28 февраля 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 1,3750, хотя принципиально речь идет о проторговывании уровня 1,38, к которому привязано большое количество интересов как продавцов, так и покупателей. При этом повышательное давление в направлении 1,38 слабее, чем понижательное. В случае неспособности пары закрепиться выше 1,38 и падении в район 1,3746 - 1,3741, поддерживающий эффект может быть утрачен до 1,3640 - 1,3608. Напротив, при закреплении выше 1,38 (1,3801) речь пойдет о сопротивлениях 1,3853 и 1,3925. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,19, риски роста - с отметками 1,39 и 1,51.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,37 - 1,3750.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,05 - 1,37, что говорит об ожидании хода вниз (повторно).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3741.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов минимальны (!), а объемы длинных позиций спекулянтов велики. Подобная ситуация обычно ведет к развороту. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
GBP/USD
На момент публикации волатильно проторговывается уровень 1,61. Движение вверх и вниз ограничено. Скорее всего, пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. В очередной раз привлекает внимание усиление сопротивления на уровне 1,63 (1,6322). Повторим, биться игрокам есть за что. Достижение уровня 1,63 и закрепление над ним позволит паре оказаться в диапазоне сильных повышательных рисков и построить вершину. С другой стороны, уровень 1,60 является границей рисков, при падении ниже которой приоритет перейдет к продажам. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,60, риски роста - с отметками 1,63 и 1,64.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,61 (сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,60 - 1,61.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6097.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Очень большой объем длинных спекулятивных позиций по GBP начал корректироваться вниз, объем коротких - на минимуме. Можно ожидать сигнала к ослаблению GBP
AUD/USD
Паритет и привязаная к нему 50-дневная EMA вновь оказались камнем преткновения. Пара совершила отскок в район 1,0150 - 1,0200. Наблюдается незначительное понижательное давление в направлении 1,0100 (1,0061). Повторим: для того, чтобы переломить тренд, пара должна пробить техническую поддержку, представленную 50-дневной EMA и совпадающую с границей рисков 1,0000. Уверенный пробой паритета вниз укажет на движение к 0,9650 - 0,95. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,9850, риски роста - с отметкой 1,0150. Предупреждение о рисках: в случае усиления волатильности при приближении к концу текущей недели возможен рост пары AUD/USD (ориентир: 1,02 - 1,045).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0100 - 1,0150.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0175.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Объем длинных спекулятивных позиций по AUD начал сокращаться, объем коротких близок историческому минимуму. Можно ожидать сигнала к ослаблению AUD
USD/CAD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9756, в центре диапазона защиты 0,9709 - 0,9804. Более того, наблюдается "край рынка", когда отсутствуют обоюдные интересы. По итогам американской сессии актуализирован долгосрочный диапазон 0,9709 - 1,0309, что говорит об ожидании роста. Как ранее говорилось, уровень 1,0309 - сигнальный для USD в целом. Для краткосрочного периода усилена поддержка на уровне 0,9709 (0,9692). Движение вниз ограничено.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9709 - 0,9804.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9804 - 0,9852 (до этого неоднократно фиксировался сигнал, указывающий на ожидание роста).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9781.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму, объемов длинных позиций - к максимуму. Разница в объемах позиций велика с исторической точки зрения. Следует сравнить текущую ситуацию с ситуацией апреля 2010 г. В среднесрочном периоде можно ожидать резкого ослабления CAD.
USD/CHF
Ситуация не изменилась. На момент публикации пара торгуется в диапазоне защиты 0,9174 - 0,9302, вдоль уровня 0,9259. Важный уровень: 0,9091. Если он будет пробит, то пару будут ловить в диапазоне 0,8772 - 0,9091 (ориентир: 0,8929). Это крайний случай, по всей видимости... Однако для краткосрочного периода наблюдается повышательное давление.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9259 - 0,9804, что говорит об ожидании хода вверх (в четвертый раз!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9283.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Диаграмма продолжает указывать на неопределенность. Длинные спекулятивные позиции преобладают
USD/JPY
На момент публикации пара пытается остаться выше уровня 81,63. Равновероятны незначительные движения вверх и вниз от уровня. Ориентиры: 81,39 (81,04) - 82,10 (82,28).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 81,63 - 81,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,30 - 81,63, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,70.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Наблюдается сигнал к ослаблению JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 1412. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1433 - 1391. Движения вверх - вниз в рамках диапазона равновероятны. Судя по майскому хеджу, долгосрочные игроки задумываются над диапазоном 1300 - 1500 с центром 1400, где и находится в настоящий момент цена. Отсюда неопределенность. Необходимо помнить, что сегодня наступает срок окончания экспирации мартовских фьючерсов. Отсюда возможно усиление волатильности. Ситуация станет более прозрачной позже на текущей неделе.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1415,9.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1316. Как и предполагалось, цена скорректировалась до уровня 1300. Данный уровень ранее был целевым, а теперь выступает в качестве временной поддержки, но достаточно сильной. Однако данный уровень теперь таков, что к нему привязано примерно равенствые силы и продавцов, и покупателей. Отсюда ожидания проторговывания указанного страйка. Несмотря на актуальность в настоящий момент диапазона 1300 – 1325 (1339), наибольшие интересы игроков связаны с ожиданием снижения в район 1220. Однако интересно следующее. Наблюдаются активные попытки удержать индекс от падения путем оттягивания сил вверх. Расстановка сил в сегменте деривативов говорит о высокой вероятности в дальнейшем формирования диапазона, теоретическими границами которого пока являются уровни 1380 (1400) – 1200 (1180). Как раз на подходе к центру данного диапазона индекс и произвел отскок вверх. Как сказано выше, актуальный краткосрочный диапазон: 1300 – 1325. Границы диапазона являются ключевыми с точки зрения рисков. Такой ситуация будет выглядеть до 17 марта, если, конечно, в схему не будут внедрены кардинальные изменения.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1318,8.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ведется в районе 772 - 773. Диапазон 770 - 780 - понижательный, однако присутствует четкое намерение тащить цену обратно не только к 800, но и к 860 - 900 - 1000 - 1100 (в долгосрочке). В качестве сильной поддержки пока выступает уровень 750. Уровень 800 - уровень, который должен хорошо проторговаться в случае его достижения.
Данные для краткосрочной торговли
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 836,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
836,0 ; 838,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
758,2 ; 755,2 ; 752,2 ; 749,0 ; 746,0 ; 742,6 ; 739,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 811,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
839,6 ; 841,6 ; 846,0 ; 848,2 ; 850,4 ; 852,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
743,4 ; 741,0 ; 738,0 ; 735,4 ; 732,4 ; 729,4 ; 726,4
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 841,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
878,6 ; 882,6 ; 887,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
733,6 ; 728,0 ; 722,2
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется вдоль уровня 120. Несмотря на краткосрочное повышательное давление, сохраняется приоритет продаж в направлении 119 - 117 - 115. Граница рисков - 118,5. Для долгосрочного периода растут риски снижения к 114 и ниже (!). Как следствие - риски роста доходности и роста USD. Важно, что цена находится в районе "края рынка" для апрельских опционных контрактов, что говорит о приближении разворотного момента.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
Light Sweet Crude Oil
На момент публикации цена находится в районе 98, но по сути проторговывается уровень 100, на котором выставлена защита. На фоне нестабильности в Ливии наблюдается то же самое, что ранее наблюдалось на рынке пшеницы. Вернее, наблюдаются те же схемы «загона» в более высокий ценовой диапазон. По итогам недели видно, что для Light Sweet на данный момент построено сопротивление на уровне $100 за баррель. Неудачная попытка его преодоления была произведена 24 февраля. На сегодня цена на споте продолжает давить на уровень $100. При этом усиление защиты не только на уровне $100, но и на уровне $110 по итогам недели говорит о сохранении высокого повышательного давления и высокой вероятности не только пробоя, но и закрепления над уровнем $100 на какое-то время. Дело в том, что если цена окажется в диапазоне выше $100, а лучше – выше $105, то снижение ее будет выглядеть проблематичным, и нужно будет ждать конкретного «вербального» удара, подобного тому, который был произведен на рынке пшеницы. Как следствие – пока нестабильность в Ливии «должна» сохраняться для того, чтобы «вербалить» идею возврата к максимумам 2008 г.
Данные для краткосрочной торговли
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 97,88
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
98,23 ; 98,28 ; 98,34 ; 98,40 ; 98,47 ; 98,55 ; 98,63
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,75 ; 88,33 ; 87,91 ; 87,48 ; 87,04 ; 86,60 ; 86,15
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 99,36
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
100,37 ; 100,45 ; 100,54 ; 100,64 ; 100,74 ; 100,84 ; 100,95
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,91 ; 87,52 ; 87,12 ; 86,72 ; 86,31 ; 85,90 ; 85,49
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 100,08
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
101,70 ; 101,80 ; 101,91 ; 102,02 ; 102,14 ; 102,26 ; 102,39
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,18 ; 86,81 ; 86,43 ; 86,05 ; 85,66 ; 85,27 ; 84,88
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 1,3750, хотя принципиально речь идет о проторговывании уровня 1,38, к которому привязано большое количество интересов как продавцов, так и покупателей. При этом повышательное давление в направлении 1,38 слабее, чем понижательное. В случае неспособности пары закрепиться выше 1,38 и падении в район 1,3746 - 1,3741, поддерживающий эффект может быть утрачен до 1,3640 - 1,3608. Напротив, при закреплении выше 1,38 (1,3801) речь пойдет о сопротивлениях 1,3853 и 1,3925. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,19, риски роста - с отметками 1,39 и 1,51.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,37 - 1,3750.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,05 - 1,37, что говорит об ожидании хода вниз (повторно).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3741.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов минимальны (!), а объемы длинных позиций спекулянтов велики. Подобная ситуация обычно ведет к развороту. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
GBP/USD
На момент публикации волатильно проторговывается уровень 1,61. Движение вверх и вниз ограничено. Скорее всего, пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. В очередной раз привлекает внимание усиление сопротивления на уровне 1,63 (1,6322). Повторим, биться игрокам есть за что. Достижение уровня 1,63 и закрепление над ним позволит паре оказаться в диапазоне сильных повышательных рисков и построить вершину. С другой стороны, уровень 1,60 является границей рисков, при падении ниже которой приоритет перейдет к продажам. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,60, риски роста - с отметками 1,63 и 1,64.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,61 (сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,60 - 1,61.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6097.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Очень большой объем длинных спекулятивных позиций по GBP начал корректироваться вниз, объем коротких - на минимуме. Можно ожидать сигнала к ослаблению GBP
AUD/USD
Паритет и привязаная к нему 50-дневная EMA вновь оказались камнем преткновения. Пара совершила отскок в район 1,0150 - 1,0200. Наблюдается незначительное понижательное давление в направлении 1,0100 (1,0061). Повторим: для того, чтобы переломить тренд, пара должна пробить техническую поддержку, представленную 50-дневной EMA и совпадающую с границей рисков 1,0000. Уверенный пробой паритета вниз укажет на движение к 0,9650 - 0,95. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,9850, риски роста - с отметкой 1,0150. Предупреждение о рисках: в случае усиления волатильности при приближении к концу текущей недели возможен рост пары AUD/USD (ориентир: 1,02 - 1,045).
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0100 - 1,0150.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0175.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Объем длинных спекулятивных позиций по AUD начал сокращаться, объем коротких близок историческому минимуму. Можно ожидать сигнала к ослаблению AUD
USD/CAD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9756, в центре диапазона защиты 0,9709 - 0,9804. Более того, наблюдается "край рынка", когда отсутствуют обоюдные интересы. По итогам американской сессии актуализирован долгосрочный диапазон 0,9709 - 1,0309, что говорит об ожидании роста. Как ранее говорилось, уровень 1,0309 - сигнальный для USD в целом. Для краткосрочного периода усилена поддержка на уровне 0,9709 (0,9692). Движение вниз ограничено.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9709 - 0,9804.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9804 - 0,9852 (до этого неоднократно фиксировался сигнал, указывающий на ожидание роста).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9781.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму, объемов длинных позиций - к максимуму. Разница в объемах позиций велика с исторической точки зрения. Следует сравнить текущую ситуацию с ситуацией апреля 2010 г. В среднесрочном периоде можно ожидать резкого ослабления CAD.
USD/CHF
Ситуация не изменилась. На момент публикации пара торгуется в диапазоне защиты 0,9174 - 0,9302, вдоль уровня 0,9259. Важный уровень: 0,9091. Если он будет пробит, то пару будут ловить в диапазоне 0,8772 - 0,9091 (ориентир: 0,8929). Это крайний случай, по всей видимости... Однако для краткосрочного периода наблюдается повышательное давление.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9259 - 0,9804, что говорит об ожидании хода вверх (в четвертый раз!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9283.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Диаграмма продолжает указывать на неопределенность. Длинные спекулятивные позиции преобладают
USD/JPY
На момент публикации пара пытается остаться выше уровня 81,63. Равновероятны незначительные движения вверх и вниз от уровня. Ориентиры: 81,39 (81,04) - 82,10 (82,28).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 81,63 - 81,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,30 - 81,63, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,70.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Наблюдается сигнал к ослаблению JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 1412. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1433 - 1391. Движения вверх - вниз в рамках диапазона равновероятны. Судя по майскому хеджу, долгосрочные игроки задумываются над диапазоном 1300 - 1500 с центром 1400, где и находится в настоящий момент цена. Отсюда неопределенность. Необходимо помнить, что сегодня наступает срок окончания экспирации мартовских фьючерсов. Отсюда возможно усиление волатильности. Ситуация станет более прозрачной позже на текущей неделе.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1415,9.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1316. Как и предполагалось, цена скорректировалась до уровня 1300. Данный уровень ранее был целевым, а теперь выступает в качестве временной поддержки, но достаточно сильной. Однако данный уровень теперь таков, что к нему привязано примерно равенствые силы и продавцов, и покупателей. Отсюда ожидания проторговывания указанного страйка. Несмотря на актуальность в настоящий момент диапазона 1300 – 1325 (1339), наибольшие интересы игроков связаны с ожиданием снижения в район 1220. Однако интересно следующее. Наблюдаются активные попытки удержать индекс от падения путем оттягивания сил вверх. Расстановка сил в сегменте деривативов говорит о высокой вероятности в дальнейшем формирования диапазона, теоретическими границами которого пока являются уровни 1380 (1400) – 1200 (1180). Как раз на подходе к центру данного диапазона индекс и произвел отскок вверх. Как сказано выше, актуальный краткосрочный диапазон: 1300 – 1325. Границы диапазона являются ключевыми с точки зрения рисков. Такой ситуация будет выглядеть до 17 марта, если, конечно, в схему не будут внедрены кардинальные изменения.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1318,8.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ведется в районе 772 - 773. Диапазон 770 - 780 - понижательный, однако присутствует четкое намерение тащить цену обратно не только к 800, но и к 860 - 900 - 1000 - 1100 (в долгосрочке). В качестве сильной поддержки пока выступает уровень 750. Уровень 800 - уровень, который должен хорошо проторговаться в случае его достижения.
Данные для краткосрочной торговли
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 836,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
836,0 ; 838,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
758,2 ; 755,2 ; 752,2 ; 749,0 ; 746,0 ; 742,6 ; 739,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 811,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
839,6 ; 841,6 ; 846,0 ; 848,2 ; 850,4 ; 852,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
743,4 ; 741,0 ; 738,0 ; 735,4 ; 732,4 ; 729,4 ; 726,4
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 841,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
878,6 ; 882,6 ; 887,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
733,6 ; 728,0 ; 722,2
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется вдоль уровня 120. Несмотря на краткосрочное повышательное давление, сохраняется приоритет продаж в направлении 119 - 117 - 115. Граница рисков - 118,5. Для долгосрочного периода растут риски снижения к 114 и ниже (!). Как следствие - риски роста доходности и роста USD. Важно, что цена находится в районе "края рынка" для апрельских опционных контрактов, что говорит о приближении разворотного момента.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
Light Sweet Crude Oil
На момент публикации цена находится в районе 98, но по сути проторговывается уровень 100, на котором выставлена защита. На фоне нестабильности в Ливии наблюдается то же самое, что ранее наблюдалось на рынке пшеницы. Вернее, наблюдаются те же схемы «загона» в более высокий ценовой диапазон. По итогам недели видно, что для Light Sweet на данный момент построено сопротивление на уровне $100 за баррель. Неудачная попытка его преодоления была произведена 24 февраля. На сегодня цена на споте продолжает давить на уровень $100. При этом усиление защиты не только на уровне $100, но и на уровне $110 по итогам недели говорит о сохранении высокого повышательного давления и высокой вероятности не только пробоя, но и закрепления над уровнем $100 на какое-то время. Дело в том, что если цена окажется в диапазоне выше $100, а лучше – выше $105, то снижение ее будет выглядеть проблематичным, и нужно будет ждать конкретного «вербального» удара, подобного тому, который был произведен на рынке пшеницы. Как следствие – пока нестабильность в Ливии «должна» сохраняться для того, чтобы «вербалить» идею возврата к максимумам 2008 г.
Данные для краткосрочной торговли
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 97,88
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
98,23 ; 98,28 ; 98,34 ; 98,40 ; 98,47 ; 98,55 ; 98,63
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,75 ; 88,33 ; 87,91 ; 87,48 ; 87,04 ; 86,60 ; 86,15
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 99,36
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
100,37 ; 100,45 ; 100,54 ; 100,64 ; 100,74 ; 100,84 ; 100,95
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,91 ; 87,52 ; 87,12 ; 86,72 ; 86,31 ; 85,90 ; 85,49
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 100,08
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
101,70 ; 101,80 ; 101,91 ; 102,02 ; 102,14 ; 102,26 ; 102,39
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
87,18 ; 86,81 ; 86,43 ; 86,05 ; 85,66 ; 85,27 ; 84,88
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба