Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Выбор времени входа » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Выбор времени входа

Существует очень много типов трейдеров и стилей торговли, поэтому трудно говорить, что одна и та же техника входа будет сходным образом работать у всех, ведь никакие два трейдера не будут торговать совершенно одинаково, из-за различных факторов, таких как страх, жадность, уровень опыта, тип рынка или актива, который они торгуют, и т.д
29 января 2012
В трейдинге чрезвычайно важно найти стратегии и инструменты, которые соответствуют Вашей индивидуальности, а затем последовательно их использовать. Если Вашей личности не нравится видеть серию красных свечей, спускающихся к Вашей цене покупки, потому как Вы чувствуете, что цена там не остановится, то Вы должны будете выходить на рынок по-другому. Если Вы продолжаете использовать технику входа, которая Вас не устраивает, первое, что происходит - Вы станете очень непоследовательным при ее использовании. Это приводит к привередливому выбору сделок, а все мы знаем, что это обычно приводит к выбору большего количества проигрывающих сделок, чем выигрышных. Другая привычка, которая скоро разовьется, состоит в том, что Вы будете ждать, пока рынок развернулся на первоначальной цене входа, а затем уже искать подтверждение для входа в сделку. Это приводит к входу намного позже, чем обычно, и теперь Вы гонитесь за рынком. Неудобство входить на подтверждении, которое не было частью Вашего первоначального плана торговли в том, что множество трейдеров пытаются использовать тот же самый близкий стоп от оригинального входного сетапа. После того, как рынок уходит от уровня, Вы всегда можете ожидать некоторую нерешительность прежде, чем он возобновит движение в новом направлении. Вот здесь то и срабатывает близкий стоп и, будучи выбитым, трейдер только смотрит, как рынок уходит в запланированном им направлении, но без него.

Обычно, когда цена впервые возвращается к предыдущему уровню, нам не требуется особых подтверждений, чтобы открыть сделку. Мы просто разместим в зону свой лимитный ордер и подождем, пока цена сама придет к нам, это также известно, как вид трейдинга "поставь и забудь". Наряду с Вашим лимитным ордером входа на рынок, Вы использовали бы ордер, отменяющий ордер (OCO) для своего защитного стопа и целей прибыли.

Мы знаем, что каждый раз, когда цена возвращается к зоне Предложения или Спроса, рынок убирает оттуда все больше контрактов и, в конечном счете, однажды цена возвратится, а там нет или осталось совсем мало ордеров, ожидающих заполнения. Как только это случится, цена будет торговаться сквозь зону. Эти многократные возвраты к зоне - те самые времена, когда мы хотели бы использовать такую технику входа, которая может подтвердить, что все еще сохраняется достаточно много ордеров, чтобы рынок снова развернулся.

Я хотел бы показать Вам технику, которая позволяет рынку подтверждать, что цена, возможно, готова развернуться в зоне предложения или спроса. Ее можно использовать на любом масштабе времени, но, как очевидно мы знаем, лучшие уровни появляются на графиках больших периодов времени. Единственный инструмент, который Вам для этого нужен - это индикатор Фибоначчи. Не волнуйтесь, я не собираюсь загружать Вас большим количеством сложных отношений Фибоначчи. Мы возьмем только одно отношение, и все с ним знакомы. Ниже я перечислю правила для настройки, а затем покажу несколько графиков с примерами.

1. Определите свою зону предложения или спроса, используя горизонтальные линии

2. Оставьте в инструменте Фибоначчи только 61.8 %

3. Зоны предложения - протащите инструмент Фибоначчи от вершины зоны к ее основанию

4. Зоны спроса - протащите инструмент Фибоначчи от основания зоны к ее вершине

5. Позвольте цене торговаться в зоне предложения или спроса и либо касаться линии 61.8 %, либо превышать ее

6. Зона предложения - разместите селл-стоп на один тик ниже минимума зоны предложения

7. Зона спроса - разместите бай-стоп на один тик выше максимума зоны спроса

8. Правила 6 и 7 становятся Вашей ценой входа

9. Стопы - можно ставить за ценой, которая коснулась уровня Фибоначчи 61.8 %

Использование этих правил для входа позволяет торговать рынком в зоне, а когда рынок начнет разворачиваться и выходить из зоны, Ваша позиция будет остановлена. Вот то подтверждение, которое, возможно, было Вам нужно для сделок на многократных касаниях зон спроса или предложения. Мне нравится уровень цен 61.8 %, но я не стесняюсь экспериментировать и с другими популярными уровнями Фибоначчи, такими как 38 %, 50 % и т.д. Помните, мы ищем в Вашем трейдинге только последовательность. Рисунок 1 показывает график, использующий этот сетап.

Выбор времени входа


На Рисунке 1 наш уровень предложения выделен желтым и ограничен синими линиями. Уровни Фибоначчи - красные пунктирные линии (A). Заметьте, что мы подождали, пока цена откатится в зоне предложения на предопределенную "постоянную" величину. Здесь работает предположение о том, как далеко цена должна уйти в зону независимо от величины этой зоны. Затем в точке (B) мы видим, что цена выходит из зоны в намеченном нами направлении, и в этой точке мы уже имеем короткую позицию.

Рисунок 2 демонстрирует нам сетап покупки в зоне Спроса, используя технику входа по Фибоначчи.

Выбор времени входа


Рисунок 2 показывает нам график рынка пятилетних Казначейских обязательств. Наша зона спроса ограничена синими линиями и выделена желтым. Уровни Фибоначчи проведены красными черточками. Точка (A) показывает, что цена возвратилась в зону спроса и превысила уровень Фибоначчи 61.8 %, этот сетап - потенциальный прорыв вверх. Точка (B) показывает, что цена покинула зону спроса и наш стоп покупки располагался на один тик выше максимума зоны спроса. Как только цена дошла до этого уровня, мы открываем длинную позицию. Стоп располагается сразу под минимумом, образовавшимся, когда цена прошла уровень 61.8 %.

Другая приятная особенность такого входа заключается в том, что цена может превысить нашу зону на несколько тиков, а затем возвратиться через противоположную сторону зоны предложения или спроса и все еще иметь возможность входа. В то время как другие будут выбиты по стопу, когда цена выйдет за пределы первоначальной зоны, Вы будете выходить на рынок, если она возвратится. Глядя на рисунок 2, представьте, что цена снизилась в зону спроса в точке (A) и фактически сделала новый минимум на несколько тиков за зоной спроса. Если цена возвратится через верх первоначальной зоны спроса, у Вас будет длинная позиция на этом рынке.

Эта стратегия должна помочь Вам с правилами для открытия сделки в зоне, когда Вы чувствуете, что хотели бы иметь подтверждение вместо того, чтобы сразу разместить лимитный ордер в зоне. Она может использоваться на любом периоде времени и в любой зоне. Иногда наши зоны бывают относительно велики, и мы не вполне уверены, где открываться. Подождите, пока цена войдет в зону и коснется нашего уровня Фибоначчи, а затем выйдет с противоположного конца зоны - и Вы откроете сделку с сопутствующим импульсом

Оригинал /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/