5 марта 2011
Большинство скальперов стараются при торговле на рынках использовать ценовые паттерны. Те, кому нравятся спокойные рынки работают с такими паттернами как Треугольники и Флаги. Те же, кто предпочитает торговать на новостях, проявляют активность во время пробоев. Нет универсального типа рынка, на котором лучше всего использовать скальперские техники, так как существуют разные виды скальперов. Однако есть несколько технических паттернов, которые предоставляют хорошие преимущества для скальперских стратегий. Мы рассмотрим эти технические паттерны в настоящей статье.
Давайте сначала обратимся с скальпингу во время пробоев, а затем во время торговых диапазонов. После этого в отдельном разделе мы обсудим трендовый скальпинг при помощи уровней Фибоначчи.
А. Новостные пробои
Наиболее типичные и значительные из пробоев, которые наблюдаются на рынке фактически ежедневно, это пробои, связанные с важными новостными релизами, независимо от их природы. Волатильность может вырасти после неожиданного заявления правительства, или после статистического релиза, а иногда в результате вполне ординарных новостей, на которые рынок неожиданно резко отреагировал. Движения на новостях характеризуются волатильностью: начальным сильным движением, после которого следуют афтершоки, которые длятся в течение нескольких часов, генерируя колебания и флуктуации. Скальперы используют эту волатильность. Скальпинг на новостных релизах отличается от скальпинга в боковых диапазонах требованиями к стоп-лоссам, средней продолжительностью сделки и необходимости контроля за риском.
Хотя эта техника напоминает фундаментальную торговлю, на самом деле это чисто технический подход. При торговле по этому подходу нам мало дела до реальной природы или значимости новостей иди данных релизов. Невозможно полностью оценить значение экономических данных в течение первых десяти минут после их выхода, когда реакция рынка является наиболее сильной, поэтому нам нет смысла придавать фундаментальное значение поведению рынка во время этого краткого периода времени. Кроме того, следует помнить, что статистические данные часто пересматриваются, при том пересмотренные значения весьма сильно отличаются от предварительных.
На графике 1 мы видим пару EURUSD. В выделенной зоне – реакция рынка на публикацию новостного релиза в 8:00. Публикация новости дала рынку очень сильный моментум, который не давал возможности трейдерам вернуться назад. Максимальное значение на уровне 1.4290 было ценой открытия часового бара, и пока длилась реакция на новость, рынок не вернулся к этой отметки. Традиционно во время публикации релиза спреды значительно вырастают, соответственно возможности для скальпинга небольшие. Однако очень быстро ликвидность восстанавливается, так как трейдеры начинают корректировать свои позиции. Благоприятные условия для торговли наступают примерно через 10 минут после публикации новостного релиза.
Важное правило скальпинга на новостях: нам необходимо воздерживаться от торговли во время короткого периода, который следует сразу за публикацией новости. Если вы не используете автоматических роботов для торговли, этот период является слишком хаотичным для принятия адекватных решений. И, что еще хуже: резкое увеличение спредов делает техническое планирование невозможным. Успешный скальпер, вместо торговли в этот период, использует его, чтобы идентифицировать возможное направление рынка, перед тем, как открыть позицию.
В приведенном выше примере, мы были бы в состоянии скальпировать рынок в течение четырех часов после публикации, когда формировались четыре красных свечи в выделенной зоне. Лучший способ застраховаться от убытков в течение этого волатильного периода – использовать жесткий стоп-лосс, с более широким (по сравнению со стоп-лоссом) целевым ориентиром. Например, если мы открываем короткую позицию около 1.4250 во время третьего часа, наш спред составляет 3 пипса, то мы можем разместить стоп-лосс на уровне 1.4255, а тейк-профит на уровне 1.4240. Таким образом, наше соотношение риска к прибыли составит 1:2.
Хорошей идеей также является использование стопа, основанного на времени. Что такое стоп, основанный на времени? Это стоп-ордер, который закрывает позицию, после того как прошел определенный период времени, независимо от размера прибыли или убытка в этот момент (хотя, конечно потенциальные прибыль или убыток должны быть меньше, чем те, которые определены стоп-лоссом и целью прибыли). Например, в нашем предыдущем примере мы разместили стоп-лосс на уровне 1.4255, тогда как тейк-профит на уровне 1.4250. Когда мы добавляем стоп, основанный на времени – например, 2 минуты – это означает, что мы закроме позицию через 2 минуты, независимо от того, какой профит или какой убыток мы будем иметь на этот момент.
Зачем мы используем этот стоп? Ранее мы определили, что занимаемся скальпингом, поэтому мы не хотим удерживать позицию в течение длительного времени. Однако рынки не всегда выполняют наши ожидания, цена может отказаться от движения как к стоп-лоссу, так и к цели прибыли. Это движение может занять много времени (по крайней мере, для скальпера). Чем дольше мы находимся на рынке, тем больше риск резкого движения против нашей цели. Чтобы не быть пойманными таким нерешительным и опасным рынком, мы используем стоп, основанный на времени, который закрывает нашу позицию, если события не развиваются в том направлении, которого мы изначально ожидали.
Скальпинг на новостных пробоях может быть очень прибыльным, поскольку здесь присутствуют все идеальные условия, которые необходимы для скальпинга. Речь идет о больших направленных движениях, которые происходят в относительно короткие промежутки времени. Такие движения благоприятствуют прибыльным скальперским стратегиям.
Б. Технические пробои
Техническим пробоем мы называем ситуацию, когда происходит пробой диапазона, без какого-либо новостного катализатора. Новости публикуются в течение всего торгового дня, и хотя очень часто можно связать то или иное ценовое движение с выходом информации, далеко не всегда есть возможность точно идентифицировать, что вызывает в хаотическом мире трейдинга те или иные движения. Именно эти пробои, которые трудно объяснить и прогнозировать, мы будем называть техническими пробоями.
Скальпирование на таких пробоях должно быть более консервативным по сравнению со скальпингом на новостных пробоях. Здесь у нас очень много ясности в отношение того, что вызвало что: рынок, который двигается вверх, может быстро развернуться вниз без всякого предупреждения. Чтобы не быть пойманными хаосом таких условий, нам надо использовать меньшие размеры позиции и более чувствительные стоп-лоссы.
На рисунке 2 мы видим часовой график USDJPY. Пара торговалась в диапазоне 94.02 – 94.71. Выделенная зона показывает нам этот диапазон. Поскольку мы установили диапазон между уровнями поддержки и сопротивления, которые тестировались только дважды, у нас нет возможности для торговли в самом диапазоне 28-29 июля для получения прибыли при помощи скальперских и других методов. С другой стороны, мы можем немного поскальпировать на пробое, который произошел в 7:00 29 июля.
Волатильная природа пробоя наглядно демонстрируется пробойной свечой. Цена закрытия свечи лишь ненамного выше уровня сопротивления. Для скальпинга созданы вполне приемлемые условия, так как скальперу не надо долго думать о природе и направлении ценового движения. На минутных диапазонах движение цены всегда является более-менее случайным, поэтому нет особого смысла искать логические объяснения поведению цены. Скальперы могут позволить себе не делать этого. В этом у них есть преимущество при торговле на пробойных сценариях во время таких резких и непредсказуемых рыночных фаз.
При скальпинге на этой пробое нам необходимо использовать график с меньшим тайм-фреймом, а не часовой график, который мы видим на рисунке 2. К счастью, фрактальная природа рынков, позволяет нам торговать на 5-минутном графике примерно также, как мы торгуем на 5-месячном графике. Скальперу только необходимо применить общие правила к меньшему временному диапазону. Нам только надо убедиться в том, что мы движемся с трендом или в гармонии с фазой бокового паттерна.
В. Боковые паттерны
Для скальпирования в боковых паттернах нам необходимо идентифицировать временные периоды и ценовые паттерны, где активность является наиболее подавленной. Эти периоды мы будем использовать для получения прибыли. Мы уже обсудили некоторые концепции торговли в диапазонах, здесь мы попытаемся рассмотреть их детальнее.
Ценовые графики похожи на фракталы. Графики разных временных периодов похожи друг на друга, при этом ценовой диапазон на 30 минутном графике может сопровождаться трендом на 30-секундном. При торговле в диапазонах скальперы должны удерживать в памяти события, как на часовых, так и на минутных графиках. Мы будем использовать часовые графики для того, чтобы убедиться, что общая активность на рынке является подавленной. Краткосрочные графики будут использовать для идентификации и торговли в периоды, когда можно получить прибыль.
На рисунке 3 мы видим часовой график USDCHF, который предоставляет интересные возможности для скальперов. Значительный часовой диапазон, который формировался несколько дней, объединен с относительно сильными направленными движениями, которые требуют опыта для успешного их использования.
На этой стадии, наблюдая за движением цены на графике, мы должны задать себе вопрос: можем ли бы определить серьезность краткосрочной волатильности, проанализировав график, который показывает нам долгосрочную активность? Правильный ответ: нет. Хотя, проанализировав долгосрочный график, мы можем определить последнее направление краткосрочного ценового движения, волатильность на часовом графике совсем необязательно будет точно дублироваться на краткосрочном графике. В течение часа цена может сдвинуться на 100 пипсов. В этом случае на графике появится большая зеленая свеча, однако основное движение могло произойти только в последние 10 минут торговли, тогда как предыдущие 50 минут на рынке наблюдались скучные и зыбчатые условия. Другими словами, скальпер должен сконцентрироваться на временном периоде, который лежит перед ним, особенно, если у него есть цель использовать случайные ценовые движения, которые не имеют направления (как в случае с боковой торговлей), в противовес скальпингу на сильных направленных трендах. Для этого перспектива, которую дают нам долгосрочные графики, может оказаться весьма полезной, однако основное внимание мы должны уделять 1-мнутным или 5-минутным графикам, на которых мы торгуем.
На рисунке 3 мы видим, что цена колеблется между 1.0654 и 1.0741. Три красные стрелки показывают нам возможности, где мы можем быть уверены, что диапазон удержался: когда цена коснулась сопротивления в третий раз, то эта касание может предоставить нам возможность для скальпинга на продаже. Когда 27 июля около 5:00 цена восстановилась от линии поддержки во второй раз, а затем в третий, то на рынке были созданы условия для открытия длинных позиций.
Д. Флаги.
Многие скальперы предпочитают использовать боковые паттерны, так как они обеспечивают спокойные условия, где можно реализовывать разные стратегии торговли без риска потерять слишком много, как это происходит в ситуациях большой волатильности. Скальперы, которые преуспевают в таких условиях, не рассчитывают на большую прибыль от отдельных сделок, они удовлетворены медленным не-возбуждающим рынком, где «ничего не происходит» с точки зрения того, кто привык работать с трендами. Несмотря на маленькую продолжительность сделок и небольшие прибыли, такие скальперы могут зарабатывать достаточно по итогам нескольких часов торговли.
На рисунке 4 мы видим 15-минутный график пары USDCHF с сильным часовым трендом, который периодически прерывается выделенными Флагами. Хотя формации не являются совершенными, они представляют собой отличные паттерны продолжения. В периоды формирования этих паттернов скальперы могут попробовать свои силы. Из трех флагов, выделенных на графике, первый и третий являются сами спокойными. На них легче всего работать. В обоих случаях цена движется вверх-вниз в простом диапазоне и не обладает направленностью.
Как трейдеру использовать эту ситуацию? Мы рассматриваем флаги как маленькие боковые паттерны с верхней и нижней границами, которые могут использоваться как точки триггеров, говорящих нам, где можно ожидать разворота направления нашей сделки. Когда цена растет и приближается к верхней границе паттерна, мы не торгуем, а ждем разворота. Разворот даст нам возможность выставить ордер на продажу. Не стоит выставлять ордер на продажу немедленно, так как есть вероятность пробоя. После этого мы открываем быструю позицию на продажу, чтобы использовать паттерн. Наоборот, когда цена падает и приближается к нижней границе паттерна, мы ждем, когда она начнет расти снова, после чего делаем короткий скальп при помощи ордера на покупку.
Скальпировать рынок при появлении флагов очень просто. Однако флаги очень сильные паттерны продолжения, поэтому нам надо опасаться возможности того, что мы будем пойманы пробоем, если паттерн реализуется и придаст цене моментум для движения в направлении главного тренда.
Мы можем торговать при помощи подобного рода техники также и на треугольниках. Любые паттерны консолидации могут использоваться для бокового скальпинга.
© Оригинал
Давайте сначала обратимся с скальпингу во время пробоев, а затем во время торговых диапазонов. После этого в отдельном разделе мы обсудим трендовый скальпинг при помощи уровней Фибоначчи.
А. Новостные пробои
Наиболее типичные и значительные из пробоев, которые наблюдаются на рынке фактически ежедневно, это пробои, связанные с важными новостными релизами, независимо от их природы. Волатильность может вырасти после неожиданного заявления правительства, или после статистического релиза, а иногда в результате вполне ординарных новостей, на которые рынок неожиданно резко отреагировал. Движения на новостях характеризуются волатильностью: начальным сильным движением, после которого следуют афтершоки, которые длятся в течение нескольких часов, генерируя колебания и флуктуации. Скальперы используют эту волатильность. Скальпинг на новостных релизах отличается от скальпинга в боковых диапазонах требованиями к стоп-лоссам, средней продолжительностью сделки и необходимости контроля за риском.
Хотя эта техника напоминает фундаментальную торговлю, на самом деле это чисто технический подход. При торговле по этому подходу нам мало дела до реальной природы или значимости новостей иди данных релизов. Невозможно полностью оценить значение экономических данных в течение первых десяти минут после их выхода, когда реакция рынка является наиболее сильной, поэтому нам нет смысла придавать фундаментальное значение поведению рынка во время этого краткого периода времени. Кроме того, следует помнить, что статистические данные часто пересматриваются, при том пересмотренные значения весьма сильно отличаются от предварительных.
На графике 1 мы видим пару EURUSD. В выделенной зоне – реакция рынка на публикацию новостного релиза в 8:00. Публикация новости дала рынку очень сильный моментум, который не давал возможности трейдерам вернуться назад. Максимальное значение на уровне 1.4290 было ценой открытия часового бара, и пока длилась реакция на новость, рынок не вернулся к этой отметки. Традиционно во время публикации релиза спреды значительно вырастают, соответственно возможности для скальпинга небольшие. Однако очень быстро ликвидность восстанавливается, так как трейдеры начинают корректировать свои позиции. Благоприятные условия для торговли наступают примерно через 10 минут после публикации новостного релиза.
Важное правило скальпинга на новостях: нам необходимо воздерживаться от торговли во время короткого периода, который следует сразу за публикацией новости. Если вы не используете автоматических роботов для торговли, этот период является слишком хаотичным для принятия адекватных решений. И, что еще хуже: резкое увеличение спредов делает техническое планирование невозможным. Успешный скальпер, вместо торговли в этот период, использует его, чтобы идентифицировать возможное направление рынка, перед тем, как открыть позицию.
В приведенном выше примере, мы были бы в состоянии скальпировать рынок в течение четырех часов после публикации, когда формировались четыре красных свечи в выделенной зоне. Лучший способ застраховаться от убытков в течение этого волатильного периода – использовать жесткий стоп-лосс, с более широким (по сравнению со стоп-лоссом) целевым ориентиром. Например, если мы открываем короткую позицию около 1.4250 во время третьего часа, наш спред составляет 3 пипса, то мы можем разместить стоп-лосс на уровне 1.4255, а тейк-профит на уровне 1.4240. Таким образом, наше соотношение риска к прибыли составит 1:2.
Хорошей идеей также является использование стопа, основанного на времени. Что такое стоп, основанный на времени? Это стоп-ордер, который закрывает позицию, после того как прошел определенный период времени, независимо от размера прибыли или убытка в этот момент (хотя, конечно потенциальные прибыль или убыток должны быть меньше, чем те, которые определены стоп-лоссом и целью прибыли). Например, в нашем предыдущем примере мы разместили стоп-лосс на уровне 1.4255, тогда как тейк-профит на уровне 1.4250. Когда мы добавляем стоп, основанный на времени – например, 2 минуты – это означает, что мы закроме позицию через 2 минуты, независимо от того, какой профит или какой убыток мы будем иметь на этот момент.
Зачем мы используем этот стоп? Ранее мы определили, что занимаемся скальпингом, поэтому мы не хотим удерживать позицию в течение длительного времени. Однако рынки не всегда выполняют наши ожидания, цена может отказаться от движения как к стоп-лоссу, так и к цели прибыли. Это движение может занять много времени (по крайней мере, для скальпера). Чем дольше мы находимся на рынке, тем больше риск резкого движения против нашей цели. Чтобы не быть пойманными таким нерешительным и опасным рынком, мы используем стоп, основанный на времени, который закрывает нашу позицию, если события не развиваются в том направлении, которого мы изначально ожидали.
Скальпинг на новостных пробоях может быть очень прибыльным, поскольку здесь присутствуют все идеальные условия, которые необходимы для скальпинга. Речь идет о больших направленных движениях, которые происходят в относительно короткие промежутки времени. Такие движения благоприятствуют прибыльным скальперским стратегиям.
Б. Технические пробои
Техническим пробоем мы называем ситуацию, когда происходит пробой диапазона, без какого-либо новостного катализатора. Новости публикуются в течение всего торгового дня, и хотя очень часто можно связать то или иное ценовое движение с выходом информации, далеко не всегда есть возможность точно идентифицировать, что вызывает в хаотическом мире трейдинга те или иные движения. Именно эти пробои, которые трудно объяснить и прогнозировать, мы будем называть техническими пробоями.
Скальпирование на таких пробоях должно быть более консервативным по сравнению со скальпингом на новостных пробоях. Здесь у нас очень много ясности в отношение того, что вызвало что: рынок, который двигается вверх, может быстро развернуться вниз без всякого предупреждения. Чтобы не быть пойманными хаосом таких условий, нам надо использовать меньшие размеры позиции и более чувствительные стоп-лоссы.
На рисунке 2 мы видим часовой график USDJPY. Пара торговалась в диапазоне 94.02 – 94.71. Выделенная зона показывает нам этот диапазон. Поскольку мы установили диапазон между уровнями поддержки и сопротивления, которые тестировались только дважды, у нас нет возможности для торговли в самом диапазоне 28-29 июля для получения прибыли при помощи скальперских и других методов. С другой стороны, мы можем немного поскальпировать на пробое, который произошел в 7:00 29 июля.
Волатильная природа пробоя наглядно демонстрируется пробойной свечой. Цена закрытия свечи лишь ненамного выше уровня сопротивления. Для скальпинга созданы вполне приемлемые условия, так как скальперу не надо долго думать о природе и направлении ценового движения. На минутных диапазонах движение цены всегда является более-менее случайным, поэтому нет особого смысла искать логические объяснения поведению цены. Скальперы могут позволить себе не делать этого. В этом у них есть преимущество при торговле на пробойных сценариях во время таких резких и непредсказуемых рыночных фаз.
При скальпинге на этой пробое нам необходимо использовать график с меньшим тайм-фреймом, а не часовой график, который мы видим на рисунке 2. К счастью, фрактальная природа рынков, позволяет нам торговать на 5-минутном графике примерно также, как мы торгуем на 5-месячном графике. Скальперу только необходимо применить общие правила к меньшему временному диапазону. Нам только надо убедиться в том, что мы движемся с трендом или в гармонии с фазой бокового паттерна.
В. Боковые паттерны
Для скальпирования в боковых паттернах нам необходимо идентифицировать временные периоды и ценовые паттерны, где активность является наиболее подавленной. Эти периоды мы будем использовать для получения прибыли. Мы уже обсудили некоторые концепции торговли в диапазонах, здесь мы попытаемся рассмотреть их детальнее.
Ценовые графики похожи на фракталы. Графики разных временных периодов похожи друг на друга, при этом ценовой диапазон на 30 минутном графике может сопровождаться трендом на 30-секундном. При торговле в диапазонах скальперы должны удерживать в памяти события, как на часовых, так и на минутных графиках. Мы будем использовать часовые графики для того, чтобы убедиться, что общая активность на рынке является подавленной. Краткосрочные графики будут использовать для идентификации и торговли в периоды, когда можно получить прибыль.
На рисунке 3 мы видим часовой график USDCHF, который предоставляет интересные возможности для скальперов. Значительный часовой диапазон, который формировался несколько дней, объединен с относительно сильными направленными движениями, которые требуют опыта для успешного их использования.
На этой стадии, наблюдая за движением цены на графике, мы должны задать себе вопрос: можем ли бы определить серьезность краткосрочной волатильности, проанализировав график, который показывает нам долгосрочную активность? Правильный ответ: нет. Хотя, проанализировав долгосрочный график, мы можем определить последнее направление краткосрочного ценового движения, волатильность на часовом графике совсем необязательно будет точно дублироваться на краткосрочном графике. В течение часа цена может сдвинуться на 100 пипсов. В этом случае на графике появится большая зеленая свеча, однако основное движение могло произойти только в последние 10 минут торговли, тогда как предыдущие 50 минут на рынке наблюдались скучные и зыбчатые условия. Другими словами, скальпер должен сконцентрироваться на временном периоде, который лежит перед ним, особенно, если у него есть цель использовать случайные ценовые движения, которые не имеют направления (как в случае с боковой торговлей), в противовес скальпингу на сильных направленных трендах. Для этого перспектива, которую дают нам долгосрочные графики, может оказаться весьма полезной, однако основное внимание мы должны уделять 1-мнутным или 5-минутным графикам, на которых мы торгуем.
На рисунке 3 мы видим, что цена колеблется между 1.0654 и 1.0741. Три красные стрелки показывают нам возможности, где мы можем быть уверены, что диапазон удержался: когда цена коснулась сопротивления в третий раз, то эта касание может предоставить нам возможность для скальпинга на продаже. Когда 27 июля около 5:00 цена восстановилась от линии поддержки во второй раз, а затем в третий, то на рынке были созданы условия для открытия длинных позиций.
Д. Флаги.
Многие скальперы предпочитают использовать боковые паттерны, так как они обеспечивают спокойные условия, где можно реализовывать разные стратегии торговли без риска потерять слишком много, как это происходит в ситуациях большой волатильности. Скальперы, которые преуспевают в таких условиях, не рассчитывают на большую прибыль от отдельных сделок, они удовлетворены медленным не-возбуждающим рынком, где «ничего не происходит» с точки зрения того, кто привык работать с трендами. Несмотря на маленькую продолжительность сделок и небольшие прибыли, такие скальперы могут зарабатывать достаточно по итогам нескольких часов торговли.
На рисунке 4 мы видим 15-минутный график пары USDCHF с сильным часовым трендом, который периодически прерывается выделенными Флагами. Хотя формации не являются совершенными, они представляют собой отличные паттерны продолжения. В периоды формирования этих паттернов скальперы могут попробовать свои силы. Из трех флагов, выделенных на графике, первый и третий являются сами спокойными. На них легче всего работать. В обоих случаях цена движется вверх-вниз в простом диапазоне и не обладает направленностью.
Как трейдеру использовать эту ситуацию? Мы рассматриваем флаги как маленькие боковые паттерны с верхней и нижней границами, которые могут использоваться как точки триггеров, говорящих нам, где можно ожидать разворота направления нашей сделки. Когда цена растет и приближается к верхней границе паттерна, мы не торгуем, а ждем разворота. Разворот даст нам возможность выставить ордер на продажу. Не стоит выставлять ордер на продажу немедленно, так как есть вероятность пробоя. После этого мы открываем быструю позицию на продажу, чтобы использовать паттерн. Наоборот, когда цена падает и приближается к нижней границе паттерна, мы ждем, когда она начнет расти снова, после чего делаем короткий скальп при помощи ордера на покупку.
Скальпировать рынок при появлении флагов очень просто. Однако флаги очень сильные паттерны продолжения, поэтому нам надо опасаться возможности того, что мы будем пойманы пробоем, если паттерн реализуется и придаст цене моментум для движения в направлении главного тренда.
Мы можем торговать при помощи подобного рода техники также и на треугольниках. Любые паттерны консолидации могут использоваться для бокового скальпинга.
© Оригинал
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба