В среду, 26 ноября, американские акции по итогам торговой сессии продемонстрировали рост по причине волны покупок инвесторами бумаг высокотехнологичных компаний по минимальным за пять лет ценам. Позитиву способствовали и надежды, что компании General Motors будет оказана поддержка, что заставило рынки уйти в зеленую зону, несмотря на слабую макроэкономическую статистику. По итогам торговой сессии высокотехнологичный индекс Nasdaq укрепил свои позиции на 67,37 пункта или 4,6% до 1 532,10 на росте акций компаний Apple и Cisco, которые ушли в плюс после массивных распродаж вторника на опасениях снижения спроса на их продукцию. Показатель Dow выстрелил на 247,14 пункта или 2,91%, достигнув уровня 8 726,61, Standard & Poor's 500 /стал тяжелее/ на 30,29 пункта или 3,53% до 887,68. За последние четыре дня Dow смог подрасти на 15,6%, совершив максимальное четырехдневное восхождение с 1932 года, восхождение S&P за аналогичный соок стало лучшим с мая. Повышательная динамика среды была обусловлена не в последнюю очередь восхождением акций энергетического сектора после того, как цены на нефть выросли более чем на 7%.
Бумаги производителей автомобилей подросли на комментариях Deutsche Bank, согласно которым их перспективы в получении государственной поддержки увеличились. Акции General Motors выстрелили более чем на 35%. Недавние действия правительства, направленные на восстановление банка Citigroup, помогли участникам рынков обратить лишь незначительное внимание на макроэкономическую статистику, продолжающую сигнализировать о тотальной слабости экономики. Взлет фьючерсов на нефть на 7,2% помогло акциям компаний Chevron и Exxon Mobil стать лидерами роста в составе показателя Dow. Так, бумаги Chevron по итогам дня выросли на 4,4% до 79,93 долларов, акции Exxon Mobil приобрели в /весе/ порядка 4% до 80,89 долларов. Фьючерс на нефть light sweet с поставкой в декабре вырос на 3,67 доллара до уровня 54,44 доллара за баррель. Что касается статистических данных, заказы на товары длительного пользования в октябре продемонстрировали резкое обрушение, а потребители сильно сократили расходы - до минимальных уровней за последние семь лет. Бумаги Citigroup подскочили почти на 16% до 7,06 долларов на NYSE после новостей, согласно которым мексиканская брокерская фирма, главой которой является миллиардер Карлос Слим, купила акции многострадального американского банка на сумму 150 млн долларов.
Акции Apple совершили рост на 4,6% до 95 долларов, что позволило производителю iPod и iPhone стать лидером роста в составе Nasdaq. Бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems выстрелили на 6,3% до 16,39 долларов днем после выхода новостей, согласно которым компания намеревается приостановить работу завода на пятидневный срок, что повлекло за собой волну распродаж акций сектора высоких технологий.
Рекомендации по торговле S&P500. Торговля в среду проходила с повышением в диапазоне 829.00-887.00. Как видно на дневном графике цена на S&P500 по-прежнему находится ниже важного сопротивления на уровне 1255.0 пунктов 1025.0 ввиде скользащей средней с периодом 55 на дневном графике (см. дневной график), что и располагает к снижению цены, тем более, что торговля по-прежнему проходит в рамках долгосрочного нисходящего тренда берущего свое начало с июля 2007 года.
Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом возрастает и составляет 21 пункт, что указывает на усиление /бычьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Позитивным моментом для /быков/ является тот факт, что цена на фондовый индекс S&P500 находится вышее скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 848.00, см. на 4х часовом графике) и она в краткосрочной перспективе будет оказывать поддержку цене. Линии Bollinger Bands на 4х часовом графике разворачиваются вверх, а на дневном графике стабилизировались, что указывает на дальнейшую консолидацию цены в среднесрочной перспективе.
На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом немного снизилась и составляет 30 пунктов, что указывает на ослабление нисходящей тенденции на рынке. Как я и прогнозировал, после того, как /быки/ преодолели сопртивление ввиде скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике уровень 848.0, произошло повышение цены к сопротивлению на уровне 887.0, где проходит простая скользящая средняя на дневном графике. Только пробой данногои уровня сопротивления открывает /дорогу/ к следующему сопротивлению на уровне 1007.0. Уровни поддержки: 848.0, 835.0, 770.0, 720.0. Уровни сопротивления: 887.0, 907.50, 1007.0, 1032.0, 1068.0, 1202.0, 1255.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/27/2008 Анализ рынка кукурузы (Corn-CZ7)
Цена на кукурузу незначительно выросла на торгах в среду и составила к закрытию 371.00 цент. На торговой сессии в среду цена на кукурузу выросла на фоне роста цен на рынке нефти, в также ввиду корректировки позиций участниками рынка перед длинными выходными в США. Макроэкономические данные, по-прежнему остаются негативными для рынка кукурузы. Данные по экспортным осмотрам кукурузу оказались негативными и составили 28.74 млн. бушелей по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 37.7 млн. бушелей. Данные по экспортным продажам американской кукурузы, оказались на низком уровне и составили 433800 тонн, по сравнению с торговыми ожиданиям в районе 729000 тонн. Опубликованный 10/11/2008 отчет USDA оказался негативным для рынка кукурузы. Согласно опубликованных USDA данных, запасы американской кукурузы сезона 2008/2009 выросли к 1.124 млрд. бушелей по сравнению с 1.088 млн. бушелей в прошлом месяце.
Производство кукурузы в США практический не изменилось и составило 12.02 млрд. бушелей, по сравнению с 12.07 млрд. бушелей в прошлым месяцем. Однако, при этом запасы кукурузы в мире выросли и составили 110.12 млн.тонн по сравнению с 105.57 млн. тонн в прошлом месяце.
Рекомендации по торговле. Цена на кукурузу на торгах в среду выросла и по-прежнему находится ниже скользящей средней с периодом 55 (уровень 442.00) на дневном графике, которая продолжает снижаться и набирает нисходящую /динамику/. Индикатор ADX на дневном графике указывает нам на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом не изменилась и составляет 16 пунктов, что указывает на ослабление нисходящего тренда.
Линии Bollinger Bands стабилизировались на дневном графике. Цена на кукурузу находится также ниже отметки на уровне 545 центов, где проходит скользящая средняя с периодомм 55 на недельном графике (см. недельный график), что предвещает дальнейшее снижение цены. Линия долгосрочного восходящего тренда также была пробита на уровне 530 центов. Как видно на дневном графике цена на кукурузу в понедельник практический достигла линии нисходящего тренда. По моему мнению пока цена на кукурузу находится ниже линии нисходящего тренда наиболее вероятно дальнейшее снижение цены и после пробоя поддержки на уровне 368.0 центов, целью снижения становится уровень 335.0. В случае пробоя данного уровня, следущая поддержка расположена на уровне 305.0 центов. При пробое по итогам дня линии нисходящего тренда наиболее вероятно дальнейшее повышение к сопротивлению на уровне 442 центов, где проходит скользящая средняя с периодом 55 на дневном графике. Уровни поддержки: 367.50, 335.0, 305.0. Уровни сопротивления: 377.0, 430.0, 442.0, 531.0, 545.0, 565.0, 625.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/27/2008 Анализ рынка пшеницы ( Wheat-WH9)
Цена на пшеницу на торгах в среду незначительно выросла и составила к закрытию 535.50 цента. Повышение цены на пшеницу произошло ввиду роста цены на рынке нефти, а также ввиду коррекции позиций перед длинными выходными в США. Опубликованные ранее макроэкономические данные, по-прежнему являются негативными для рынка пшеницы. По сообщению USDA о том, что производство пшеницы в мире пересмотрено в сторону повышения и составляет по новым оценкам 683 млн. тонн, что на 7 млн. тонн выше предварительных оценок. Макроэкономическая статистика является по-прежнему негативной для рынка пшеницы. Последний отчет USDA также является негативным для рынка пшеницы. По опубликованным 10/11/2008 USDA данным, запасы американской пшеницы урожая 2008/2009 выросли и составили 603 млн. бушелей, по сравнению с 601 млн. бушелей в прошлом месяце. Производство пшеницы в мире сезона 2008/2009 выросло и составило 682.40 млн. тонн по сравнению с 680.2 млн. тонн в прошлом месяце. Экспортные продажи американской пшеницы, оказались на высоком уровне и составили 511000 тонн, по сравнению с торговыми ожиданиями на уровне 255000 тонн. Данные по экспортным осмотрам американской пшеницы составили 22.304 млн. бушелей, по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 14.9 млн. бушелей.
Производство пшеницы в Австралии было снижено до 20.0 млн. тонн по сравнению с 21.5 млн. тонн в прошлом месяце. В Аргентине производство пшеницы также снизилось до 11.0 млн. тонн. Особенно негативно на рынок повлияло сообщение USDA о том, что производство пшеницы в странах ЕС выросло до 150.6 млн. тонн по сравнению с 147.17 млн. тонн в прошлом месяце. По-прежнему негативом для рынка пшеницы является сообщение USDA о том, что производство пшеницы в Канаде выросло до 27.27 млн. тонн по сравнению с прежней торговой оценкой в районе 25.43 млн. тонн. Производство пшеницы в России также будет рекордным за последнее десятилетие и составит 58.5 млн. тонн.
Рекомендации по торговле. Торговля на рынке пшеницы пороходит в рамках среднесрочного нисходящего тренда, берущего свое начало с 27.02.2008. На дневном графике видно, что цена на пшеницу по-прежнему находится ниже сопротивления на уровне 609.00 центов, ввиде скользящей средней с периодом 55 на дневном графике, которая продолжает снижаться, что располагает к дальнейшему снижению цены.
Скользящие средние на индикаторе ADX на дневном графике расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом угасает и составляет 22 пункта, что указывает на ослабление /нисходящей/ тенденции на рынке. Линии Bollinger Bands стабилизировались на дневном графике, что указывает на дальнейшую консолидацию цены в среднесрочной перспективе. Цена на пшеницу вновь вернулась в границы диапазона 500-565 центов и в ближайшей перспективе торговля будет проходить в рамках этого диапазона. Уровни поддержки: 535.0, 525.0, 500, 468.0, 430.0 Уровни сопротивления: 565.0, 609.0, 712.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/27/2008 Анализ рынка нефти (F.Crude oil-CLF9)
Трейдеры в среду толкнули котировки фьючерсов на нефть выше, позиционируя себя против риска наложения новых ограничений на нефтедобычу после заседания Организации стран-экспортеров нефти на этих выходных. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 3,67 доллара, или на 7,2%, до 54,44 доллара за баррель. Котировки январских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE в Лондоне выросли на 3,57 доллара до 53,92 доллара за баррель. Заседание Организации стран-экспортеров нефти пройдет в субботу в Каире для обсуждения снижения цен на нефть на 63% с максимумов лета. Картель дважды сокращал нефтедобычу с сентября и делегаты в Каир дали неоднозначные сигналы своих намерений. Один человек, присутствующий на заседании лидеров стран, являющимися членами ОПЕК, в среду сказал, что существует консенсус в отношении того, что решение о нефтедобыче будет принято в следующем месяце, а не в эту субботу. Еще одно заседание ОПЕК запланировано на 17 декабря, и оно пройдет в Оране, Алжире. Министр нефти Венесуэлы сказал, что Венесуэла планирует поддержать предложение о сокращении нефтедобычи, по крайне мере, на миллион баррелей в день. В то время как рынку остается только строить догадки, некоторые участник рынка готовятся к неожиданностям. Данные по запасам нефти в США свидетельствовали о роста запасов на 7,3 млн баррелей на прошлой неделе. При этом импорт нефти вырос на 1,1 млн баррелей в день, что только усилило вероятность решительного сокращения нефтедобычи ОПЕК. Торговые площадки на Nymex закрываются в четверг в связи с Днем Благодарения, тогда как электронные торги закроются в пятницу. Данные США также показали, что спрос на нефть на прошлой неделе вырос более чем на 500 000 баррелей в день до 19,5 млн баррелей в день. Это самый значительный рост с сентября. Спрос внутри страны остается ниже уровней, наблюдаемых год назад. Цены на нефть выросли в первой половине дня, после того как Китай сообщил о самом значительном за десятилетие снижении процентных ставок. Это повысило перспективы того, что растущий спрос на нефть в Китае выстоит экономический спад.
Китай, который является вторым по величине потребителем нефти в мире после США, снизил процентные ставки менее чем через месяц после того как представил масштабный план стимулирования экономики. Народный банк Китая сообщил, что снизит ключевую процентную ставку на 108 базисных пунктов. Снижение процентных ставок вступает в силу в четверг.
Рекомендации по торговле Crude Oil. Цена на нефть выросла на торгах в среду и по-прежнему торгуется в рамках среднесрочного нисходящего тренда и находится ниже скользящей средней с периодом 55 на дневном графике (уровень 78.90) и она постепенно снижается, что является очень негативным фактором для цены на нефть и располагает к дальнейшему падению цены. Цена на нефть пробила линию долгосрочного восходящего тренда. Цена на нефть торгуется также ниже скользящей средней с периодом 55 на недельном графике (уровень 107.75), которая начала постепенно разворачиваться вниз, что располагает к дальнейшему падению цены в долгосрочной перспективе. На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила нисходящего тренда при этом снизилась за последнюю торговую сессию и составляет 45 пунктов, что указывает на ослабление /нисходящего/ тренда на рынке. На 4х часовом графике индикатор ADX указывает нам на то, что скользящие средние обаюдно снижаются. Сила тренда при этом угасает и составляет 20 пунктов, что указывает на отсуствие /четкого/ тренда на рынке в краткосрочной перспективе. Негативным фактором для игроков на повышение является и то, что цена на нефть торгуется ниже скользящей средней с периодом 55 на 4 часовом графике (уровень 54.30 см. на 4х часовом графике), которая будет выступать теперь в качестве сопротивления цене в краткосрочной перспективе.
Линии Bollinger Bands на 4х часовом графике немного разворачиваются вверх, а на дневном графике стабилизируются, что указывает на то, что на рынке наиболее вероятна дальнейшая консолидация цены в среднесрочной перспективе. Однако пока цена на нефть торгуется ниже минимума этого года (85.37), это располагает к дальнейшему снижению. Тем более, что цена на нефть торгуется ниже скользящей средней с периодом 55 на недельном графике (уровень 107.75). Как я и прогнозировал, после того, как цена на нефть не смогла /пробиться/ выше сопротивления 55 $ и пока остается в рамках диапазона 50-55 $. По моему мнению в ближайшей перспективе не произойдет пробой сопротивления на уровне 55 $, так как вблизи него проходит также скользящая средняя с периодом 55 на 4х часовом графике. И скорее всего цена на нефть будет в краткосрочной перспективе торговаться в рамках диапазона 50-55 $. Поддержка на уровне 50 $ за баррель является серьезным техническим уровнем (можно сказать перекрестком) в движении цены, и если произойдет ее повторный пробой, то наиболее вероятно дальнейшее снижение в район поддержки 41 $ за баррель, где скорее всего начнется консолидация цены. Если этого не произойдет, то мы увидим 25 $ за баррель. Уровни сопротивления: 54.30, 55.0, 60.0, 68.50, 70.35, 77.27, 78.90, 92.60, 98.80, 107.75. Уровни поддержки: 50.0, 41.0, 25.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/27/2008 Анализ рынка золота (F.Gold -GCG9)
Рост доллара США, а также фиксация прибыли участниками рынка в преддверии Дня благодарения и окончания недели и месяца оказали давление на фьючерсы на золото в среду. Котировки февральских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи, снизились в среду на 9,20 доллара до 811,30 доллара за унцию. Фьючерсы на золото закрылись с понижением в условиях низкого объема торгов ввиду выравнивания позиций участниками рынка к концу месяца. Некоторые производители, возможно, также фиксировали прибыль. Участники рынка фиксировали прибыль перед Днем Благодарения в четверг и выходными. Низкий объем торгов мог усилить колебания цен. Рост доллара США после его резкого снижения вчера также оказал давление на рынок золота. Вскоре после закрытия торгов по золоту, индекс доллара на ICE Futures вырос примерно на 1%.
Рекомендации по торговле (F.Gold). Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом угасает и составляет 40.0 пунктов, что указывает на ослабление /бычьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Позитивным фактором для /быков/ является теперь и то, что цена на золото торгуется выше скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 775.0), которая выступает теперь в качестве поддержки цене на золото в краткосрочной перспективе (см. на 4х часовом графике). Коридор Bollinger Band начал разворачивается вверх, как на дневном графике, так и на 4х часовом графике, что указывает на высокую вероятность повышения цены в среднесрочной перспективе.
На дневном графике ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом набирает обороты и составляет 24 пункта, что указывает на усиление восходящей тенденции. Однако на дневном графике видно, что цена на золото по прежнему торгуется ниже скользящей средней с перидом 55 (уровень 822.0), что пока не способствует дальнейшему повышению цены. Для продолжения роста необходимо, чтобы цена на золото закрепилась выше данного уровня, тогда целью повышения может стать уровень 885 $, так как примерно на этом уровне проходит линия нисходящего тренда.
Цена на золото также по-прежнему торгуется ниже уровня 896.0 $ за унцию, где проходит скользящая средняя с периодом 55 на недельном графике (см. недельный график), что способствует падению цены в долгосрочной перспективе. В сложившейся ситуации цена на золото имеет шансы для продолжения роста, но для этого необходимо преодолеть сопротивление на уровне 822 $ за унцию. В целом техническая картина на рынке золота по-прежнему располагает к падению в долгосрочной перспективе. Уровни поддержки: 798.0, 775.0, 770.0, 720.0, 682.5, 640.0. Уровни сопротивления: 822.0, 830.0, 885.0, 896.0, 907.5, 920.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу