Фьючерс на индекс S&P 500 - один из самых ликвидных инструментов финансового рынка. В расчет этого индекса входят 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию, - так называемые флагманы экономики. Список эмитентов, входящих в расчет индикатора, постоянно обновляется рейтинговым агентством Standard & Poor's.
За динамикой изменения индекса S&P 500 следят трейдеры и инвесторы по всему миру: поскольку индекс включает в себя порядка 80% американских компаний, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, его считают лучшим индикатором общего состояния рынка акций и экономики США. Аналитики отмечают корреляцию S&P 500 с евро, а также влияние динамики этого индекса на настрой игроков на российских рынках.
Фьючерс на индекс S&P 500 привлекает инвесторов тем, что позволяет получать весомую прибыль благодаря высокой внутридневной волатильности. На графике этого производного инструмента много ложных прорывов и нереализованных ценовых формаций - так профессионалы осаживают новичков, погнавшихся за большой прибылью и неправильно определивших точки входа в позицию и "стоп-лоссы".
Для выбора оптимальной точки входа в рынок интересно рассмотреть текущую рыночную ситуацию:
На таймфрейме H1 с 8 марта 2011г. заметен нисходящий тренд от отметки 1323,99 пункта к текущей котировке 1290,5 пункта (по стоянию на пятницу, 11 марта 2011г.). Технический индикатор ADX подтверждал этот тренд. В данный момент он показывает ослабление "медвежьего" настроя: линия продаж (-DI) направлена вниз, а линия покупок (+DI) стремится к пересечению (2), что обычно является "первой ласточкой" смены тренда или сигналом к увеличению волатильности инструмента.
Границы Bollinger Bands направлены вниз (3). Это указывает на то, что "медвежий" настрой доминирует на рынке. Диапазон возможных колебаний цен составит 1286,06-1300 пунктов (4). Ценовой коридор, образованный Bollinger Bands, можно использовать для активной внутридневной торговли, но необходимо внимательно следить за расширением и сужением границ, поскольку их причиной обычно является изменение настроя спекулянтов. Точку входа 1286,06 пункта следует использовать для краткосрочных покупок, а 1300 пунктов - для продаж с возможной фиксация прибыли на уровне средней Bollinger Bands (7).
В пятницу, 11 марта 2011г., фьючерс индекс S&P 500 снижался: на графике (таймфрейм H4) видна фигура "треугольник" с пробитием ее нижней границы. Следующая неделя покажет, было это пробитие ложным или нет. "Быки" воспользовались пробитием в районе нижней Bollinger Bands (5) и начали активные покупки, вернув котировки в границы фигуры "треугольник" (6).
Из этой фигуры есть только два выхода – вверх (8) и вниз (9). При росте цен на фьючерс нас ждет сопротивление 1440 пунктов (образованный в 2008г.). Интересная точка для входа - покупка от нижней границы "треугольника" (10) с последующем удержанием позиции до верхней границы и закрытием ее (11). Основная идея состоит в том, чтобы закрыть позицию раньше, чем станет понятно, был ли прорыв "треугольника" вверх ложным или истинным. Это даст возможность получить прибыть и снижает вероятность попасть в "ловушку для быков".
Напоследок стоит привести слова одного американского трейдера: "У меня есть две новости. Первая - предсказать поведение рынка невозможно, вторая - это и не необходимо, чтобы на рынке зарабатывать". Использование благоприятных моментов для покупок и продаж и постоянное наблюдение за рынком позволяют зарабатывать как на "бычьих", так и на "медвежьих" рынках.
Светлана Дейнека
За динамикой изменения индекса S&P 500 следят трейдеры и инвесторы по всему миру: поскольку индекс включает в себя порядка 80% американских компаний, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, его считают лучшим индикатором общего состояния рынка акций и экономики США. Аналитики отмечают корреляцию S&P 500 с евро, а также влияние динамики этого индекса на настрой игроков на российских рынках.
Фьючерс на индекс S&P 500 привлекает инвесторов тем, что позволяет получать весомую прибыль благодаря высокой внутридневной волатильности. На графике этого производного инструмента много ложных прорывов и нереализованных ценовых формаций - так профессионалы осаживают новичков, погнавшихся за большой прибылью и неправильно определивших точки входа в позицию и "стоп-лоссы".
Для выбора оптимальной точки входа в рынок интересно рассмотреть текущую рыночную ситуацию:
На таймфрейме H1 с 8 марта 2011г. заметен нисходящий тренд от отметки 1323,99 пункта к текущей котировке 1290,5 пункта (по стоянию на пятницу, 11 марта 2011г.). Технический индикатор ADX подтверждал этот тренд. В данный момент он показывает ослабление "медвежьего" настроя: линия продаж (-DI) направлена вниз, а линия покупок (+DI) стремится к пересечению (2), что обычно является "первой ласточкой" смены тренда или сигналом к увеличению волатильности инструмента.
Границы Bollinger Bands направлены вниз (3). Это указывает на то, что "медвежий" настрой доминирует на рынке. Диапазон возможных колебаний цен составит 1286,06-1300 пунктов (4). Ценовой коридор, образованный Bollinger Bands, можно использовать для активной внутридневной торговли, но необходимо внимательно следить за расширением и сужением границ, поскольку их причиной обычно является изменение настроя спекулянтов. Точку входа 1286,06 пункта следует использовать для краткосрочных покупок, а 1300 пунктов - для продаж с возможной фиксация прибыли на уровне средней Bollinger Bands (7).
В пятницу, 11 марта 2011г., фьючерс индекс S&P 500 снижался: на графике (таймфрейм H4) видна фигура "треугольник" с пробитием ее нижней границы. Следующая неделя покажет, было это пробитие ложным или нет. "Быки" воспользовались пробитием в районе нижней Bollinger Bands (5) и начали активные покупки, вернув котировки в границы фигуры "треугольник" (6).
Из этой фигуры есть только два выхода – вверх (8) и вниз (9). При росте цен на фьючерс нас ждет сопротивление 1440 пунктов (образованный в 2008г.). Интересная точка для входа - покупка от нижней границы "треугольника" (10) с последующем удержанием позиции до верхней границы и закрытием ее (11). Основная идея состоит в том, чтобы закрыть позицию раньше, чем станет понятно, был ли прорыв "треугольника" вверх ложным или истинным. Это даст возможность получить прибыть и снижает вероятность попасть в "ловушку для быков".
Напоследок стоит привести слова одного американского трейдера: "У меня есть две новости. Первая - предсказать поведение рынка невозможно, вторая - это и не необходимо, чтобы на рынке зарабатывать". Использование благоприятных моментов для покупок и продаж и постоянное наблюдение за рынком позволяют зарабатывать как на "бычьих", так и на "медвежьих" рынках.
Светлана Дейнека
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба