15 января 2012
Используем несколько индикаторов
Типы индикаторов
Технические индикаторы - это математические вычисления, основанные на прошлой и нынешней цене торгового инструмента и/или показателей объема. Технические аналитики используют эту информацию для оценки исторической работы и прогнозирования будущих цен. Индикаторы сами по себе не обеспечивают сигналов покупки и продажи; трейдер должен интерпретировать сигналы, чтобы определить точки входа и выхода сделки, которые соответствуют его собственному, уникальному стилю торговли. Существуют несколько различных типов индикаторов, включая те, которые интерпретируют тренд, импульс, изменчивость и объем.
Уход от избыточности
"Мультиколлинеарность" - это статистический термин, который обозначает многократный подсчет одной и той же информации. Это обычная проблема в техническом анализе, появляющаяся, когда к одному графику применяются одинаковые типы индикаторов. В результате создаются избыточные сигналы, которые могут вводить в заблуждение. Некоторые трейдеры преднамеренно применяют несколько индикаторов одного типа, в надежде обнаружить подтверждения ожидаемого ценового движения. В действительности, однако, мультиколлинеарность может заставить другие переменные казаться менее важными и может помешать точно оценить состояние рынка.
Рисунок 1
Используем дополнительные индикаторы
Чтобы избежать проблем, связанных с мультиколлинеарностью, трейдеру следует выбирать индикаторы, которые хорошо работают вместе, или дополняют друг друга, не давая избыточных результатов. Этого можно достигнуть, применяя к графику различные типы индикаторов. Трейдер может использовать один импульсный и один индикатор тренда; например, Стохастический осциллятор (индикатор импульса) и Индекс Среднего Направления (ADX; индикатор тренда). Рисунок 1 показывает график с применением этих индикаторов. Обратите внимание, что индикаторы предоставляют различную информацию. Так как каждый обеспечивает разную интерпретацию состояния рынка, один может использоваться для подтверждения другого.
Держите торговые графики в чистоте
Содержание графиков в чистоте
Так как графическая платформа трейдера - это его дверь на рынки, важно, чтобы графики помогали, а не препятствовали анализу рынка. Легкие в прочтении графики и рабочее пространство (весь экран, включая графики, службы рассылки новостей, окна ввода ордера, и т.д.) может улучшить понимание трейдером ситуации, позволяя трейдеру быстро расшифровывать и отвечать на активность рынка. Большинство торговых платформ дают большую свободу в настройках цвета графиков и дизайна, от цвета фона, стиля и цвета скользящих средних, до размера, цвета и шрифта слов, которые появляются на графике. Устанавливание чистых и визуально привлекательных графиков и рабочих пространств помогает трейдерам эффективно использовать индикаторы.
Информационная перегрузка
Многие трейдеры сегодня используют несколько мониторов для отображения множества графиков и окон ввода ордеров. Даже если используются шесть мониторов, это не нужно считать позволением занять каждый квадратный дюйм экрана техническими индикаторами. Информационная перегрузка происходит, когда трейдер пытается интерпретировать так много данных, что все они, по существу, оказываются утерянными. Некоторые люди называют это аналитическим параличом - если будет поступать слишком много информации, то трейдер, скорее всего, не сможет адекватно реагировать на нее.
Один из метод ухода от информационной перегрузки - это удалить из рабочего пространства все посторонние индикаторы; если Вы их не используете, выбросьте их - это поможет сократить хаос. Трейдеры могут также пересмотреть графики на предмет мультиколлинеарности - если на одном графике присутствует несколько индикаторов одного типа, один или более индикаторов можно удалить.
Подсказки по организации
Создание хорошо организованного рабочего пространства, которое использует только соответствующие аналитические инструменты - это процесс. Группы технических индикаторов, которые использует трейдер, могут время от времени меняться, в зависимости от состояния рынка, используемой стратегии и стиля торговли.
Рисунок 2:
Графики, с другой стороны, после настройки можно сохранять. Нет необходимости переформатировать графики каждый раз при открытии торговой платформа. Торговые символы могут меняться наряду с любыми техническими индикаторами, не нарушая систему цветов и расположение на рабочем пространстве.
Рисунок 2 иллюстрирует хорошо организованное рабочее пространство. Советы по созданию легких в прочтении графиков и рабочего пространства включают в себя:
Цвета. Цвета должны легко читаться и быть контрастными, чтобы все данные были хорошо видны. Кроме того, один цвет фона может использоваться для графиков входных ордеров (график, который используется для входа в сделку и выхода из нее), а другой цвет фона - для всех других графиков того же самого символа. Если торгуется больше одного символа, для каждого из них может использоваться разный фоновый цвет, чтобы облегчить разделение данных.
Расположение. При создании удобного рабочего пространства полезно иметь больше одного монитора. Один монитор может использоваться для входа в сделку, в то время как другой - для ценовых графиков. Если один и тот же индикатор используется больше, чем на одном графике, хорошо поместить эти индикаторы в одно и то же место на каждом графике, используя одинаковые цвета. Так легче находить и интерпретировать рыночную активность по отдельным графикам.
Размер и шрифты. Жирные и четкие шрифты позволяют трейдерам читать цифры и слова с большей непринужденностью. Подобно цветам и расположению, стиль шрифта зависит от предпочтений, и трейдеры могут экспериментировать с различными стилями и размерами, чтобы найти комбинацию, которая создает наиболее приятный визуально результат.
Оптимизация индикаторов
Входные переменные определяемые пользователем
Только сам трейдер решает, какие технические индикаторы ему использовать, а так же определяет, как ему лучше всего использовать индикаторы. Обычно распространенные индикаторы, такие как скользящие средние и осцилляторы, настраиваются простым изменением входных величин, определяемых пользователем переменных, которые изменяют поведение индикатора. Такие переменные, как период наблюдений или тип ценовых данных, используемых в вычислении, могут меняться, чтобы дать индикатору возможность указывать на различные состояния рынка.
Рисунок 3 показывает пример типов входных переменных, которые могут настраиваться, чтобы изменить поведение индикатора.
Рисунок 3
Оптимизация
Многие сегодняшние продвинутые торговые платформы позволяют трейдерам выполнять оптимизации, чтобы определить такие входные переменные, который дадут оптимальный результат. Трейдеры могут выбрать диапазон для конкретного входа, как, например, длина скользящей средней, а платформа выполнит расчеты, чтобы найти вход, который приносит самые благоприятные результаты. Многовариантная оптимизация анализирует два или больше входа одновременно, чтобы установить, какая комбинация переменных приводит к лучшим результатам. Оптимизация - важный шаг в разработке объективной стратегии, которая определяет вход в сделку, выход и правила управления капиталом.
Сверхоптимизация
В то время как оптимизация может помочь трейдерам идентифицировать самые прибыльные входы, сверхоптимизация может создать ситуацию, где теоретические результаты выглядят фантастическими, но результаты реальной торговли пострадают, потому что система перенастроена, чтобы хорошо отработать только на определенном историческом наборе данных. Эта проблема лежит за пределами тематики этой статьи, но трейдеры, которые выполняют оптимизации, должны делать все возможное, чтобы избежать сверхоптимизации, понимая и используя надлежащие методы бектестинга и форвардтестинга, как часть процесса разработки глобальной стратегии.
Заключение
Важно отметить, что технический анализ работает с вероятностями, а не с непреложными фактами. Не существует такой комбинации индикаторов, которая точно предскажет движение рынков в 100 % случаев. В то время как слишком много индикаторов, или их неправильное использование могут исказить взгляд трейдера на рынки, трейдеры, которые используют технические индикаторы внимательно и эффективно, могут точнее определять торговые сетапы высокой вероятности, увеличивая свои шансы на успех на рынках
Типы индикаторов
Технические индикаторы - это математические вычисления, основанные на прошлой и нынешней цене торгового инструмента и/или показателей объема. Технические аналитики используют эту информацию для оценки исторической работы и прогнозирования будущих цен. Индикаторы сами по себе не обеспечивают сигналов покупки и продажи; трейдер должен интерпретировать сигналы, чтобы определить точки входа и выхода сделки, которые соответствуют его собственному, уникальному стилю торговли. Существуют несколько различных типов индикаторов, включая те, которые интерпретируют тренд, импульс, изменчивость и объем.
Уход от избыточности
"Мультиколлинеарность" - это статистический термин, который обозначает многократный подсчет одной и той же информации. Это обычная проблема в техническом анализе, появляющаяся, когда к одному графику применяются одинаковые типы индикаторов. В результате создаются избыточные сигналы, которые могут вводить в заблуждение. Некоторые трейдеры преднамеренно применяют несколько индикаторов одного типа, в надежде обнаружить подтверждения ожидаемого ценового движения. В действительности, однако, мультиколлинеарность может заставить другие переменные казаться менее важными и может помешать точно оценить состояние рынка.
Рисунок 1
Используем дополнительные индикаторы
Чтобы избежать проблем, связанных с мультиколлинеарностью, трейдеру следует выбирать индикаторы, которые хорошо работают вместе, или дополняют друг друга, не давая избыточных результатов. Этого можно достигнуть, применяя к графику различные типы индикаторов. Трейдер может использовать один импульсный и один индикатор тренда; например, Стохастический осциллятор (индикатор импульса) и Индекс Среднего Направления (ADX; индикатор тренда). Рисунок 1 показывает график с применением этих индикаторов. Обратите внимание, что индикаторы предоставляют различную информацию. Так как каждый обеспечивает разную интерпретацию состояния рынка, один может использоваться для подтверждения другого.
Держите торговые графики в чистоте
Содержание графиков в чистоте
Так как графическая платформа трейдера - это его дверь на рынки, важно, чтобы графики помогали, а не препятствовали анализу рынка. Легкие в прочтении графики и рабочее пространство (весь экран, включая графики, службы рассылки новостей, окна ввода ордера, и т.д.) может улучшить понимание трейдером ситуации, позволяя трейдеру быстро расшифровывать и отвечать на активность рынка. Большинство торговых платформ дают большую свободу в настройках цвета графиков и дизайна, от цвета фона, стиля и цвета скользящих средних, до размера, цвета и шрифта слов, которые появляются на графике. Устанавливание чистых и визуально привлекательных графиков и рабочих пространств помогает трейдерам эффективно использовать индикаторы.
Информационная перегрузка
Многие трейдеры сегодня используют несколько мониторов для отображения множества графиков и окон ввода ордеров. Даже если используются шесть мониторов, это не нужно считать позволением занять каждый квадратный дюйм экрана техническими индикаторами. Информационная перегрузка происходит, когда трейдер пытается интерпретировать так много данных, что все они, по существу, оказываются утерянными. Некоторые люди называют это аналитическим параличом - если будет поступать слишком много информации, то трейдер, скорее всего, не сможет адекватно реагировать на нее.
Один из метод ухода от информационной перегрузки - это удалить из рабочего пространства все посторонние индикаторы; если Вы их не используете, выбросьте их - это поможет сократить хаос. Трейдеры могут также пересмотреть графики на предмет мультиколлинеарности - если на одном графике присутствует несколько индикаторов одного типа, один или более индикаторов можно удалить.
Подсказки по организации
Создание хорошо организованного рабочего пространства, которое использует только соответствующие аналитические инструменты - это процесс. Группы технических индикаторов, которые использует трейдер, могут время от времени меняться, в зависимости от состояния рынка, используемой стратегии и стиля торговли.
Рисунок 2:
Графики, с другой стороны, после настройки можно сохранять. Нет необходимости переформатировать графики каждый раз при открытии торговой платформа. Торговые символы могут меняться наряду с любыми техническими индикаторами, не нарушая систему цветов и расположение на рабочем пространстве.
Рисунок 2 иллюстрирует хорошо организованное рабочее пространство. Советы по созданию легких в прочтении графиков и рабочего пространства включают в себя:
Цвета. Цвета должны легко читаться и быть контрастными, чтобы все данные были хорошо видны. Кроме того, один цвет фона может использоваться для графиков входных ордеров (график, который используется для входа в сделку и выхода из нее), а другой цвет фона - для всех других графиков того же самого символа. Если торгуется больше одного символа, для каждого из них может использоваться разный фоновый цвет, чтобы облегчить разделение данных.
Расположение. При создании удобного рабочего пространства полезно иметь больше одного монитора. Один монитор может использоваться для входа в сделку, в то время как другой - для ценовых графиков. Если один и тот же индикатор используется больше, чем на одном графике, хорошо поместить эти индикаторы в одно и то же место на каждом графике, используя одинаковые цвета. Так легче находить и интерпретировать рыночную активность по отдельным графикам.
Размер и шрифты. Жирные и четкие шрифты позволяют трейдерам читать цифры и слова с большей непринужденностью. Подобно цветам и расположению, стиль шрифта зависит от предпочтений, и трейдеры могут экспериментировать с различными стилями и размерами, чтобы найти комбинацию, которая создает наиболее приятный визуально результат.
Оптимизация индикаторов
Входные переменные определяемые пользователем
Только сам трейдер решает, какие технические индикаторы ему использовать, а так же определяет, как ему лучше всего использовать индикаторы. Обычно распространенные индикаторы, такие как скользящие средние и осцилляторы, настраиваются простым изменением входных величин, определяемых пользователем переменных, которые изменяют поведение индикатора. Такие переменные, как период наблюдений или тип ценовых данных, используемых в вычислении, могут меняться, чтобы дать индикатору возможность указывать на различные состояния рынка.
Рисунок 3 показывает пример типов входных переменных, которые могут настраиваться, чтобы изменить поведение индикатора.
Рисунок 3
Оптимизация
Многие сегодняшние продвинутые торговые платформы позволяют трейдерам выполнять оптимизации, чтобы определить такие входные переменные, который дадут оптимальный результат. Трейдеры могут выбрать диапазон для конкретного входа, как, например, длина скользящей средней, а платформа выполнит расчеты, чтобы найти вход, который приносит самые благоприятные результаты. Многовариантная оптимизация анализирует два или больше входа одновременно, чтобы установить, какая комбинация переменных приводит к лучшим результатам. Оптимизация - важный шаг в разработке объективной стратегии, которая определяет вход в сделку, выход и правила управления капиталом.
Сверхоптимизация
В то время как оптимизация может помочь трейдерам идентифицировать самые прибыльные входы, сверхоптимизация может создать ситуацию, где теоретические результаты выглядят фантастическими, но результаты реальной торговли пострадают, потому что система перенастроена, чтобы хорошо отработать только на определенном историческом наборе данных. Эта проблема лежит за пределами тематики этой статьи, но трейдеры, которые выполняют оптимизации, должны делать все возможное, чтобы избежать сверхоптимизации, понимая и используя надлежащие методы бектестинга и форвардтестинга, как часть процесса разработки глобальной стратегии.
Заключение
Важно отметить, что технический анализ работает с вероятностями, а не с непреложными фактами. Не существует такой комбинации индикаторов, которая точно предскажет движение рынков в 100 % случаев. В то время как слишком много индикаторов, или их неправильное использование могут исказить взгляд трейдера на рынки, трейдеры, которые используют технические индикаторы внимательно и эффективно, могут точнее определять торговые сетапы высокой вероятности, увеличивая свои шансы на успех на рынках
© Investopedia ULC /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба