По итогам минувшей недели фьючерсный контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на FORTS на уровне 116,79 долл., снизившись на 1,05%. Объем торгов составил 237515 контрактов, или 7 млрд 735 млн 740 тыс. 34,7 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 34 тыс. 120 контрактов.
Руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов отмечает, что не лучшим образом на минувшей неделе вел себя рынок нефти, сформировавшийся коридор 115-119 долл./барр., свидетельствует об осторожном отношении инвесторов к сформировавшемуся внешнему фону. Неуверенность в экономических решениях Евросоюза и США сдерживает инвестиции в рискованные активы.
По итогам минувшей пятидневки фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1632,4 долл., повысившись в цене на 1,32%. Объем торгов составил 223 тыс. 494 контрактов, или 9 млрд 995 млн 173 тыс. 340,83 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 103 тыс. 538 контрактов.
По итогам недели фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 40,1 долл., опустившись на 0,17%. Объем торгов составил 130 тыс. 646 контрактов, или 14 млрд 602 млн 374 тыс. 979,7 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии было на уровне 16 тыс. 678 контрактов.
По итогам недели фьючерсный контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 7000, прибавив 1,15%. Объем торгов составил 7 тыс. 324 контрактов, или 51 млн 774 тыс. 290 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 2 тыс. 834 контрактов.
По итогам недели фьючерсный контракт на сахар-сырец закрылся на значении 18,35, изменение -4,53%. Объем торгов составил 7542 контрактов или 44453437,28 руб.. Количество открытых позиций по итогам сессии 9702 контрактов.
Аналитики "Олма" считают драгметаллы "защитным" активом. На FORTS торгуются фьючерсные контракты на золото, серебро, платину и палладий - все эти металлы могут в той или иной степени сыграть роль такого актива в случае техдфолта по UST и повышения волатильности на фондовых рынках, но наиболее востребованными в этом качестве обычно являются золото и серебро. "Исходя из данных технического анализа, мы считаем обоснованным открытие длинных позиций по сентябрьским (SVU1) или декабрьским (SVZ1) фьючерсам на серебро с целью в диапазоне 48-50 долл./унция (потенциал роста - порядка 17%) и защитными стоп-приказами вблизи уровня 38 долл./унция (потенциальные потери - 7%). Цены на золото находятся в области исторических максимумов, что затрудняет определение целей текущего движения – мы считаем открытие длинных позиций по фьючерсам на золото в настоящий момент неоправданно рискованным", - подчеркнули эксперты.
Альтернативная фьючерсам (и более консервативная) стратегия подразумевает использование опционов, отмечают аналитики "Олмы". Поскольку в случае нестабильности на мировых фондовых рынках более вероятным сценарием считается рост цен на серебро, в качестве хеджа можно использовать опционы колл. Более консервативной стратегией, обеспечивающей хеджирование движения цен в любом направлении, является покупка стрэнгла (например, опциона колл со страйком 43 долл./унция и опциона пут со страйком 38 долл./унция), - заключили аналитики "Олмы".
Руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов отмечает, что не лучшим образом на минувшей неделе вел себя рынок нефти, сформировавшийся коридор 115-119 долл./барр., свидетельствует об осторожном отношении инвесторов к сформировавшемуся внешнему фону. Неуверенность в экономических решениях Евросоюза и США сдерживает инвестиции в рискованные активы.
По итогам минувшей пятидневки фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1632,4 долл., повысившись в цене на 1,32%. Объем торгов составил 223 тыс. 494 контрактов, или 9 млрд 995 млн 173 тыс. 340,83 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 103 тыс. 538 контрактов.
По итогам недели фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 40,1 долл., опустившись на 0,17%. Объем торгов составил 130 тыс. 646 контрактов, или 14 млрд 602 млн 374 тыс. 979,7 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии было на уровне 16 тыс. 678 контрактов.
По итогам недели фьючерсный контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 7000, прибавив 1,15%. Объем торгов составил 7 тыс. 324 контрактов, или 51 млн 774 тыс. 290 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 2 тыс. 834 контрактов.
По итогам недели фьючерсный контракт на сахар-сырец закрылся на значении 18,35, изменение -4,53%. Объем торгов составил 7542 контрактов или 44453437,28 руб.. Количество открытых позиций по итогам сессии 9702 контрактов.
Аналитики "Олма" считают драгметаллы "защитным" активом. На FORTS торгуются фьючерсные контракты на золото, серебро, платину и палладий - все эти металлы могут в той или иной степени сыграть роль такого актива в случае техдфолта по UST и повышения волатильности на фондовых рынках, но наиболее востребованными в этом качестве обычно являются золото и серебро. "Исходя из данных технического анализа, мы считаем обоснованным открытие длинных позиций по сентябрьским (SVU1) или декабрьским (SVZ1) фьючерсам на серебро с целью в диапазоне 48-50 долл./унция (потенциал роста - порядка 17%) и защитными стоп-приказами вблизи уровня 38 долл./унция (потенциальные потери - 7%). Цены на золото находятся в области исторических максимумов, что затрудняет определение целей текущего движения – мы считаем открытие длинных позиций по фьючерсам на золото в настоящий момент неоправданно рискованным", - подчеркнули эксперты.
Альтернативная фьючерсам (и более консервативная) стратегия подразумевает использование опционов, отмечают аналитики "Олмы". Поскольку в случае нестабильности на мировых фондовых рынках более вероятным сценарием считается рост цен на серебро, в качестве хеджа можно использовать опционы колл. Более консервативной стратегией, обеспечивающей хеджирование движения цен в любом направлении, является покупка стрэнгла (например, опциона колл со страйком 43 долл./унция и опциона пут со страйком 38 долл./унция), - заключили аналитики "Олмы".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба