15 марта 2011 Урса Капитал Дорофеев Дмитрий
В понедельник российский фондовый рынок смог умеренно отскочить от локальных минимумов. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1726.78 пункта, повысившись на 0.40%.
На торгах в США индексы скорректировались. По итогам сессии индекс S&P 500 снизился на 0.60% и закрылся на уровне 1296.39 пункта, индекс Nasdaq потерял 0.54% до 2700.97, индекс DJIA скорректировался на 0.43% до 11993.16. При отсутствии значимых событий в США на падение по-прежнему влияют опасения по поводу ухудшения ситуации в Японии, что приводит к бегству инвесторов в качество. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США снизилась на 6 б.п. до 4.49%, а 10-летних – на 11 б.п. до 3.29%.
Внешний фон на открытии российского рынка крайне негативный. Японский Nikkei упал на 10.55% в связи с угрозой возникновения атомной катастрофы в Японии. Китайский Shanghai Composite снизился на 1.41%, индекс Гонконга Hang Seng в минусе на 2.86%. Фьючерсы на американский S&P 500 теряют 1.54%.
Доллар консолидируется в районе локальных минимумов относительно корзины валют, USD index 76.63 (+0.37%). EUR/USD (1.394; -0.39%) умеренно откатывается после тестирования сопротивления на уровне 1.40. Йена (USD/JPY 81.53; -0.12%) консолидируется на локальных максимумах благодаря ожидающейся репатриации капитала японскими корпорациями. Швейцарский франк (USD/CHF 0.922; -0.17%) также укрепляется, из-за бегства инвесторов в качество.
Цены на нефть продолжают снижаться. Так, нефть марки Brent торгуется у отметки $112.41 (-1.11%), а WTI торгуется у отметки $99.82 (-1.35%) за апрельские фьючерсы. Тот факт, что третья экономика мира фактически заморожена на некоторое время (в текущий момент около 30% нефтеперерабатывающих мощностей выбыли из строя), означает, что спрос со стороны Японии на нефть может значительно снизиться в краткосрочном периоде. А снижение аппетитов к риску у инвесторов дополнительно способствует закрытию длинных позиций в «черном золоте».
Сегодня на российском фондовом рынке вновь наблюдается рост после обновления локальных минимумов. Утром негативный внешний фон снова способствовал открытию с гэпом вниз, тем не менее, выход индексов на сильные поддержки удерживают российский фондовый рынок от распродаж и создают благоприятные условия для «покупок» утренних гэпов. В данный момент индекс ММВБ консолидируется под уровнем недавней сильной поддержки 60 – дневной SMA (1720 пунктов) в районе 1710 пунктов.В качестве поддержки выступает уровень 1700 пунктов, а в качестве сопротивления уровень 1733 пунктов (20 – дневная SMA). Несмотря на ухудшение внешнего фона и резкое сокращение аппетитов к риску у инвесторов, мы ожидаем, что все просадки ниже 60 – дневной SMA будут и дальше выкупаться. И более того, к окончанию недели должна более детально проясниться ситуация в Японии, что прекратит бегство инвесторов в качество и будет способствовать росту мировых фондовых индексов.
Сегодня внимание инвесторов привлекут к себе публикации индексов настроений в деловой среде от института ZEW в ЕС и Германии в 13:00 мск, после чего взоры обратятся на данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в 16:00 мск. Но наиболее важное событие сегодняшнего дня - публикация решения FOMC и сопроводительного заявления по основной процентной ставке произойдет в 21:15 мск, от которого во многом будет зависеть как именно будет развиваться ситуация на мировых фоновых рынках, а именно продолжится ли бегство в качество или нет. Кроме того, внимание мирового сообщества продолжит концентрироваться на развитии ситуации в Японии.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311055581_ursa_capital.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На торгах в США индексы скорректировались. По итогам сессии индекс S&P 500 снизился на 0.60% и закрылся на уровне 1296.39 пункта, индекс Nasdaq потерял 0.54% до 2700.97, индекс DJIA скорректировался на 0.43% до 11993.16. При отсутствии значимых событий в США на падение по-прежнему влияют опасения по поводу ухудшения ситуации в Японии, что приводит к бегству инвесторов в качество. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США снизилась на 6 б.п. до 4.49%, а 10-летних – на 11 б.п. до 3.29%.
Внешний фон на открытии российского рынка крайне негативный. Японский Nikkei упал на 10.55% в связи с угрозой возникновения атомной катастрофы в Японии. Китайский Shanghai Composite снизился на 1.41%, индекс Гонконга Hang Seng в минусе на 2.86%. Фьючерсы на американский S&P 500 теряют 1.54%.
Доллар консолидируется в районе локальных минимумов относительно корзины валют, USD index 76.63 (+0.37%). EUR/USD (1.394; -0.39%) умеренно откатывается после тестирования сопротивления на уровне 1.40. Йена (USD/JPY 81.53; -0.12%) консолидируется на локальных максимумах благодаря ожидающейся репатриации капитала японскими корпорациями. Швейцарский франк (USD/CHF 0.922; -0.17%) также укрепляется, из-за бегства инвесторов в качество.
Цены на нефть продолжают снижаться. Так, нефть марки Brent торгуется у отметки $112.41 (-1.11%), а WTI торгуется у отметки $99.82 (-1.35%) за апрельские фьючерсы. Тот факт, что третья экономика мира фактически заморожена на некоторое время (в текущий момент около 30% нефтеперерабатывающих мощностей выбыли из строя), означает, что спрос со стороны Японии на нефть может значительно снизиться в краткосрочном периоде. А снижение аппетитов к риску у инвесторов дополнительно способствует закрытию длинных позиций в «черном золоте».
Сегодня на российском фондовом рынке вновь наблюдается рост после обновления локальных минимумов. Утром негативный внешний фон снова способствовал открытию с гэпом вниз, тем не менее, выход индексов на сильные поддержки удерживают российский фондовый рынок от распродаж и создают благоприятные условия для «покупок» утренних гэпов. В данный момент индекс ММВБ консолидируется под уровнем недавней сильной поддержки 60 – дневной SMA (1720 пунктов) в районе 1710 пунктов.В качестве поддержки выступает уровень 1700 пунктов, а в качестве сопротивления уровень 1733 пунктов (20 – дневная SMA). Несмотря на ухудшение внешнего фона и резкое сокращение аппетитов к риску у инвесторов, мы ожидаем, что все просадки ниже 60 – дневной SMA будут и дальше выкупаться. И более того, к окончанию недели должна более детально проясниться ситуация в Японии, что прекратит бегство инвесторов в качество и будет способствовать росту мировых фондовых индексов.
Сегодня внимание инвесторов привлекут к себе публикации индексов настроений в деловой среде от института ZEW в ЕС и Германии в 13:00 мск, после чего взоры обратятся на данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в 16:00 мск. Но наиболее важное событие сегодняшнего дня - публикация решения FOMC и сопроводительного заявления по основной процентной ставке произойдет в 21:15 мск, от которого во многом будет зависеть как именно будет развиваться ситуация на мировых фоновых рынках, а именно продолжится ли бегство в качество или нет. Кроме того, внимание мирового сообщества продолжит концентрироваться на развитии ситуации в Японии.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311055581_ursa_capital.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу