29 марта 2011
Идентификация надежных разворотных точек во время откатов.
Тренд – ваш друг… до того самого момента, как он подошел к концу! У трейдеров существует множество афоризмов на все случае жизни. Главная наша проблема заключается в том, когда нам использовать этот мудрый афоризм на практике. Мне при торговле всегда приходится бороться с двумя противоположными мыслями: «Надо позволить прибыли расти» и «Надо взять то, что рынок предложил тебе и быть благодарным». Сколько было таких случаев! Мы позволяли прибыли расти, а она не росла. И наоборот, мы фиксировали прибыль и удовлетворялись тем, что нам дал рынок, и вскоре после этого цена начинала двигаться в нашем направлении, но нас уже не было на рынке! В чем проблема? Проблема в отсутствии стратегии, отвечающей на вызовы рынка. Я занимаюсь внутридневной торговлей с жесткими стопами. Главная моя цель – не проигрывать, а если проигрывать то мало.
Стратегия.
Ловля внутридневного тренда требует покупки на откатах при восходящем тренде и продаж на откатах при нисходящем тренде. Идентификация разворотной точки в конце отката – сложная задача. Если неправильно определить эту точку, то мы можем понести убытки или увеличить риск при входе. Если вы не можете найти надежную точку входа, но уверены в тренде, вы можете использовать большой стоп-лосс, чтобы «дать сделке дышать». Во время внутридневной торговли постоянно случаются движения с небольшим моментумом, которые нам необходимо пережить, с тем, чтобы остаться на рынке, когда он приобретет силу и моментум. Таким образом, необходимо, чтобы риск заключал в себе большую вероятность маленького движения, а не надежду на большое движение!
Вы можете использовать эту стратегию для увеличения позиций во время тренда. При торговле по паре EUR/USD я буду использовать стоп в 7 пипсов или меньше при цели в 30 пипсов.
Мы будем работать с 5-минутным графиком, на котором используется два моментум-индикатора. Обычно такая комбинация не очень рекомендуется к использованию, так как эти два индикатора будут давать нам одинаковые показания по перекупленности и перепроданности и таким образом, действовать в унисон. Главным образом это происходит, потому что большинство индикаторов моментума основано на измерении силы текущей цены и сравнивает предыдущие периоды ценовых средних. Увеличение разницы последнего закрытия со средним создает условия для сильного движения индикатора.
Мы будем использовать медленный стохастик с настройками 5,2,4. Медленный стохастик создается на основе расчета оригинального быстрого стохастика и его сглаживания. Изменив период наблюдения до 5, мы получим результат, который будет отражать последнее ценовое движение, т.е. моментум отката.
Линия %К оригинального быстрого стохастика сглаживается при помощи средней скользящей (SMA), чтобы дать нам линию %К медленного стохастика (фактически это линия %D быстрого стохастика). Полученный результат снова сглаживается при помощи средней скользящей, чтобы получить линию %D медленного стохастика. Настройки 5,4,2 означают, что для получения линии медленного стохастика %К мы используем SMA2, для получения линии медленного стохастика %D мы используем SMA4.
Подобным же образом индекс относительной силы RSI, в состоянии давть нам фиксированные сигнальные точки. Традиционно таковыми считаются уровни 30% и 70%, которые маркируют зоны перекупленности и пепрепроданности. Однако в этой стратегии мы не будем использовать уровни 30 и 70, а вместо них применим в качестве сигнальной центральную линию 50%.
Настройка
Предположим, что тренд на 5-минутном графике двигается вверх после периода консолидации или нисходящего движения. В таком случае мы увидим, как индекс RSI двигается в верхнюю зону, также как и линия стохастика %D двигается вверх и остаются там в течение нескольких циклов. Посмотрите на выделенные зоны на рисунке 1. Это указывает нам на тренд, обладающий моментумом, который может быть нам интересен. Когда происходит откат, RSI снижается к уровню 50, стохастик разворачивается вниз и также снижается, указывая на изменение направления моментума.
Рисунок 1. После медленного снижения в ходе азиатской сессии цена начала восстановление восходящего тренда. Стохастик перешел в верхнюю зону и находился там в течение двух циклов. RSI начал в нижней зоне, и стабильно рос до верхней зоны, указывая на продолжение тренда.
Мы будем искать три вещи:
1) Значительный уровень сопротивления для восходящего движения, который может стать уровнем поддержки (насколько «значительный» - об этом мы поговорим ниже).
2) RSI около уровня 50.
3) Стохастик в нижней зоне готовится к развороту, при этом стохастик не должен быть около экстремума.
Три этих фактора указывают нам на возможность присоединиться к существующему тренду, и нам надо открыть позицию! Очень важно, как в любой другой стратегии, чтобы вы знали, как должны выглядеть идеальная картина. Вы не должны колебаться, прежде чем открыть позицию! Если у вас есть эта картина, вы можете задать себе критерии, чтобы убедиться, что вы открываете сделку с большой вероятностью успеха, что эти сделки открываются постоянно по одинаковым критериям, и таким образом их статистический анализ является точным и объективным. Лучший сценарий этой стратегии, основываясь на примере EURUSD, следующий:
1) На дневном графике мы видим тренд с вероятностью продолжения.
2) Внутридневной тренд при открытии Лондона двигается в направлении дневного тренда.
3) Стохастик показывает нам сильный моментум в верхней части графика во время восходящего тренда или в нижней во время нисходящего.
4) RSI двигается из одного конца диапазона в другой с моментумом тренда.
5) Внутридневной тренд некоторое время колебался около заранее установленного уровня поддержки или сопротивления, после этого уровень был пробит. Пробою сопутствовало увеличение скорости.
6) После пробоя был идентифицирован откат, стохастик и RSI развернулись.
7) Откат достиг уровня, определенного в п.5, стохастик развернулся в противоположном направлении, RSI на уровне 50%.
В примере на рисунке 2 показано три возможных сделки:
Рисунок 2. Три потенциальных сделки. Каждая из них имеет разные характеристики. Нам необходимо определить самую надежную из них.
Т1 (сделка 1): После продаж на азиатской сессии движение при открытии Лондона произошло в направлении дневного тренда. Около уровня 1.3490 цена немного поколебалась, но пробила его. После пробоя цена начала расти быстрее. Откат представлял собой более медленное снижение цены к идентифицированному уровню 1.390. Индекс RSI достиг уровня 50%, стохастик снижался, 50 ЕМА – также указывала на поддержку около нашего уровня.
В целом наш сетап выглядел вполне хорошо, однако в идеале стохастик должен бы быть ниже. Общий диапазон от минимума до максимума перед следующим откатом был равен 43 пипса. Продолжительность – 15 минут.
T2: После первого отката цена вначале сильно пошла вверх, однако затем консолидировалась, перед там как снова начать снижение. В результате отката цена почти достигла уровня 1.3490. Мы помним, что ранее около верхней линии цена колебалась в районе 5:00 по лондонскому времени. RSI вернулся к уровню 50%, стохастик примерно на середине, и начал разворот вверх. Вновь 50 ЕМА действует в качестве поддержки. Этот сетап выглядит лучше, чем Т1, он больше соответствует идеальному образу. Общий диапазон от минимума до максимума перед следующим откатом – 63 пипса. Продолжительность 20 минут.
Т3. С примерно 9:00 утра энергия тренда начала снижаться, однако вновь откат к предыдущему уровню сопротивления и 50 ЕМА дал нам возможность для сделки. RSI пробил уровень 50%, наряду с тем, что стохастик находится так низко, существует вероятность изменения тренда. Впоследствии мы имели период консолидации без реального направления, так как на определенное время установилось равновесие сил покупателей и продавцов.
Идеальный сетап
На рисунке 3 мы видим то, что можно назвать идеальным сетапом.
Рисунок 3. Первая сделка соответствует всем необходимым критериям. Неудачный результат второй сделки указывает на необходимость поиска идеальных критериев.
Т1. Устойчивое медленное снижение цены в течение лондонской сессии направлено против дневного тренда, как раз перед открытием Нью-йоркской сессии мы видим усиление, и некоторую консолидацию, которая направлена к открытию NYSE в 14:30 по Лондону. Цена откатилась к известному уровню сопротивления и к 50 ЕМА. RSI поднялся из нижней зоны в верхнюю, а затем вернулся к уровню 50%, тогда как стохастик находился как раз ниже середины. Все это указывает на идеальный сетап и на хороший потенциал сделки. Общий диапазон от минимума до максимума до следующего отката составил 78 пипсов. Продолжительность 25 минут.
Т2 С начала лондонской сессии цена выросла примерно на 140 пипсов, вероятен откат. Сейчас вечер в Лондоне и обед в Нью-Йорке. Цена вернулась к известной линии сопротивления, но не к 50ЕМА, стохастик находится очень низко, RSI пробил уровень 50%, существует вероятность изменения направления тренда. За этим последовало слабое движение вверх, за которым последовал более сильное движение к более низкому минимуму.
Торговля.
Используя примеры сделок, показанные выше, мы используем идентифицированную ранее зону в качестве потенциального уровня возврата цены при откате. Если наши правила утверждают, что это цена должны подойти к этой точке, прежде чем мы начнем рассматривать возможность сделки, тогда логически здесь должен быть вход. Для внутредневной торговли на моментуме цель в 20% среднего дневного диапазона является вполне приемлемой. Для расчета цели вы можете использовать индикатор ATR с периодом 100 на дневном графике. Использование периода 100 позволяет сгладить волатильные недели и праздничные периоды и дает нам более надежную среднюю (рисунок 4).
Рисунок 4. Вы можете модифицировать управление капиталом при работе по этой стратегии, зафиксировав прибыль по первой половине позиции при достижении цели 30 пипсов и позволив прибыли по оставшейся половине расти. Вы можете также переносить стоп-лосс на минимумы каждого отката, тем самым улучшая свое соотношение риска к прибыли.
В настоящий момент диапазон 160 пипсов, что дает нам цель в размере 32 пипсов. Использование соотношение риска к прибыли 1:3 позволяет нам выставить стоп-лосс на расстоянии 10 пипсов плюс спред. Цель 30 пипсов достижима во всех идентифицированных «идеальных» торговых сетапах, ни в одном случае стопу 10 пипсов ничто не угрожало.
Заключение.
Вы можете использовать эту 5-минутную стратегию в качестве дополнительной к вашей основной торговле и проверить результаты. Она не дает слишком большого количества сигналов, однако, если вы будете руководствоваться описанными выше критериями, вы сможете получать надежные сигналы. Если вы занимаетесь колебательной торговле, то эта стратегия позволит вам увеличивать объем прибыльной позиции в точных местах.
Об авторе: Steve Beaumont окончил Виртуальную торговую академию в сентябре 2006 года, он изучал работу на фондовом, фьючерсном и валютном рынках и использовал множество программ Академии. От открыл свой первый живой счет в марте 2007. И этот счет показал удивительные результаты. В марте 2008 года он прекратил заниматься торговлей и устроился на работу инструктора в Виртуальную торговую академию.
(c) www.tradersonline-mag.com
Тренд – ваш друг… до того самого момента, как он подошел к концу! У трейдеров существует множество афоризмов на все случае жизни. Главная наша проблема заключается в том, когда нам использовать этот мудрый афоризм на практике. Мне при торговле всегда приходится бороться с двумя противоположными мыслями: «Надо позволить прибыли расти» и «Надо взять то, что рынок предложил тебе и быть благодарным». Сколько было таких случаев! Мы позволяли прибыли расти, а она не росла. И наоборот, мы фиксировали прибыль и удовлетворялись тем, что нам дал рынок, и вскоре после этого цена начинала двигаться в нашем направлении, но нас уже не было на рынке! В чем проблема? Проблема в отсутствии стратегии, отвечающей на вызовы рынка. Я занимаюсь внутридневной торговлей с жесткими стопами. Главная моя цель – не проигрывать, а если проигрывать то мало.
Стратегия.
Ловля внутридневного тренда требует покупки на откатах при восходящем тренде и продаж на откатах при нисходящем тренде. Идентификация разворотной точки в конце отката – сложная задача. Если неправильно определить эту точку, то мы можем понести убытки или увеличить риск при входе. Если вы не можете найти надежную точку входа, но уверены в тренде, вы можете использовать большой стоп-лосс, чтобы «дать сделке дышать». Во время внутридневной торговли постоянно случаются движения с небольшим моментумом, которые нам необходимо пережить, с тем, чтобы остаться на рынке, когда он приобретет силу и моментум. Таким образом, необходимо, чтобы риск заключал в себе большую вероятность маленького движения, а не надежду на большое движение!
Вы можете использовать эту стратегию для увеличения позиций во время тренда. При торговле по паре EUR/USD я буду использовать стоп в 7 пипсов или меньше при цели в 30 пипсов.
Мы будем работать с 5-минутным графиком, на котором используется два моментум-индикатора. Обычно такая комбинация не очень рекомендуется к использованию, так как эти два индикатора будут давать нам одинаковые показания по перекупленности и перепроданности и таким образом, действовать в унисон. Главным образом это происходит, потому что большинство индикаторов моментума основано на измерении силы текущей цены и сравнивает предыдущие периоды ценовых средних. Увеличение разницы последнего закрытия со средним создает условия для сильного движения индикатора.
Мы будем использовать медленный стохастик с настройками 5,2,4. Медленный стохастик создается на основе расчета оригинального быстрого стохастика и его сглаживания. Изменив период наблюдения до 5, мы получим результат, который будет отражать последнее ценовое движение, т.е. моментум отката.
Линия %К оригинального быстрого стохастика сглаживается при помощи средней скользящей (SMA), чтобы дать нам линию %К медленного стохастика (фактически это линия %D быстрого стохастика). Полученный результат снова сглаживается при помощи средней скользящей, чтобы получить линию %D медленного стохастика. Настройки 5,4,2 означают, что для получения линии медленного стохастика %К мы используем SMA2, для получения линии медленного стохастика %D мы используем SMA4.
Подобным же образом индекс относительной силы RSI, в состоянии давть нам фиксированные сигнальные точки. Традиционно таковыми считаются уровни 30% и 70%, которые маркируют зоны перекупленности и пепрепроданности. Однако в этой стратегии мы не будем использовать уровни 30 и 70, а вместо них применим в качестве сигнальной центральную линию 50%.
Настройка
Предположим, что тренд на 5-минутном графике двигается вверх после периода консолидации или нисходящего движения. В таком случае мы увидим, как индекс RSI двигается в верхнюю зону, также как и линия стохастика %D двигается вверх и остаются там в течение нескольких циклов. Посмотрите на выделенные зоны на рисунке 1. Это указывает нам на тренд, обладающий моментумом, который может быть нам интересен. Когда происходит откат, RSI снижается к уровню 50, стохастик разворачивается вниз и также снижается, указывая на изменение направления моментума.
Рисунок 1. После медленного снижения в ходе азиатской сессии цена начала восстановление восходящего тренда. Стохастик перешел в верхнюю зону и находился там в течение двух циклов. RSI начал в нижней зоне, и стабильно рос до верхней зоны, указывая на продолжение тренда.
Мы будем искать три вещи:
1) Значительный уровень сопротивления для восходящего движения, который может стать уровнем поддержки (насколько «значительный» - об этом мы поговорим ниже).
2) RSI около уровня 50.
3) Стохастик в нижней зоне готовится к развороту, при этом стохастик не должен быть около экстремума.
Три этих фактора указывают нам на возможность присоединиться к существующему тренду, и нам надо открыть позицию! Очень важно, как в любой другой стратегии, чтобы вы знали, как должны выглядеть идеальная картина. Вы не должны колебаться, прежде чем открыть позицию! Если у вас есть эта картина, вы можете задать себе критерии, чтобы убедиться, что вы открываете сделку с большой вероятностью успеха, что эти сделки открываются постоянно по одинаковым критериям, и таким образом их статистический анализ является точным и объективным. Лучший сценарий этой стратегии, основываясь на примере EURUSD, следующий:
1) На дневном графике мы видим тренд с вероятностью продолжения.
2) Внутридневной тренд при открытии Лондона двигается в направлении дневного тренда.
3) Стохастик показывает нам сильный моментум в верхней части графика во время восходящего тренда или в нижней во время нисходящего.
4) RSI двигается из одного конца диапазона в другой с моментумом тренда.
5) Внутридневной тренд некоторое время колебался около заранее установленного уровня поддержки или сопротивления, после этого уровень был пробит. Пробою сопутствовало увеличение скорости.
6) После пробоя был идентифицирован откат, стохастик и RSI развернулись.
7) Откат достиг уровня, определенного в п.5, стохастик развернулся в противоположном направлении, RSI на уровне 50%.
В примере на рисунке 2 показано три возможных сделки:
Рисунок 2. Три потенциальных сделки. Каждая из них имеет разные характеристики. Нам необходимо определить самую надежную из них.
Т1 (сделка 1): После продаж на азиатской сессии движение при открытии Лондона произошло в направлении дневного тренда. Около уровня 1.3490 цена немного поколебалась, но пробила его. После пробоя цена начала расти быстрее. Откат представлял собой более медленное снижение цены к идентифицированному уровню 1.390. Индекс RSI достиг уровня 50%, стохастик снижался, 50 ЕМА – также указывала на поддержку около нашего уровня.
В целом наш сетап выглядел вполне хорошо, однако в идеале стохастик должен бы быть ниже. Общий диапазон от минимума до максимума перед следующим откатом был равен 43 пипса. Продолжительность – 15 минут.
T2: После первого отката цена вначале сильно пошла вверх, однако затем консолидировалась, перед там как снова начать снижение. В результате отката цена почти достигла уровня 1.3490. Мы помним, что ранее около верхней линии цена колебалась в районе 5:00 по лондонскому времени. RSI вернулся к уровню 50%, стохастик примерно на середине, и начал разворот вверх. Вновь 50 ЕМА действует в качестве поддержки. Этот сетап выглядит лучше, чем Т1, он больше соответствует идеальному образу. Общий диапазон от минимума до максимума перед следующим откатом – 63 пипса. Продолжительность 20 минут.
Т3. С примерно 9:00 утра энергия тренда начала снижаться, однако вновь откат к предыдущему уровню сопротивления и 50 ЕМА дал нам возможность для сделки. RSI пробил уровень 50%, наряду с тем, что стохастик находится так низко, существует вероятность изменения тренда. Впоследствии мы имели период консолидации без реального направления, так как на определенное время установилось равновесие сил покупателей и продавцов.
Идеальный сетап
На рисунке 3 мы видим то, что можно назвать идеальным сетапом.
Рисунок 3. Первая сделка соответствует всем необходимым критериям. Неудачный результат второй сделки указывает на необходимость поиска идеальных критериев.
Т1. Устойчивое медленное снижение цены в течение лондонской сессии направлено против дневного тренда, как раз перед открытием Нью-йоркской сессии мы видим усиление, и некоторую консолидацию, которая направлена к открытию NYSE в 14:30 по Лондону. Цена откатилась к известному уровню сопротивления и к 50 ЕМА. RSI поднялся из нижней зоны в верхнюю, а затем вернулся к уровню 50%, тогда как стохастик находился как раз ниже середины. Все это указывает на идеальный сетап и на хороший потенциал сделки. Общий диапазон от минимума до максимума до следующего отката составил 78 пипсов. Продолжительность 25 минут.
Т2 С начала лондонской сессии цена выросла примерно на 140 пипсов, вероятен откат. Сейчас вечер в Лондоне и обед в Нью-Йорке. Цена вернулась к известной линии сопротивления, но не к 50ЕМА, стохастик находится очень низко, RSI пробил уровень 50%, существует вероятность изменения направления тренда. За этим последовало слабое движение вверх, за которым последовал более сильное движение к более низкому минимуму.
Торговля.
Используя примеры сделок, показанные выше, мы используем идентифицированную ранее зону в качестве потенциального уровня возврата цены при откате. Если наши правила утверждают, что это цена должны подойти к этой точке, прежде чем мы начнем рассматривать возможность сделки, тогда логически здесь должен быть вход. Для внутредневной торговли на моментуме цель в 20% среднего дневного диапазона является вполне приемлемой. Для расчета цели вы можете использовать индикатор ATR с периодом 100 на дневном графике. Использование периода 100 позволяет сгладить волатильные недели и праздничные периоды и дает нам более надежную среднюю (рисунок 4).
Рисунок 4. Вы можете модифицировать управление капиталом при работе по этой стратегии, зафиксировав прибыль по первой половине позиции при достижении цели 30 пипсов и позволив прибыли по оставшейся половине расти. Вы можете также переносить стоп-лосс на минимумы каждого отката, тем самым улучшая свое соотношение риска к прибыли.
В настоящий момент диапазон 160 пипсов, что дает нам цель в размере 32 пипсов. Использование соотношение риска к прибыли 1:3 позволяет нам выставить стоп-лосс на расстоянии 10 пипсов плюс спред. Цель 30 пипсов достижима во всех идентифицированных «идеальных» торговых сетапах, ни в одном случае стопу 10 пипсов ничто не угрожало.
Заключение.
Вы можете использовать эту 5-минутную стратегию в качестве дополнительной к вашей основной торговле и проверить результаты. Она не дает слишком большого количества сигналов, однако, если вы будете руководствоваться описанными выше критериями, вы сможете получать надежные сигналы. Если вы занимаетесь колебательной торговле, то эта стратегия позволит вам увеличивать объем прибыльной позиции в точных местах.
Об авторе: Steve Beaumont окончил Виртуальную торговую академию в сентябре 2006 года, он изучал работу на фондовом, фьючерсном и валютном рынках и использовал множество программ Академии. От открыл свой первый живой счет в марте 2007. И этот счет показал удивительные результаты. В марте 2008 года он прекратил заниматься торговлей и устроился на работу инструктора в Виртуальную торговую академию.
(c) www.tradersonline-mag.com
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба