Вечером в США прошла сильная коррекция от исторических максимумов индекса Доу Джонса. В пятницу перед докладом о занятости намечается на Уолл-Стрит отскок, однако все остальные рынки, включая Россию, сегодня реагируют падением на сильные данные по ВВП США, которые приближают виртуальное время начала сворачивания QE3. Китайские данные по октябрьскому экспорту и импорту носят смешанный характер и погоды особо не меняют.
Пересмотр MSCI RUSSIA
Согласно полугодовому пересмотру с 26 ноября в MSCI RUSSIa будет добавлена Московская биржа и исключены ИнтерРАО, ЛСР и ТМК, как сообщал накануне ВТБ Капитал.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок пробовал расти первые 15 минут сессии на волне удивительного сокращения ставки ЕЦБ до 0.25%. После этого начались продажи. Дело в том, что сильные данные по американскому ВВП третьего квартала вроде бы подтвердили идею раннего сворачивания QE3. Первые оценки ВВП третьего квартала США 17.30 показали прирост 2.8% (оценка 2% после 2.5%). В итоге S&P 500 потерял -1.32%. Удивительно, но доходности 10 летних бумаг упали при этом на -1.02%. Бондовые инвесторы нашли, что в данных по ВВП большую роль играет фактор накопления запасов, что должно далее выразиться в цифрах ослабления роста ВВП 4-ого квартала. Таким образом, treasures предпочитали покупать из-за неожиданного реального сокращения ставки ЕЦБ, а не приближения вероятной даты сворачивания QE3. C другой стороны, прибыли по акциям фиксировали от рекордных высот индекса Доу Джонса. Больше всех теряли телекоммуникационный, нефтегазовый и потребительский секторы S&P 500. Claims упали с 345000 до 336000 (оценка 335 после 340) и особо на позиции не влияли. Ярким моментом дня был рост акции Twitter после IPO на 73%. Но в “отместку” продавались активно дорогие акции технологических секторов. Nasdaq потерял -1.9%, а Доу Джонс “всего” на -0.97%.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -1.12%. Упали Сургутпреф (-1.89%), Мечел (-1.87%), Лукойл (-1.51%), Сургутоб (-1.35%), Сбербанк (-0.95%), Норникель (-0.8%). Выросли Русгидро (+3.03%). Market Vectors Russia ETF упал -1.24%.
Американские фьючерсы в позитиве в пятницу перед выходом в 17.30 доклада о занятости..
Утро пятницы в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки снижаются вслед за падением в США и укреплением курса йены. В Китае вышли данные по торговому балансу октября. Экспорт вырос на 5.6% после падения на -0.3% в сентябре благодаря сильному восстановлению в США (оценка +3.2%), импорт вырос на 7.6% после +7.4% в сентябре (оценка +8.5%)
Nikkei225 (Япония) упал -1.36% в 8.40. Китай (CSI 300) упал -1.19% в 8.30
Новости пятницы
Торговый баланс Китая
Выступают Локхарт, Бернанке (в 0.30 ночи), Вильямс(ФРС)
промпроизводство Франции
8 ноября 17.30 доклад о занятости США, оценка 120000 после 148000, и рост безработицы с 7.2% до 7.3%
17.30 личные доходы (оценка 0.4% после 0.3%) расходы (оценка 0.3% после 0.2%)
18.55 потребительские настроения Мичиганского университета, оценка 75 после 73.2
8 ноября отчет НЛМК за 9 мес. по US GAAP
8 ноября заседание ЦБ России
9 ноября данные по промпроизводству, рознице, инфляции, инвестициям в Китае
9-12 ноября пленум КПК в Китае
Торговля четверга.
Рынок ходил вокруг 1500 ММВБ с утра. Первым хотел роста Газпром, у которого выросли поставки газа в Европу в октябре на 17%. Сокращение ставки ЕЦБ вызвала волну покупок, которая была далее сокращена сильными данными по ВВП США, поскольку увеличились шансы на январьское сокращение QE3. Cеверсталь прибавила +3.47%. Дойче банк повысил оценки по ФСК ЕЭС (+0.89%), но ее ралли(и Россетей) во второй половине дня урезали продавцы.
Уралкалий падал (-1.74%) весь день на информации Газета.ру, что Керимов может и не продаст свой пакет.
Индекс ММВБ на открытии определенно возвратится к 1500 и в зависимости от ситуации на европейских площадках может приближаться к уровню 1490, (как и вчера)
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) упала 07.11 (94.2 (-0.63%)). Декабрьский Brent упал на -1.69%($103.46). Нефть WTI и (Brent) упали на росте доллара после понижения ставки ЕЦБ. Нефть WTI сег. пробует прирастать на ожиданиях восстановления экономики США.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США существенно уменьшили отставание от спота. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
FTSE открывается в сильном негативе.
В России открытие негативное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших акций.. Внешний фон –фьючерсы Лондон в сильном негативе, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 07.11.13 1466.9 вечерней 1450 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 10 последними сессиями. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 07.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3411 в 7.53 пятницы))1.3517 в 7.43 четверга ))1.3514 в 7.47 среды))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 07.11 лидировали в росте сектор металлургии, чуть упали потребительский сектор и машиностроение 06.11 Лидировали в падении сектор энергетики, вырос сектор финансов 05.11 лидировали в падении сектор энергетики, лидировал в росте потребительский сектор
07.11.13 Рынок ходил вокруг 1500, понижение ставки ЕЦБ заставило выскочить на 1515 ММВБ, откуда рынок отошел чуть вниз на американских данных. Индекс ММВБ вырос +0.62% , индекс РТС вырос +0.64%
Объемы торгов РТС в четверг на росте выросли, ММВБ на росте выросли
Мнение к среде-четвергу-пятнице: возможен поплавок к ММВБ 1511-1516 и РТС 1491-1493
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1504 и поплавок к РТС 1492
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1525.2-1528.2 от 7 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1495.98)
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1516.3-1519.4 от 25 окт (Точка отмены этих ожиданий 1494.26) сбылось 28,29,30 окт. 1,5,7 ноябр
Цель B вниз 1487.8-1490.8 от 5 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1521.02)
Цель B вниз 1498.4-1501.4 от 7 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1515.75)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии. Во второй половине дня могут активироваться покупки.
День 7 ноября оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивления-мишени ММВБ 1513.8 и 1528.9.РТС …1465.3..1491.7 (Индекс ММВБ на открытии определенно возвратится к 1500 и в зависимости от ситуации на европейских площадках может приближаться к уровню 1490, (как и вчера))
В ходе сессии нет понимания, как откроется понедельник
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 6 ноября объявляем снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490), 5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба