4 марта 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
Пара все-таки проникла в диапазон 1,39 – 1,40 и торгуется на момент публикации вдоль страйка 1,3950. Уровень 1,40 продолжает манить. Напомним, на уровне 1,40 расположена опционная защита. Сигналом к росту будет уверенный пробой отметки 1,3956 вверх. Ориентиры: 1,3973 – 1,3990 – 1,4019 (без учета спрэда). Далее защиты понастроены на уровнях 1,42 – 1,43 – 1,45. Одному Богу известно, где располагается вершина. Именно вершина, поскольку методично, изо дня в день ведется подготовка к ходу вниз. Пока ориентиры поддержки следующие: 1,3937 – 1,3916 – 1,3883. При этом согласно апрельским контрактам, которые актуализируются с понедельника, ниже страйка 1,38 расположены понижательные риски, и очень опасен первичный целевой уровень 1,33. Более того, для краткосрочной перспективы, несмотря на заманчивость уровня 1,40, пара продолжает отаваться в состоянии неопределенности, поскольку риски движения вверх и вниз равновероятны. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,22, риски роста - с отметками 1,4050 и 1,42.
Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,22 - 1,3950, что говорит об ожидании хода вниз (ранее индикатор неоднократко указывал на подготовку к снижению!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3956.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов минимальны (!), а объемы длинных позиций спекулянтов велики. Подобная ситуация обычно ведет к развороту. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
GBP/USD
На момент публикации продолжает проторговываться страйк 1,63. Ситуация неопределенная. Равновероятны риски движения вверх и вниз. Ориентиры диапазона: 1,6248 - 1,6325 (1,6405). Привлекает внимание уровень 1,62 (1,6187). Напомним, что ранее наблюдалось ярко выраженное желание уронить пару. Важно также помнить о диапазоне сопротивления 1,64 - 1,65. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,56, риски роста - с отметкой 1,66.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,62 - 1,63.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,56 - 1,63, что говорит об ожидании хода вниз (в третий раз!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6273.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Очень большой объем длинных спекулятивных позиций по GBP начал корректироваться вниз, объем коротких - на минимуме. Можно ожидать сигнала к ослаблению GBP.
AUD/USD
На момент публикации продолжается волатильное проторговывание страйка 1,0150. Риски движения вверх и вниз равновероятны, однако на уровне 1,0200 (1,0209) усилена защита, что, с одной стороны, говорит о вероятности движения к ней, с другой, это именно защита. При падении ориентиром может быть паритет. Для того, чтобы переломить восходящий тренд, пара должна пробить технические поддержки, представленные 50-дневной и 100-дневной EMA при движении к цели 0,9650, совпадающей с 200-дневной EMA. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 0,98 и 0,9750, риски роста - с отметкой 1,015. Предупреждение о рисках: в случае усиления волатильности при приближении к концу текущей недели возможен рост пары AUD/USD (ориентир: 1,02 - 1,045).
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,98 - 1,02, что говорит об ожидании снижения (в третий раз!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0143.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Объем длинных спекулятивных позиций по AUD начал сокращаться, объем коротких близок историческому минимуму. Можно ожидать сигнала к ослаблению AUD.
USD/CAD
Ситуация не изменилась. На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9709 - 0,9756. Движение вниз ограничено. Готовится движение вверх. Актуальный диапазон: 0,9692 - 0,9767 - 0,9808.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений, скорее всего, вверх.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9709 - 1,0309, что говорит об ожидании движения вверх (повторно!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9720.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму, объемов длинных позиций - к максимуму. Разница в объемах позиций велика с исторической точки зрения. Следует сравнить текущую ситуацию с ситуацией апреля 2010 г. В среднесрочном периоде можно ожидать резкого ослабления CAD.
USD/CHF
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9302. Пару пытаются удержать вблизи текущих отметок. В перспективе - рост. Однако важными на случай усиления волатильности при развороте остаются уровни 0,9174 (0,9104) - 0,9091. Если уровень 0,9091 будет пробит, то пару будут ждать в диапазоне 0,8772 - 0,9091 (ориентир: 0,8929), а затем выталкивать наверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9302 - 0,9346.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9302 - 0,9346 (ранее индикатор говорил об ожидании хода вверх).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9319.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Диаграмма продолжает указывать на неопределенность. Длинные спекулятивные позиции преобладают
USD/JPY
На момент публикации пара как раз пытается закрепиться над уровнем 82,30, о котором говорилось ранее. Данный уровень является значимым для апрельских контрактов, и торговля над ним будет означать наличие повышательных рисков. Тогда первичной целью при росте должен стать уровень 83,33. Однако для краткосрочного периода наблюдается слабое понижательное давление. Это создает неопределенность. С точки зрения понижательных рисков опасен пробой вниз уровня 81,97, а он совсем рядом.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,30.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,97 - 82,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,37.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Наблюдается сигнал к ослаблению JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 1417. Как и предполагалось, уровень 1430 выступил в качестве сопротивления. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1386 - 1459, и цена вновь в центре диапазона. Ситуация неопределенная. С одной стороны, строится дополнительная защита на уровне 1500, что оттягивает силы вверх, с другой - наблюдается слабое давление вниз. В долгосрочке актуальны как уровень 1500 (и даже диапазон 1550 - 1650), так и уровень 1250.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1416,4.
Следует напомнить, что фьючерсы на другой драгметалл, серебро, зарегистрировали новый 30-летний максимум. Влияние оказывает тема инфляции и тема нефти.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1330 - 1331. Цена продолжает демонстрировать отскок от уровня 1300. Вчерашние попытки попытки удержать индекс от падения путем усиления уровней сверху сделали свое дело. На сегодня актуализирован диапазон 1257 - 1356. Ситуация неопределенная, однако построение сильных уровней снизу позволяет надеяться не только на возврат к 1300, но и пробой данного уровня. Автор ожидает уверенного пробоя уровня 1300 вниз. Перспективны уровни 1280 - 1250 - 1190.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1329,7.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе уровня 790. Целью игроков является уровень 800. При его пробое можно будет ожидать длительного проторговывания. Только после этого картина рынка станет более прозрачной. Не исключен как вариант движения к сильному сопротивлению на уровне 830, так и вариант нового снижения в район 750 и, возможно, ниже. Вместе с тем отмечается усиление уровней сверху, что означает, цену намерены вновь тянуть наверх, как минимум - желают жестко ограничить снижение.
Данные для краткосрочной торговли
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 836,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
836,4 ; 838,0- ; 839,6 ; 841,6 ; 843,6 ; 845,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
783,0 ; 780,0 ; 777,0 ; 773,6 ; 770,4 ; 767,0 ; 763,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 823,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
849,6 ; 851,6 ; 853,6 ; 855,6 ; 858,0 ; 860,2 ; 862,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
766,0 ; 763,4 ; 760,6 ; 758,0 ; 755,0 ; 752,0 ; 749,0
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 853,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
890,0 ; 894,4 ; 899,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
754,0 ; 748,4 ; 742,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется вдоль уровня 119. Несмотря на вероятность попытки возврата в диапазон 119,5 - 120, сохраняется приоритет продаж в направлении 118 - 116 - 114. Как следствие - риски роста доходности и роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
Light Sweet Crude Oil
На момент публикации торговля ведется над сопротивлением на уровне 102, в диапазоне 102 - 103, и еще непонятно, сей факт - закрепление над уровнем, либо просто его проторговывание? В принципе, цена находится между сильными уровнями 100 и 105. Можно говорить о намерении агрессивного построения вершины, а ориентиром может быть даже уровень 120. Вместе с тем обоюдные интересы продавцов и покупателей находятся гораздо ниже (в диапазоне 105 - 70), а текущее положение дел связано с попыткой удержать высокие цены. Хорошая поддержка ожидается до уровня 95, который постепенно превращается в границу рисков.
Данные для краткосрочной торговли
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 101,91
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
104,25 ; 104,49 ; 104,74 ; 105,01 ; 105,29 ; 105,58 ; 105,89
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
99,52 ; 99,33 ; 99,12 ; 98,90 ; 98,67 ; 98,42 ; 98,16
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,09
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
106,80 ; 107,04 ; 107,30 ; 107,56 ; 107,83 ; 108,11 ; 108,41
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
98,18 ; 97,98 ; 97,76 ; 97,53 ; 97,29 ; 97,05 ; 96,79
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,77
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
108,73 ; 108,97 ; 109,22 ; 109,47 ; 109,72 ; 109,99 ; 110,26
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
97,01 ; 96,78 ; 96,55 ; 96,30 ; 96,05 ; 95,80 ; 95,53
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
Пара все-таки проникла в диапазон 1,39 – 1,40 и торгуется на момент публикации вдоль страйка 1,3950. Уровень 1,40 продолжает манить. Напомним, на уровне 1,40 расположена опционная защита. Сигналом к росту будет уверенный пробой отметки 1,3956 вверх. Ориентиры: 1,3973 – 1,3990 – 1,4019 (без учета спрэда). Далее защиты понастроены на уровнях 1,42 – 1,43 – 1,45. Одному Богу известно, где располагается вершина. Именно вершина, поскольку методично, изо дня в день ведется подготовка к ходу вниз. Пока ориентиры поддержки следующие: 1,3937 – 1,3916 – 1,3883. При этом согласно апрельским контрактам, которые актуализируются с понедельника, ниже страйка 1,38 расположены понижательные риски, и очень опасен первичный целевой уровень 1,33. Более того, для краткосрочной перспективы, несмотря на заманчивость уровня 1,40, пара продолжает отаваться в состоянии неопределенности, поскольку риски движения вверх и вниз равновероятны. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,22, риски роста - с отметками 1,4050 и 1,42.
Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,22 - 1,3950, что говорит об ожидании хода вниз (ранее индикатор неоднократко указывал на подготовку к снижению!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3956.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов минимальны (!), а объемы длинных позиций спекулянтов велики. Подобная ситуация обычно ведет к развороту. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
GBP/USD
На момент публикации продолжает проторговываться страйк 1,63. Ситуация неопределенная. Равновероятны риски движения вверх и вниз. Ориентиры диапазона: 1,6248 - 1,6325 (1,6405). Привлекает внимание уровень 1,62 (1,6187). Напомним, что ранее наблюдалось ярко выраженное желание уронить пару. Важно также помнить о диапазоне сопротивления 1,64 - 1,65. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,56, риски роста - с отметкой 1,66.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,62 - 1,63.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,56 - 1,63, что говорит об ожидании хода вниз (в третий раз!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6273.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Очень большой объем длинных спекулятивных позиций по GBP начал корректироваться вниз, объем коротких - на минимуме. Можно ожидать сигнала к ослаблению GBP.
AUD/USD
На момент публикации продолжается волатильное проторговывание страйка 1,0150. Риски движения вверх и вниз равновероятны, однако на уровне 1,0200 (1,0209) усилена защита, что, с одной стороны, говорит о вероятности движения к ней, с другой, это именно защита. При падении ориентиром может быть паритет. Для того, чтобы переломить восходящий тренд, пара должна пробить технические поддержки, представленные 50-дневной и 100-дневной EMA при движении к цели 0,9650, совпадающей с 200-дневной EMA. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 0,98 и 0,9750, риски роста - с отметкой 1,015. Предупреждение о рисках: в случае усиления волатильности при приближении к концу текущей недели возможен рост пары AUD/USD (ориентир: 1,02 - 1,045).
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,98 - 1,02, что говорит об ожидании снижения (в третий раз!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0143.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Объем длинных спекулятивных позиций по AUD начал сокращаться, объем коротких близок историческому минимуму. Можно ожидать сигнала к ослаблению AUD.
USD/CAD
Ситуация не изменилась. На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9709 - 0,9756. Движение вниз ограничено. Готовится движение вверх. Актуальный диапазон: 0,9692 - 0,9767 - 0,9808.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений, скорее всего, вверх.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9709 - 1,0309, что говорит об ожидании движения вверх (повторно!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9720.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму, объемов длинных позиций - к максимуму. Разница в объемах позиций велика с исторической точки зрения. Следует сравнить текущую ситуацию с ситуацией апреля 2010 г. В среднесрочном периоде можно ожидать резкого ослабления CAD.
USD/CHF
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9302. Пару пытаются удержать вблизи текущих отметок. В перспективе - рост. Однако важными на случай усиления волатильности при развороте остаются уровни 0,9174 (0,9104) - 0,9091. Если уровень 0,9091 будет пробит, то пару будут ждать в диапазоне 0,8772 - 0,9091 (ориентир: 0,8929), а затем выталкивать наверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9302 - 0,9346.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9302 - 0,9346 (ранее индикатор говорил об ожидании хода вверх).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9319.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Диаграмма продолжает указывать на неопределенность. Длинные спекулятивные позиции преобладают
USD/JPY
На момент публикации пара как раз пытается закрепиться над уровнем 82,30, о котором говорилось ранее. Данный уровень является значимым для апрельских контрактов, и торговля над ним будет означать наличие повышательных рисков. Тогда первичной целью при росте должен стать уровень 83,33. Однако для краткосрочного периода наблюдается слабое понижательное давление. Это создает неопределенность. С точки зрения понижательных рисков опасен пробой вниз уровня 81,97, а он совсем рядом.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,30.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,97 - 82,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,37.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 22.02.11):
Наблюдается сигнал к ослаблению JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 1417. Как и предполагалось, уровень 1430 выступил в качестве сопротивления. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1386 - 1459, и цена вновь в центре диапазона. Ситуация неопределенная. С одной стороны, строится дополнительная защита на уровне 1500, что оттягивает силы вверх, с другой - наблюдается слабое давление вниз. В долгосрочке актуальны как уровень 1500 (и даже диапазон 1550 - 1650), так и уровень 1250.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1416,4.
Следует напомнить, что фьючерсы на другой драгметалл, серебро, зарегистрировали новый 30-летний максимум. Влияние оказывает тема инфляции и тема нефти.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1330 - 1331. Цена продолжает демонстрировать отскок от уровня 1300. Вчерашние попытки попытки удержать индекс от падения путем усиления уровней сверху сделали свое дело. На сегодня актуализирован диапазон 1257 - 1356. Ситуация неопределенная, однако построение сильных уровней снизу позволяет надеяться не только на возврат к 1300, но и пробой данного уровня. Автор ожидает уверенного пробоя уровня 1300 вниз. Перспективны уровни 1280 - 1250 - 1190.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1329,7.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе уровня 790. Целью игроков является уровень 800. При его пробое можно будет ожидать длительного проторговывания. Только после этого картина рынка станет более прозрачной. Не исключен как вариант движения к сильному сопротивлению на уровне 830, так и вариант нового снижения в район 750 и, возможно, ниже. Вместе с тем отмечается усиление уровней сверху, что означает, цену намерены вновь тянуть наверх, как минимум - желают жестко ограничить снижение.
Данные для краткосрочной торговли
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 836,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
836,4 ; 838,0- ; 839,6 ; 841,6 ; 843,6 ; 845,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
783,0 ; 780,0 ; 777,0 ; 773,6 ; 770,4 ; 767,0 ; 763,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 823,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
849,6 ; 851,6 ; 853,6 ; 855,6 ; 858,0 ; 860,2 ; 862,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
766,0 ; 763,4 ; 760,6 ; 758,0 ; 755,0 ; 752,0 ; 749,0
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 853,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
890,0 ; 894,4 ; 899,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
754,0 ; 748,4 ; 742,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется вдоль уровня 119. Несмотря на вероятность попытки возврата в диапазон 119,5 - 120, сохраняется приоритет продаж в направлении 118 - 116 - 114. Как следствие - риски роста доходности и роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
Light Sweet Crude Oil
На момент публикации торговля ведется над сопротивлением на уровне 102, в диапазоне 102 - 103, и еще непонятно, сей факт - закрепление над уровнем, либо просто его проторговывание? В принципе, цена находится между сильными уровнями 100 и 105. Можно говорить о намерении агрессивного построения вершины, а ориентиром может быть даже уровень 120. Вместе с тем обоюдные интересы продавцов и покупателей находятся гораздо ниже (в диапазоне 105 - 70), а текущее положение дел связано с попыткой удержать высокие цены. Хорошая поддержка ожидается до уровня 95, который постепенно превращается в границу рисков.
Данные для краткосрочной торговли
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 101,91
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
104,25 ; 104,49 ; 104,74 ; 105,01 ; 105,29 ; 105,58 ; 105,89
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
99,52 ; 99,33 ; 99,12 ; 98,90 ; 98,67 ; 98,42 ; 98,16
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,09
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
106,80 ; 107,04 ; 107,30 ; 107,56 ; 107,83 ; 108,11 ; 108,41
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
98,18 ; 97,98 ; 97,76 ; 97,53 ; 97,29 ; 97,05 ; 96,79
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,77
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
108,73 ; 108,97 ; 109,22 ; 109,47 ; 109,72 ; 109,99 ; 110,26
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
97,01 ; 96,78 ; 96,55 ; 96,30 ; 96,05 ; 95,80 ; 95,53
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба