23 мая 2013 АЛМАЗ Некрасов Роман
На американских фондовых площадках вчера началась коррекция. После небольшого задерга вверх фондовые индексы были жестко проданы. Однако глубина коррекции сейчас является основным вопросом. Растущий тренд весьма устойчив и развернуть его так легко будет сложно. Поэтому и коррекция на наших площадках может оказаться краткосрочной. Основная поддержка для фьючерса на индекс РТС расположена в районе 141 500 пунктов, для индекса ММВБ - 1430 пунктов.
Важнейшие события дня:05-45 - Индекс PMI для производственной сферы от HSBC
16-30- Число первичных обращений за пособием по безработице в США
18-00 - Объем продаж жилья на первичном рынке в США
23-30 - Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка) выступит с речью
На американском рынке акций в мае наблюдается сильный перекос в пользу растущих дней (12 закрытий выше открытия и 3 — ниже). Существенный дисбаланс в пользу «быков», который может немного выправиться в последней декаде мая. Сегодняшний задерг вверх на выступлении Бернанке и резкие агрессивные продажи — все по классике жанра. Наверняка, сегодня S&P500 закроет дневку ниже уровней открытия. Формируется «падающая звезда», которая является «медвежьей» моделью. Однако говорить о том, что так легко аптренд в США будет сломлен пока рановато. Удивительное совпадение, сегодня пришло повышение прогноза по S&P500 от Голдман Сакса (таргет на 2013 год — 1750 пунктов, на 2015 году — 2100 пунктов). Момент изменения таргета весьма навевает на интересные мысли.
Фьючерс на индекс РТС утром импульсно прорвал максимумы месяца 144 200 пунктов и ускорил импульс вверх. Однако импульс имел ложный характер и во второй половине дня мы наблюдаем продажи, которые могут развиться с целью в районе 141 500 — 143 000 пунктов. Именно там были бычьи объемы 21 мая (прорыв «бычьего» вымпела).
Индекс ММВБ сейчас находится на пересечении двух интересных линий. Линия даунтренда (красная), отрисованная с 2009 года. И линия даунтренда (зеленая), отрисованная в этом году.
Так легко «медведи» свои тренды не сдадут. Зона 1420-1470 пунктов по ММВБ в этом году наверняка будет использоваться для продаж. Закрыть «кипрский» гэп — это архисложная задача для покупателя (1496 пунктов по ММВБ и 149 000 пунктов для ф. РТС). Значение данных зон еще усиливается тем, что 1477 по ММВБ — это уровень закрытия 2012 года (по ф. РТС — 149 800).
Сегодняшний рост напомнил сентябрь 2012 года, когда после объвления о QE3 индекс также безумно рос, после чего падал. Конечно, тогда волатильность была на порядок выше.
На споте рекордсмены Магнит и Сбербанк. Первый зафиксировал исторический максимум 7500 пунктов (капитализация «Магнита» при этом составила 710 млрд. рублей). Второй остановился у многолетнего максимума всего в 6 копейках. Исторические максимумы 2007 года также же совсем рядом (113,05 руб.).
Фьючерс доллар-рубль с марта стоит в диапазоне 31 100(31 200) — 32 100(32 150). Сегодня отработали нижнюю границу и импульсно отскочили от нее, что усиливает данный отскок в пользу продолжения роста. Однако когда будет выход из диапазона шириной 1 рубль (по ценам спота) пока непонятно.
«Кипрский» гэп фьючерс доллар-рубль также так и не закрыл 31 142 пункта (причем 11 апреля не дошли до него 1 пункт).
Таким образом, выводы по текущему дню:
— на дневном графике сформировалась «падающая» звезда с объемами выше предыдущего дня (медвежья модель), завтра необходимо увидеть подтверждение модели в виде следующей «медвежьей» свечи;
— первой серьезной зоной поддержки для ф. РТС выступит 141 500 — 142 500 пунктов;
— глубина коррекции на американских индексах предопределит и движение российских индексов, если S&P500 «занырнет» в глубокую коррекцию — ниже 1630-1640 пунктов, то нашим покупателям будет весьма сложно сдержать успехи конца апреля-начала мая;
— прошедший день в очередной раз показал, что внутренний драйверов для движения у нас нет, все изменения российских индексов в ближайшей перспективе связаны с продолжением тренда в США/началом коррекции/глубиной коррекции.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Важнейшие события дня:05-45 - Индекс PMI для производственной сферы от HSBC
16-30- Число первичных обращений за пособием по безработице в США
18-00 - Объем продаж жилья на первичном рынке в США
23-30 - Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка) выступит с речью
На американском рынке акций в мае наблюдается сильный перекос в пользу растущих дней (12 закрытий выше открытия и 3 — ниже). Существенный дисбаланс в пользу «быков», который может немного выправиться в последней декаде мая. Сегодняшний задерг вверх на выступлении Бернанке и резкие агрессивные продажи — все по классике жанра. Наверняка, сегодня S&P500 закроет дневку ниже уровней открытия. Формируется «падающая звезда», которая является «медвежьей» моделью. Однако говорить о том, что так легко аптренд в США будет сломлен пока рановато. Удивительное совпадение, сегодня пришло повышение прогноза по S&P500 от Голдман Сакса (таргет на 2013 год — 1750 пунктов, на 2015 году — 2100 пунктов). Момент изменения таргета весьма навевает на интересные мысли.
Фьючерс на индекс РТС утром импульсно прорвал максимумы месяца 144 200 пунктов и ускорил импульс вверх. Однако импульс имел ложный характер и во второй половине дня мы наблюдаем продажи, которые могут развиться с целью в районе 141 500 — 143 000 пунктов. Именно там были бычьи объемы 21 мая (прорыв «бычьего» вымпела).
Индекс ММВБ сейчас находится на пересечении двух интересных линий. Линия даунтренда (красная), отрисованная с 2009 года. И линия даунтренда (зеленая), отрисованная в этом году.
Так легко «медведи» свои тренды не сдадут. Зона 1420-1470 пунктов по ММВБ в этом году наверняка будет использоваться для продаж. Закрыть «кипрский» гэп — это архисложная задача для покупателя (1496 пунктов по ММВБ и 149 000 пунктов для ф. РТС). Значение данных зон еще усиливается тем, что 1477 по ММВБ — это уровень закрытия 2012 года (по ф. РТС — 149 800).
Сегодняшний рост напомнил сентябрь 2012 года, когда после объвления о QE3 индекс также безумно рос, после чего падал. Конечно, тогда волатильность была на порядок выше.
На споте рекордсмены Магнит и Сбербанк. Первый зафиксировал исторический максимум 7500 пунктов (капитализация «Магнита» при этом составила 710 млрд. рублей). Второй остановился у многолетнего максимума всего в 6 копейках. Исторические максимумы 2007 года также же совсем рядом (113,05 руб.).
Фьючерс доллар-рубль с марта стоит в диапазоне 31 100(31 200) — 32 100(32 150). Сегодня отработали нижнюю границу и импульсно отскочили от нее, что усиливает данный отскок в пользу продолжения роста. Однако когда будет выход из диапазона шириной 1 рубль (по ценам спота) пока непонятно.
«Кипрский» гэп фьючерс доллар-рубль также так и не закрыл 31 142 пункта (причем 11 апреля не дошли до него 1 пункт).
Таким образом, выводы по текущему дню:
— на дневном графике сформировалась «падающая» звезда с объемами выше предыдущего дня (медвежья модель), завтра необходимо увидеть подтверждение модели в виде следующей «медвежьей» свечи;
— первой серьезной зоной поддержки для ф. РТС выступит 141 500 — 142 500 пунктов;
— глубина коррекции на американских индексах предопределит и движение российских индексов, если S&P500 «занырнет» в глубокую коррекцию — ниже 1630-1640 пунктов, то нашим покупателям будет весьма сложно сдержать успехи конца апреля-начала мая;
— прошедший день в очередной раз показал, что внутренний драйверов для движения у нас нет, все изменения российских индексов в ближайшей перспективе связаны с продолжением тренда в США/началом коррекции/глубиной коррекции.
/Компиляция. 23 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter