18 марта 2013 АЛМАЗ Некрасов Роман
Те, у кого были короткие позиции с предвкушением ожидали «горячего», лонгисты надеялись на спокойное открытие. Однако уже в полночь по московскому времени мы наблюдали колоссальные гэпы в евро-долларе (на 1,5 фигуры), во фьючерсе на индекс S&P500 на 1%. Столь экстраординарного открытия торговой недели давненько не наблюдалось.
Однако по закону сохранения биржевой энергии в очередной раз сработало правило, чем сильнее утренний гэп, тем скучнее торги внутри дня.
Фьючерс на индекс РТС в течение дня отрисовал фигуру, напоминающую медвежий флаг. Однако перспективы его прорыва пока весьма туманны.
Кипрская проблема могла стать новым Леман Браверзом. Однако не станет таковой ввиду малой доли Кипра в ВВП Еврозоны (менее 0,5%). Естественно, есть шанс, что «кипрское осложнение» может превратиться в новый «дубайский кризис». Все мы помним, когда обострение ситуации в Дубаях оказалось всего лишь спекулятивным фактором, который рынки быстро отыграли назад.
При этом даже если Кипр не новый Леман Браверз, необходимо понимать, что спусковой крючок коррекции нажат. Вопрос в глубине снижения. Попробуем погадать на индексе ММВБ. Сегодня пришли на поддержку тренда (третья точка) с июня 2012 года. Важность данной точки (1455-1460 пунктов) усиливается также тем, что это минимум 2013 года, от которого наблюдался отскок в зону 1510-1515 пунктов. Однако после такого гэпа, как сегодня, сохраняется вероятность прорыва (хотя бы ложного) линии тренда. Одной из лакомых целей для медведей является уровень 1420 пунктов (максимумы ноября 2012 года). 40 пунктов для нынешнего маловолатильного рынка весьма существенная цифра (с учетом прокола, вероятно, и выше).
Для того, чтобы понять будет ли развитие падающей фазы тренда, начатой с конца января, либо увидим еще одну волну вверх, следует очень аккуратно подойти к временным интервалам открытия позиции. Консервативные игроки это могут сделать в конце недели, когда уйдет первая спекулятивная реакция после заседания ФРС (итоги объявят вечером в среду), более агрессивные — сразу же после ФРС. И спекулянты, наверняка, предпримут попытку предугадать движение рынка уже до среды.
Судя по сегодняшнего «Газпрому», в котором мы наблюдали пин-бар на дневном графике (прокол 105-дневной простой скользящей с закрытием выше нее), игроки в данной фишке продолжают смотреть вверх. Доллар-рубль несмотря на то, что вышел выше 30,8 руб., развить свое движение сегодня вверх не смог. Поэтому здесь два варианта, либо очередной нудный флэт 30 250 — 30 400 пунктов, либо уход к нижней границе флэта (на споте 30,6 руб.) — на фьючерсном рынке 31 150 пунктов.
Сегодня был рекордный гэп за последние полгода. 5 тыс. пунктов за несколько минут — такого давненько не было. Столь сильный гэп разрядил сантимент лишь после снятия «планки». Покупать сейчас по причине того, что ударный день вниз не развился сейчас абсолютно неразумно. Риски еще одной добойной коррекционной волны очень высоки. Поэтому для надежного входа следует дождаться закрепления фьючерса на индекс РТС выше 145 000-146 000 пунктов. Либо необходимо увидеть импульсный отбой от данных уровней. Пока ни первого ни второго не наблюдаем.
Фьючерс доллар-рубль торгуется на рекордно низкой волатильности. Диапазоны внутри дня стали не превышать 100-150 пунктов последние 3 недели. Дневные графики выстроились в стройную линию 30 150 — 30 300 пунктов, сегодня диапазон был переставлен на 31 300 — 31 400 пунктов. Некогда знаменитый трендовый инструмент потерял былую славу. И во многом это связано со спотом, на котором объемы торгов (как внебиржевые, так и биржевые) снизились к прошлому году. Даже нудный январь сейчас кажется более веселым, чем мартовские торги фьючерса доллар-рубль.
Таким образом, в данный момент проблема Кипра (по итогам сегодняшних мировых торгов) кажется «проблемой Дубаи», то есть, краткосрочным спекулятивным фактором, который в скором временем будет преодолен быками-спекулянтами. Ведь мы еще не видели новые рекорды в США по индексу S&P500. А без этого падать не резон.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Однако по закону сохранения биржевой энергии в очередной раз сработало правило, чем сильнее утренний гэп, тем скучнее торги внутри дня.
Фьючерс на индекс РТС в течение дня отрисовал фигуру, напоминающую медвежий флаг. Однако перспективы его прорыва пока весьма туманны.
Кипрская проблема могла стать новым Леман Браверзом. Однако не станет таковой ввиду малой доли Кипра в ВВП Еврозоны (менее 0,5%). Естественно, есть шанс, что «кипрское осложнение» может превратиться в новый «дубайский кризис». Все мы помним, когда обострение ситуации в Дубаях оказалось всего лишь спекулятивным фактором, который рынки быстро отыграли назад.
При этом даже если Кипр не новый Леман Браверз, необходимо понимать, что спусковой крючок коррекции нажат. Вопрос в глубине снижения. Попробуем погадать на индексе ММВБ. Сегодня пришли на поддержку тренда (третья точка) с июня 2012 года. Важность данной точки (1455-1460 пунктов) усиливается также тем, что это минимум 2013 года, от которого наблюдался отскок в зону 1510-1515 пунктов. Однако после такого гэпа, как сегодня, сохраняется вероятность прорыва (хотя бы ложного) линии тренда. Одной из лакомых целей для медведей является уровень 1420 пунктов (максимумы ноября 2012 года). 40 пунктов для нынешнего маловолатильного рынка весьма существенная цифра (с учетом прокола, вероятно, и выше).
Для того, чтобы понять будет ли развитие падающей фазы тренда, начатой с конца января, либо увидим еще одну волну вверх, следует очень аккуратно подойти к временным интервалам открытия позиции. Консервативные игроки это могут сделать в конце недели, когда уйдет первая спекулятивная реакция после заседания ФРС (итоги объявят вечером в среду), более агрессивные — сразу же после ФРС. И спекулянты, наверняка, предпримут попытку предугадать движение рынка уже до среды.
Судя по сегодняшнего «Газпрому», в котором мы наблюдали пин-бар на дневном графике (прокол 105-дневной простой скользящей с закрытием выше нее), игроки в данной фишке продолжают смотреть вверх. Доллар-рубль несмотря на то, что вышел выше 30,8 руб., развить свое движение сегодня вверх не смог. Поэтому здесь два варианта, либо очередной нудный флэт 30 250 — 30 400 пунктов, либо уход к нижней границе флэта (на споте 30,6 руб.) — на фьючерсном рынке 31 150 пунктов.
Сегодня был рекордный гэп за последние полгода. 5 тыс. пунктов за несколько минут — такого давненько не было. Столь сильный гэп разрядил сантимент лишь после снятия «планки». Покупать сейчас по причине того, что ударный день вниз не развился сейчас абсолютно неразумно. Риски еще одной добойной коррекционной волны очень высоки. Поэтому для надежного входа следует дождаться закрепления фьючерса на индекс РТС выше 145 000-146 000 пунктов. Либо необходимо увидеть импульсный отбой от данных уровней. Пока ни первого ни второго не наблюдаем.
Фьючерс доллар-рубль торгуется на рекордно низкой волатильности. Диапазоны внутри дня стали не превышать 100-150 пунктов последние 3 недели. Дневные графики выстроились в стройную линию 30 150 — 30 300 пунктов, сегодня диапазон был переставлен на 31 300 — 31 400 пунктов. Некогда знаменитый трендовый инструмент потерял былую славу. И во многом это связано со спотом, на котором объемы торгов (как внебиржевые, так и биржевые) снизились к прошлому году. Даже нудный январь сейчас кажется более веселым, чем мартовские торги фьючерса доллар-рубль.
Таким образом, в данный момент проблема Кипра (по итогам сегодняшних мировых торгов) кажется «проблемой Дубаи», то есть, краткосрочным спекулятивным фактором, который в скором временем будет преодолен быками-спекулянтами. Ведь мы еще не видели новые рекорды в США по индексу S&P500. А без этого падать не резон.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter