9 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:21 индекс ММВБ упал на 2,89%, а индекс РТС убавил 3,67%.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали акции ТГК-9 (+9,31%) и бумаги ОГК-5 (+1,09%). Лучше рынка выглядели также котировки Газпрома (-0,85%). Компания Газпром сегодня опубликовала сильные результаты по МСФО за 2 квартал, которые по основным показателям превысили средние прогнозы, а также оказались выше аналогичных значений прошлого года. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-13 (-9,44%) и котировки НЛМК (-6,05%). Обыкновенные акции Сбербанка упали на 5,05%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые уже в первой половине дня, в результате резкого ухудшения внешнего фона, перешли на отрицательную территорию. На торгах в Европе после положительного начала дня можно было наблюдать пессимистичные настроения, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России также ускорили темпы нисходящего движения.
Если в начале недели рынки радовала перспектива ухода премьер-министра Италии С. Берлускони со своей должности, то сегодня настроения сменились на диаметрально противоположные. Вчера Берлускони, после голосования по бюджету в парламенте, которое показало, что правительство уже не имеет большинства голосов, сообщил, что покинет свой пост после того, как будут одобрены меры бюджетной экономии, голосование по которым ожидается на следующей неделе. Новость первоначало была воспринята инвесторами с оптимизмом, однако, рост доходности 10-летних итальянских облигаций до рекордного значения 7,04% заставил всерьез обеспокоиться участников рынка. Напомним, что при таком уровне стоимости заимствований правительства Греции, Ирландии и Португалии вынуждены были прибегнуть к международной помощи. Спрэд между итальянскими и немецкими облигациями при этом превысил 500 базисных пунктов.
К 18:21 фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 1,8-2,3%, ускорив темпы падения по сравнению с серединой торгов в России. Опубликованные до открытия торгов квартальные данные General Motors носили оптимистичный характер и по показателю чистой прибыли превысили средние прогнозы. Сегодня в 18:30 начнется выступление Бена Бернанке, в 19:00 будет опубликована динамика оптовых запасов в сентябре (ожид. +0,5%, пред. +0,4%), а в 19:30 станет известно изменение запасов нефти за прошлую неделю по оценкам Министерства энергетики США (ожид. +500 тыс. барр., пред. +1,83 млн. барр.).
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России идет вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре подешевели на 1,39% и торговались на уровне $95,45 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,66% и находились на значении $113,08 за баррель. Давление на котировки, помимо опасений усугубления ситуации в Европе, оказывало укрепление доллара против основных валют.
Завтра в США в 17:30 будут опубликованы следующие макроэкономические данные: число первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 400 тыс, пред. 397 тыс), общее число обращений за пособиями по безработице (ожид. 3680 тыс, пред. 3683 тыс), сальдо торгового баланса (ожид. -$46,0 млрд, пред. -$45,6 млрд). В 20:45 состоится выступление Бена Бернанке.
В Европе завтра в 11:00 будет опубликован окончательный индекс потребительских цен Германии в октябре (ожид. 0,0% м/м, пред. 0,0%), а в 16:00 станет известно решение Банка Англии по уровню ключевой процентной ставки и объему программы выкупа активов (изменений не ожидается).
В России финансовые результаты за 10 месяцев по РСБУ опубликует Сбербанк.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел сразу две поддержки 1515 и 1490 пунктов, при этом, однако, смог устоять выше значения 1460 пунктов. Около отметки 1460 пунктов сосредоточено сразу несколько важных значений – линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика, а также линия EMA200 часового графика, преодоление которых может привести к ускорению темпов нисходящего движения. В краткосрочном периоде с конца октября индекс ММВБ двигается преимущественно в диапазоне 1460-1555 пунктов.
Ситуация в мире по-прежнему остается напряженной и пока оставляет мало поводов для оптимизма. Перспектива формирования нового правительства в Греции и Италии не решает национальных финансовых проблем и пока лишь способствует росту неопределенности на рынках. Среднесрочное нисходящее движение на российском рынке с технической точки зрения, не смотря на ряд предпосылок его завершения, по-прежнему до конца не сломлено. Завтра впервые на этой неделе состоится публикация важных макроэкономических данных по США и поэтому внимание инвесторов может на время переключиться с Европы на американскую экономику.
Индекс РТС: «быки» прощупывают почву
Наши предположения об опасности слома среднесрочного восходящего движения индекса РТС, которые были высказаны в предыдущем материале, полностью оправдались. Индекс преодолел линии «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков и перешел к движению в среднесрочном нисходящем канале (1)-(2) за рамки которого в ходе восстановления с годовых минимумов вышел в конце октября. РТС при этом предпринимает попытки закрепления выше важных сопротивлений – линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, до преодоления которых говорить о сломе среднесрочного нисходящего движения было бы преждевременным.
Показания дневного графика индекса разнонаправлены. Снижение гистограммы MACD и приостановление роста линий MACD указывают на ограничение сил «быков», в то время как ADX говорит о слабом восходящем движении. RSI расположен в средней зоне на расстоянии от уровней перекупленности и перепроданности. Положительным для краткосрочных игроков на повышение сигналом является то, что индекс находится выше средней полосы Болллинжера (1480 пунктов), что дает ему шансы подняться к верхней, расположенной у значения 1630 пунктов.
RTS – daily
Недельный график дает умеренно оптимистичные сигналы. Гистограмма-MACD после роста на отрицательной территории вышла на положительную, в то время как линии MACD приостановили снижение. ADX говорит о преобладании слабого восходящего движения, в то время как RSI расположен в средней зоне и не дает каких-либо четких сигналов. Индекс при этом расположен ниже средней полосы Боллинжера (район 1630 пунктов), в случае неспособности преодолеть которую можно ожидать возвращения к нижней полосе и значению 1200 пунктов.
RTS – weekly
Таким образом, на данный момент, не смотря на весомый рост индекса РТС в ходе восстановления с годовых минимумов, говорить об однозначном завершении среднесрочного нисходящего движения пока не приходится.
У индикатора есть предпосылки возвращения к восходящему тренду, однако, на его пути по-прежнему остается ряд важных сопротивлений в виде линий «долгих» скользящих средней дневного и недельного графиков, а также средней полосы Боллинжера недельного, которые расположены в районе 1630-1670 пунктов. До закрепления выше данных значений открытие «длинных» позиций более чем на краткосрочный период связано с высокими рисками.
Полюс Золото: настал черёд «медведей»
Как и прогнозировалось нами в предыдущем материале, в конце лета акции Полюс Золота продолжили коррекционный рост с локальных минимумов, который приостановили в сентябре, перейдя к торговле в рамках узкого диапазона значений. В октябре бумаги совершили попытку прорваться чуть выше, после чего перешли к достаточно стремительному снижению, преодолев линии «долгих» скользящих средних дневного графика. При этом торговля по-прежнему проходит в рамках долгосрочного восходящего канала (1)-(3).
Технические индикаторы дневного графика в целом дают негативные сигналы. Гистограмма и линии MACD снижаются на отрицательной территории, в то время как ADX указывает на рост силы нисходящего движения. Индекс RSI, который достаточно продолжительное время пребывал у зоны перекупленности, вслед за стремительным падением бумаг также опустился вниз и теперь расположен в зоне перепроданности. Акции также преодолели нижнюю полосу Боллинжера, что тоже указывает на то, что с технической точки зрения котировки нуждаются в коррекционном отскоке навверх.
PLZL - daily
Показания недельного графика также негативны. Гистограмма-MACD после снижения на положительной территории перешла на отрицательную, в то время как линии MACD приостановили рост и развернулись в противоположную сторону. ADX указывает на преобладание нисходящего движения, сила которого пока невелика. Индекс RSI направлен вниз и находится в средней зоне, что указывает на то, что у акций ещё существует потенциал падения до входа в зону перепроданности. Котировки при этом преодолели среднюю полосу Боллинжера (1790 руб), говоря о высокой вероятности их снижения к нижней полосе, расположенной у отметки 1600 руб.
PLZL - weekly
Таким образом, по акциям Полюс Золота в краткосрочном периоде можно наблюдать явное преобладание «медвежьих» настроений. Бумаги выглядят перепроданными и поэтому нельзя исключать скорой коррекции с достигнутых минимумов, однако, сила нисходящего движения также растет, что может способствовать продолжению падения в ближайшие дни даже не смотря на перепроданность. Закрепление ниже значения 1740 руб (линия EMA55 недельного графика) поставило бы следующей целью снижения линию EMA100 (1640 руб).
В среднесрочном периоде акции имеет шансы вернуться к восходящему движению пока пребывают выше линии (3), расположенной в районе 1600 руб, а преодоление линии EMA200 недельного графика (1500 руб) поставило бы под вопрос актуальность долгосрочного «бычьего» тренда. На данный момент технические индикаторы не исключают возможности слома восходящего движения в том числе в длительных временных периодах, поэтому «быкам» стоит проявлять особую осторожность.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к завершению российских торгов стали акции ТГК-9 (+9,31%) и бумаги ОГК-5 (+1,09%). Лучше рынка выглядели также котировки Газпрома (-0,85%). Компания Газпром сегодня опубликовала сильные результаты по МСФО за 2 квартал, которые по основным показателям превысили средние прогнозы, а также оказались выше аналогичных значений прошлого года. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-13 (-9,44%) и котировки НЛМК (-6,05%). Обыкновенные акции Сбербанка упали на 5,05%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые уже в первой половине дня, в результате резкого ухудшения внешнего фона, перешли на отрицательную территорию. На торгах в Европе после положительного начала дня можно было наблюдать пессимистичные настроения, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России также ускорили темпы нисходящего движения.
Если в начале недели рынки радовала перспектива ухода премьер-министра Италии С. Берлускони со своей должности, то сегодня настроения сменились на диаметрально противоположные. Вчера Берлускони, после голосования по бюджету в парламенте, которое показало, что правительство уже не имеет большинства голосов, сообщил, что покинет свой пост после того, как будут одобрены меры бюджетной экономии, голосование по которым ожидается на следующей неделе. Новость первоначало была воспринята инвесторами с оптимизмом, однако, рост доходности 10-летних итальянских облигаций до рекордного значения 7,04% заставил всерьез обеспокоиться участников рынка. Напомним, что при таком уровне стоимости заимствований правительства Греции, Ирландии и Португалии вынуждены были прибегнуть к международной помощи. Спрэд между итальянскими и немецкими облигациями при этом превысил 500 базисных пунктов.
К 18:21 фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 1,8-2,3%, ускорив темпы падения по сравнению с серединой торгов в России. Опубликованные до открытия торгов квартальные данные General Motors носили оптимистичный характер и по показателю чистой прибыли превысили средние прогнозы. Сегодня в 18:30 начнется выступление Бена Бернанке, в 19:00 будет опубликована динамика оптовых запасов в сентябре (ожид. +0,5%, пред. +0,4%), а в 19:30 станет известно изменение запасов нефти за прошлую неделю по оценкам Министерства энергетики США (ожид. +500 тыс. барр., пред. +1,83 млн. барр.).
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России идет вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре подешевели на 1,39% и торговались на уровне $95,45 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,66% и находились на значении $113,08 за баррель. Давление на котировки, помимо опасений усугубления ситуации в Европе, оказывало укрепление доллара против основных валют.
Завтра в США в 17:30 будут опубликованы следующие макроэкономические данные: число первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 400 тыс, пред. 397 тыс), общее число обращений за пособиями по безработице (ожид. 3680 тыс, пред. 3683 тыс), сальдо торгового баланса (ожид. -$46,0 млрд, пред. -$45,6 млрд). В 20:45 состоится выступление Бена Бернанке.
В Европе завтра в 11:00 будет опубликован окончательный индекс потребительских цен Германии в октябре (ожид. 0,0% м/м, пред. 0,0%), а в 16:00 станет известно решение Банка Англии по уровню ключевой процентной ставки и объему программы выкупа активов (изменений не ожидается).
В России финансовые результаты за 10 месяцев по РСБУ опубликует Сбербанк.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел сразу две поддержки 1515 и 1490 пунктов, при этом, однако, смог устоять выше значения 1460 пунктов. Около отметки 1460 пунктов сосредоточено сразу несколько важных значений – линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика, а также линия EMA200 часового графика, преодоление которых может привести к ускорению темпов нисходящего движения. В краткосрочном периоде с конца октября индекс ММВБ двигается преимущественно в диапазоне 1460-1555 пунктов.
Ситуация в мире по-прежнему остается напряженной и пока оставляет мало поводов для оптимизма. Перспектива формирования нового правительства в Греции и Италии не решает национальных финансовых проблем и пока лишь способствует росту неопределенности на рынках. Среднесрочное нисходящее движение на российском рынке с технической точки зрения, не смотря на ряд предпосылок его завершения, по-прежнему до конца не сломлено. Завтра впервые на этой неделе состоится публикация важных макроэкономических данных по США и поэтому внимание инвесторов может на время переключиться с Европы на американскую экономику.
Индекс РТС: «быки» прощупывают почву
Наши предположения об опасности слома среднесрочного восходящего движения индекса РТС, которые были высказаны в предыдущем материале, полностью оправдались. Индекс преодолел линии «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков и перешел к движению в среднесрочном нисходящем канале (1)-(2) за рамки которого в ходе восстановления с годовых минимумов вышел в конце октября. РТС при этом предпринимает попытки закрепления выше важных сопротивлений – линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, до преодоления которых говорить о сломе среднесрочного нисходящего движения было бы преждевременным.
Показания дневного графика индекса разнонаправлены. Снижение гистограммы MACD и приостановление роста линий MACD указывают на ограничение сил «быков», в то время как ADX говорит о слабом восходящем движении. RSI расположен в средней зоне на расстоянии от уровней перекупленности и перепроданности. Положительным для краткосрочных игроков на повышение сигналом является то, что индекс находится выше средней полосы Болллинжера (1480 пунктов), что дает ему шансы подняться к верхней, расположенной у значения 1630 пунктов.
RTS – daily
Недельный график дает умеренно оптимистичные сигналы. Гистограмма-MACD после роста на отрицательной территории вышла на положительную, в то время как линии MACD приостановили снижение. ADX говорит о преобладании слабого восходящего движения, в то время как RSI расположен в средней зоне и не дает каких-либо четких сигналов. Индекс при этом расположен ниже средней полосы Боллинжера (район 1630 пунктов), в случае неспособности преодолеть которую можно ожидать возвращения к нижней полосе и значению 1200 пунктов.
RTS – weekly
Таким образом, на данный момент, не смотря на весомый рост индекса РТС в ходе восстановления с годовых минимумов, говорить об однозначном завершении среднесрочного нисходящего движения пока не приходится.
У индикатора есть предпосылки возвращения к восходящему тренду, однако, на его пути по-прежнему остается ряд важных сопротивлений в виде линий «долгих» скользящих средней дневного и недельного графиков, а также средней полосы Боллинжера недельного, которые расположены в районе 1630-1670 пунктов. До закрепления выше данных значений открытие «длинных» позиций более чем на краткосрочный период связано с высокими рисками.
Полюс Золото: настал черёд «медведей»
Как и прогнозировалось нами в предыдущем материале, в конце лета акции Полюс Золота продолжили коррекционный рост с локальных минимумов, который приостановили в сентябре, перейдя к торговле в рамках узкого диапазона значений. В октябре бумаги совершили попытку прорваться чуть выше, после чего перешли к достаточно стремительному снижению, преодолев линии «долгих» скользящих средних дневного графика. При этом торговля по-прежнему проходит в рамках долгосрочного восходящего канала (1)-(3).
Технические индикаторы дневного графика в целом дают негативные сигналы. Гистограмма и линии MACD снижаются на отрицательной территории, в то время как ADX указывает на рост силы нисходящего движения. Индекс RSI, который достаточно продолжительное время пребывал у зоны перекупленности, вслед за стремительным падением бумаг также опустился вниз и теперь расположен в зоне перепроданности. Акции также преодолели нижнюю полосу Боллинжера, что тоже указывает на то, что с технической точки зрения котировки нуждаются в коррекционном отскоке навверх.
PLZL - daily
Показания недельного графика также негативны. Гистограмма-MACD после снижения на положительной территории перешла на отрицательную, в то время как линии MACD приостановили рост и развернулись в противоположную сторону. ADX указывает на преобладание нисходящего движения, сила которого пока невелика. Индекс RSI направлен вниз и находится в средней зоне, что указывает на то, что у акций ещё существует потенциал падения до входа в зону перепроданности. Котировки при этом преодолели среднюю полосу Боллинжера (1790 руб), говоря о высокой вероятности их снижения к нижней полосе, расположенной у отметки 1600 руб.
PLZL - weekly
Таким образом, по акциям Полюс Золота в краткосрочном периоде можно наблюдать явное преобладание «медвежьих» настроений. Бумаги выглядят перепроданными и поэтому нельзя исключать скорой коррекции с достигнутых минимумов, однако, сила нисходящего движения также растет, что может способствовать продолжению падения в ближайшие дни даже не смотря на перепроданность. Закрепление ниже значения 1740 руб (линия EMA55 недельного графика) поставило бы следующей целью снижения линию EMA100 (1640 руб).
В среднесрочном периоде акции имеет шансы вернуться к восходящему движению пока пребывают выше линии (3), расположенной в районе 1600 руб, а преодоление линии EMA200 недельного графика (1500 руб) поставило бы под вопрос актуальность долгосрочного «бычьего» тренда. На данный момент технические индикаторы не исключают возможности слома восходящего движения в том числе в длительных временных периодах, поэтому «быкам» стоит проявлять особую осторожность.
/Компиляция. 9 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter