13 ноября 2012 Архив
Азиатские рынки упали, иена укрепилась по отношению к своим конкурентам. Индекс акций MSCI Asia Pacific потерял 0.8%, снижаясь уже четвертый день подряд.
Пара AUD/USD продолжает консолидироваться в области $1.0400. Индекс делового доверия от NAB снизился в октябре. Пара NZD/USD торгуется над недавними минимумами, но под сопротивлением в $0.8185. Обратите внимание на данные по розничным продажам, которые будут опубликованы в Новой Зеландии сегодня ночью – ожидается ухудшение показателей.
Пара EUR/USD протестировала двухмесячный минимум $1.2670 на фоне роста опасений по поводу Греции. Президент Еврогруппы Жан-Клод Джанкер объявил, что следующая встреча министров, на которой будет обсуждаться судьба Греции, состоится лишь 20 ноября. Таким образом, решение о выделении транша откладывается. Греция находится под угрозой технического дефолта: в пятницу, 16 ноября, истекает срок погашения греческих гособлигаций на сумму 5 млрд. евро. Есть и позитивные новости, которым рынок, однако, не уделил большого внимания: министры дали стране дополнительные два года (до 2016) для сокращения бюджетного дефицита до 2% ВВП. Сегодня в Брюсселе состоится встреча министров финансов (ECOFIN). Также обратите внимание на индекс экономических настроений ZEW по еврозоне и отдельно по Германии (14:00 МСК).
Пара USD/JPY остается под 200-дневной скользящей средней (79.67) уже третий день. Пара EUR/JPY побила100.40, самый низкий уровень с 10 октября. Пересмотренные данные по японскому промышленному производству подтвердили снижение показателя на 4.1% м/м в сентябре, наибольший спад с марта 2011 года. Пара USD/CHF тестирует сопротивление в 0.9500. Пара GBP/USD опустилась к двухмесячному минимуму $1.5855. Сегодня в Великобритании выйдут важные данные по инфляции. Курс USD/CAD консолидируется вблизи паритета и находится чуть выше 200-дневной скользящей средней.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2700, $1.2725, $1.2775, $1.2800;
USD/JPY: 79.20, 79.40, 79.50, 80.20, 80.35;
AUD/USD: 1.0350, 1.0370, 1.0420, 1.0440, 1.0465, 1.0475, 1.0500;
EUR/GBP: 0.8100;
AUD/JPY: 82.50, 82.60.
EUR/USD: негативный прогноз
Сегодня пара EUR/USD обновила 2-месячный минимум, протестировав $1.2673.
Еврогруппа отложила решение по поводу предоставления Греции транша финансовой помощи до вторника, 20 ноября. Сегодня рынки будут следить за аукционом по размещению греческих векселей. Страна планирует привлечь 5 млрд. евро – именно такую сумму ей нужно заплатить в пятницу для погашения своих облигаций. По словам представителя долгового агентства Греции, страна уверена в том, что ей удастся собрать требуемую сумму – греческое руководство обсудило эту проблему с ЕЦБ.
На графике H4 по-прежнему есть медвежья конвергенция по MACD – пространство для коррекции наверх есть, но очень небольшое. Перспективы EUR/USD будут оставаться медвежьими, пока пара торгуется ниже $1.2740 (38.2% восстановления от подъема с июля по сентябрь) и $1.2800/18 (200-дневная средняя). Европейской валюте грозит спад к $1.2635 (100-дневная средняя) и $1.2610 (50% восстановления).
Wells Fargo: «Перспективы евро являются негативными как в краткосрочном, так и в среднесрочном периодах».
EUR/JPY протестировала новые минимумы
Перспективы EUR/JPY стали медвежьими. На прошлой неделе пара опустилась ниже 200-дневной средней (102.13) и поддержки линии тренда. Пара вошла в дневное Облако Ишимоку, опустилась ниже 101.00 (психологический уровень) и получила некоторую поддержку в зоне 100.60 (38.2% восстановления от подъема с июля по октябрь). На графике H4 есть небольшая медвежья конвергенция, что говорит о возможности небольшой коррекции наверх.
Commerzbank: «До тех пор, пока поддержка в 100.60/15 сдерживает первоначальные атаки медведей, у EUR/JPY будет возможность вернуться наверх, к 102.15/103.00. После небольшого восстановления евро ждет спад к 99.50/36 (минимум 11 сентября; 50% восстановления; низ Облака)».
USD/JPY: уровни и перспективы
Пара USD/JPY соскользнула к 79.20, после того, как протестировала 200-дневную скользящую среднюю (79.65).
Иена укрепляется на фоне пониженной готовности инвесторов к риску. Однако мы полагаем, что в ближайшее время греческие проблемы будут разрешены (хотя бы временно): банкротство Греции стало бы слишком большим риском для властей ЕС. Кроме того, Банк Японии, вероятно, продолжит смягчать политику на фоне ухудшения японских показателей.
В результате мы ожидаем, что пара в скором времени возобновит подъем. Свеча "молот", сформировавшаяся в пятницу, говорит о том, что пара может отскочить к отметке 80.00. Обратите внимание, что на дневном график и на графике H4 пара приближается сильной поддержке 79.10 (200-периодная скользящая средняя, 50% Фибоначчи, минимум 9 ноября). Из графика H4 видно, что пара перепродана.
Поддержка: 79.10 (50% восстановление Фибоначчи), 78.90/80 (100- и 50-дневные скользящие средние), 78.60 (максимум 11 октября, минимум 17 октября) и 78.30 (январский максимум);
Сопротивление: 79.65 (200-дневная скользящая средняя), 79.90 (23.6% восстановление Фибоначчи), 80.70 (максимум с марта 2012).
USD/CAD: впереди сильное сопротивление
Пара USD/CAD пытается удержаться над 200-дневной скользящей средней (0.9990) после того, как в пятницу она обновила 3-месячный максимум в 1.0031. Другие уровни поддержки располагаются на 0.9950 (100-дневная средняя) и 0.9900 (минимум 23 октября).
Мы согласны с аналитиками TD Securities, которые говорят, что область 0.9990/85 является ключевой для дальнейшей динамики пары на этой неделе. «Если рынок удержится выше этой зоны, USD/CAD будет восстанавливаться в течение оставшейся недели».
Ключевое сопротивление расположено на 1.0040 (50% восстановления от снижения с июньских максимумов до сентябрьских минимумов). Кроме того, быков встретит и 50-недельная средняя (1.0025), а также дно недельного облака Ишимоку (1.0030). Так как пара приближается к зоне потенциального разворота (паттерн «бабочка»), сопротивление в зоне 1.0040/0150 будет очень сильным.
BK Asset Management: быки по AUD/USD
Пара AUD/USD снижается, но остается выше отметки $1.0400. Австралиец торгуется под давлением, так как аппетит инвесторов к риску понижен на фоне греческих проблем.
Аналитики BK Asset Management, однако, рекомендуют покупать AUD/USD после пробоя отметки $1.0450, со стопом $1.0350 и целью $1.0600. Они рекомендуют следовать за хедж-фондами, скупающими австралиец. По мнению специалистов, текущий пессимизм в отношении австралийской экономики и валюты преувеличен.
GBP/USD вернулась выше $1.5900
Пара GBP/USD вернулась выше отметки $1.5900 после выхода данных по британской инфляции. В октябре CPI побил прогнозы и вырос на 2.7% г/г. Таким образом, ожидания смягчения Банком Англии монетарной политики снижаются. Кроме того, настрой инветоров улучшился на фоне позитива из Греции.
Утром пара протестировала двухмесячный минимум $1.5855, однако отскочила от 200-дневной скользящей средней. Вчера кабель закрылся ниже дневного Облака Ишимоку, но сегодня вновь вернулся к его нижней границе. На графиках H4 и H1 отчетливо видна медвежья конвергенция MACD.
Мы допускаем восходящую коррекцию, которая, скороее всего, будет ограничена уровнями $1.5950 или $1.6020 (дневные Тенксан-сен и Киджун-сен). Будьте готовы продавать на возобновлении нисходящего тренда.
Пара AUD/USD продолжает консолидироваться в области $1.0400. Индекс делового доверия от NAB снизился в октябре. Пара NZD/USD торгуется над недавними минимумами, но под сопротивлением в $0.8185. Обратите внимание на данные по розничным продажам, которые будут опубликованы в Новой Зеландии сегодня ночью – ожидается ухудшение показателей.
Пара EUR/USD протестировала двухмесячный минимум $1.2670 на фоне роста опасений по поводу Греции. Президент Еврогруппы Жан-Клод Джанкер объявил, что следующая встреча министров, на которой будет обсуждаться судьба Греции, состоится лишь 20 ноября. Таким образом, решение о выделении транша откладывается. Греция находится под угрозой технического дефолта: в пятницу, 16 ноября, истекает срок погашения греческих гособлигаций на сумму 5 млрд. евро. Есть и позитивные новости, которым рынок, однако, не уделил большого внимания: министры дали стране дополнительные два года (до 2016) для сокращения бюджетного дефицита до 2% ВВП. Сегодня в Брюсселе состоится встреча министров финансов (ECOFIN). Также обратите внимание на индекс экономических настроений ZEW по еврозоне и отдельно по Германии (14:00 МСК).
Пара USD/JPY остается под 200-дневной скользящей средней (79.67) уже третий день. Пара EUR/JPY побила100.40, самый низкий уровень с 10 октября. Пересмотренные данные по японскому промышленному производству подтвердили снижение показателя на 4.1% м/м в сентябре, наибольший спад с марта 2011 года. Пара USD/CHF тестирует сопротивление в 0.9500. Пара GBP/USD опустилась к двухмесячному минимуму $1.5855. Сегодня в Великобритании выйдут важные данные по инфляции. Курс USD/CAD консолидируется вблизи паритета и находится чуть выше 200-дневной скользящей средней.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2700, $1.2725, $1.2775, $1.2800;
USD/JPY: 79.20, 79.40, 79.50, 80.20, 80.35;
AUD/USD: 1.0350, 1.0370, 1.0420, 1.0440, 1.0465, 1.0475, 1.0500;
EUR/GBP: 0.8100;
AUD/JPY: 82.50, 82.60.
EUR/USD: негативный прогноз
Сегодня пара EUR/USD обновила 2-месячный минимум, протестировав $1.2673.
Еврогруппа отложила решение по поводу предоставления Греции транша финансовой помощи до вторника, 20 ноября. Сегодня рынки будут следить за аукционом по размещению греческих векселей. Страна планирует привлечь 5 млрд. евро – именно такую сумму ей нужно заплатить в пятницу для погашения своих облигаций. По словам представителя долгового агентства Греции, страна уверена в том, что ей удастся собрать требуемую сумму – греческое руководство обсудило эту проблему с ЕЦБ.
На графике H4 по-прежнему есть медвежья конвергенция по MACD – пространство для коррекции наверх есть, но очень небольшое. Перспективы EUR/USD будут оставаться медвежьими, пока пара торгуется ниже $1.2740 (38.2% восстановления от подъема с июля по сентябрь) и $1.2800/18 (200-дневная средняя). Европейской валюте грозит спад к $1.2635 (100-дневная средняя) и $1.2610 (50% восстановления).
Wells Fargo: «Перспективы евро являются негативными как в краткосрочном, так и в среднесрочном периодах».
EUR/JPY протестировала новые минимумы
Перспективы EUR/JPY стали медвежьими. На прошлой неделе пара опустилась ниже 200-дневной средней (102.13) и поддержки линии тренда. Пара вошла в дневное Облако Ишимоку, опустилась ниже 101.00 (психологический уровень) и получила некоторую поддержку в зоне 100.60 (38.2% восстановления от подъема с июля по октябрь). На графике H4 есть небольшая медвежья конвергенция, что говорит о возможности небольшой коррекции наверх.
Commerzbank: «До тех пор, пока поддержка в 100.60/15 сдерживает первоначальные атаки медведей, у EUR/JPY будет возможность вернуться наверх, к 102.15/103.00. После небольшого восстановления евро ждет спад к 99.50/36 (минимум 11 сентября; 50% восстановления; низ Облака)».
USD/JPY: уровни и перспективы
Пара USD/JPY соскользнула к 79.20, после того, как протестировала 200-дневную скользящую среднюю (79.65).
Иена укрепляется на фоне пониженной готовности инвесторов к риску. Однако мы полагаем, что в ближайшее время греческие проблемы будут разрешены (хотя бы временно): банкротство Греции стало бы слишком большим риском для властей ЕС. Кроме того, Банк Японии, вероятно, продолжит смягчать политику на фоне ухудшения японских показателей.
В результате мы ожидаем, что пара в скором времени возобновит подъем. Свеча "молот", сформировавшаяся в пятницу, говорит о том, что пара может отскочить к отметке 80.00. Обратите внимание, что на дневном график и на графике H4 пара приближается сильной поддержке 79.10 (200-периодная скользящая средняя, 50% Фибоначчи, минимум 9 ноября). Из графика H4 видно, что пара перепродана.
Поддержка: 79.10 (50% восстановление Фибоначчи), 78.90/80 (100- и 50-дневные скользящие средние), 78.60 (максимум 11 октября, минимум 17 октября) и 78.30 (январский максимум);
Сопротивление: 79.65 (200-дневная скользящая средняя), 79.90 (23.6% восстановление Фибоначчи), 80.70 (максимум с марта 2012).
USD/CAD: впереди сильное сопротивление
Пара USD/CAD пытается удержаться над 200-дневной скользящей средней (0.9990) после того, как в пятницу она обновила 3-месячный максимум в 1.0031. Другие уровни поддержки располагаются на 0.9950 (100-дневная средняя) и 0.9900 (минимум 23 октября).
Мы согласны с аналитиками TD Securities, которые говорят, что область 0.9990/85 является ключевой для дальнейшей динамики пары на этой неделе. «Если рынок удержится выше этой зоны, USD/CAD будет восстанавливаться в течение оставшейся недели».
Ключевое сопротивление расположено на 1.0040 (50% восстановления от снижения с июньских максимумов до сентябрьских минимумов). Кроме того, быков встретит и 50-недельная средняя (1.0025), а также дно недельного облака Ишимоку (1.0030). Так как пара приближается к зоне потенциального разворота (паттерн «бабочка»), сопротивление в зоне 1.0040/0150 будет очень сильным.
BK Asset Management: быки по AUD/USD
Пара AUD/USD снижается, но остается выше отметки $1.0400. Австралиец торгуется под давлением, так как аппетит инвесторов к риску понижен на фоне греческих проблем.
Аналитики BK Asset Management, однако, рекомендуют покупать AUD/USD после пробоя отметки $1.0450, со стопом $1.0350 и целью $1.0600. Они рекомендуют следовать за хедж-фондами, скупающими австралиец. По мнению специалистов, текущий пессимизм в отношении австралийской экономики и валюты преувеличен.
GBP/USD вернулась выше $1.5900
Пара GBP/USD вернулась выше отметки $1.5900 после выхода данных по британской инфляции. В октябре CPI побил прогнозы и вырос на 2.7% г/г. Таким образом, ожидания смягчения Банком Англии монетарной политики снижаются. Кроме того, настрой инветоров улучшился на фоне позитива из Греции.
Утром пара протестировала двухмесячный минимум $1.5855, однако отскочила от 200-дневной скользящей средней. Вчера кабель закрылся ниже дневного Облака Ишимоку, но сегодня вновь вернулся к его нижней границе. На графиках H4 и H1 отчетливо видна медвежья конвергенция MACD.
Мы допускаем восходящую коррекцию, которая, скороее всего, будет ограничена уровнями $1.5950 или $1.6020 (дневные Тенксан-сен и Киджун-сен). Будьте готовы продавать на возобновлении нисходящего тренда.
/Компиляция. 13 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба