Сегодня европейские и российские фондовые площадки демонстрируют вялую, безыдейную динамику торгов. Хотя эта неделя будет богатой на всевозможные новости, однако новости, которые способны повлиять на движение рынков, начнут поступать только завтра. На 15:25 мск оба наших индикатора консолидируются в узком диапазоне в негативной зоне: индекс ММВБ просел 0,21% (1400 п.), индекс РТС - на 0,20% (1346 п.). Объем торгов акциями на ММВБ снизился в два раза по сравнению с усредненным показателем на середину дня за июль и составил 9,9 млрд. рублей.
Отраслевые индексы двигаются полярно. Хуже рынка смотрятся нефтехимический, потребительский и энергетический подындексы.
В индексных бумагах лидируют акции Сургутнефтегаза (+1,19%) и НЛМК (+1,16%). В аутсайдерах – Русал (-3,29%), Акрон (-2,80%), Уралкалий (-2,4%), Магнит (-2%), КАМАЗ (-2%).
Рубль в конце месяца и последний день налогового периода торгуется нестабильно вблизи уровней пятничного закрытия. Кроме того, в условиях низкой рыночной ликвидности сегодня состоится первый аукцион ЦБ по предоставлению банкам кредитов по плавающей процентной ставке, обеспеченных активами или поручительствами.
Концовка недели на глобальных рынках прошла под знаком усилившейся подготовки к намеченным на этой неделе важнейшим событиями. Центральные банки США, Европы и Англии проведут свои очередные заседания по кредитно-денежной политике. Выйдет большой блок знаковой макроэкономической статистики в США и Китае. На прошедшей неделе существенно возросли ожидания, связанные с продолжением программы выкупа облигаций ФРС. Это нашло свое отражение в снижении доходности американских гособлигаций и ослаблении позиций американского доллара. В этих условиях инвесторы на рынке акций, почувствовав поддержку, демонстрируют постепенное восстановление интереса к риску. В частности, американский индекс S&P500 удержался от падения в районе недельной балансовой цены и в конце недели показал признаки стабилизации, которая наиболее вероятно сохранится вплоть до заседания ФРС и публикации данных по ВВП за 2 квартал.
Аналогичного поведения ждем и от наших участников. Торговая активность на ММВБ в пятницу снизилась до двухнедельного минимума. Торговый оборот по индексу ММВБ составил всего лишь 20,5 млрд. руб. Было видно, что давление медведей ослабело, хотя также не было заметно и особого покупательского интереса. Невысокие обороты в последний рабочий день недели, конечно, не позволяют объективно оценить реальный баланс сил на рынке. Тем не менее, индекс ММВБ впервые за последние дни смог закрыться с небольшим превышением над уровнем нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1402,9 п.). В итоге индикатор нетто-объема недельных позиций OBV-5 указал на открытие краткосрочными спекулянтами новых длинных позиций. Однако, как видно, запас прочности у спекулянтов невысок, и при первой же опасности они постараются минимизировать риски.
Спрэд между недельной и месячной (ОВР-20=1391,9 п.) балансовыми ценами по индексу ММВБ в пятницу сузился вдвое. Это произошло за счет существенного снижения недельной балансовой цены – с 1412 до 1402,9 п. По всей видимости, в ближайшие дни взаимное схождение уровней ОВР-5 и ОВР-20 будет продолжено и далее. В свою очередь, индекс ММВБ вряд ли сможет значительно вырваться из зоны притяжения к этим уровням и также продолжит консолидироваться в ожидании поступления направляющих сигналов с западных площадок.
Внимание участников на сегодняшних торгах наверняка будет обращено в сторону американского доллара. Индекс DXY утром в Азии уже достиг принципиального уровня долгосрочной поддержки на МА200. По дальнейшему поведению индекса доллара можно будет судить о том, насколько устойчив аппетит инвесторов к риску.
Участники могут рассчитывать на сохранение фундаментальной поддержки со стороны нефтяных цен. Политическая ситуация в Египте стремительно дестабилизируется, угрожая развязыванием масштабной гражданской войны, что представляет несомненную угрозу стабильности поставок углеводородов из этого региона.
Рынки акций: в пятницу биржевые индексы США сумели завершить торги слабым ростом
США - В пятницу биржевые индексы США сумели завершить торги слабым ростом на смешанном внешнем фоне. Начавшаяся неделя будет насыщена важными событиями: корпоративную отчетность опубликуют Exxon и Chevron, состоится очередное заседание ФРС, помимо этого регулятор может пересмотреть свое решение от 2003 г., предусматривающее возможность осуществления крупнейшими банками сделок с физическим сырьем при условии, что существует аналогичный фьючерсный контракт. В результате индекс Dow Jones прибавил 0,02%, S&P500 увеличился на 0,08%, Nasdaq - на 0,22%.
Фьючерсы на американские индексы утром в понедельник торгуются разнонаправленно: контракт на Dow Jones снижается на 0,19%, на S&P500 – на 0,19%, на Nasdaq растет на 0,08%.
Европа – Торги в Европе проходили преимущественно в негативном ключе, чему способствовала слабая финансовая отчетность немецкого автоконцерна Daimler (-2,3%) и банка Deutsche Boerse (-3,1%): FTSE100 снизился на 0,50%, DAX - на 0,65%, CAC40 подрос на 0,32%. Азия – Фондовые площадки региона утром в понедельник торгуются в красной зоне. По состоянию на 09:09 мск Nikkei225 снижается на 2,40%, KOSPI – на 0,51%, Hang Seng - на 0,57%, Shanghai Composite -1,17%.
Итоги торгов: в отраслевом срезе слабее выглядели энергетические компании
В пятницу российские фондовые индексы, открывшись с гэпом вверх, в течение дня торговались в узком боковике и закрылись разнонаправленно: индекс ММВБ ростом на 0,3% до 1400,7 п., индекс РТС - снижением на 0,4% до 1348,4 п. Активность игроков снизилась. Оборот торгов по акциям из базы расчета индекса ММВБ составил 20,5 млрд. рублей. В целом за неделю индекс ММВБ потерял 1,5%, индекс РТС – 2,5%.
В отраслевом срезе слабее выглядели энергетические компании (-1,8%), в том числе РусГидро (-3%), ИнтерРАО (-3,3%), Россети (-2,6%), ФСК ЕЭС (-2,2%). Лучший результат показали подындексы компаний потребительского (+0,7%) и нефтехемического (+0,4%) секторов благодаря восстановлению позиций в акциях Магнита (+1,4%) и Уралкалия (+2,1%).
В голубых фишках лидировали ВТБ и Газпром, котировки акций которых подорожали на 0,7%. Динамику хуже рынка показали Сбербанк (-1%), Ростелеком (-0,4%), Роснефть (-0,3%).
Валютный рынок: американский доллар завершил неделю снижением
$ - Американский доллар завершил неделю снижением с 81,97 до 81,657 п. Давление на доллар усилилось в связи с возросшими на прошедшей неделе ожиданиями продолжения программы выкупа активов. В понедельник в Азии индекс доллара протестировал уровень долгосрочной поддержки МА200 (81,514 п.).
€ - Пара евро/доллар балансирует около уровня 1,328. В качестве ближайшего сопротивления выступает уровень 1,33, где проходит граница шестимесячного down-тренда. Ключевым событием недели для евро будет намеченной на 1 августа заседание ЕЦБ.
¥ – Японская иена завершила неделю укреплением к доллару с 99,29 до 98,21, и в понедельник рост иены продолжился до 97,79. Однако ситуация выглядит неустойчивой в связи с предстоящим во вторник выступлением главы Банка Японии, который может вновь подтвердить курс на количественное смягчение и борьбу с дефляцией.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сократился на 0,9%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,9%. Энергоносители подешевели на 0,3%, базовые металлы – на 1,9%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Idex снизился на 0,9%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,7% до $104,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $107,2. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена золота опустилась до $1328 за тройскую унцию, цена серебра – до $19,8. Индекс акций золотодобывающих подрос на 0,9%.
Базовые металлы – 3m фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением олова (+0,5%). В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-2,3%), в наименьшей – на свинец (-1%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Отраслевые индексы двигаются полярно. Хуже рынка смотрятся нефтехимический, потребительский и энергетический подындексы.
В индексных бумагах лидируют акции Сургутнефтегаза (+1,19%) и НЛМК (+1,16%). В аутсайдерах – Русал (-3,29%), Акрон (-2,80%), Уралкалий (-2,4%), Магнит (-2%), КАМАЗ (-2%).
Рубль в конце месяца и последний день налогового периода торгуется нестабильно вблизи уровней пятничного закрытия. Кроме того, в условиях низкой рыночной ликвидности сегодня состоится первый аукцион ЦБ по предоставлению банкам кредитов по плавающей процентной ставке, обеспеченных активами или поручительствами.
Концовка недели на глобальных рынках прошла под знаком усилившейся подготовки к намеченным на этой неделе важнейшим событиями. Центральные банки США, Европы и Англии проведут свои очередные заседания по кредитно-денежной политике. Выйдет большой блок знаковой макроэкономической статистики в США и Китае. На прошедшей неделе существенно возросли ожидания, связанные с продолжением программы выкупа облигаций ФРС. Это нашло свое отражение в снижении доходности американских гособлигаций и ослаблении позиций американского доллара. В этих условиях инвесторы на рынке акций, почувствовав поддержку, демонстрируют постепенное восстановление интереса к риску. В частности, американский индекс S&P500 удержался от падения в районе недельной балансовой цены и в конце недели показал признаки стабилизации, которая наиболее вероятно сохранится вплоть до заседания ФРС и публикации данных по ВВП за 2 квартал.
Аналогичного поведения ждем и от наших участников. Торговая активность на ММВБ в пятницу снизилась до двухнедельного минимума. Торговый оборот по индексу ММВБ составил всего лишь 20,5 млрд. руб. Было видно, что давление медведей ослабело, хотя также не было заметно и особого покупательского интереса. Невысокие обороты в последний рабочий день недели, конечно, не позволяют объективно оценить реальный баланс сил на рынке. Тем не менее, индекс ММВБ впервые за последние дни смог закрыться с небольшим превышением над уровнем нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1402,9 п.). В итоге индикатор нетто-объема недельных позиций OBV-5 указал на открытие краткосрочными спекулянтами новых длинных позиций. Однако, как видно, запас прочности у спекулянтов невысок, и при первой же опасности они постараются минимизировать риски.
Спрэд между недельной и месячной (ОВР-20=1391,9 п.) балансовыми ценами по индексу ММВБ в пятницу сузился вдвое. Это произошло за счет существенного снижения недельной балансовой цены – с 1412 до 1402,9 п. По всей видимости, в ближайшие дни взаимное схождение уровней ОВР-5 и ОВР-20 будет продолжено и далее. В свою очередь, индекс ММВБ вряд ли сможет значительно вырваться из зоны притяжения к этим уровням и также продолжит консолидироваться в ожидании поступления направляющих сигналов с западных площадок.
Внимание участников на сегодняшних торгах наверняка будет обращено в сторону американского доллара. Индекс DXY утром в Азии уже достиг принципиального уровня долгосрочной поддержки на МА200. По дальнейшему поведению индекса доллара можно будет судить о том, насколько устойчив аппетит инвесторов к риску.
Участники могут рассчитывать на сохранение фундаментальной поддержки со стороны нефтяных цен. Политическая ситуация в Египте стремительно дестабилизируется, угрожая развязыванием масштабной гражданской войны, что представляет несомненную угрозу стабильности поставок углеводородов из этого региона.
Рынки акций: в пятницу биржевые индексы США сумели завершить торги слабым ростом
США - В пятницу биржевые индексы США сумели завершить торги слабым ростом на смешанном внешнем фоне. Начавшаяся неделя будет насыщена важными событиями: корпоративную отчетность опубликуют Exxon и Chevron, состоится очередное заседание ФРС, помимо этого регулятор может пересмотреть свое решение от 2003 г., предусматривающее возможность осуществления крупнейшими банками сделок с физическим сырьем при условии, что существует аналогичный фьючерсный контракт. В результате индекс Dow Jones прибавил 0,02%, S&P500 увеличился на 0,08%, Nasdaq - на 0,22%.
Фьючерсы на американские индексы утром в понедельник торгуются разнонаправленно: контракт на Dow Jones снижается на 0,19%, на S&P500 – на 0,19%, на Nasdaq растет на 0,08%.
Европа – Торги в Европе проходили преимущественно в негативном ключе, чему способствовала слабая финансовая отчетность немецкого автоконцерна Daimler (-2,3%) и банка Deutsche Boerse (-3,1%): FTSE100 снизился на 0,50%, DAX - на 0,65%, CAC40 подрос на 0,32%. Азия – Фондовые площадки региона утром в понедельник торгуются в красной зоне. По состоянию на 09:09 мск Nikkei225 снижается на 2,40%, KOSPI – на 0,51%, Hang Seng - на 0,57%, Shanghai Composite -1,17%.
Итоги торгов: в отраслевом срезе слабее выглядели энергетические компании
В пятницу российские фондовые индексы, открывшись с гэпом вверх, в течение дня торговались в узком боковике и закрылись разнонаправленно: индекс ММВБ ростом на 0,3% до 1400,7 п., индекс РТС - снижением на 0,4% до 1348,4 п. Активность игроков снизилась. Оборот торгов по акциям из базы расчета индекса ММВБ составил 20,5 млрд. рублей. В целом за неделю индекс ММВБ потерял 1,5%, индекс РТС – 2,5%.
В отраслевом срезе слабее выглядели энергетические компании (-1,8%), в том числе РусГидро (-3%), ИнтерРАО (-3,3%), Россети (-2,6%), ФСК ЕЭС (-2,2%). Лучший результат показали подындексы компаний потребительского (+0,7%) и нефтехемического (+0,4%) секторов благодаря восстановлению позиций в акциях Магнита (+1,4%) и Уралкалия (+2,1%).
В голубых фишках лидировали ВТБ и Газпром, котировки акций которых подорожали на 0,7%. Динамику хуже рынка показали Сбербанк (-1%), Ростелеком (-0,4%), Роснефть (-0,3%).
Валютный рынок: американский доллар завершил неделю снижением
$ - Американский доллар завершил неделю снижением с 81,97 до 81,657 п. Давление на доллар усилилось в связи с возросшими на прошедшей неделе ожиданиями продолжения программы выкупа активов. В понедельник в Азии индекс доллара протестировал уровень долгосрочной поддержки МА200 (81,514 п.).
€ - Пара евро/доллар балансирует около уровня 1,328. В качестве ближайшего сопротивления выступает уровень 1,33, где проходит граница шестимесячного down-тренда. Ключевым событием недели для евро будет намеченной на 1 августа заседание ЕЦБ.
¥ – Японская иена завершила неделю укреплением к доллару с 99,29 до 98,21, и в понедельник рост иены продолжился до 97,79. Однако ситуация выглядит неустойчивой в связи с предстоящим во вторник выступлением главы Банка Японии, который может вновь подтвердить курс на количественное смягчение и борьбу с дефляцией.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сократился на 0,9%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,9%. Энергоносители подешевели на 0,3%, базовые металлы – на 1,9%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Idex снизился на 0,9%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,7% до $104,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $107,2. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена золота опустилась до $1328 за тройскую унцию, цена серебра – до $19,8. Индекс акций золотодобывающих подрос на 0,9%.
Базовые металлы – 3m фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением олова (+0,5%). В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-2,3%), в наименьшей – на свинец (-1%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter