23 мая 2013 АЛМАЗ Некрасов Роман
Важнейшие события дня:05-45 - Индекс PMI для производственной сферы от HSBC
16-30- Число первичных обращений за пособием по безработице в США
18-00 - Объем продаж жилья на первичном рынке в США
23-30 - Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка) выступит с речью
На американском рынке акций в мае наблюдается сильный перекос в пользу растущих дней (12 закрытий выше открытия и 3 — ниже). Существенный дисбаланс в пользу «быков», который может немного выправиться в последней декаде мая. Сегодняшний задерг вверх на выступлении Бернанке и резкие агрессивные продажи — все по классике жанра. Наверняка, сегодня S&P500 закроет дневку ниже уровней открытия. Формируется «падающая звезда», которая является «медвежьей» моделью. Однако говорить о том, что так легко аптренд в США будет сломлен пока рановато. Удивительное совпадение, сегодня пришло повышение прогноза по S&P500 от Голдман Сакса (таргет на 2013 год — 1750 пунктов, на 2015 году — 2100 пунктов). Момент изменения таргета весьма навевает на интересные мысли.
Фьючерс на индекс РТС утром импульсно прорвал максимумы месяца 144 200 пунктов и ускорил импульс вверх. Однако импульс имел ложный характер и во второй половине дня мы наблюдаем продажи, которые могут развиться с целью в районе 141 500 — 143 000 пунктов. Именно там были бычьи объемы 21 мая (прорыв «бычьего» вымпела).
Индекс ММВБ сейчас находится на пересечении двух интересных линий. Линия даунтренда (красная), отрисованная с 2009 года. И линия даунтренда (зеленая), отрисованная в этом году.
Так легко «медведи» свои тренды не сдадут. Зона 1420-1470 пунктов по ММВБ в этом году наверняка будет использоваться для продаж. Закрыть «кипрский» гэп — это архисложная задача для покупателя (1496 пунктов по ММВБ и 149 000 пунктов для ф. РТС). Значение данных зон еще усиливается тем, что 1477 по ММВБ — это уровень закрытия 2012 года (по ф. РТС — 149 800).
Сегодняшний рост напомнил сентябрь 2012 года, когда после объвления о QE3 индекс также безумно рос, после чего падал. Конечно, тогда волатильность была на порядок выше.
На споте рекордсмены Магнит и Сбербанк. Первый зафиксировал исторический максимум 7500 пунктов (капитализация «Магнита» при этом составила 710 млрд. рублей). Второй остановился у многолетнего максимума всего в 6 копейках. Исторические максимумы 2007 года также же совсем рядом (113,05 руб.).
Фьючерс доллар-рубль с марта стоит в диапазоне 31 100(31 200) — 32 100(32 150). Сегодня отработали нижнюю границу и импульсно отскочили от нее, что усиливает данный отскок в пользу продолжения роста. Однако когда будет выход из диапазона шириной 1 рубль (по ценам спота) пока непонятно.
«Кипрский» гэп фьючерс доллар-рубль также так и не закрыл 31 142 пункта (причем 11 апреля не дошли до него 1 пункт).
Таким образом, выводы по текущему дню:
— на дневном графике сформировалась «падающая» звезда с объемами выше предыдущего дня (медвежья модель), завтра необходимо увидеть подтверждение модели в виде следующей «медвежьей» свечи;
— первой серьезной зоной поддержки для ф. РТС выступит 141 500 — 142 500 пунктов;
— глубина коррекции на американских индексах предопределит и движение российских индексов, если S&P500 «занырнет» в глубокую коррекцию — ниже 1630-1640 пунктов, то нашим покупателям будет весьма сложно сдержать успехи конца апреля-начала мая;
— прошедший день в очередной раз показал, что внутренний драйверов для движения у нас нет, все изменения российских индексов в ближайшей перспективе связаны с продолжением тренда в США/началом коррекции/глубиной коррекции.
/Компиляция. 23 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба