5 февраля 2011
Существует одна характеристика, которая отличает рынок форекс от других основных финансовых рынков. Это требование парности. Только на срочном рынке форекс, в отличие от фондового, товарного, рынка облигаций и так далее требуется, чтобы каждая сделка состоялась из двух активов, а не из одного.
Тот факт, что валюты на срочном рынке форекс торгуются парами – очень важное преимущество, особенно, когда эта характеристика комбинируется с анализом по нескольким временным диапазонам.
Основные валюты.
Все валюты, включая основные американский доллар, евро, японскую иену, британский фунт, швейцарский франк, австралийский доллар и канадский доллар не торгуются сами по себе в изоляции. Вместо этого, они торгуются стандартными парами, такими как EUR/USD, AUD/CAD или CHF/JPY.
При торговле этими парами, вам необходимо помнить, что покупка (открытие длинной позиции) на пару эквивалентна покупке первой валюты (базовой валюты) и одновременно продаже второй валюты (противоположной валюты). Таким образом, длинная позиция по паре EUR/USD, например, будет состоять из одновременной длинной позиции на евро и короткой позиции на доллар. Наоборот, короткая позиция на EUR/USD будет состоять из одновременной короткой позицией на евро и длинной позиции на доллар.
Используем преимущество
После того как вы поняли механику торговли валютами, вам необходимо использовать эти характеристики противоположных валют для создания собственного преимущества.
Лучший метод сделать это – использовать силу и слабость парности. Другими словами, вам необходимо объединять в пары самые сильные и слабые валюты – открывать длинные позиции на сильные и короткие на слабые.
Создание пар на основе слабости и силы увеличивает направленную силу. Тренд-трейдеры на всех финансовых рынках стараются покупать на силе и продавать на слабости. На рынке форекс вы имеете возможность делать это одновременно, таким образом, повышая робастность вашего направленного базиса в рамках одной торговой позиции.
Как выбирать?
Теория силы и слабости парности кажется логичной, однако ее практическое применение может оказаться затруднительным, поскольку на практике мы сталкиваемся с несколькими методиками.
Хотя не существует идеального метода идентификации силы и слабости, возможно наиболее объективный и точный способ, который исключает личные мнения, анализ и серые тени – это изучение изменения цены.
В частности, процентное изменение цены валюты в положительную или отрицательную сторону на данном временном диапазоне против другой валюты делает их взаимоотношения ясными. Эти измерения дают объективную и точную оценку силы или слабости одной валюты против другой.
Приведем простой пример этого метода для оценки силы или слабости валюты, предположим, что вы хотите определить силу или слабость американского доллара против всех остальных валют. Вы можете посмотреть на график индекса доллара, который измеряет доллар протии взвешенной корзины иностранных валют.
Этого достаточно для американского доллара, однако вы мало, что узнаете при помощи этого графика о других валютах.
Таким образом, чтобы дать объективную оценку силы валюты, лучше и проще всего взять эту валюту и сравнивать ее процентное изменение против всех других интересующих нас валют за определенный период времени.
Усреднение
Например, для американского доллара, мы можем определить его изменение против евро, иены, британского фунта, швейцарского франка, австралийского и канадского долларов за неделю, а затем определить среднее процентного изменения. Вы можете использовать полученное среднее процентное значение в качестве измерителя относительной силы и слабости американского доллара.
При применении этой методики мы не взвешиваем каждую валюту, как это делается при расчете индекса доллара. Среднего значения вполне достаточно для оценки относительной силы или слабости доллара по отношению к другим валютам.
Вы можете использовать эту же методику одновременно для измерения среднего процентного изменения цены каждой из основных валютных пар против всех остальных. После того, как вы получили эту информацию, вы можете сформировать иерархию валют от самых сильных до самых слабых в соответствии с процентным изменением цены валюты против остальных валют в течение определенного периода времени.
Чтобы вам было проще проводить эти расчеты на постоянной основе лучше использовать какую-нибудь базу данных или шаблон, куда вы могли бы вводить цены валютных пар. Это упрощает процесс расчета и сравнения силы и слабости валют.
Множественные временные диапазоны.
После того, как мы утвердили методологию сравнения валют по силе и слабости, вы можете использовать этот инструмент при анализе на разных временных диапазонах.
Вы должны искать только одно самое важное условие, которое должно соблюдаться при анализе на разных временных диапазонах. Это условие – согласованность.
На разных временных диапазонах мы часто наблюдаем разные тренды и другие явления ценового движения. Однако, когда на нескольких ключевых диапазонных мы наблюдаем согласованность, резко увеличивается вероятность удачной возможности входа в направлении тренда и оптимизации входов и выходов.
В качестве примера такого анализа предположим, что вы хотите оценить силу и слабость валют на трех временных диапазонах. Ради простоты, лучше всего выбрать недельный, дневной и часовой диапазоны.
После того как выбор сделан, вы можете начать процесс оценки силы и слабости валют.
Если речь идет о японской иене и мы делаем расчет для недельного диапазона, то мы должны измерить изменение в процентном выражении таких пар как USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY и CAD/JPY за неделю до настоящего момента. Затем мы выводим среднее изменение для этих валютных пар.
После этого мы проводим аналогичные измерения за прошлый день и прошлый час.
Совершаем сделки.
Итак, предположим, что на данном недельном диапазоне британский фунт оказался самой сильной валютой – т.е. у него был самый большой средний рост против других валют. Далее, предположим, что швейцарский франк – самая слабая валюта в течение этой же недели. Таким образом, на новой неделе мы открываем длинную позицию на пару GBP/CHF (т.е. длинную позицию на британский фунт и короткую на швейцарский франк).
Однако оценки силы и слабости только на долгосрочном (недельном) диапазоне недостаточно. Только при согласованности на нескольких временных диапазонах у нас достаточно высокая вероятность хорошего сигнала силы/слабости.
Таким образом, у нас должна быть хотя бы частичная согласованность на разных временных диапазонах для самой сильной и слабой валюты. Только такая согласованность даем нам надежный сигнал.
Например, если анализ силы и слабости показал нам, что на недельном диапазоне, 24-часовом диапазоне и часовом диапазоне британский фунт был самой сильной валютой, а швейцарский франк самой слабой валютой, то сигнал на покупку пары GBP/CHF является сильным.
Выход.
Для выхода вы можете установить следующий критерий: когда самая сильная/слабая валюта перестает быть самой сильной/слабой валютой на одном, двух или трех диапазонах, то мы закрываем позицию.
Подтверждение.
Что представляет собой согласование силы и слабости на разных временных диапазонах? Оно показывает тренд и моментум, а также их согласованность.
Самые сильные и слабые валюты на долгосрочном временном диапазоне показывают нам общий тренд. Если присутствует согласование на среднесрочном диапазоне, то цена, вероятно, только что восстановилась после отката или коррекции и продолжила движение в направлении тренда. Согласованность с первыми двумя на краткосрочном диапазоне показывает, что краткосрочный моментум направлен в их направлении.
Это согласование дает нам подход с высокой вероятностью заключения прибыльной сделки в правильном направлении.
Используя подход анализа силы/слабости на нескольких временных диапазонах, вы можете использовать то преимущество, которое вам дает самая уникальная характеристика рынка форекс.
Об авторе: James Chen – главный специалист по финансовой стратегии FX Solutions.
© Источник
Тот факт, что валюты на срочном рынке форекс торгуются парами – очень важное преимущество, особенно, когда эта характеристика комбинируется с анализом по нескольким временным диапазонам.
Основные валюты.
Все валюты, включая основные американский доллар, евро, японскую иену, британский фунт, швейцарский франк, австралийский доллар и канадский доллар не торгуются сами по себе в изоляции. Вместо этого, они торгуются стандартными парами, такими как EUR/USD, AUD/CAD или CHF/JPY.
При торговле этими парами, вам необходимо помнить, что покупка (открытие длинной позиции) на пару эквивалентна покупке первой валюты (базовой валюты) и одновременно продаже второй валюты (противоположной валюты). Таким образом, длинная позиция по паре EUR/USD, например, будет состоять из одновременной длинной позиции на евро и короткой позиции на доллар. Наоборот, короткая позиция на EUR/USD будет состоять из одновременной короткой позицией на евро и длинной позиции на доллар.
Используем преимущество
После того как вы поняли механику торговли валютами, вам необходимо использовать эти характеристики противоположных валют для создания собственного преимущества.
Лучший метод сделать это – использовать силу и слабость парности. Другими словами, вам необходимо объединять в пары самые сильные и слабые валюты – открывать длинные позиции на сильные и короткие на слабые.
Создание пар на основе слабости и силы увеличивает направленную силу. Тренд-трейдеры на всех финансовых рынках стараются покупать на силе и продавать на слабости. На рынке форекс вы имеете возможность делать это одновременно, таким образом, повышая робастность вашего направленного базиса в рамках одной торговой позиции.
Как выбирать?
Теория силы и слабости парности кажется логичной, однако ее практическое применение может оказаться затруднительным, поскольку на практике мы сталкиваемся с несколькими методиками.
Хотя не существует идеального метода идентификации силы и слабости, возможно наиболее объективный и точный способ, который исключает личные мнения, анализ и серые тени – это изучение изменения цены.
В частности, процентное изменение цены валюты в положительную или отрицательную сторону на данном временном диапазоне против другой валюты делает их взаимоотношения ясными. Эти измерения дают объективную и точную оценку силы или слабости одной валюты против другой.
Приведем простой пример этого метода для оценки силы или слабости валюты, предположим, что вы хотите определить силу или слабость американского доллара против всех остальных валют. Вы можете посмотреть на график индекса доллара, который измеряет доллар протии взвешенной корзины иностранных валют.
Этого достаточно для американского доллара, однако вы мало, что узнаете при помощи этого графика о других валютах.
Таким образом, чтобы дать объективную оценку силы валюты, лучше и проще всего взять эту валюту и сравнивать ее процентное изменение против всех других интересующих нас валют за определенный период времени.
Усреднение
Например, для американского доллара, мы можем определить его изменение против евро, иены, британского фунта, швейцарского франка, австралийского и канадского долларов за неделю, а затем определить среднее процентного изменения. Вы можете использовать полученное среднее процентное значение в качестве измерителя относительной силы и слабости американского доллара.
При применении этой методики мы не взвешиваем каждую валюту, как это делается при расчете индекса доллара. Среднего значения вполне достаточно для оценки относительной силы или слабости доллара по отношению к другим валютам.
Вы можете использовать эту же методику одновременно для измерения среднего процентного изменения цены каждой из основных валютных пар против всех остальных. После того, как вы получили эту информацию, вы можете сформировать иерархию валют от самых сильных до самых слабых в соответствии с процентным изменением цены валюты против остальных валют в течение определенного периода времени.
Чтобы вам было проще проводить эти расчеты на постоянной основе лучше использовать какую-нибудь базу данных или шаблон, куда вы могли бы вводить цены валютных пар. Это упрощает процесс расчета и сравнения силы и слабости валют.
Множественные временные диапазоны.
После того, как мы утвердили методологию сравнения валют по силе и слабости, вы можете использовать этот инструмент при анализе на разных временных диапазонах.
Вы должны искать только одно самое важное условие, которое должно соблюдаться при анализе на разных временных диапазонах. Это условие – согласованность.
На разных временных диапазонах мы часто наблюдаем разные тренды и другие явления ценового движения. Однако, когда на нескольких ключевых диапазонных мы наблюдаем согласованность, резко увеличивается вероятность удачной возможности входа в направлении тренда и оптимизации входов и выходов.
В качестве примера такого анализа предположим, что вы хотите оценить силу и слабость валют на трех временных диапазонах. Ради простоты, лучше всего выбрать недельный, дневной и часовой диапазоны.
После того как выбор сделан, вы можете начать процесс оценки силы и слабости валют.
Если речь идет о японской иене и мы делаем расчет для недельного диапазона, то мы должны измерить изменение в процентном выражении таких пар как USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY и CAD/JPY за неделю до настоящего момента. Затем мы выводим среднее изменение для этих валютных пар.
После этого мы проводим аналогичные измерения за прошлый день и прошлый час.
Совершаем сделки.
Итак, предположим, что на данном недельном диапазоне британский фунт оказался самой сильной валютой – т.е. у него был самый большой средний рост против других валют. Далее, предположим, что швейцарский франк – самая слабая валюта в течение этой же недели. Таким образом, на новой неделе мы открываем длинную позицию на пару GBP/CHF (т.е. длинную позицию на британский фунт и короткую на швейцарский франк).
Однако оценки силы и слабости только на долгосрочном (недельном) диапазоне недостаточно. Только при согласованности на нескольких временных диапазонах у нас достаточно высокая вероятность хорошего сигнала силы/слабости.
Таким образом, у нас должна быть хотя бы частичная согласованность на разных временных диапазонах для самой сильной и слабой валюты. Только такая согласованность даем нам надежный сигнал.
Например, если анализ силы и слабости показал нам, что на недельном диапазоне, 24-часовом диапазоне и часовом диапазоне британский фунт был самой сильной валютой, а швейцарский франк самой слабой валютой, то сигнал на покупку пары GBP/CHF является сильным.
Выход.
Для выхода вы можете установить следующий критерий: когда самая сильная/слабая валюта перестает быть самой сильной/слабой валютой на одном, двух или трех диапазонах, то мы закрываем позицию.
Подтверждение.
Что представляет собой согласование силы и слабости на разных временных диапазонах? Оно показывает тренд и моментум, а также их согласованность.
Самые сильные и слабые валюты на долгосрочном временном диапазоне показывают нам общий тренд. Если присутствует согласование на среднесрочном диапазоне, то цена, вероятно, только что восстановилась после отката или коррекции и продолжила движение в направлении тренда. Согласованность с первыми двумя на краткосрочном диапазоне показывает, что краткосрочный моментум направлен в их направлении.
Это согласование дает нам подход с высокой вероятностью заключения прибыльной сделки в правильном направлении.
Используя подход анализа силы/слабости на нескольких временных диапазонах, вы можете использовать то преимущество, которое вам дает самая уникальная характеристика рынка форекс.
Об авторе: James Chen – главный специалист по финансовой стратегии FX Solutions.
© Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба