408,8 ; 1411,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1344,2 ; 1342,0 ; 1339,7 ; 1337,3 ; 1334,7 ; 1332,0 ; 1329,2
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1370,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1409,0 ; 1411,4 ; 1413,8 ; 1416,3 ; 1418,9 ; 1421,6 ; 1424,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1331,4 ; 1329,2 ; 1326,9 ; 1324,5 ; 1322,0 ; 1319,4 ; 1316,8
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
SnP500
Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1263,6. Как и ожидалось, индекс демонстрирует снижение, до этого достаточно близко подойдя к защите 1300. Однако снижение будет затруднено до уровня 1240. Первичной целью остается диапазон 1200 - 1210. Защита на уровнях 1300 - 1320 усиливается. Для более долгосрочного периода сохраняется давление в направлении 1350 - 1370.
Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1267,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1275,0 ; 1276,3 ; 1277,9 ; 1279,9 ; 1282,1 ; 1284,6 ; 1287,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1260,0 ; 1257,9 ; 1255,4 ; 1252,6 ; 1249,6 ; 1246,2 ; 1242,5
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1267,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1297,4 ; 1299,1 ; 1301,0 ; 1302,9 ; 1305,0 ; 1307,2 ; 1309,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1238,0 ; 1235,3 ; 1232,5 ; 1229,6 ; 1226,5 ; 1223,4 ; 1220,1
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 777,2. На уровне 780 большое количество интересов как покупателей, так и продавцов, поэтому он может достаточно долго и волатильно проторговываться. Далее можно рассчитывать на уровень 750. Ориентир хода вверх: 790.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 775,25
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
793,4 ; 795,6 ; 798,2 ; 800,6 ; 803,6 ; 806,6 ; 809,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
754,2 ; 752,4 ; 750,4 ; 748,2 ; 746,0 ; 743,4 ; 740,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 774,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
811,6 ; 816,6 ; 819,6 ; 822,6 ; 825,6 ; 828,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
735,4 ; 733,4 ; 731,4 ; 729,4 ; 727,2 ; 725,0 ; 722,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 801,75
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
850,6 ; 855,6 ; 861,2 ; 866,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
725,2 ; 720,6 ; 716,0 ; 711,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется в диапазоне 120 - 121. Данный диапазон - граница рисков. При наличии рисков пробоя уровня 121 и движения к 122 более перспективно снижение в направлении 118 - 117 - 115.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil
Ситуация не изменилась. На момент публикации продолжается волатильная торговля февральскими фьючерсными контрактами в районе отметок 88 - 89. Принципиально наблюдается проторговывание уровня 90. При неспособности уверенно закрепиться выше 90, цена направится к уровню 85. Вероятность движения к 95 снижается (вернее, ожидания смещаются во времени). Интересно, что уровень 92 в апрельских опционных контрактах как защита уже не выступает. Желание в дальнейшем прийти к отметке 100 велико. Основной диапазон обоюдных интересов игроков: 75 - 95.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 88,03
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
89,24 ; 89,45 ; 89,72 ; 90,01 ; 90,33 ; 90,67 ; 91,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,49 ; 87,36 ; 87,20 ; 87,02 ; 86,81 ; 86,58 ; 86,29
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,22
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,80 ; 92,01 ; 92,24 ; 92,47 ; 92,71 ; 92,97 ; 93,24
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,48 ; 86,25 ; 86,01 ; 85,75 ; 85,48 ; 85,21 ; 84,91
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,17
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,52 ; 93,72 ; 93,93 ; 94,15 ; 94,38 ; 94,61 ; 94,86
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,81 ; 85,56 ; 85,29 ; 85,02 ; 84,74 ; 84,44 ; 84,15
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,29. Присутствует желание вернуть пару обратно к 1,2950 - 1,30 - 1,31. С одной стороны, это проблематично по причине попадания пары в диапазон сильных понижательных рисков, с другой стороны, уровень 1,30 таков, что может обыгрываться достаточно долго. Игроки не настроены идти значительно ниже 1,28 (данный уровень совпадает с 61,8%-ым уровнем Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г.). Как вариант: пара может развернуться из центра диапазона 1,25 - 1,30. Ориентир: 1,2750. Другой вариант: пару будут ловить на уровнях 1,25, 1,22, 1,15... На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,28 и 1,2650, риски роста - с отметкой 1,38.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,2950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,2950 - 1,38, что означает ожидания хода вверх (ожидания формируются уже несколько дней, это достаточно сильный сигнал).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,2929.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3128; 1.3147; 1.3168; 1.3192; 1.3214; 1.3237; 1.3264.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.2715; 1.2692; 1.2667; 1.2639; 1.2611; 1.2581; 1.2551.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий.
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,5550, но по сути продолжается волатильная торговля вдоль уровня 1,55. Дело в том, что к уровню 1,55 привязаны важные уровни Фибоначчи, построенные к многолетним трендам. На сегодня изменений не наблюдается. Сохраняется вопрос в том, куда паре двигаться: вверх к 1,60 и выше, либо все-таки уходить вниз в диапазон понижательных рисков, где заманчивы цели в диапазоне 1,45 - 1,42. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,54 и 1,52, риски роста - с отметками 1,58 и 1,60 соответственно.
Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,58.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5541.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5669; 1.5697; 1.5731; 1.5772; 1.582; 1.5875; 1.5937.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5404; 1.5366; 1.5321; 1.5269; 1.521; 1.5144; 1.5072.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.
AUD/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9950. Техническую поддержку оказывает 50-дневная EMA. Цель - ее пробой. Минимум - до 100-дневной EMA. По итогам американской сессии вновь актуализирован уровень 0,9650. Уровень 0,9650 - не простой. Это уровень 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Как следствие - это следующая цель. Далее перспективен будет Put-диапазон, который виден в мартовских контрактах. Что касается дня сегодняшнего, то паре пытаются оказать поддержку на уровне 0,99.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9850 - 0,99.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю незначительно скорректировались. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.
USD/CAD
На момент публикации пара продолжает осуществлять попытки вернуться к паритету. Бычьи Put-спрэды 0,9901 - 0,9950 - 1,0000 - 1,0050 построены как раз в этом направлении. Защита от падения расположена на уровне 0,9901. Игроки не исключают попытку ее пробоя до следующего уровня 0,9804. Однако первый вариант (вариант роста) более перспективен. По идее, пара находится на "краю рынка" и должна развернуться от текущих уровней (первичной целью станет отметка 1,0204, далее - важная отметка 1,0309).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не был определен, что означает риск неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0050 - 1,0309, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9937.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0028; 1,0047; 1,0069; 1,0096; 1,0125; 1,0156; 1,0192.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9851; 0,9836; 0,9817; 0,9796; 0,9773; 0,9747; 0,9717.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11).
Наблюдается однонаправленное движение объемов коротких и длинных позиций спекулянтов, которое вновь указывает на отсутствие какого-либо сигнала и не дает повода принимать решение
USD/CHF
Ситуация не изменилась. На момент публикации пара продолжает торговаться вдоль уровня 0,9662. До сих пор смущают ожидания нового движени вниз, например, к 0,9479. Медвежий Call-спрэд нацелен на то, чтобы оттянуть пару вниз, хотя бы к 0,9615. Однако, во-первых, пара притянута сопротивлением, представленным 50-дневной EMA, во-вторых, уровень 0,9615 стал актуальной сильной поддержкой покупателей. Импульс роста в направлении 0,9852 вполне реален, причем данный уровень совпадает с 100-дневной EMA.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9615 - 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9479 - 0,9615, что говорит об ожидании хода вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9651.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9787; 0,9806; 0,9826; 0,9848; 0,9875; 0,9902; 0,9931.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9530; 0,9512; 0,9492; 0,9471; 0,9447; 0,9422; 0,9395.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Диаграмма продолжает демонстрировать преобладание длинных позиций спекулянтов
USD/JPY
Ситуация не изменилась. Пара продолжает торговлю вдоль уровня 83,33. По сути она пытается остаться в диапазоне повышательных рисков. На уровне 82,99 построена поддержка. В случае ее пробоя игроки вновь задумаются об уровне 80 (не исключен вариант достижения диапазона 77,52 - 78,74), однако в мартовских контрактах защиты снизу не наблюдается, т.е. имеется уверенность, что понижательные риски ограничены.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 82,99 - 83,33.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,98.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 84,08; 84,23; 84,40; 84,59; 84,79; 85,01; 85,24.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,18; 82,05; 81,92; 81,77; 81,62; 81,44; 81,25.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давление на JPY, однако объемы длинных позиций спекулянтов близки к историческим максимумам и могут начать коррекцию.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1369. Цена в ходе снижения 07.01.11 дотянулась до уровня 1355. Актуализирован диапазон 1350 - 1400. Более вероятна попытка дотянуться до 1350 - 1340. Вместе с тем желание вернуться к уровню 1400 с целью роста в направлении 1500 не прошло. Однако от уровня 1425 усиливается сопротивление, а долгосрочные цели связаны с уровнями 1300 - 1250. Вариант 1100 не исключен.
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1368,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1382,5 ; 1384,4 ; 1386,7 ; 1389,1 ; 1391,7 ; 1394,5 ; 1397,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1356,4 ; 1354,4 ; 1352,2 ; 1349,8 ; 1347,2 ; 1344,5 ; 1341,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1370,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1396,6 ; 1398,7 ; 1401,1 ; 1403,5 ; 1406,1 ; 1408,8 ; 1411,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1344,2 ; 1342,0 ; 1339,7 ; 1337,3 ; 1334,7 ; 1332,0 ; 1329,2
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1370,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1409,0 ; 1411,4 ; 1413,8 ; 1416,3 ; 1418,9 ; 1421,6 ; 1424,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1331,4 ; 1329,2 ; 1326,9 ; 1324,5 ; 1322,0 ; 1319,4 ; 1316,8
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
SnP500
Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1263,6. Как и ожидалось, индекс демонстрирует снижение, до этого достаточно близко подойдя к защите 1300. Однако снижение будет затруднено до уровня 1240. Первичной целью остается диапазон 1200 - 1210. Защита на уровнях 1300 - 1320 усиливается. Для более долгосрочного периода сохраняется давление в направлении 1350 - 1370.
Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1267,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1275,0 ; 1276,3 ; 1277,9 ; 1279,9 ; 1282,1 ; 1284,6 ; 1287,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1260,0 ; 1257,9 ; 1255,4 ; 1252,6 ; 1249,6 ; 1246,2 ; 1242,5
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1267,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1297,4 ; 1299,1 ; 1301,0 ; 1302,9 ; 1305,0 ; 1307,2 ; 1309,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1238,0 ; 1235,3 ; 1232,5 ; 1229,6 ; 1226,5 ; 1223,4 ; 1220,1
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 777,2. На уровне 780 большое количество интересов как покупателей, так и продавцов, поэтому он может достаточно долго и волатильно проторговываться. Далее можно рассчитывать на уровень 750. Ориентир хода вверх: 790.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 775,25
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
793,4 ; 795,6 ; 798,2 ; 800,6 ; 803,6 ; 806,6 ; 809,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
754,2 ; 752,4 ; 750,4 ; 748,2 ; 746,0 ; 743,4 ; 740,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 774,00
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
811,6 ; 816,6 ; 819,6 ; 822,6 ; 825,6 ; 828,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
735,4 ; 733,4 ; 731,4 ; 729,4 ; 727,2 ; 725,0 ; 722,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 801,75
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
850,6 ; 855,6 ; 861,2 ; 866,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
725,2 ; 720,6 ; 716,0 ; 711,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется в диапазоне 120 - 121. Данный диапазон - граница рисков. При наличии рисков пробоя уровня 121 и движения к 122 более перспективно снижение в направлении 118 - 117 - 115.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil
Ситуация не изменилась. На момент публикации продолжается волатильная торговля февральскими фьючерсными контрактами в районе отметок 88 - 89. Принципиально наблюдается проторговывание уровня 90. При неспособности уверенно закрепиться выше 90, цена направится к уровню 85. Вероятность движения к 95 снижается (вернее, ожидания смещаются во времени). Интересно, что уровень 92 в апрельских опционных контрактах как защита уже не выступает. Желание в дальнейшем прийти к отметке 100 велико. Основной диапазон обоюдных интересов игроков: 75 - 95.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 88,03
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
89,24 ; 89,45 ; 89,72 ; 90,01 ; 90,33 ; 90,67 ; 91,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,49 ; 87,36 ; 87,20 ; 87,02 ; 86,81 ; 86,58 ; 86,29
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,22
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,80 ; 92,01 ; 92,24 ; 92,47 ; 92,71 ; 92,97 ; 93,24
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,48 ; 86,25 ; 86,01 ; 85,75 ; 85,48 ; 85,21 ; 84,91
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 90,17
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,52 ; 93,72 ; 93,93 ; 94,15 ; 94,38 ; 94,61 ; 94,86
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,81 ; 85,56 ; 85,29 ; 85,02 ; 84,74 ; 84,44 ; 84,15
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба