24 июля 2011
Инвесторы и спекулянты всегда ищут преимущество при определении силы и направления трендов. Heikin Ashi является тем инструментом, который сможет обеспечить это преимущество. Подобно графикам Ichimoku, Heikin Ashi еще недавно был относительно неизвестным инструментом и лишь недавно стал приобретать популярность, и это при том, что был доступным давно, начиная со своего представления почти два десятилетия назад.
В придачу к отображению относительной силы тренда инструмент также отмечает ключевые поворотные моменты в поведении цены и реагирует подобно скользящей средней. Включая общую активность сессии в единственную свечу (открытие, закрытие, максимум и минимум), графический инструмент также "сглаживает" экстремальные колебания валютных рынков, опуская шипы, которые могут быть спровоцированы волатильностью или скачками цены. Это позволяет аналитикам получать более ясную картину происходящего на рынке и принимать более информированные торговые решения. Давайте рассмотрим, как рассчитывается Heikin Ashi и как его можно применить к форекс-трейдингу. (Больше об этом можно узнать, прочитав статью на нашем сайте "Торговля без шума" http://kroufr.ru/content/view/791/124/)
Определение Heikin Ashi
Прежде, чем мы перейдем к фактическому применению Heikin Ashi, давайте ненадолго обратимся к логике этого инструмента. Обычно такой тип свечных графиков, как Heikin Ashi, доступен в графических пакетах в виде отдельного индикатора. Это позволяет инвесторам или спекулянтам проводить сравнение между стандартными свечами и Heikin Ashi и учитывать взаимосвязанную интерпретацию. На Рисунке 1 аналитик может видеть, что эти два графика очень похожи, но предлагают разные точки зрения, поскольку индикатор Heikin Ashi игнорирует шум рынка и концентрируется на более гладком тренде основного ценового действия евро/доллара.
Рисунок 1: Почти идентичная интерпретация (вершина: поведение цены, основание: Heikin Ashi)
Причина того, что Heikin Ashi выглядит более сглаженным, заключается в том, что вместо того, чтобы просто использовать минимум и максимум сессии для расчета отдельных свечей, Heikin Ashi берет цены каждого бара и усредняет их так, чтобы создать "сглаженную" сессию. Это ключевой фактор, потому что валютные рынки характеризуются большей изменчивостью и большим рыночным шумом, чем другие рынки. Вот, как строится каждая свеча:
• Закрытие = (Цена открытия + Хай + Лоу + Закрытие) / 4
• Открытие = (Цена открытия предыдущего бара + Цена закрытия предыдущего бара) / 2
• Хай = [Максимальная величина из (High, Open, Close)]
• Лоу = [Минимальная величина из (Low, Open, Close)]
Включая формулы в каждую отдельную сессию, чтобы построить подряд идущие свечи, график продолжает отображать основное поведение цены, выделяя цену и исключая изменчивость валютного рынка и шум. Получающаяся картина дает трейдеру визуально более привлекательную перспективу, которая может помочь в идентификации общего тренда.
Теперь, когда мы установили, как рассчитываются свечи, посмотрим, как их интерпретировать:
• Позитивные свечи (синие) без теней: Это сильный импульс восходящего тренда в течение сессии, который, скорее всего, продолжится. Здесь трейдеру остается только накапливать прибыль, рассматривая вопрос добавления к позиции.
• Позитивные свечи (синие) с тенями или фитилями: Сила продолжает поддерживать движение цены вверх. В этой точке потенциал движения вверх все еще сохраняется, инвестор, вероятно, будет рассматривать возможность добавления к общей позиции.
• Меньшее тело свечи с более длинными тенями: Подобная доджи свечная формация, эта свеча предполагает скорый разворот общего тренда. Сигнализирует о нерешительности участников рынка, которые, вероятно, будут ждать дальнейшего прояснения направления прежде, чем, так или иначе, продвинуть рынок. Трейдеры, следующие за сигналами, скорее всего, предпочтут получить подтверждение прежде, чем открыть какие-либо позиции.
• Негативные свечи (красные) с тенями или фитилями: Слабость или отрицательный импульс поддерживают движение цены вниз по рынку. В результате трейдеры будут стараться выйти из первоначальных длинных позиций или продать в этой точке.
• Негативные свечи (красные) без теней или фитилей: Импульс на продажу силен и, вероятно, поддержит движение вниз. В результате трейдер преуспеет, добавив к существующим коротким позициям.
Heikin Ashi требует некоторого времени на освоение; однако, после этого Heikin Ashi будет надежно подтверждать общий тренд поведения цены. Теперь давайте посмотрим, как это используется в возможностях на рынке.
Улучшение возможности
Наблюдая более сглаженную картину, иногда более упрощенную, спекулянт может улучшить торговлю по тренду, комбинируя Heikin Ashi с несколькими индикаторами. Как и с любым другим инструментом графика, лучше найти индикатор, который хорошо работает с Вашим индивидуальным стилем торговли, добавив к нему Heikin. Это не только поможет трейдерам установить направление, но также и прояснит входы, поддержку и сопротивление и предложит дальнейшее подтверждение, чтобы сделка стала прибыльной. На Рисунке 2 аналитик видит пример использования инструмента на паре австралийский доллар / канадский доллар.
Рисунок 2: Разворот, подтвержденный Heikin Ashi
Судя по поведению цены, австралийский доллар сильно ослабевал против растущего канадского доллара, двигаясь в канале нисходящего тренда. Достигнув психологической поддержки 0.8300, кросс-курс представляет спекулянту возможность. Пара AUD/CAD проверяет поддержку линии тренда на уровне 0.8300, потенциальное дно совпадает с нижней линией трендового канала. Подтверждая силу этого барьера, мы накладываем Heikin Ashi и сосредотачиваемся на двух доджи, которые сформировались на графике. Представленный сигнал дает нам лучшее подтверждение в этом примере, а сделка открывает длинную позицию на Рисунке 3.
Рисунок 3: Два доджи кричат о вероятной длинной позиции
Сигнализируя о потенциальном развороте цены, доджи прекрасно подходят для установки сделки. Затем нужно установить точку входа. В данном случае лучшим входом, согласно теории, является прорыв выше максимума сессии в Точке А на Рисунке 3. Получается длинный бай-ордер от 0.8400 с соответствующим стопом, например, на 2 пункта ниже минимума сессии, по 0.8328. Теоретически, сделка рассчитывает получать прибыль не только на тесте ретрейсмента верхней линии тренда, но и на потенциальном прорыве. Именно здесь кроется прибыль, поскольку прорыв выше привел бы к долгосрочному росту. Идея совпадает с тем, что мы видим на Heikin Ashi. В течение следующего месяца, при совершенно нетронутом стопе, поскольку цена так и не откатывалась назад, длинная позиция остается прибыльной до появления около середины месяца другого доджи. Принимая во внимание закрытие сессии - доджи на 0.8554 - сделка уже получила прибыль в 154 пункта. Оглядываясь назад, этого более чем достаточно, поскольку отношение риска/прибыли много больше предписанного минимума 2:1. Впоследствии хорошо бы подошел трейлинг-стоп для наращивания потенциальной прибыли в ближайшие недели.
Прорыв
Давайте возьмем это на заметку и изучим шаги другого примера. Здесь мы сошлемся на классический пример по валютной паре новозеландский доллар / японская иена. Глядя на поведение цены, на долгосрочном дневном графике мы видим консолидацию в июле месяце. Применяя стохастический осциллятор, на Рисунке 4 мы видим золотой крест (Точка B), предполагающий краткосрочный рост.
Рисунок 4: Точка B - срабатывание по золотому кресту
• Идентифицируем поддержку или сопротивление: Хотя это и не обязательно, но помогает установить направление. Это, скорее всего, поможет выделить точки входа, разместить стоп и оценить степени риска. В данном примере есть вполне достаточная поддержка, которая располагается на уровне 69.25, предлагая хорошую возможность для длинной сделки.
• Накладываем технический индикатор: стохастический осциллятор помогает выявить поддержку цены, поскольку оба индикатора начинают формировать золотой крест. Крест в Точке B подтверждает, что сделка соответствует настроению рынка и изолирует точку входа.
• Подтверждаем по Heikin Ashi: Получив точку входа от поддержки и техническое бычье пересечение на стохастике, трейдер может подтвердить силу возникающего тренда, используя сглаженные свечи. На нашем примере в Точке C аналитик может видеть, что доджи указывает на изменения импульса, поскольку продавцы начинают выходить из рынка. Одновременно с этим, следующая свеча с длинным телом указывает на усиление восходящего тренда для покупки.
• Размещаем ордер на вход: Теперь, подтвердив направление, трейдеру следует разместить вход на пять - десять пунктов выше доджи максимума сессии. Хотя ордер может быть размещен и на максимуме, или в любой другой позиции сессии, такое размещение подходит для получения прибыли на прорыве цены (Точка D). В результате вход размещен на 69.90. Соответствующий стоп на пять пунктов ниже поддержки гарантирует жизнеспособный тест. Если уровень будет пробит вниз, предыдущая сделка отменяется при появлении импульса на продажу. Однако, в данном случае, наши индикаторы подтвердили направление и принесли прибыль 360 пунктов.
Рисунок 5: Точка B - срабатывание по золотому кресту
Заключение
Как можете видеть, будучи все еще несколько неизведанным для аналитика валютного рынка или трейдера/спекулянта, Heikin Ashi является жизнеспособным инструментом, который может помочь подтвердить импульс тренда. Кроме того, подобно скользящей средней, сглаживание помогает отделить возможности сделки, удаляя шум, который почти всегда будет вводить трейдера в заблуждение и заслонять техническую перспективу. В результате при использовании этого инструмента, с учетом преимуществ его долгосрочного использования, любой участник валютного рынка может применять этот простой инструмент и пожинать выгоды, держа палец на детальном пульсе рынка.
Richard Lee
© Investopedia ULC
В придачу к отображению относительной силы тренда инструмент также отмечает ключевые поворотные моменты в поведении цены и реагирует подобно скользящей средней. Включая общую активность сессии в единственную свечу (открытие, закрытие, максимум и минимум), графический инструмент также "сглаживает" экстремальные колебания валютных рынков, опуская шипы, которые могут быть спровоцированы волатильностью или скачками цены. Это позволяет аналитикам получать более ясную картину происходящего на рынке и принимать более информированные торговые решения. Давайте рассмотрим, как рассчитывается Heikin Ashi и как его можно применить к форекс-трейдингу. (Больше об этом можно узнать, прочитав статью на нашем сайте "Торговля без шума" http://kroufr.ru/content/view/791/124/)
Определение Heikin Ashi
Прежде, чем мы перейдем к фактическому применению Heikin Ashi, давайте ненадолго обратимся к логике этого инструмента. Обычно такой тип свечных графиков, как Heikin Ashi, доступен в графических пакетах в виде отдельного индикатора. Это позволяет инвесторам или спекулянтам проводить сравнение между стандартными свечами и Heikin Ashi и учитывать взаимосвязанную интерпретацию. На Рисунке 1 аналитик может видеть, что эти два графика очень похожи, но предлагают разные точки зрения, поскольку индикатор Heikin Ashi игнорирует шум рынка и концентрируется на более гладком тренде основного ценового действия евро/доллара.
Рисунок 1: Почти идентичная интерпретация (вершина: поведение цены, основание: Heikin Ashi)
Причина того, что Heikin Ashi выглядит более сглаженным, заключается в том, что вместо того, чтобы просто использовать минимум и максимум сессии для расчета отдельных свечей, Heikin Ashi берет цены каждого бара и усредняет их так, чтобы создать "сглаженную" сессию. Это ключевой фактор, потому что валютные рынки характеризуются большей изменчивостью и большим рыночным шумом, чем другие рынки. Вот, как строится каждая свеча:
• Закрытие = (Цена открытия + Хай + Лоу + Закрытие) / 4
• Открытие = (Цена открытия предыдущего бара + Цена закрытия предыдущего бара) / 2
• Хай = [Максимальная величина из (High, Open, Close)]
• Лоу = [Минимальная величина из (Low, Open, Close)]
Включая формулы в каждую отдельную сессию, чтобы построить подряд идущие свечи, график продолжает отображать основное поведение цены, выделяя цену и исключая изменчивость валютного рынка и шум. Получающаяся картина дает трейдеру визуально более привлекательную перспективу, которая может помочь в идентификации общего тренда.
Теперь, когда мы установили, как рассчитываются свечи, посмотрим, как их интерпретировать:
• Позитивные свечи (синие) без теней: Это сильный импульс восходящего тренда в течение сессии, который, скорее всего, продолжится. Здесь трейдеру остается только накапливать прибыль, рассматривая вопрос добавления к позиции.
• Позитивные свечи (синие) с тенями или фитилями: Сила продолжает поддерживать движение цены вверх. В этой точке потенциал движения вверх все еще сохраняется, инвестор, вероятно, будет рассматривать возможность добавления к общей позиции.
• Меньшее тело свечи с более длинными тенями: Подобная доджи свечная формация, эта свеча предполагает скорый разворот общего тренда. Сигнализирует о нерешительности участников рынка, которые, вероятно, будут ждать дальнейшего прояснения направления прежде, чем, так или иначе, продвинуть рынок. Трейдеры, следующие за сигналами, скорее всего, предпочтут получить подтверждение прежде, чем открыть какие-либо позиции.
• Негативные свечи (красные) с тенями или фитилями: Слабость или отрицательный импульс поддерживают движение цены вниз по рынку. В результате трейдеры будут стараться выйти из первоначальных длинных позиций или продать в этой точке.
• Негативные свечи (красные) без теней или фитилей: Импульс на продажу силен и, вероятно, поддержит движение вниз. В результате трейдер преуспеет, добавив к существующим коротким позициям.
Heikin Ashi требует некоторого времени на освоение; однако, после этого Heikin Ashi будет надежно подтверждать общий тренд поведения цены. Теперь давайте посмотрим, как это используется в возможностях на рынке.
Улучшение возможности
Наблюдая более сглаженную картину, иногда более упрощенную, спекулянт может улучшить торговлю по тренду, комбинируя Heikin Ashi с несколькими индикаторами. Как и с любым другим инструментом графика, лучше найти индикатор, который хорошо работает с Вашим индивидуальным стилем торговли, добавив к нему Heikin. Это не только поможет трейдерам установить направление, но также и прояснит входы, поддержку и сопротивление и предложит дальнейшее подтверждение, чтобы сделка стала прибыльной. На Рисунке 2 аналитик видит пример использования инструмента на паре австралийский доллар / канадский доллар.
Рисунок 2: Разворот, подтвержденный Heikin Ashi
Судя по поведению цены, австралийский доллар сильно ослабевал против растущего канадского доллара, двигаясь в канале нисходящего тренда. Достигнув психологической поддержки 0.8300, кросс-курс представляет спекулянту возможность. Пара AUD/CAD проверяет поддержку линии тренда на уровне 0.8300, потенциальное дно совпадает с нижней линией трендового канала. Подтверждая силу этого барьера, мы накладываем Heikin Ashi и сосредотачиваемся на двух доджи, которые сформировались на графике. Представленный сигнал дает нам лучшее подтверждение в этом примере, а сделка открывает длинную позицию на Рисунке 3.
Рисунок 3: Два доджи кричат о вероятной длинной позиции
Сигнализируя о потенциальном развороте цены, доджи прекрасно подходят для установки сделки. Затем нужно установить точку входа. В данном случае лучшим входом, согласно теории, является прорыв выше максимума сессии в Точке А на Рисунке 3. Получается длинный бай-ордер от 0.8400 с соответствующим стопом, например, на 2 пункта ниже минимума сессии, по 0.8328. Теоретически, сделка рассчитывает получать прибыль не только на тесте ретрейсмента верхней линии тренда, но и на потенциальном прорыве. Именно здесь кроется прибыль, поскольку прорыв выше привел бы к долгосрочному росту. Идея совпадает с тем, что мы видим на Heikin Ashi. В течение следующего месяца, при совершенно нетронутом стопе, поскольку цена так и не откатывалась назад, длинная позиция остается прибыльной до появления около середины месяца другого доджи. Принимая во внимание закрытие сессии - доджи на 0.8554 - сделка уже получила прибыль в 154 пункта. Оглядываясь назад, этого более чем достаточно, поскольку отношение риска/прибыли много больше предписанного минимума 2:1. Впоследствии хорошо бы подошел трейлинг-стоп для наращивания потенциальной прибыли в ближайшие недели.
Прорыв
Давайте возьмем это на заметку и изучим шаги другого примера. Здесь мы сошлемся на классический пример по валютной паре новозеландский доллар / японская иена. Глядя на поведение цены, на долгосрочном дневном графике мы видим консолидацию в июле месяце. Применяя стохастический осциллятор, на Рисунке 4 мы видим золотой крест (Точка B), предполагающий краткосрочный рост.
Рисунок 4: Точка B - срабатывание по золотому кресту
• Идентифицируем поддержку или сопротивление: Хотя это и не обязательно, но помогает установить направление. Это, скорее всего, поможет выделить точки входа, разместить стоп и оценить степени риска. В данном примере есть вполне достаточная поддержка, которая располагается на уровне 69.25, предлагая хорошую возможность для длинной сделки.
• Накладываем технический индикатор: стохастический осциллятор помогает выявить поддержку цены, поскольку оба индикатора начинают формировать золотой крест. Крест в Точке B подтверждает, что сделка соответствует настроению рынка и изолирует точку входа.
• Подтверждаем по Heikin Ashi: Получив точку входа от поддержки и техническое бычье пересечение на стохастике, трейдер может подтвердить силу возникающего тренда, используя сглаженные свечи. На нашем примере в Точке C аналитик может видеть, что доджи указывает на изменения импульса, поскольку продавцы начинают выходить из рынка. Одновременно с этим, следующая свеча с длинным телом указывает на усиление восходящего тренда для покупки.
• Размещаем ордер на вход: Теперь, подтвердив направление, трейдеру следует разместить вход на пять - десять пунктов выше доджи максимума сессии. Хотя ордер может быть размещен и на максимуме, или в любой другой позиции сессии, такое размещение подходит для получения прибыли на прорыве цены (Точка D). В результате вход размещен на 69.90. Соответствующий стоп на пять пунктов ниже поддержки гарантирует жизнеспособный тест. Если уровень будет пробит вниз, предыдущая сделка отменяется при появлении импульса на продажу. Однако, в данном случае, наши индикаторы подтвердили направление и принесли прибыль 360 пунктов.
Рисунок 5: Точка B - срабатывание по золотому кресту
Заключение
Как можете видеть, будучи все еще несколько неизведанным для аналитика валютного рынка или трейдера/спекулянта, Heikin Ashi является жизнеспособным инструментом, который может помочь подтвердить импульс тренда. Кроме того, подобно скользящей средней, сглаживание помогает отделить возможности сделки, удаляя шум, который почти всегда будет вводить трейдера в заблуждение и заслонять техническую перспективу. В результате при использовании этого инструмента, с учетом преимуществ его долгосрочного использования, любой участник валютного рынка может применять этот простой инструмент и пожинать выгоды, держа палец на детальном пульсе рынка.
Richard Lee
© Investopedia ULC
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба