17 апреля 2013 Открытие
Во вторник на срочном рынке продолжились продажи рисковых активов. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах выросли до 274 млрд. руб. Cредненедельные объемы поднялись до 250 млрд. Индекс РТС потерял 0,72% (1356,65). Фьючерс на него просел на 0,80% (132 030). Число открытых позиций вяло росло. По итогам торговой сессии интерес поднялся на 1%. Базис сохранился на уровня -2,68%.
Волатильность в июньских опционах просела на низких страйках. В коллах участники агрессивно набирали позиции на 135 – 145 уровнях (+12 100 контрактов). В путах выделялись продажи на 125 - 130 страйках. Здесь позиции увеличились на 4 200 контрактов, а подразумеваемая волатильность просела на 0,4%. В майских опционах просела вся улыбка волатильности (-0,8% - -3,0%). В новой опционной серии наблюдался набор коллов на широком диапазоне страйков. Суммарная позиция на 135 – 155 уровнях выросла на 60 700 контрактов. В путах шло агрессивное наращивание позиций на 120 – 135 ценовых уровнях (+47 500 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX, несмотря на падение рынка, снизился на 4,26% (23,17). Фьючерс на волатильность закрылся на предыдущем уровне (24 пункта). Индекс VIX после взрывного роста в понедельник, вновь вернулся на прежние позиции (-19,17%; 13,96). Разница между RTSVX и VIX составила 9,21 пункта
В контрактах на акции наблюдалась преимущественно нисходящая динамика. Фьючерсы Газпрома потеряли 0,8% (12 031). Участники торгов возобновили наращивание позиций на нисходящем движении. Интерес вырос на 1%. Базис сузился с -3,71% до -3,09%. Контракты Лукойла сумели закрепиться в плюсе (+0,27%; 18 701). Участники торгов активно восстанавливали позиции, закрытые ранее. По итогам сессии интерес увеличился на 8%. Базис сузился с -1,79% до -1,63%. Фьючерсы Норильского никеля нисходящее движение котировок (-1,8%; 46373). Открытый интерес менялся незначительно (-0,5%). Базис после трехдневного периода сужения, расширился с -5,18% до -5,50%. Сбербанк возобновил рост после трех дней распродаж (+0,27%; 9670). Участники торгов активно наращивали позиции. По итогам торговой сессии интерес вырос на 3%. Контракты ВТБ вновь оказались под давлением, потеряв 0,53% (4514). Участники рынка вяло выводили средства из рынка - интерес сократился на 0,3%.
Укрепление доллара сша к рублю продолжалось третью сессию подряд (+0,16%; 31727). По итогам торгов интерес упал на 7%. Евро заметно укрепилось к доллару США (+0,34%; 1,3138). При этом активность участников была довольно высока, а игроки активно сокращали свое присутствие на рынке – интерес упал на 32%.
Золото закрылось в минусе пятую сессию подряд (-1,18%; 1381,4). Игроки активизировали сокращение позиций– интерес по итогам торгов упал на 17%. Серебро подорожало на 0,13% (23,50). После роста позиций в предыдущие дни, показал падение на 5%. Нефть марки Brent продолжила снижение четвертую сессию кряду (-1,3%; 99,6).
Вечерняя торговая сессия на ФОРТС закрылась оптимистично. Фьючерсы на РТС выросли на 0,8% на фоне подъема американских площадок. S&P500 (+1,43%), DOW (+1,08%). Перед открытием среды фьючерсы на S&P500 теряют 0,16%. Евро торгуется против доллара на предыдущих уровнях (1,3177). Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии или чуть ниже.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Волатильность в июньских опционах просела на низких страйках. В коллах участники агрессивно набирали позиции на 135 – 145 уровнях (+12 100 контрактов). В путах выделялись продажи на 125 - 130 страйках. Здесь позиции увеличились на 4 200 контрактов, а подразумеваемая волатильность просела на 0,4%. В майских опционах просела вся улыбка волатильности (-0,8% - -3,0%). В новой опционной серии наблюдался набор коллов на широком диапазоне страйков. Суммарная позиция на 135 – 155 уровнях выросла на 60 700 контрактов. В путах шло агрессивное наращивание позиций на 120 – 135 ценовых уровнях (+47 500 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX, несмотря на падение рынка, снизился на 4,26% (23,17). Фьючерс на волатильность закрылся на предыдущем уровне (24 пункта). Индекс VIX после взрывного роста в понедельник, вновь вернулся на прежние позиции (-19,17%; 13,96). Разница между RTSVX и VIX составила 9,21 пункта
В контрактах на акции наблюдалась преимущественно нисходящая динамика. Фьючерсы Газпрома потеряли 0,8% (12 031). Участники торгов возобновили наращивание позиций на нисходящем движении. Интерес вырос на 1%. Базис сузился с -3,71% до -3,09%. Контракты Лукойла сумели закрепиться в плюсе (+0,27%; 18 701). Участники торгов активно восстанавливали позиции, закрытые ранее. По итогам сессии интерес увеличился на 8%. Базис сузился с -1,79% до -1,63%. Фьючерсы Норильского никеля нисходящее движение котировок (-1,8%; 46373). Открытый интерес менялся незначительно (-0,5%). Базис после трехдневного периода сужения, расширился с -5,18% до -5,50%. Сбербанк возобновил рост после трех дней распродаж (+0,27%; 9670). Участники торгов активно наращивали позиции. По итогам торговой сессии интерес вырос на 3%. Контракты ВТБ вновь оказались под давлением, потеряв 0,53% (4514). Участники рынка вяло выводили средства из рынка - интерес сократился на 0,3%.
Укрепление доллара сша к рублю продолжалось третью сессию подряд (+0,16%; 31727). По итогам торгов интерес упал на 7%. Евро заметно укрепилось к доллару США (+0,34%; 1,3138). При этом активность участников была довольно высока, а игроки активно сокращали свое присутствие на рынке – интерес упал на 32%.
Золото закрылось в минусе пятую сессию подряд (-1,18%; 1381,4). Игроки активизировали сокращение позиций– интерес по итогам торгов упал на 17%. Серебро подорожало на 0,13% (23,50). После роста позиций в предыдущие дни, показал падение на 5%. Нефть марки Brent продолжила снижение четвертую сессию кряду (-1,3%; 99,6).
Вечерняя торговая сессия на ФОРТС закрылась оптимистично. Фьючерсы на РТС выросли на 0,8% на фоне подъема американских площадок. S&P500 (+1,43%), DOW (+1,08%). Перед открытием среды фьючерсы на S&P500 теряют 0,16%. Евро торгуется против доллара на предыдущих уровнях (1,3177). Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии или чуть ниже.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу