24 июля 2011
Наблюдаем за открытиями
Открытие не каждой валюты стоит внимания. В идеале трейдерам следует наблюдать за большинством ликвидных валютных пар, а также искать пары, которые испытывают значительное увеличение объема/участников, когда открывается страна/зона.
Поскольку рабочие часы основного рынка накладываются друг на друга, идеальным кандидатом на торговлю открытием является открытие Европы. Одна из главных причин для этого состоит в том, что такие пары, как GBP/USD или EUR/USD до открытия особенно не торгуются, но, когда открывается Германия, а час спустя Лондон, в 8:00 GMT (пожалуйста, помните о влиянии летнего времени), нарастает объем. Иена торгуется в большей степени на Токийской сессии, но, когда открывается Лондон, происходит перекрытие с сессией Токио, что приводит к увеличенной волатильности для GBP/JPY и EUR/JPY. Также стоит посмотреть на CHF/USD.
Таким образом, у нас есть несколько пар, которые следует наблюдать, начиная приблизительно с 6:30 (открытие премаркета) где-то до 9:00 GMT (спустя один-два часа после открытия рынков), в поисках сетапа. Поскольку не все сигналы случаются одновременно, можно успеть торговать несколько пар.
Сетап
Перед открытием основного рынка пары форекс часто будут двигаться в пределах относительно небольших диапазонов. Это не всегда, но часто. Может случиться сильное движение еще до открытия Европы, в такие дни сетап будет труднее увидеть (а может, его и не будет вовсе), поэтому в такие дни пользоваться этой стратегией следует с особой осторожностью. Сетап следует наблюдать на 15-минутном графике.
1. В идеале мы хотим видеть спокойный премаркет, или такой, у которого есть четко определяемый диапазон. Этот диапазон надо отметить на нашем графике, после чего будем наблюдать за открытием Европы.
2. Скорее всего, произойдет прорыв этого диапазона. Мы ничего не делаем, поскольку это вполне может быть ложный прорыв. В идеале мы хотим, чтобы этот прорыв был небольшим, 10-30 пипсов (или не больше, чем одна треть среднего дневного диапазона).
3. Мы ожидаем свечной паттерн поглощения (или любую свечу, которая показывает сильное движение в противоположном направлении больше одного-двух баров) в направлении, противоположном первоначальному прорыву (например, если произошел прорыв диапазона вниз, мы ожидаем бычий паттерн поглощения).
4. Совершаем сделку в направлении паттерна поглощения.
5. Стоп размещается сразу под минимумом (максимумом) бычьего (медвежьего) паттерна поглощения.
6. Цель (цели) прибыли основана на среднем движении во время ранней европейской сессии, или дневном среднем диапазоне (сделки вообще займут больше времени для выхода, если использовать более крупные дневные цифры).
7. Подобно трейлинг-стопу, новый паттерн поглощения в противоположном нашей сделке направлении может использоваться в качестве варианта выхода.
Потенциальные проблемы
Прежде, чем показать примеры сделок, скажем о нескольких вещах, о которых должны знать трейдеры. Не существует идеальных стратегий, поэтому для лучших результатов следует стремиться максимизировать хорошие сделки и минимизировать проигрышные (когда они появятся). Вот несколько соображений, которые можно добавить к системе, чтобы усилить ее эффективность:
Не все сигналы дадут вход и выход в течение первых двух часов (см. Рисунок 1). Иногда сигналы появляются позже, уже в разгар сессии, а выход может наступить намного позже. В таком случае для выхода можно разместить лимитный ордер или использовать трейлинг-стоп.
Ищите ложный прорыв против сильного долгосрочного тренда. У сделок, которые идут в сторону долгосрочного тренда, более высокие шансы на успех. Торгуйте по большему тренду!
Эффективнее торговать несколькими лотами, поскольку здесь возможны многократные выходы. Например, из одного лота можно выйти, когда произойдет паттерн поглощения в противоположном сделке направлении, а другой лот можно закрыть на уровне, где средние дневные движения указывают, что сделка может выдохнуться. Если сделка продолжает идти в пользу трейдера, а он все еще в позиции, из нее нужно выйти перед закрытием европейской или американской сессии, если торгуется долларовая пара.
Если появляются множественные входы и выходы (многочисленные паттерны поглощения в обоих направлениях), не совершайте больше двух сделок в данном направлении. Если истинный прорыв так и не случился, отложите систему на другой день.
Если начальный прорыв имеет импульс и уходит больше, чем на 40 пипсов за пределы диапазона премаркета, не делайте сделку в направлении, противоположном этому импульсу, даже если появился паттерн поглощения.
Паттерны поглощения могут быть незавершенными на пару пипсов, пока они показывают, что произошло резкое изменение сантимента и направления.
Пример сделки
Рисунок 1 демонстрирует сделку по EUR/USD. Прорыв ниже произошел; бычьим паттерном поглощения был дан сигнал к входу. Трейдер открывается вверх, а пара продолжает движение в его пользу. Первый потенциальный выход происходит на первом медвежьем паттерне поглощения. При входе на 1.4074 и выходе на 1.4120 (вершина и основание баров поглощения соответственно) это обеспечивает хорошую прибыль. Потенциальный выход номер 2 - на уровне, на который указывают дневные средние цифры, что пара может выдохнуться. В это время среднее дневное движение составляло 120 пипсов в день. Поэтому цель помещена на 100 пипсов (всегда берите чуть меньше, тогда цель будет достигнута с большей вероятностью), далеко от минимума дня к настоящему времени. Если не появилось других сигналов или у трейдера осталась часть позиции, из нее нужно выйти перед концом американской сессии. Стоп - на 1.4055.
Рисунок 1. 15-минутный график EUR/USD
Рисунок 2 так же демонстрирует сделку по EUR/JPY, но имеет несколько отличий. Вход был похожим, кроме того, что свеча не была паттерном поглощения, а уже через два бара мы видим сильное движение вверх, стирающее предшествующие лоссы. Мы открываемся по 117.70. Стоп помещен на 114.50. Сделка идет в нашем направлении, но сильное движение вниз (выход 1) быстро нас выбивает с прибылью всего 10 пипсов. Торгуя несколько лотов, из остальной части позиции можно было выйти к концу европейской сессии, около 17 GMT. В то время среднее дневное движение равнялось приблизительно 110 пипсам. Поэтому вторая цель могла располагаться на 90 пипсов выше минимума 114.50, что дает цель 115.40. Рынок действительно достиг этой точки, но только гораздо позже в тот же день - ордер можно было поставить здесь, а стоп-лосс можно было переместить до Потенциального Выхода #1.
Рисунок 2: 15-минутный график EUR/JPY
Заключение
Рынки форекс открыты 24 часа в сутки, но в течение дня бывают времена, когда на рынки выходит больше участников, и такие открытия могут предоставить большие возможности. Наблюдая за быстрыми изменениями направления, трейдер может присоединиться к потенциальному тренду, часто с маленьким стопом по сравнению с возможным. Нет идеальных стратегий, но, наблюдая за ложными прорывами, разворотами и используя множественные выходы, у трейдера есть потенциал для захвата значительной части среднего дневного движения.
Cory Mitchell
© Investopedia ULC
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба