12 июня 2011
Модификация Лучевого индекса Элдера позволила создать более универсальный торговый инструмент, при помощи которого можно ловить как трендовые, так и противотрендовые движения.
Лучевой индекс Элдера был разработан докторов Александром Элдером с целью определения трендов, основываясь на идее давления со стороны продавцов и покупателей.
Метод, который разработан Элдером использует три технических индикатора, которые показывают как бычьи и медвежьи движения направляются к или от «консенсусной цены». Сетап включает в себя экспоненциальную среднюю скользящую ЕМА с периодом 13, наряду с двумя индикаторами Элдера, которые называются Сила медведей и Сила быков, которые показывают расстояние от ЕМА до минимума или максимума текущего бара соответственно.
Когда минимум находится ниже ЕМА с периодом 13, индикатор Силы Медведей находится ниже нулевого уровня, когда максимум выше ЕМА 13, индикатор Силы Быков выше нулевого уровня. Индикаторы показывают, как цена движется по отношению к консенсуму (представленному в виде ЕМА), а также помогает нам понять, кто доминирует на рынке быки или медведи.
Модифицируем Луч Элдера. Индикатор общей силы (Total Power Indicator)
Одним из недостатков сетапа Элдера является тот, что он не дает нам четких сигналов, потому, что при помощи его нельзя представлять четкую картину долгосрочного рыночного контекста. Сетап помогает нам узнать, насколько текущая цена отклоняется от консенсусной цены, однако не дает нам информации о том, где находится текущая в перспективе долгосрочного рынка.
Индикатор общей силы Total Power Indicator (TPI) разработан для того, чтобы дать нам более четкое представление о рыночных условиях, а также о том, насколько нынешняя цена отклоняется от прошлого поведения на рынке. Мы достигаем этого, поместив текущие показания Бычьей и Медвежьей Силы в контекст их долгосрочной истории.
Индикатор состоит из трех линий, которые дают оценку значением силы медведей, быков и общей (чистой) силы. Мы начинаем с подсчета доминирующих медвежьих (положительная Сила Медведей) и доминирующих бычьих (положительная Сила быков) баров за начальный период (например, 30 дней). Затем проводятся две линии, которые показывают процент доминирующих медвежьих и бычьих баров по отношению к общему числу периодов. Общая чистая сила представляют собой абсолютную разницу между доминирующими бычьими и медвежьими барами, деленную на общее количество периодов.
Цель индекса ТРI не показать, насколько цена отклоняется от консенсусной цены с периодом 13, но насколько это движение имело место в восходящем или нисходящем направлении. Высокое значение общей чистой силы указывает на то, что в течение последних N периодов, цена имела значительную и продолжающуюся тенденцию движения в одном из направлений от ЕМА по сравнению с другим. Значения общей бычьей или медвежьей силы указывают на то, какое из направлений было превалирующим. Версия индикатора для МТ4 находится во вложенном файле на странице форума с обсуждением этой статьи. На дневных графиках индикатор лучше всего работает с индикаторами Медвежьей и Бычьей силы, основанными на 10-дневной ЕМА, вместо 13-дневной ЕМА, предложенной Элдером. Лучший период для анализа – 45 дней.
Применение индекса ТРI.
Для теста нашей гипотезы мы легко можем создать дневную систему следования тренду с использованием новой концепции.
Система открывает короткую позицию, когда Сила Медведей составляет 100% на последнем закравшемся баре, при этом значение общей чистой силы также должно составлять 100%. Система открывает длинную позицию, если значение Силы Быков, наряду с общей чистой силой составляет 100%.
Сделки закрываются, если общая чистая сила снижается ниже 90%, что означает, что началось значительное движение в сторону противоположную развивавшемуся ранее тренду.
При открытии каждой позиции мы пользуемся стоп-лосс ордером, установленном на уровне 1.5х14-дневный средний истинный диапазон (ATR).
Размер позиции определяется при помощи следующего уравнения.
Размер позиции = 0.01 * на баланс депозита/(ATR*размер контракта).
На рисунке 1 приведен пример сделки по паре NZD/USD от 2009 года. Общая бычья сила (зеленая линия) на уровне 100%, и когда моментум достигает пика, так как общая чистая сила (голубая линия) достигла 100%, мы открываем длинную позицию. Позиция была открыта по цене 0.6578; стоп-лосс 145 пипсов, был рассчитан на основании ATR – 97 пипсов и размера позиции, равного 1.03 лотов (0.01*100,000/(0.0097*100,000)), если наш баланс депозита равен 100.000 долларов. Сделка была закрыта примерно через четыре месяца, после того как в результате отката индекс общей чистой силы упал ниже уровня 90%, что позволило системе поймать трендовое движение с прибылью более 800 пипсов.
Рисунок 1. Пример сделки. ТРI хорошо ловит значительные трендовые движения, в данном случае мы это видим на примере пары NZD/USD
Итоги тестирования системы.
Мы тестировали систему при помощи МТ4 на основе дневных данных за 11 лет с июня 2000 года до мая 2011 года. Система тестировалась на трех валютных парах: евро/американский доллар, австралийский доллар/американский доллар и новозеландский доллар/американский доллар, поскольку предварительный визуальный анализ показал, что у этих пар наибольший потенциал.
Периоды индикаторов и другие параметры не оптимизировались, одинаковые значения использовались для всех трех валютных пар. Торговые затраты по умолчанию в форме бид/аск спредов 2, 4 и 8 пипсов (тиков) для трех пар соответственно.
В Таблице 1 приведены результаты тестирования стратегии. Мы видим, что результаты гомогенны для всех трех валютных пар, наибольшая прибыль была получена от долгосрочных трендовых движений, подобных тем, которое мы видим на рисунке 1. На рисунке 2 показана кривая депозита для портфеля из трех валютных пар, которая выглядит лучше, чем кривые депозита для любой из пар в отдельности.
Рисунок 2. Кривая депозита. Кривая депозита портфеля лучше кривых депозита каждой из трех пар в отдельности.
Большинство убытков стали следствием повторных неудачных входов на боковых рынках (рисунок 3). Однако следуем заметить, что значительное число убыточных сделок не достигли цены стоп-лосса, благодаря логике выхода, основанной на значении общей чистой силы.
Рисунок 3. Убыточные сделки. Большинство убыточных сделок имело место во время «зыби» на рынке.
Для пары EUR/USD характерна самая маленькая просадка из трех валютных пар (как и в большинстве систем следования тренду), тогда как у пары AUD/USD она самая высокая. У пары NZD/USD самое большое соотношение прибыли к убытку (средняя прибыль, деленная на средний убыток). Соотношение прибыли к убытку всего портфеля составляет 3.7 и является замечательным, отражая способность системы быстро закрывать убыточные сделки, при этом удерживая позицию на долгосрочных трендах.
Общая средняя составная годовая прибыль при работе по системе составила 14.54%, максимальная просадка 33%, Ulcer Index 9.76, что выше самого плохого значения для отдельной пары 9.65 (но это компенсируется эффектом составной прибыли).
Мы можем сделать вывод, что использование ТРI может дать лучшие результаты, если мы будем учитывать продолжительность нахождения показателей силы быков и силы медведей на уровне 100% до того момента, как линия чистой силы достигнет этого значения. Как показал тест, наиболее успешные сделки имеют место от сигналов на вход, которые следуют за продолжительными периодами доминирования бычьей или медвежьей общей силы. На рисунке 4 показан пример такой сделки, где мы смогли поймать успешный тренд и войти на рынок после того, что на нем установилось доминирование медведей. Эти сделки, которые имеют место, когда значение общей чистой силы падает, а затем возвращается к уровню 100% при установившемся тренде, кажется, представляют собой лучшие торговые возможности.
Рисунок 4. Использование фактора длительности. Позиция открыта, после того как на рынке уже установилось доминирование медведей.
Анализ показывает, что ТРI также может использоваться с целью торговли в боковых диапазонах. Пересечения линий Силы Медведей и Быков сигнализируют о разворотах, которые можно, пока линия общей чистой силы не достигнет уровня 100%, как это показано на рисунке 5. Это может дать нам дополнительный сигнал входов/выходов, который может дополнительный стратегию и сделать возможным ее использование во время боковых трендов, которые часто приводят к закрытию сделок с убытком.
Рисунок 5. Торговля в диапазоне при помощи ТРI. Пересечение линий Силы Быков и Силы Медведей имеет потенциал разворота сигнала, что можно использовать, пока общая чистая сила не достигла уровня 100.
Новая интерпретация с большим потенциалом.
Модификация концепции Луча Элдера и создание Индекса общей силы дает трейдерам возможность графической оценки того, насколько цена откатилась над или под консенсусной ценой, выраженной через среднюю скользящую. Система, описанная здесь показывает как эта концепция может быть использована на практике, однако результаты являются предварительными по своей природе и вы можете разработать более сложные техники для применения потенциала ТРI.
Использование индикатора для получения прибыли от торговли на боковом рынке представляют собой еще одну возможность применения индикатора, который также может быть использован на других временных диапазонах и валютных парах.
Трейдеры, которые торгуют «вручную» также обнаружат, что ТРI – простой в использовании индикатор.
Таблица 1. Итоги тестирования системы на портфеле из трех валют EUR/USD AUD/USD NZD/USD. Самая большая прибыль характерна для пары NZD/USD, несмотря на самый низкий процент прибыльной сделки. В Таблице представлены следующие параметры: Общая прибыль, Процент прибыльных сделок, Максимальная просадка, Средняя годовая прибыль. Количество сделок. Соотношение прибыли к убытку. Фактор прибыли. Ulcer Index
© DANIEL FERNANDEZ, Currency Trader
Лучевой индекс Элдера был разработан докторов Александром Элдером с целью определения трендов, основываясь на идее давления со стороны продавцов и покупателей.
Метод, который разработан Элдером использует три технических индикатора, которые показывают как бычьи и медвежьи движения направляются к или от «консенсусной цены». Сетап включает в себя экспоненциальную среднюю скользящую ЕМА с периодом 13, наряду с двумя индикаторами Элдера, которые называются Сила медведей и Сила быков, которые показывают расстояние от ЕМА до минимума или максимума текущего бара соответственно.
Когда минимум находится ниже ЕМА с периодом 13, индикатор Силы Медведей находится ниже нулевого уровня, когда максимум выше ЕМА 13, индикатор Силы Быков выше нулевого уровня. Индикаторы показывают, как цена движется по отношению к консенсуму (представленному в виде ЕМА), а также помогает нам понять, кто доминирует на рынке быки или медведи.
Модифицируем Луч Элдера. Индикатор общей силы (Total Power Indicator)
Одним из недостатков сетапа Элдера является тот, что он не дает нам четких сигналов, потому, что при помощи его нельзя представлять четкую картину долгосрочного рыночного контекста. Сетап помогает нам узнать, насколько текущая цена отклоняется от консенсусной цены, однако не дает нам информации о том, где находится текущая в перспективе долгосрочного рынка.
Индикатор общей силы Total Power Indicator (TPI) разработан для того, чтобы дать нам более четкое представление о рыночных условиях, а также о том, насколько нынешняя цена отклоняется от прошлого поведения на рынке. Мы достигаем этого, поместив текущие показания Бычьей и Медвежьей Силы в контекст их долгосрочной истории.
Индикатор состоит из трех линий, которые дают оценку значением силы медведей, быков и общей (чистой) силы. Мы начинаем с подсчета доминирующих медвежьих (положительная Сила Медведей) и доминирующих бычьих (положительная Сила быков) баров за начальный период (например, 30 дней). Затем проводятся две линии, которые показывают процент доминирующих медвежьих и бычьих баров по отношению к общему числу периодов. Общая чистая сила представляют собой абсолютную разницу между доминирующими бычьими и медвежьими барами, деленную на общее количество периодов.
Цель индекса ТРI не показать, насколько цена отклоняется от консенсусной цены с периодом 13, но насколько это движение имело место в восходящем или нисходящем направлении. Высокое значение общей чистой силы указывает на то, что в течение последних N периодов, цена имела значительную и продолжающуюся тенденцию движения в одном из направлений от ЕМА по сравнению с другим. Значения общей бычьей или медвежьей силы указывают на то, какое из направлений было превалирующим. Версия индикатора для МТ4 находится во вложенном файле на странице форума с обсуждением этой статьи. На дневных графиках индикатор лучше всего работает с индикаторами Медвежьей и Бычьей силы, основанными на 10-дневной ЕМА, вместо 13-дневной ЕМА, предложенной Элдером. Лучший период для анализа – 45 дней.
Применение индекса ТРI.
Для теста нашей гипотезы мы легко можем создать дневную систему следования тренду с использованием новой концепции.
Система открывает короткую позицию, когда Сила Медведей составляет 100% на последнем закравшемся баре, при этом значение общей чистой силы также должно составлять 100%. Система открывает длинную позицию, если значение Силы Быков, наряду с общей чистой силой составляет 100%.
Сделки закрываются, если общая чистая сила снижается ниже 90%, что означает, что началось значительное движение в сторону противоположную развивавшемуся ранее тренду.
При открытии каждой позиции мы пользуемся стоп-лосс ордером, установленном на уровне 1.5х14-дневный средний истинный диапазон (ATR).
Размер позиции определяется при помощи следующего уравнения.
Размер позиции = 0.01 * на баланс депозита/(ATR*размер контракта).
На рисунке 1 приведен пример сделки по паре NZD/USD от 2009 года. Общая бычья сила (зеленая линия) на уровне 100%, и когда моментум достигает пика, так как общая чистая сила (голубая линия) достигла 100%, мы открываем длинную позицию. Позиция была открыта по цене 0.6578; стоп-лосс 145 пипсов, был рассчитан на основании ATR – 97 пипсов и размера позиции, равного 1.03 лотов (0.01*100,000/(0.0097*100,000)), если наш баланс депозита равен 100.000 долларов. Сделка была закрыта примерно через четыре месяца, после того как в результате отката индекс общей чистой силы упал ниже уровня 90%, что позволило системе поймать трендовое движение с прибылью более 800 пипсов.
Рисунок 1. Пример сделки. ТРI хорошо ловит значительные трендовые движения, в данном случае мы это видим на примере пары NZD/USD
Итоги тестирования системы.
Мы тестировали систему при помощи МТ4 на основе дневных данных за 11 лет с июня 2000 года до мая 2011 года. Система тестировалась на трех валютных парах: евро/американский доллар, австралийский доллар/американский доллар и новозеландский доллар/американский доллар, поскольку предварительный визуальный анализ показал, что у этих пар наибольший потенциал.
Периоды индикаторов и другие параметры не оптимизировались, одинаковые значения использовались для всех трех валютных пар. Торговые затраты по умолчанию в форме бид/аск спредов 2, 4 и 8 пипсов (тиков) для трех пар соответственно.
В Таблице 1 приведены результаты тестирования стратегии. Мы видим, что результаты гомогенны для всех трех валютных пар, наибольшая прибыль была получена от долгосрочных трендовых движений, подобных тем, которое мы видим на рисунке 1. На рисунке 2 показана кривая депозита для портфеля из трех валютных пар, которая выглядит лучше, чем кривые депозита для любой из пар в отдельности.
Рисунок 2. Кривая депозита. Кривая депозита портфеля лучше кривых депозита каждой из трех пар в отдельности.
Большинство убытков стали следствием повторных неудачных входов на боковых рынках (рисунок 3). Однако следуем заметить, что значительное число убыточных сделок не достигли цены стоп-лосса, благодаря логике выхода, основанной на значении общей чистой силы.
Рисунок 3. Убыточные сделки. Большинство убыточных сделок имело место во время «зыби» на рынке.
Для пары EUR/USD характерна самая маленькая просадка из трех валютных пар (как и в большинстве систем следования тренду), тогда как у пары AUD/USD она самая высокая. У пары NZD/USD самое большое соотношение прибыли к убытку (средняя прибыль, деленная на средний убыток). Соотношение прибыли к убытку всего портфеля составляет 3.7 и является замечательным, отражая способность системы быстро закрывать убыточные сделки, при этом удерживая позицию на долгосрочных трендах.
Общая средняя составная годовая прибыль при работе по системе составила 14.54%, максимальная просадка 33%, Ulcer Index 9.76, что выше самого плохого значения для отдельной пары 9.65 (но это компенсируется эффектом составной прибыли).
Мы можем сделать вывод, что использование ТРI может дать лучшие результаты, если мы будем учитывать продолжительность нахождения показателей силы быков и силы медведей на уровне 100% до того момента, как линия чистой силы достигнет этого значения. Как показал тест, наиболее успешные сделки имеют место от сигналов на вход, которые следуют за продолжительными периодами доминирования бычьей или медвежьей общей силы. На рисунке 4 показан пример такой сделки, где мы смогли поймать успешный тренд и войти на рынок после того, что на нем установилось доминирование медведей. Эти сделки, которые имеют место, когда значение общей чистой силы падает, а затем возвращается к уровню 100% при установившемся тренде, кажется, представляют собой лучшие торговые возможности.
Рисунок 4. Использование фактора длительности. Позиция открыта, после того как на рынке уже установилось доминирование медведей.
Анализ показывает, что ТРI также может использоваться с целью торговли в боковых диапазонах. Пересечения линий Силы Медведей и Быков сигнализируют о разворотах, которые можно, пока линия общей чистой силы не достигнет уровня 100%, как это показано на рисунке 5. Это может дать нам дополнительный сигнал входов/выходов, который может дополнительный стратегию и сделать возможным ее использование во время боковых трендов, которые часто приводят к закрытию сделок с убытком.
Рисунок 5. Торговля в диапазоне при помощи ТРI. Пересечение линий Силы Быков и Силы Медведей имеет потенциал разворота сигнала, что можно использовать, пока общая чистая сила не достигла уровня 100.
Новая интерпретация с большим потенциалом.
Модификация концепции Луча Элдера и создание Индекса общей силы дает трейдерам возможность графической оценки того, насколько цена откатилась над или под консенсусной ценой, выраженной через среднюю скользящую. Система, описанная здесь показывает как эта концепция может быть использована на практике, однако результаты являются предварительными по своей природе и вы можете разработать более сложные техники для применения потенциала ТРI.
Использование индикатора для получения прибыли от торговли на боковом рынке представляют собой еще одну возможность применения индикатора, который также может быть использован на других временных диапазонах и валютных парах.
Трейдеры, которые торгуют «вручную» также обнаружат, что ТРI – простой в использовании индикатор.
Таблица 1. Итоги тестирования системы на портфеле из трех валют EUR/USD AUD/USD NZD/USD. Самая большая прибыль характерна для пары NZD/USD, несмотря на самый низкий процент прибыльной сделки. В Таблице представлены следующие параметры: Общая прибыль, Процент прибыльных сделок, Максимальная просадка, Средняя годовая прибыль. Количество сделок. Соотношение прибыли к убытку. Фактор прибыли. Ulcer Index
© DANIEL FERNANDEZ, Currency Trader
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба