Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Фьючерс на индекс РТС отработал свой основной уровень краткосрочного сопротивления, расположенный в районе 144 000 пунктов » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Фьючерс на индекс РТС отработал свой основной уровень краткосрочного сопротивления, расположенный в районе 144 000 пунктов

Сегодня фьючерс на индекс РТС отработал свой основной уровень краткосрочного сопротивления, расположенный в районе 144 000 пунктов. В течение дня наблюдалась дивергенция между ценой и дельтой. Крупные игроки закрывали позиции в районе 143 500 и 143 750 пунктов. Как правило, дивергенция цены и дельты показывает окончание тренда
1 декабря 2012 АЛМАЗ Некрасов Роман
Фьючерс на индекс РТС отработал свой основной уровень краткосрочного сопротивления, расположенный в районе 144 000 пунктов. В течение дня наблюдалась дивергенция между ценой и дельтой. Крупные игроки закрывали позиции в районе 143 500 и 143 750 пунктов. Как правило, дивергенция цены и дельты показывает окончание тренда. После этого случился откат в район 143 000 пунктов. Однако вполне вероятно, что данного отката для пробоя уровня 144 000 пунктов будет недостаточно. Поэтому можно ожидать тестирования спроса в районе всплеска объема, который наблюдался на импульсе в 11 часов сегодняшнего дня. То есть, откат в район 142 000 — 142 500 пунктов.

С трендом мы сегодня достаточно явно обозначали зачатки начала серьезного восходящего движения:
— первая фаза тренда рост на низкой волатильности от 135 000 до 144 000 пунктов;
— коррекция в район 139 000 пунктов;
— новая волна роста до 144 000 пунктов;
— вероятно, коррекция до 142 000-142500 пунктов, после чего последует пробой 144 000 пунктов и выход в новый торговый диапазон 145 000 — 150 000 пунктов.

Фьючерс на индекс РТС отработал свой основной уровень краткосрочного сопротивления, расположенный в районе 144 000 пунктов


Крупные покупки в акциях Сбербанка, сопровождаемые новостью об увеличении доли в индексе MSCI, свидетельствуют о том, что мы наблюдаем зарождение нового аптренда. Естественно, он будет развиваться этапами, с коррекциями, днями усиления роста.

Несмотря на то, что толкового импульса на пробой нисходящего канала на дневных графиках мы не увидели, все же стоит заметить, что ситуация существенно улучшилась для «быков». Формируется восходящий канал.

Фьючерс на индекс РТС отработал свой основной уровень краткосрочного сопротивления, расположенный в районе 144 000 пунктов


Таким образом, в ближайшую неделю на локальных коррекциях следует искать точки входа в лонг. Вероятно, что трендовый импульсный день уже где-то рядом. Осталось подвести под него фундаментальную новость. Это могут быть и пейролзы и новости по поводу «фискального обрыва».

Как вчера и прогнозировалось, четверг был использован для набора позиций. Средняя цена входа у крупных участников 141 300 пунктов. Вероятно, часть позиций сегодня разгрузили.

Также необходимо понимать, что фаза низкой волатильности, какая наблюдается октябрь-ноябрь может краткосрочно смениться, к примеру, в декабре. Всплеск волатильности на 1-2 недели может застать многих врасплох. Поэтому необходимо держать в уме, что разгон индексов при прорыве значимых уровней и поддержки со стороны внешнего фона может произойти по экспоненте. Главное, в такие дни не стоять против рынка. Ведь даже сегодня на узком дне по индексам многие физлица-шортисты ощутили на себе неприятные ощущение от шорта в акциях «Сбербанка России».

Ложка дегтя в бочку меда пришла сегодня в виде данных по ОИ юрлиц и физлиц. Юрлица усилили шортовые позиции на 22 тыс. контрактов во фьючерсе на индекс РТС к уровням прошлой недели.

Фьючерс на индекс РТС отработал свой основной уровень краткосрочного сопротивления, расположенный в районе 144 000 пунктов


Естественно, набор шортовых позиций пока не такой экстремальный, каким он был в апреле-мае 2012 года. И набор позиций может идти несколько недель, да и тренд на усиление шортового баланса может измениться в любой день. К примеру, в октябре шортовые позиции юрлицами наращивались 2 недели с 5 по 19 октября. И лишь после задерга вверх 19 октября началось непосредственное движение вниз.

Поэтому физлицам необходимо понимать краткосрочную сущность текущей фазы рынка (до момента пробоя важного уровня 144 000 пунктов, даже — 150 000 пунктов) и не предаваться бычьей эйфории. Размер лонговых позиций физлиц вышел на максимальные уровни октября, по состоянию на 30 ноября — 153 тыс. контрактов (4804 физлица в лонге). За 2 недели с 16 ноября физлица нарастили лонги на 17 тыс. контрактов.

Фьючерс на индекс РТС отработал свой основной уровень краткосрочного сопротивления, расположенный в районе 144 000 пунктов


/Компиляция. 1 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/