25 июля 2013 Инфина Иванищев Александр
Богатая информационная картина вчерашнего дня давала участникам большой простор для выбора подходящего информационного обоснования своих торговых предпочтений. В Китае промышленность продолжила демонстрировать охлаждение деловой активности, что, разумеется, было воспринято инвесторами негативно. В итоге азиатские рынки в целом снизились на 0,2% по индексу MSCI. В Европе, наоборот, наметились явные признаки оживления экономических условий как в промышленной сфере, так и в сфере услуг. Вполне объяснимо, что Европа прибавила на этих данных 0,57%. В США вечером вышел оптимистичный отчет о росте продаж новостроек, однако здесь реакция инвесторов оказалась обратной – в целом американский рынок акций снизился на 0,38% по индексу MSCI-USA. При этом индекс S&P500 снижался на возросших оборотах и растущей волатильности. Участники вновь обеспокоились предстоящим сворачиванием программы выкупа активов. В техническом отношении рынок оказался локально перекупленным, особенно на ближних горизонтах инвестирования (см. индикатор чистого объема месячных торговых позиций OBV-20 на рис. 1). Ближайшая поддержка по индексу S&P500 сейчас проходит на уровне недельной балансовой цены ОВР-5 (1682,2 п.). В случае его пробоя коррекция может усилиться в направление к месячной балансовой цене ОВР-20 (1658 п.).
Безусловным негативом для нашего рынка стало вчерашнее почти 2-процентное снижение цены нефтяного фьючерса марки brent. Двухнедельная консолидация в районе уровня МА200 ($108,3) завершилась выходом вниз, в результате цена фьючерса откатилась к минимальному значению с 8 июля. Ключевым фактором усиления продаж на рынке нефти стал разворот американского доллара на фоне возобновившегося роста доходности американских гособлигаций.
В итоге медведи на российском рынке акций вчера получили дополнительную поддержку. Торговый оборот по индексу ММВБ не снижается (26,6 млрд. руб.). Чистый объем недельных позиций остается в зоне положительных значений (OBV-5, рис. 2), значит, фиксация «лонгов» еще не завершена. К продажам помимо краткосрочных спекулянтов подключились игроки, торгующие на более длинных горизонтах. Это позволило индексу ММВБ расширить диапазон торговых колебаний и сломать локальную поддержку в районе 1410 п. Следующая поддержка по индексу расположена в районе месячной (ОВР-20=1388,8 п.) и среднесрочной (ОВР-60=1376,7 п.) балансовых цен, хотя не исключено, что локально индекс ММВБ сможет опуститься ниже этих уровней, например, в район МА60 (1366,8 п.).
В данном сценарии важное значение будут иметь торговые обороты. Если на внешних рынках в ближайшее время не произойдет каких-либо экстраординарных событий, тогда мы не ждем существенного роста объема продаж. Поэтому данное снижение может оказаться непродолжительным. Полагаем, что большая часть спекулятивных продаж уже вылилась на рынок. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ находится на уровне 1418 п. (ОВР-5).
Итоги торгов: торги проходили при средней активности игроков
Снижение американских индексов накануне, слабая макростатистика по Китаю и корректирующаяся нефть держали российские фондовые индексы в красной зоне в течение торгов в среду. По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,7% до 1407,3 п., индекс РТС – на 0,8% до 1369,4 п. Торги проходили при средней активности игроков. Оборот по акциям индекса ММВБ составил 26,6 млрд. руб.
В голубых фишках наблюдалась преимущественно негативная динамика. Ростом завершили день Транснефть прив. (+1,4%), ОГК-5 (+0,6%), Ростелеком (+0,5%). Второй день подряд в лидерах снижения акции Газпрома (-1,1%). Акции Магнита (-3,5%) корректировались после бурного роста в последние несколько сессий. Продолжились продажи в акциях Уралкалия (-2,3%) на опасениях скорого сворачивания обратного выкупа акций, который на протяжении более полугода оказывал поддержку котировкам бумаг. Заявление В. Потанина о снижении прогнозов по финансовым показателям ГМК Норникель (-0,2%) в 2013 г. пока не нашло отражения в котировках акций. Новость негативная для акций компании, так как вызывает у инвесторов опасения по поводу дивидендов.
Рынки акций: рынок акций США завершил день снижением
США - Рынок акций США завершил день снижением на фоне слабых корпоративных отчетов и роста доходности казначейских обязательств США. По итогам торгов индекс Dow Jones потерял 0,16%, S&P500 снизился на 0,38%, Nasdaq закрылся нейтрально (+0,01%). Индекс волатильности VIX вырос на 4,11% до отметки 13,18 п. Акции всех секторов снизились, исключение составили технологический сектор (+0,907%), поддержанный хорошей отчетностью Apple, а также сектор автомобильной промышленности (+0,9%). Лидеры снижения - сектор основных материалов (-1,123%), нефтегазовый сектор (-1,049%), коммунальное хозяйство (-1,513%).
Фьючерсы на американские индексы утром в четверг торгуются преимущественно в красной зоне.
Европа – Торги в Европе завершились ростом ведущих индикаторов, чему способствовали позитивные данные макростатистики: индекс FTSE100 вырос на 0,35%, DAX - на 0,78%, CAC40 - на 1,01%.
Азия – На азиатских биржах утром в четверг доминируют продавцы. По состоянию на 09:40 мск индекс Nikkei225 теряет 1,27%, Hang Seng - 0,20%, Shanghai Composite – 0,27%, KOSPI - 0,09%
Валютный рынок: возобновившийся рост доходности американских гособлигаций подталкивает вверх американский доллар
$ - Возобновившийся рост доходности американских гособлигаций подталкивает вверх американский доллар. Укреплению доллара способствовали также позитивные данные о росте в июле продаж новостроек до 5-летнего максимума. Индекс DXY вчера вырос с 81,945 до 82,291 и в течение торгов показывал максимум на 82,405.
€ - Пара евро/доллар продолжает удерживаться около уровня 1,32. Поддержку европейской валюте вчера оказали позитивные данные о росте индексов PMI в промышленной сфере и сфере услуг в ведущих странах еврозоны.
¥ - Ослабление японской иены усилилось на фоне крепнущего доллара. Пара иена/доллар вчера выросла с 99,43 до 100,77.
Товарные рынки: по итогам торгов в среду индекс товарных рынков CRB снизился на 1%
Товарные индексы – По итогам торгов в среду индекс товарных рынков CRB снизился на 1%. В базе расчета индекса группы товарных фьючерсов торговались разнонаправленно в пределах ±0,3%. Худший результат показала группа драгоценных металлов (-0,62%). Индекс стоимости фрахта BDI снизился на 0,9%.
Нефть – Фьючерс на нефть сорта wti подешевел до $105 за баррель (-0,33%), контракт на нефть сорта brent – до $106,9 (-0,33%). Индекс акций нефтяных компаний просел на 0,5%. Согласно информации Минэнерго США, на неделе, завершившейся 12 июля, коммерческие запасы нефти сократились на 2,8 млн. баррелей; запасы бензина снизились на 1,4 млн.; запасы дистиллятов - на 1,2 млн. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,7 млн. баррелей нефти в сутки (+4,1% за год), 9,1 млн. бензина в сутки (+3,1% за год), 4,1 млн. дистиллятов в сутки (+17,8% за год).
Драгоценные металлы – Драгоценные металлы в четверг утром (10:05 мск) умеренно дешевеют. Спотовая цена на золото составляет $1321,4 за тройскую унцию, цена на серебро – $20,1, цена на платину – $1442, цена на палладий - $743,5. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 4,5%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы в четверг закрылись преимущественно ростом. Резко выросла цена на фьючерс на никель (+1,7%). Контракт на цинк потерял в цене 0,13%. Цены на прочие фьючерсы повысились в пределах 0,2-0,5%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Безусловным негативом для нашего рынка стало вчерашнее почти 2-процентное снижение цены нефтяного фьючерса марки brent. Двухнедельная консолидация в районе уровня МА200 ($108,3) завершилась выходом вниз, в результате цена фьючерса откатилась к минимальному значению с 8 июля. Ключевым фактором усиления продаж на рынке нефти стал разворот американского доллара на фоне возобновившегося роста доходности американских гособлигаций.
В итоге медведи на российском рынке акций вчера получили дополнительную поддержку. Торговый оборот по индексу ММВБ не снижается (26,6 млрд. руб.). Чистый объем недельных позиций остается в зоне положительных значений (OBV-5, рис. 2), значит, фиксация «лонгов» еще не завершена. К продажам помимо краткосрочных спекулянтов подключились игроки, торгующие на более длинных горизонтах. Это позволило индексу ММВБ расширить диапазон торговых колебаний и сломать локальную поддержку в районе 1410 п. Следующая поддержка по индексу расположена в районе месячной (ОВР-20=1388,8 п.) и среднесрочной (ОВР-60=1376,7 п.) балансовых цен, хотя не исключено, что локально индекс ММВБ сможет опуститься ниже этих уровней, например, в район МА60 (1366,8 п.).
В данном сценарии важное значение будут иметь торговые обороты. Если на внешних рынках в ближайшее время не произойдет каких-либо экстраординарных событий, тогда мы не ждем существенного роста объема продаж. Поэтому данное снижение может оказаться непродолжительным. Полагаем, что большая часть спекулятивных продаж уже вылилась на рынок. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ находится на уровне 1418 п. (ОВР-5).
Итоги торгов: торги проходили при средней активности игроков
Снижение американских индексов накануне, слабая макростатистика по Китаю и корректирующаяся нефть держали российские фондовые индексы в красной зоне в течение торгов в среду. По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,7% до 1407,3 п., индекс РТС – на 0,8% до 1369,4 п. Торги проходили при средней активности игроков. Оборот по акциям индекса ММВБ составил 26,6 млрд. руб.
В голубых фишках наблюдалась преимущественно негативная динамика. Ростом завершили день Транснефть прив. (+1,4%), ОГК-5 (+0,6%), Ростелеком (+0,5%). Второй день подряд в лидерах снижения акции Газпрома (-1,1%). Акции Магнита (-3,5%) корректировались после бурного роста в последние несколько сессий. Продолжились продажи в акциях Уралкалия (-2,3%) на опасениях скорого сворачивания обратного выкупа акций, который на протяжении более полугода оказывал поддержку котировкам бумаг. Заявление В. Потанина о снижении прогнозов по финансовым показателям ГМК Норникель (-0,2%) в 2013 г. пока не нашло отражения в котировках акций. Новость негативная для акций компании, так как вызывает у инвесторов опасения по поводу дивидендов.
Рынки акций: рынок акций США завершил день снижением
США - Рынок акций США завершил день снижением на фоне слабых корпоративных отчетов и роста доходности казначейских обязательств США. По итогам торгов индекс Dow Jones потерял 0,16%, S&P500 снизился на 0,38%, Nasdaq закрылся нейтрально (+0,01%). Индекс волатильности VIX вырос на 4,11% до отметки 13,18 п. Акции всех секторов снизились, исключение составили технологический сектор (+0,907%), поддержанный хорошей отчетностью Apple, а также сектор автомобильной промышленности (+0,9%). Лидеры снижения - сектор основных материалов (-1,123%), нефтегазовый сектор (-1,049%), коммунальное хозяйство (-1,513%).
Фьючерсы на американские индексы утром в четверг торгуются преимущественно в красной зоне.
Европа – Торги в Европе завершились ростом ведущих индикаторов, чему способствовали позитивные данные макростатистики: индекс FTSE100 вырос на 0,35%, DAX - на 0,78%, CAC40 - на 1,01%.
Азия – На азиатских биржах утром в четверг доминируют продавцы. По состоянию на 09:40 мск индекс Nikkei225 теряет 1,27%, Hang Seng - 0,20%, Shanghai Composite – 0,27%, KOSPI - 0,09%
Валютный рынок: возобновившийся рост доходности американских гособлигаций подталкивает вверх американский доллар
$ - Возобновившийся рост доходности американских гособлигаций подталкивает вверх американский доллар. Укреплению доллара способствовали также позитивные данные о росте в июле продаж новостроек до 5-летнего максимума. Индекс DXY вчера вырос с 81,945 до 82,291 и в течение торгов показывал максимум на 82,405.
€ - Пара евро/доллар продолжает удерживаться около уровня 1,32. Поддержку европейской валюте вчера оказали позитивные данные о росте индексов PMI в промышленной сфере и сфере услуг в ведущих странах еврозоны.
¥ - Ослабление японской иены усилилось на фоне крепнущего доллара. Пара иена/доллар вчера выросла с 99,43 до 100,77.
Товарные рынки: по итогам торгов в среду индекс товарных рынков CRB снизился на 1%
Товарные индексы – По итогам торгов в среду индекс товарных рынков CRB снизился на 1%. В базе расчета индекса группы товарных фьючерсов торговались разнонаправленно в пределах ±0,3%. Худший результат показала группа драгоценных металлов (-0,62%). Индекс стоимости фрахта BDI снизился на 0,9%.
Нефть – Фьючерс на нефть сорта wti подешевел до $105 за баррель (-0,33%), контракт на нефть сорта brent – до $106,9 (-0,33%). Индекс акций нефтяных компаний просел на 0,5%. Согласно информации Минэнерго США, на неделе, завершившейся 12 июля, коммерческие запасы нефти сократились на 2,8 млн. баррелей; запасы бензина снизились на 1,4 млн.; запасы дистиллятов - на 1,2 млн. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,7 млн. баррелей нефти в сутки (+4,1% за год), 9,1 млн. бензина в сутки (+3,1% за год), 4,1 млн. дистиллятов в сутки (+17,8% за год).
Драгоценные металлы – Драгоценные металлы в четверг утром (10:05 мск) умеренно дешевеют. Спотовая цена на золото составляет $1321,4 за тройскую унцию, цена на серебро – $20,1, цена на платину – $1442, цена на палладий - $743,5. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 4,5%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы в четверг закрылись преимущественно ростом. Резко выросла цена на фьючерс на никель (+1,7%). Контракт на цинк потерял в цене 0,13%. Цены на прочие фьючерсы повысились в пределах 0,2-0,5%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter