11 января 2013 Инфина Иванищев Александр
Поведение российского рынка акций на вчерашней торговой сессии выглядело довольно необычным. Ситуация на внешних рынках складывалась в течение всего дня как нельзя лучше. Утренний рост в Азии получил продолжение в Европе. Нефтяные цены в моменте пробивали уровень $113, что оказало поддержку российскому рублю. Американские фьючерсы уверенно торговались в положительной зоне. Однако российские участники в течение всей сессии оставались безучастными к внешнему позитиву, что особенно наглядно продемонстрировали крайне низкие торговые обороты. При этом индекс ММВБ продолжил дрейфовать в окрестности недельной балансовой цены (ОВР-5=1509,39 п.) в предельно узком (0,7%) торговом диапазоне.
Отчасти затянувшаяся консолидация обусловлена чисто техническими причинами, учитывая, что ряд технических индикаторов все еще остается в зоне перекупленности - например, индекс торгового канала, недельный индекс относительной силы и др. К тому же индекс ММВБ ушел в значительный отрыв от балансовых цен ОВР-20 (1468 п.) и ОВР-60 (1456 п.), которые отражают торговые интересы консервативно настроенной части инвесторов. Соответственно, поддержка рынка со стороны этой категории понизилась.
Еще одним оправданием вялой вчерашней торговли могло бы стать ожидание участниками итогов заседания ЕЦБ. Опубликованные ранее данные о росте безработицы в Еврозоне заметно напугали инвесторов и усилили ожидания по поводу дополнительных мер количественного смягчения. Однако заседание ЕЦБ не принесло сюрпризов. Более того, обнадеживающее заявление главы ЕЦБ было встречено рынками с пониманием и повысило интерес инвесторов к риску. Тем не менее, российский рынок акций продолжал упорствовать в своей нечувствительности к внешнему позитиву.
Единственным разумным объяснением сложившейся ситуации остается фактор затянувшихся каникул. Новогодние отпуска еще не закончились. После стартового рывка наверх цены продолжают удерживаться на достигнутых уровнях практически без отката, что связывает ресурсы краткосрочных спекулянтов и существенно ограничивает их возможности для дальнейших покупок. Тем более что притока новых денег пока не видно.
В первые январские недели рынку необходимо решить как минимум две тактические задачи: восстановить торговую активность и «обжиться» на новых ценовых уровнях. Пока ни одна из этих целей не достигнута, но процесс находится в развитии. Полагаем, что новые условия и соответственно новые задачи могут проявиться на рынках в период 18-25 января.
А пока низкая волатильность подталкивает краткосрочных спекулянтов к попыткам расширить диапазон ценовых колебаний, а предстоящие выходные в условиях нарастающего дефицита спекулятивных ресурсов повышают вероятность локальных продаж. Индекс ММВБ может снизиться к 1496 п. (50%-коррекция). Зона сопротивления остается прежней – 1530-1540 пп.
Итоги торгов: в четверг российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным движением ключевых индикаторов
В четверг российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным движением ключевых индикаторов на фоне неопределенного внешнего фона. Поддержку игрокам оказали цены на нефть, растущие на позитивной макростатистике из КНР. По итогам основной сессии индекс ММВБ потерял 0,58% и составил 1507,2 п., индекс РТС подрос на 0,25% до 1572,5 п. Объем торгов акциями на ММВБ-РТС в ходе основной сессии составил 237,1 млрд. руб., что на 10% ниже среднего уровня за последний месяц.
Из голубых фишек лучше рынка смотрелись акции Мосэнерго (+1,47%), НорНикеля (+0,94%), ВТБ (+0,82%) и «префы» Сбербанка (+0,30%).
Аутсайдерами торгов стали бумаги Ростелекома (-1,51%), РБК (-1,49%), АвтоВАЗа (-1,19%), а также «префы» АвтоВАЗа (-2,50%) и Татнефти (-1,95%).
Рынок акций: торги в США завершились ростом основных фондовых индексов
США – Торги завершились ростом основных фондовых индексов, в ходе которого S&P500 вырос до максимального за пять лет уровня на фоне позитивных корпоративных отчетов, более сильных, чем ожидалось, данных по экспорту из Китая, а также заявления главы ЕЦБ о том, что экономика еврозоны в 2013 г. начнет медленное оздоровление. По итогам дня индекс Dow Jones вырос на 0,60%, S&P500 – на 0,76%, Nasdaq - на 0,51%.
Лидерами роста стали акции компаний банковского, финансового, нефтегазового и страхового секторов.
Индекс волатильности VIX снизился на 2,32%.
Европа – Европейские фондовые индексы преимущественно умеренно снизились вчера, поскольку игроки были разочарованы решением ЕЦБ оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне: FTSE100 (+0,05%), DAX (-0,16%), CAC40 (-0,39%).
Азия – Азиатские рынки акций сегодня торгуются разнонаправленно. По состоянию на 09:55 мск Nikkei растет на 1,44% благодаря ослаблению курса национальной валюты, Kospi снижается на 0,36%, Hang Seng – на 0,25%, Shanghai Composite - на 0,81%.
Товарные рынки: золото и серебро подорожали до $1675,45 и $30,85 за тройскую унцию соответственно
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB повысился на 0,87%. Сильнее индекса вырос сектор промышленных (+1,14%) и драгоценных металлов (+1,74%). Энергоносители снизился на 0,20%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,08%.
Нефть – Нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet в четверг показал максимальное значение $64,707, контракт на нефть сорта crude brent достиг максимума $113,29. Утром в пятницу фьючерсы котируются по $93,87 (wti) и $111,65 (brent). Индекс акций нефтяных компаний прибавил 1,0%.
Драгоценные металлы – Золото и серебро подорожали до $1675,45 и $30,85 за тройскую унцию соответственно на фоне ослабления американского доллара. Индекс акций золотодобывающих компаний повысился на 2,36%.
Базовые металлы – 3-m фьючерс на никель подешевел на 0,83%, на медь – подорожал на 0,43%. Контракт на алюминий повысился на 1,86%; на цинк – на 1,12%; на свинец - на 0,80%.
Валютный рынок: иена продолжает корректироваться вниз в паре с долларом
€/$ - ЕЦБ оставил учетную ставку на прежнем уровне 0,75%. В комментариях глава ЕЦБ Марио Драги обнадежил рынки относительно перспективы выздоровления европейской экономики в 2013 г. Евро укрепился к доллару с 1,3064 до 1,3272; к иене - с 114,8 до 117,8.
$ - Доллар оказался под давлением с двух сторон: со стороны укрепившегося евро и со стороны возросшего интереса инвесторов к риску в связи с ростом внешнеторгового оборота Китая. Индекс доллара упал с 80,557 до 79,738 п.
¥/$ - Иена продолжает корректироваться вниз в паре с долларом. Вчера иена ослабела с 87,88 до 88,78. В пятницу в Азии иена снизилась к доллару до 89,08 (08:00 мск).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Отчасти затянувшаяся консолидация обусловлена чисто техническими причинами, учитывая, что ряд технических индикаторов все еще остается в зоне перекупленности - например, индекс торгового канала, недельный индекс относительной силы и др. К тому же индекс ММВБ ушел в значительный отрыв от балансовых цен ОВР-20 (1468 п.) и ОВР-60 (1456 п.), которые отражают торговые интересы консервативно настроенной части инвесторов. Соответственно, поддержка рынка со стороны этой категории понизилась.
Еще одним оправданием вялой вчерашней торговли могло бы стать ожидание участниками итогов заседания ЕЦБ. Опубликованные ранее данные о росте безработицы в Еврозоне заметно напугали инвесторов и усилили ожидания по поводу дополнительных мер количественного смягчения. Однако заседание ЕЦБ не принесло сюрпризов. Более того, обнадеживающее заявление главы ЕЦБ было встречено рынками с пониманием и повысило интерес инвесторов к риску. Тем не менее, российский рынок акций продолжал упорствовать в своей нечувствительности к внешнему позитиву.
Единственным разумным объяснением сложившейся ситуации остается фактор затянувшихся каникул. Новогодние отпуска еще не закончились. После стартового рывка наверх цены продолжают удерживаться на достигнутых уровнях практически без отката, что связывает ресурсы краткосрочных спекулянтов и существенно ограничивает их возможности для дальнейших покупок. Тем более что притока новых денег пока не видно.
В первые январские недели рынку необходимо решить как минимум две тактические задачи: восстановить торговую активность и «обжиться» на новых ценовых уровнях. Пока ни одна из этих целей не достигнута, но процесс находится в развитии. Полагаем, что новые условия и соответственно новые задачи могут проявиться на рынках в период 18-25 января.
А пока низкая волатильность подталкивает краткосрочных спекулянтов к попыткам расширить диапазон ценовых колебаний, а предстоящие выходные в условиях нарастающего дефицита спекулятивных ресурсов повышают вероятность локальных продаж. Индекс ММВБ может снизиться к 1496 п. (50%-коррекция). Зона сопротивления остается прежней – 1530-1540 пп.
Итоги торгов: в четверг российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным движением ключевых индикаторов
В четверг российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным движением ключевых индикаторов на фоне неопределенного внешнего фона. Поддержку игрокам оказали цены на нефть, растущие на позитивной макростатистике из КНР. По итогам основной сессии индекс ММВБ потерял 0,58% и составил 1507,2 п., индекс РТС подрос на 0,25% до 1572,5 п. Объем торгов акциями на ММВБ-РТС в ходе основной сессии составил 237,1 млрд. руб., что на 10% ниже среднего уровня за последний месяц.
Из голубых фишек лучше рынка смотрелись акции Мосэнерго (+1,47%), НорНикеля (+0,94%), ВТБ (+0,82%) и «префы» Сбербанка (+0,30%).
Аутсайдерами торгов стали бумаги Ростелекома (-1,51%), РБК (-1,49%), АвтоВАЗа (-1,19%), а также «префы» АвтоВАЗа (-2,50%) и Татнефти (-1,95%).
Рынок акций: торги в США завершились ростом основных фондовых индексов
США – Торги завершились ростом основных фондовых индексов, в ходе которого S&P500 вырос до максимального за пять лет уровня на фоне позитивных корпоративных отчетов, более сильных, чем ожидалось, данных по экспорту из Китая, а также заявления главы ЕЦБ о том, что экономика еврозоны в 2013 г. начнет медленное оздоровление. По итогам дня индекс Dow Jones вырос на 0,60%, S&P500 – на 0,76%, Nasdaq - на 0,51%.
Лидерами роста стали акции компаний банковского, финансового, нефтегазового и страхового секторов.
Индекс волатильности VIX снизился на 2,32%.
Европа – Европейские фондовые индексы преимущественно умеренно снизились вчера, поскольку игроки были разочарованы решением ЕЦБ оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне: FTSE100 (+0,05%), DAX (-0,16%), CAC40 (-0,39%).
Азия – Азиатские рынки акций сегодня торгуются разнонаправленно. По состоянию на 09:55 мск Nikkei растет на 1,44% благодаря ослаблению курса национальной валюты, Kospi снижается на 0,36%, Hang Seng – на 0,25%, Shanghai Composite - на 0,81%.
Товарные рынки: золото и серебро подорожали до $1675,45 и $30,85 за тройскую унцию соответственно
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB повысился на 0,87%. Сильнее индекса вырос сектор промышленных (+1,14%) и драгоценных металлов (+1,74%). Энергоносители снизился на 0,20%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,08%.
Нефть – Нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet в четверг показал максимальное значение $64,707, контракт на нефть сорта crude brent достиг максимума $113,29. Утром в пятницу фьючерсы котируются по $93,87 (wti) и $111,65 (brent). Индекс акций нефтяных компаний прибавил 1,0%.
Драгоценные металлы – Золото и серебро подорожали до $1675,45 и $30,85 за тройскую унцию соответственно на фоне ослабления американского доллара. Индекс акций золотодобывающих компаний повысился на 2,36%.
Базовые металлы – 3-m фьючерс на никель подешевел на 0,83%, на медь – подорожал на 0,43%. Контракт на алюминий повысился на 1,86%; на цинк – на 1,12%; на свинец - на 0,80%.
Валютный рынок: иена продолжает корректироваться вниз в паре с долларом
€/$ - ЕЦБ оставил учетную ставку на прежнем уровне 0,75%. В комментариях глава ЕЦБ Марио Драги обнадежил рынки относительно перспективы выздоровления европейской экономики в 2013 г. Евро укрепился к доллару с 1,3064 до 1,3272; к иене - с 114,8 до 117,8.
$ - Доллар оказался под давлением с двух сторон: со стороны укрепившегося евро и со стороны возросшего интереса инвесторов к риску в связи с ростом внешнеторгового оборота Китая. Индекс доллара упал с 80,557 до 79,738 п.
¥/$ - Иена продолжает корректироваться вниз в паре с долларом. Вчера иена ослабела с 87,88 до 88,78. В пятницу в Азии иена снизилась к доллару до 89,08 (08:00 мск).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу