21 января 2012
Пробойная стратегия – великолепный инструмент, которую необходимо добавить в свой торговый план. Такие стратегии при правильном использовании хорошо работают. Пробойная стратегия может совершить чудо. Однако для начала всегда следует протестировать стратегию, чтобы чувствовать себя уверенно при работе с ней на живом счете.
Зачем торговать на пробоях?
Есть дни, когда мы чувствуем, что цена пробьет дневной максимум или дневной минимум. Для трейдера такая уверенность является волнующей, но рискованной. Если торговые пробои – часть нашего торгового плана, тогда нам нужно признать, что они отнюдь не представляют собой возможности с низким риском. Однако, если наша цель имеет хорошее соотношение риска к вознаграждению, мы можем открыть позицию. Мы также можем рассматривать пробойную стратегию, как подтверждающую сделку. Это означает, что мы должны убедится, что тренд и моментум цены двигаются вверх или вниз. Предложенная стратегия работает с любыми продуктами. В нашем примере мы будем использовать контракт E-Mini S&P.
Это самый торгуемый инструмент на рынке фьючерсов E-Mini. В среднем в день торгуется около двух миллионов контрактов E-Mini S&P. Очень важно выбрать инструмент с большой ликвидностью. Ликвидность по некоторым инструментам ниже, что приводит к проскальзываниям и более частым закрытиям позиции по стопу. В эту группу можно включить фьючерсы FDAX (DAX Future) и Russell. Их лучше оставить для очень опытных моментум дей-трейдеров. Среди других «безопасных» фьючерсных инструментов, с которыми можно использовать эту стратегию, отметим FESX (EURO STOXX 50 Future)
Стратегия пробоя.
Необходимо четко понять, что, если мы хотим открыть короткую или длинную позицию при пробое, то ее открытие должно соответствовать долгосрочному и краткосрочному тренду на рынке. Это позволяет достичь хорошей вероятности в нашу пользу. На рисунке 1 мы видим 5-минутный график фьючерса E-Mini S&P. Этот инструмент торгуется 24 часа в день с 17:00 воскресенья до 15:15 пятницы по центральному времени. Ночью определяется 24-часовой максимум и минимум для контракта. 21 ноября 24-часовой максимум составил 1209, минимум 1192. Цена находилась в длительном и краткосрочном нисходящем тренде. Поэтому при пробое 24-часового минимума вполне логично искать возможность для открытия короткой позиции.
Давайте проанализируем рисунок 1. На свече, которая закрылась в 8:45, цена не смогла закрыться ниже 24-часового минимума на отметке 1192. Однако цена проколола этот уровень, сформировав новый минимум на 1190.50. Свеча, сформированная при закрытии 08:50, закрылась на отметке 1192. Мы хотим увидеть красную свечу с сильным движением вниз, которая пробила бы 24-часовой минимум и минимуму двух предыдущих свечей. В 08:55 свеча закрывается ниже минимумов предыдущих 5-минутных свечей и формирует новый минимум. Теперь для нас предоставляется торговая возможность. Помните, что эта сделка достаточно рискованная, так как для меньшего риска лучше открыть ее по более высокой цене.
Рисунок 1. 5-минутный график E-Mini S&P.Розовым цветом отмечены 24-часовой максимум 1209 и 24-часовой минимум 1192. Черным – Вход на 1191.50. Голубым – стоп на 1193.50. Зеленым – цель прибыли на 1185.50.
Пробойный план и исполнение.
Контракт E-Mini S&P находится в нисходящем тренде, поэтому мы готовимся к открытию короткой позиции по цене 1192 или ниже. Наш торговый план включает в себя короткий вход по цене 1191.50 по стоп лимиту. Цель 1185.50.
Риск и вознаграждение.
Наш риск составляет 2 пункта и наше потенциальное вознаграждение 6 пунктов. Мы будем использовать для определения риска 5-минутный ATR (Средний истинный диапазон) и 60-минутный тайм-фрейм (рисунок 2) для цели. Поскольку 5-минутный средний истинный диапазон на момент входа составляет 1.73, наш риск будет 2 пункта. Для 60-минутного диапазона ATR 21 ноября составил 6.70. Мы будем использовать 6 пунктов для нашей цели прибыли, поскольку существует хорошая вероятность достижения нашей цели. Следует помнить, что наша сделка это краткосрочная сделка, основанная на моментуме. Таким образом, соотношение риска к прибыли будет вполне хорошим 3:1.
Параметры сделки и управление риском.
Вход: 1191.50
Стоп: 1193.50
Цель: 1185.50.
SP проходит 12.50 долларов за так. Тик это 0.25. Таким образом, 4 тика по 0.25 равны 1 пункту. Стоимость одну пункта по контракту 50 долларов. Мы рискуем 2 пунктами, то есть 100 долларами, чтобы заработать 6 пунктов или 300 долларов. Т.е. наше соотношение риска к прибыли 1:3, как мы того и хотели.
S&P = $50 за пункт.
Вход = 1191.50
Риск = 1193.50 - 1191.50 = 2 пункта 2 * $50 = $100
Цель = 1191.50 - 1185.50 = 6 пунктов, 6 * $50 = $300
Соотношение риска к прибыли = $300 / $100 = 3 к 1
Управление сделкой.
После исполнения сделки, цена вместо движения в восходящем тренде, некоторое время находилась в стадии консолидации. Если бы мы передвинули наш стоп на уровень безубыточности, то наша позиция была бы остановлена по стопу. Вот почему всегда следует быть дисциплинированным и придерживаться плана.
Рисунок 2. 60-минутный график E-Mini S&P. Мы используем 60-минутный график для цели. ATR 6.70. Мы будем использовать значение 6 пунктов для цели прибыли. Существует большая вероятность достижения этой цели.
Результаты пробойной сделки.
Пробойная сделка сработала хорошо. Примерно через час мы достигли цели. День удался! Всегда следует помнить, что такие сделки нельзя назвать сделками с низким риском и большой вероятностью. Мы можем использовать эту тактику как дополнение к нашему торговому плану, когда лучшая возможность была по какой-то причине пропущена, но мы чувствуем, что рынок продолжит свой тренд.
Заключение
Пробойные сделки – для опытных трейдеров. Начинающим трейдерам стоит помнить о большом риске, который они содержат. Пробойная стратегия напоминает нож. Если не подготовиться к работе по ней с большой осторожностью, то этот нож будет отрезать от нашего счета хорошие куски. Необходимо для начала поработать на этой стратегии на тестовом счете, когда рынок находится в восходящем, и в нисходящем тренде. Не стоит переходить к торговле по этой стратегии, если вы не удовлетворены результатами и исполнением. Если у вас есть терпение и дисциплина, то пробойная стратегия может стать хорошим инструментом в вашем арсенале.
Стратегию можно использовать на всех рынках. Однако для начала необходимо тщательно проанализировать продукт, с которым вы хотите работать. Если проигнорировать этот совет, то результат может стать плачевным для вашего счета.
Название стратегии: Пробой.
Типа стратегии: Пробойная стратегия для агрессивных трейдеров.
Временной диапазон: 60-минутный график, 5-минутный график.
Сетап: необходим пробой 24-часового дневного минимума или максимума.
Вход: Лимит под/над 24-часовым минимумом/максимумом.
Стоп-лосс: 5-минутный ATR
Тейк-профит: 60-минутный ATR.
Трейлинг стоп: Нет.
Выход: стоп-лосс или цель прибыли.
Соотношение риска к прибыли 3:1.
Среднее количество сигналов: как минимум 2 в неделю, если на рынке тренд.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Зачем торговать на пробоях?
Есть дни, когда мы чувствуем, что цена пробьет дневной максимум или дневной минимум. Для трейдера такая уверенность является волнующей, но рискованной. Если торговые пробои – часть нашего торгового плана, тогда нам нужно признать, что они отнюдь не представляют собой возможности с низким риском. Однако, если наша цель имеет хорошее соотношение риска к вознаграждению, мы можем открыть позицию. Мы также можем рассматривать пробойную стратегию, как подтверждающую сделку. Это означает, что мы должны убедится, что тренд и моментум цены двигаются вверх или вниз. Предложенная стратегия работает с любыми продуктами. В нашем примере мы будем использовать контракт E-Mini S&P.
Это самый торгуемый инструмент на рынке фьючерсов E-Mini. В среднем в день торгуется около двух миллионов контрактов E-Mini S&P. Очень важно выбрать инструмент с большой ликвидностью. Ликвидность по некоторым инструментам ниже, что приводит к проскальзываниям и более частым закрытиям позиции по стопу. В эту группу можно включить фьючерсы FDAX (DAX Future) и Russell. Их лучше оставить для очень опытных моментум дей-трейдеров. Среди других «безопасных» фьючерсных инструментов, с которыми можно использовать эту стратегию, отметим FESX (EURO STOXX 50 Future)
Стратегия пробоя.
Необходимо четко понять, что, если мы хотим открыть короткую или длинную позицию при пробое, то ее открытие должно соответствовать долгосрочному и краткосрочному тренду на рынке. Это позволяет достичь хорошей вероятности в нашу пользу. На рисунке 1 мы видим 5-минутный график фьючерса E-Mini S&P. Этот инструмент торгуется 24 часа в день с 17:00 воскресенья до 15:15 пятницы по центральному времени. Ночью определяется 24-часовой максимум и минимум для контракта. 21 ноября 24-часовой максимум составил 1209, минимум 1192. Цена находилась в длительном и краткосрочном нисходящем тренде. Поэтому при пробое 24-часового минимума вполне логично искать возможность для открытия короткой позиции.
Давайте проанализируем рисунок 1. На свече, которая закрылась в 8:45, цена не смогла закрыться ниже 24-часового минимума на отметке 1192. Однако цена проколола этот уровень, сформировав новый минимум на 1190.50. Свеча, сформированная при закрытии 08:50, закрылась на отметке 1192. Мы хотим увидеть красную свечу с сильным движением вниз, которая пробила бы 24-часовой минимум и минимуму двух предыдущих свечей. В 08:55 свеча закрывается ниже минимумов предыдущих 5-минутных свечей и формирует новый минимум. Теперь для нас предоставляется торговая возможность. Помните, что эта сделка достаточно рискованная, так как для меньшего риска лучше открыть ее по более высокой цене.
Рисунок 1. 5-минутный график E-Mini S&P.Розовым цветом отмечены 24-часовой максимум 1209 и 24-часовой минимум 1192. Черным – Вход на 1191.50. Голубым – стоп на 1193.50. Зеленым – цель прибыли на 1185.50.
Пробойный план и исполнение.
Контракт E-Mini S&P находится в нисходящем тренде, поэтому мы готовимся к открытию короткой позиции по цене 1192 или ниже. Наш торговый план включает в себя короткий вход по цене 1191.50 по стоп лимиту. Цель 1185.50.
Риск и вознаграждение.
Наш риск составляет 2 пункта и наше потенциальное вознаграждение 6 пунктов. Мы будем использовать для определения риска 5-минутный ATR (Средний истинный диапазон) и 60-минутный тайм-фрейм (рисунок 2) для цели. Поскольку 5-минутный средний истинный диапазон на момент входа составляет 1.73, наш риск будет 2 пункта. Для 60-минутного диапазона ATR 21 ноября составил 6.70. Мы будем использовать 6 пунктов для нашей цели прибыли, поскольку существует хорошая вероятность достижения нашей цели. Следует помнить, что наша сделка это краткосрочная сделка, основанная на моментуме. Таким образом, соотношение риска к прибыли будет вполне хорошим 3:1.
Параметры сделки и управление риском.
Вход: 1191.50
Стоп: 1193.50
Цель: 1185.50.
SP проходит 12.50 долларов за так. Тик это 0.25. Таким образом, 4 тика по 0.25 равны 1 пункту. Стоимость одну пункта по контракту 50 долларов. Мы рискуем 2 пунктами, то есть 100 долларами, чтобы заработать 6 пунктов или 300 долларов. Т.е. наше соотношение риска к прибыли 1:3, как мы того и хотели.
S&P = $50 за пункт.
Вход = 1191.50
Риск = 1193.50 - 1191.50 = 2 пункта 2 * $50 = $100
Цель = 1191.50 - 1185.50 = 6 пунктов, 6 * $50 = $300
Соотношение риска к прибыли = $300 / $100 = 3 к 1
Управление сделкой.
После исполнения сделки, цена вместо движения в восходящем тренде, некоторое время находилась в стадии консолидации. Если бы мы передвинули наш стоп на уровень безубыточности, то наша позиция была бы остановлена по стопу. Вот почему всегда следует быть дисциплинированным и придерживаться плана.
Рисунок 2. 60-минутный график E-Mini S&P. Мы используем 60-минутный график для цели. ATR 6.70. Мы будем использовать значение 6 пунктов для цели прибыли. Существует большая вероятность достижения этой цели.
Результаты пробойной сделки.
Пробойная сделка сработала хорошо. Примерно через час мы достигли цели. День удался! Всегда следует помнить, что такие сделки нельзя назвать сделками с низким риском и большой вероятностью. Мы можем использовать эту тактику как дополнение к нашему торговому плану, когда лучшая возможность была по какой-то причине пропущена, но мы чувствуем, что рынок продолжит свой тренд.
Заключение
Пробойные сделки – для опытных трейдеров. Начинающим трейдерам стоит помнить о большом риске, который они содержат. Пробойная стратегия напоминает нож. Если не подготовиться к работе по ней с большой осторожностью, то этот нож будет отрезать от нашего счета хорошие куски. Необходимо для начала поработать на этой стратегии на тестовом счете, когда рынок находится в восходящем, и в нисходящем тренде. Не стоит переходить к торговле по этой стратегии, если вы не удовлетворены результатами и исполнением. Если у вас есть терпение и дисциплина, то пробойная стратегия может стать хорошим инструментом в вашем арсенале.
Стратегию можно использовать на всех рынках. Однако для начала необходимо тщательно проанализировать продукт, с которым вы хотите работать. Если проигнорировать этот совет, то результат может стать плачевным для вашего счета.
Название стратегии: Пробой.
Типа стратегии: Пробойная стратегия для агрессивных трейдеров.
Временной диапазон: 60-минутный график, 5-минутный график.
Сетап: необходим пробой 24-часового дневного минимума или максимума.
Вход: Лимит под/над 24-часовым минимумом/максимумом.
Стоп-лосс: 5-минутный ATR
Тейк-профит: 60-минутный ATR.
Трейлинг стоп: Нет.
Выход: стоп-лосс или цель прибыли.
Соотношение риска к прибыли 3:1.
Среднее количество сигналов: как минимум 2 в неделю, если на рынке тренд.
© www.tradersonline-mag.com /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter