26 января 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,3650 - 1,37. В качестве сопротивления выступает уровень 1,37 (1,3691). Паре проще осуществить движение в диапазоне 1,3691 - 1,3573. Только в случае закрепления над уровнем 1,37 (1,3691) пара продолжит рост, однако игроки поумерили аппетиты и не рассчитывают на рост значительно выше 1,38 (1,3790 - 1,3818). Вместе с тем напомним, что от уровня 1,38 вверх начинается диапазон защит, в который может быть затянута пара. Ловушка маркетмейкеров построена в диапазоне 1,40 - 1,41. Одновременно по итогам американской сессии игроки видят более перспективным переход к широкому диапазону с нижней границей в районе 1,31. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,26, риски роста - с отметкой 1,38. Необходимо следить за фондовым рынком. Снижение индексов повлечет за собой снижение EUR.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3650 - 1,37.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,3350 - 1,3650, что говорит об ожиданиях хода вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3663.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
В течение отчетной недели произошел резкий рост длинных позиций спекулянтов параллельно резкому снижению коротких позиций спекулянтов. Ситуация неопределенная.
GBP/USD
На момент публикации ведется волатильная торговля вдоль уровня 1,58 (1,5765 - 1,5834). По итогам американской сессии определен диапазон 1,5721 - 1,6038 между поддержкой и сопротивлением. Более перспективны продажи при росте пары. Цель - уход в диапазон с первичной границей снизу в районе 1,56 (1,5553), т.е. принципиально понижательное давление остается главным (вчера оно частично было отработано, ранее много говорилось, что пару притягивает уровень 1,58). Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,56, риски роста - с отметкой 1,61. В долгосрочке паре вполне реально упасть к 1,50 и даже 1,45. Актуализированные по итогам американской сессии уровни в районе 1,50 мартовские, 1,32 - июньские. Отсюда можно сделать вывод о приоритете ожидания долгосрочного падения.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,58.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,59 - 1,60.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5787.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
По итогам отчетной недели произошел резкий рост длинных позиций спекулянтов. Ситуация неопределенная
AUD/USD
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации ведется волатильная торговля вдоль уровня 0,9950, но по сути продолжается борьба за границу рисков, находящуюся в диапазоне 0,98 - 0,99. Повторим: момент принципиальный. Важно, что граница рисков совпадает с High 2008 г., а High 2010 г. является пробоем на 14,6% вверх. Цели прежние: уверенный пробой поддержки, представленной 50-дневной EMA, достижение 100-дневной EMA, далее - уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92 (ориентир: 200-дневная EMA). При пробое диапазона 0,98 - 0,99 вниз краткосрочными целями могут быть отметки 0,9777 и 0,9746. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 0,98 и 0,9750, риски роста - с отметками 0,9950 и 1,00.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,00.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9850 - 0,99.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0031.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
За отчетный период принципиальных изменений не произошло. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций остались на прежнем уровне после коррекции вниз. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD
USD/CAD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9950 (0,9940) - 1,00 (0,9978). На уровне 0,9901 (0,9878) усилена защита. С одной стороны, это говорит о возиожности снижения к ней, с другой - указывает на намерения перенаправить пару вверх. Вновь актуализируются уровни 1,0152 и 1,0638. При возврате к паритету целевые краткосрочные уровни: 0,9978 и 1,0045. Следует обратить внимание на уровень 1,0050 (1,0045). Это сильное сопротивление, которое должно быть преодолено. В этом случае пара окажется в диапазоне повышательных рисков с главной целью 1,0309.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9901 - 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9950 - 1,0152, что говорит об ожиданиях хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9940.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11).
В ходе отчетной недели принципиальных изменений не произошло. Наблюдается незначительное закрытие длинных позиций спекулянтов. Следует опасаться более резкого закрытия данных позиций
USD/CHF
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9434. На уровнях 0,9346 (0,9305), 0,9302 (0,9275), 0,9259 (0,9240) построена очень сильная защита объемом около 2500 опционных контрактов (один контракт по CHF соответствует 125 000 CHF). Явно действовал крупный игрок. Возможно, это Швейцарский Национальный Банк, тем более что правительство и бизнес Швейцарии уже давно бьют тревогу и возлагают ответственность на Центробанк. Что означает построение защиты? Во-первых, возможность продолжения падения USD/CHF, во-вторых, намерения развернуть пару. Второе более перспективно. Теперь, с учетом уже имеющихся контрактов, на указанных выше уровнях сосредоточено по 1000 контрактов на каждом. Это серьезно… В данном смысле необходимо присмотреться и к кросс-парам, в которых фигурирует CHF.
Активность продавцов (на индикатор оказало влияние построение сильной защиты).
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9346 - 0,9390.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9419.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
Диаграмма демонстрирует закрытие длинных позиций спекулянтов и рост коротких позиций
USD/JPY
На момент публикации пара демонстрирует поддержку на уровне 81,97 (81,81). Снижение к 81,30 реально, равно как реален возврат к ключевому сопротивлению 82,99, преодоление которого укажет на повышательные риски. Пока ситуация продолжает выглядеть как флэтовая, но по итогам американской сессии вновь проявилось намерение тянуть пару наверх. Ранее говорилось: для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03 (реальны и уровни 86,21 - 89,29), хотя в долгосрочке все же готовится сильное снижение (пару ждут значительно ниже 80, в районе 72 - 75).
Незначительная активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,30.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,97- 82,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,14.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
Диаграмма указывает на неопределенность.Объемы длинных и коротких позиций спекулянтов изменяются в одном направлении.
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе отметки 1332, т.е. по сути цена вошла в диапазон 1300 - 1350. Схема, указанная вчера, успешно отработана. Волатильность была обусловлена экспирацией опционных контрактов. По итогам американской сессии актуализирован диапазон с верхней границей, ориентировочно находящейся в районе 1355, т.е. шансы на восстановление есть. Однако и путь к дальнейшему снижению в направлении 1313 - 1278 (по сути, к уровню 1300) остается открытым. Цене необходимо снижаться достаточно быстро, что и наблюдается на данный момент, поскольку впереди идея инфляции, которая вновь погонит цену наверх.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1332,3
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1292. Повышательное давление в направлении защиты в диапазоне 1300 - 1350 сохраняется (ориентир: 1325), тем не менее, более перспективен ход вниз. Ключевым с этой точки зрения является уровень 1280. Игроки закладываются на снижение как минимум к 1200.
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1287,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1301,9 ; 1303,6 ; 1305,4 ; 1307,3 ; 1309,5 ; 1312,1 ; 1314,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1277,7 ; 1275,5 ; 1273,1 ; 1270,3 ; 1267,2 ; 1264,0 ; 1260,7
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1282,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1311,5 ; 1313,3 ; 1315,1 ; 1317,1 ; 1319,3 ; 1321,7 ; 1324,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1268,4 ; 1265,9 ; 1263,3 ; 1260,5 ; 1257,5 ; 1254,3 ; 1251,1
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации торговля ведется в отметки районе 846. Цена "пищит да лезет" к сопротивлению 850. Игроки учитывают даже риски спекулятивного пробоя данного уровня в направлении 900 (870 - 890). Тем не менее, более перспективен ход вниз при приближении к уровню 850. Цельпредстоящего снижения - уровень 800, который теперь является ключевой границей рисков. При его пробое вниз цена может достичь не только уровня 750, но и 700. В долгосрочке сохраняется потенциал значительного роста.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 838,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
866,4 ; 869,0 ; 871,6 ; 874,6 ; 877,6 ; 881,0 ; 884,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
819,0 ; 817,2 ; 813,4 ; 809,4 ; 807,0
Майские контракты
О-о-о-пс! см. сюда: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3024-futopt_agricultural.html (намерения строить вершину)
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 865,50
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
912,4 ; 917,6 ; 923,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
802,4 ; 798,0 ; 793,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Продолжается торговля в диапазоне 120 - 121. Уровень 120 - ключевой с точки зрения рисков на данный момент. Сопротивления на уровнях 121 и 122 усиливаются. Повышательное давление сохраняется, но рост цены ограничивается. Ожидается пробой уровня 120 в направлении 118 - 117. Для среднесрочного периода актуализируется уровень 119 и хеджируются риски снижения в долгосрочном периоде до 115 - 113.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется в районе 86 - 87. По сути, сформирована граница рисков в районе отметки 86,50. Вариант пробоя поддержки на уровне 85 с дальнейшим падением к уровню 80 более вероятен. Меньшую вероятность имеет возврат к уровню 90, хотя путь для этого открыт.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 86,19
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
87,84 ; 88,04 ; 88,25 ; 88,48 ; 88,73 ; 88,99 ; 89,27
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,42 ; 84,20 ; 83,96 ; 83,71 ; 83,44 ; 83,15 ; 82,85
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 87,88
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
90,23 ; 90,40 ; 90,59 ; 90,79 ; 90,99 ; 91,21 ; 91,43
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
83,95 ; 83,67 ; 83,39 ; 83,09 ; 82,79 ; 82,48 ; 82,15
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,62
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,31 ; 92,47 ; 92,63 ; 92,81 ; 93,00 ; 93,20 ; 93,40
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
83,53 ; 83,23 ; 82,93 ; 82,61 ; 82,29 ; 81,96 ; 81,62
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,3650 - 1,37. В качестве сопротивления выступает уровень 1,37 (1,3691). Паре проще осуществить движение в диапазоне 1,3691 - 1,3573. Только в случае закрепления над уровнем 1,37 (1,3691) пара продолжит рост, однако игроки поумерили аппетиты и не рассчитывают на рост значительно выше 1,38 (1,3790 - 1,3818). Вместе с тем напомним, что от уровня 1,38 вверх начинается диапазон защит, в который может быть затянута пара. Ловушка маркетмейкеров построена в диапазоне 1,40 - 1,41. Одновременно по итогам американской сессии игроки видят более перспективным переход к широкому диапазону с нижней границей в районе 1,31. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,26, риски роста - с отметкой 1,38. Необходимо следить за фондовым рынком. Снижение индексов повлечет за собой снижение EUR.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3650 - 1,37.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,3350 - 1,3650, что говорит об ожиданиях хода вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3663.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
В течение отчетной недели произошел резкий рост длинных позиций спекулянтов параллельно резкому снижению коротких позиций спекулянтов. Ситуация неопределенная.
GBP/USD
На момент публикации ведется волатильная торговля вдоль уровня 1,58 (1,5765 - 1,5834). По итогам американской сессии определен диапазон 1,5721 - 1,6038 между поддержкой и сопротивлением. Более перспективны продажи при росте пары. Цель - уход в диапазон с первичной границей снизу в районе 1,56 (1,5553), т.е. принципиально понижательное давление остается главным (вчера оно частично было отработано, ранее много говорилось, что пару притягивает уровень 1,58). Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,56, риски роста - с отметкой 1,61. В долгосрочке паре вполне реально упасть к 1,50 и даже 1,45. Актуализированные по итогам американской сессии уровни в районе 1,50 мартовские, 1,32 - июньские. Отсюда можно сделать вывод о приоритете ожидания долгосрочного падения.
Высокая активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,58.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,59 - 1,60.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5787.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
По итогам отчетной недели произошел резкий рост длинных позиций спекулянтов. Ситуация неопределенная
AUD/USD
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации ведется волатильная торговля вдоль уровня 0,9950, но по сути продолжается борьба за границу рисков, находящуюся в диапазоне 0,98 - 0,99. Повторим: момент принципиальный. Важно, что граница рисков совпадает с High 2008 г., а High 2010 г. является пробоем на 14,6% вверх. Цели прежние: уверенный пробой поддержки, представленной 50-дневной EMA, достижение 100-дневной EMA, далее - уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92 (ориентир: 200-дневная EMA). При пробое диапазона 0,98 - 0,99 вниз краткосрочными целями могут быть отметки 0,9777 и 0,9746. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 0,98 и 0,9750, риски роста - с отметками 0,9950 и 1,00.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,00.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9850 - 0,99.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0031.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
За отчетный период принципиальных изменений не произошло. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций остались на прежнем уровне после коррекции вниз. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD
USD/CAD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9950 (0,9940) - 1,00 (0,9978). На уровне 0,9901 (0,9878) усилена защита. С одной стороны, это говорит о возиожности снижения к ней, с другой - указывает на намерения перенаправить пару вверх. Вновь актуализируются уровни 1,0152 и 1,0638. При возврате к паритету целевые краткосрочные уровни: 0,9978 и 1,0045. Следует обратить внимание на уровень 1,0050 (1,0045). Это сильное сопротивление, которое должно быть преодолено. В этом случае пара окажется в диапазоне повышательных рисков с главной целью 1,0309.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9901 - 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9950 - 1,0152, что говорит об ожиданиях хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9940.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11).
В ходе отчетной недели принципиальных изменений не произошло. Наблюдается незначительное закрытие длинных позиций спекулянтов. Следует опасаться более резкого закрытия данных позиций
USD/CHF
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9434. На уровнях 0,9346 (0,9305), 0,9302 (0,9275), 0,9259 (0,9240) построена очень сильная защита объемом около 2500 опционных контрактов (один контракт по CHF соответствует 125 000 CHF). Явно действовал крупный игрок. Возможно, это Швейцарский Национальный Банк, тем более что правительство и бизнес Швейцарии уже давно бьют тревогу и возлагают ответственность на Центробанк. Что означает построение защиты? Во-первых, возможность продолжения падения USD/CHF, во-вторых, намерения развернуть пару. Второе более перспективно. Теперь, с учетом уже имеющихся контрактов, на указанных выше уровнях сосредоточено по 1000 контрактов на каждом. Это серьезно… В данном смысле необходимо присмотреться и к кросс-парам, в которых фигурирует CHF.
Активность продавцов (на индикатор оказало влияние построение сильной защиты).
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9346 - 0,9390.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9419.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
Диаграмма демонстрирует закрытие длинных позиций спекулянтов и рост коротких позиций
USD/JPY
На момент публикации пара демонстрирует поддержку на уровне 81,97 (81,81). Снижение к 81,30 реально, равно как реален возврат к ключевому сопротивлению 82,99, преодоление которого укажет на повышательные риски. Пока ситуация продолжает выглядеть как флэтовая, но по итогам американской сессии вновь проявилось намерение тянуть пару наверх. Ранее говорилось: для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03 (реальны и уровни 86,21 - 89,29), хотя в долгосрочке все же готовится сильное снижение (пару ждут значительно ниже 80, в районе 72 - 75).
Незначительная активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,30.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,97- 82,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,14.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.01.11):
Диаграмма указывает на неопределенность.Объемы длинных и коротких позиций спекулянтов изменяются в одном направлении.
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе отметки 1332, т.е. по сути цена вошла в диапазон 1300 - 1350. Схема, указанная вчера, успешно отработана. Волатильность была обусловлена экспирацией опционных контрактов. По итогам американской сессии актуализирован диапазон с верхней границей, ориентировочно находящейся в районе 1355, т.е. шансы на восстановление есть. Однако и путь к дальнейшему снижению в направлении 1313 - 1278 (по сути, к уровню 1300) остается открытым. Цене необходимо снижаться достаточно быстро, что и наблюдается на данный момент, поскольку впереди идея инфляции, которая вновь погонит цену наверх.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1332,3
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1292. Повышательное давление в направлении защиты в диапазоне 1300 - 1350 сохраняется (ориентир: 1325), тем не менее, более перспективен ход вниз. Ключевым с этой точки зрения является уровень 1280. Игроки закладываются на снижение как минимум к 1200.
Данные для краткосрочной торговли
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1287,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1301,9 ; 1303,6 ; 1305,4 ; 1307,3 ; 1309,5 ; 1312,1 ; 1314,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1277,7 ; 1275,5 ; 1273,1 ; 1270,3 ; 1267,2 ; 1264,0 ; 1260,7
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1282,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1311,5 ; 1313,3 ; 1315,1 ; 1317,1 ; 1319,3 ; 1321,7 ; 1324,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1268,4 ; 1265,9 ; 1263,3 ; 1260,5 ; 1257,5 ; 1254,3 ; 1251,1
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации торговля ведется в отметки районе 846. Цена "пищит да лезет" к сопротивлению 850. Игроки учитывают даже риски спекулятивного пробоя данного уровня в направлении 900 (870 - 890). Тем не менее, более перспективен ход вниз при приближении к уровню 850. Цельпредстоящего снижения - уровень 800, который теперь является ключевой границей рисков. При его пробое вниз цена может достичь не только уровня 750, но и 700. В долгосрочке сохраняется потенциал значительного роста.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 838,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
866,4 ; 869,0 ; 871,6 ; 874,6 ; 877,6 ; 881,0 ; 884,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
819,0 ; 817,2 ; 813,4 ; 809,4 ; 807,0
Майские контракты
О-о-о-пс! см. сюда: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3024-futopt_agricultural.html (намерения строить вершину)
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 865,50
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
912,4 ; 917,6 ; 923,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
802,4 ; 798,0 ; 793,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Продолжается торговля в диапазоне 120 - 121. Уровень 120 - ключевой с точки зрения рисков на данный момент. Сопротивления на уровнях 121 и 122 усиливаются. Повышательное давление сохраняется, но рост цены ограничивается. Ожидается пробой уровня 120 в направлении 118 - 117. Для среднесрочного периода актуализируется уровень 119 и хеджируются риски снижения в долгосрочном периоде до 115 - 113.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется в районе 86 - 87. По сути, сформирована граница рисков в районе отметки 86,50. Вариант пробоя поддержки на уровне 85 с дальнейшим падением к уровню 80 более вероятен. Меньшую вероятность имеет возврат к уровню 90, хотя путь для этого открыт.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 86,19
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
87,84 ; 88,04 ; 88,25 ; 88,48 ; 88,73 ; 88,99 ; 89,27
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,42 ; 84,20 ; 83,96 ; 83,71 ; 83,44 ; 83,15 ; 82,85
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 87,88
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
90,23 ; 90,40 ; 90,59 ; 90,79 ; 90,99 ; 91,21 ; 91,43
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
83,95 ; 83,67 ; 83,39 ; 83,09 ; 82,79 ; 82,48 ; 82,15
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,62
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,31 ; 92,47 ; 92,63 ; 92,81 ; 93,00 ; 93,20 ; 93,40
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
83,53 ; 83,23 ; 82,93 ; 82,61 ; 82,29 ; 81,96 ; 81,62
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter