Он улетел. Но он обещал вернуться… Милый! Милый!
(из мульт. фильма «Калсон и Малыш») Прошедшие торговый день был унылым в плане торговой активности, но на микроструктурном уровне было несколько интересных моментов, которые дали пищу для размышлений относительно перспектив закрытия этой торговой недели.
Итак, начнем с обобщения вчерашних выводов, в которых я выделил 2 важные вещи:
1) «Второй импульс внутри дня начался в 17-37 и длился до 18-09.
Здесь уже поинтереснее были дела. Самый мощный удар в стакан прошелся в районе 140 250 — 140 300 пунктов:»
2) «И в заключение обзора шикарный импульс на открытии вечерки в 19-00. Внутри дня это был импульс истощения, но внутри недели игра вокруг этого импульса только началась. Либо ускоряем его и пробиваем 141 500 пунктов, либо играем на отбой ниже 140 000 пунктов. Что сработает раньше узнаем в ближайшие дни».
Вчерашний импульс выше 140 000 пунктов сегодня внутри дня использовался в качестве поддержки. Именно от зоны 140 100 — 140 300 пунктов цена несколько раз отскакивала. Однако есть и обратная сила — это вчерашний спайк (шип), который состоялся на открытии вчерашней вечерней сессии. Именно здесь «медведи» показали первые когти. Сегодня внутри дня фьючерс на индекс РТС повторно тестировал эту зону и уже четко обозначил ее как основное сопротивление.
Следовательно, в текущий момент имеем 2 важных рубежа — 140 000 пунктов и 141 500 пунктов. Теперь ждем появления импульса. При этом необходимо понимать, что импульсы бывают ложные. То есть пробой одного из уровней с быстрым возвратом назад — это реализация ложного импульса. Возможность такого краткосрочного сценария также следует учитывать.
Теперь пройдемся по текущему торговому дню более детальная. Торговые объемы внутри дня были невысокими, всего 670 тыс. контрактов. Для сравнения, в прошлую пятницу объем торгов 1 253 тыс. контрактов.
С позиции классического ТА сегодня был день «доджи», свеча неопределенности. Также следует выделить два других важных элемента по ТА:
Рисунок 1.
1) предыдущий локальный максимум 2 декабря (141 550 пунктов), ближайшее сопротивление;
2) линия даунтренда (октябрь-ноябрь).
На микроструктурном уровне я выделю импульс, который начался с 16-00. На футпринте этот импульс выглядел следующим образом:
Рисунок 2.
Именно на этом импульсе прошли наиболее серьезные точечные объемы сегодня внутри дня. На открытии вечерней сессии была попытка сломать этот импульс, но инициатор импульс сломал обратный импульс и вновь оттестировали 140 000 пунктв внутри дня.
Основная интрига сейчас заключается в том, как долго проживет этот импульс и какой он имеет потенциал. Здесь много вариантов — от того, что это просто интрадей-игра до того, что это началась игра на понижение. Пока ни один из вариантов мы не сможем выбрать, так как нам нужно подтверждение ценой.
На этом импульс прошел максимальный точечный объем, потом на тесте импульса был самый высокий всплеск волатильности (зеленая линия) на тиках (синяя линия на рисунке), здесь же наиболее сильно били в стакан:
Рисунок 3.
Особое внимание всплеску волатильности. Встречали там жестко. И выше пока не дали пойти.
Хвосты на этом импульсе также были пустыми. Это отражено на рисунке.
Рисунок 4.
Резюме по фьючерсу РТС:
— зону 140 000 пунктов сегодня удерживали внутри дня;
— однако в районе 141 000, 141 500 пунктов встречали весьма жестко, что навевает на мысли о том, что текущая неопределенность может развить и медвежий сценарий с повторным тестом 135 страйка. Одним словом, у «быков» что-то пошло сегодня не так. Поэтому «медведи» могут отозваться грозным рыком в ближайшие дни. Если не будет слома внутридневного импульса и прорыва 141 500 (не ложного, а истинного).
Из других событий дня выделю исторически рекордные объемы в акциях МОЭСК. Похожая игра была 6 декабря и 25 ноября. Однако сегодняшний объем перебил рекорды тех дней.
Рисунок 5.
Все бы ничего, но сегодня прошло 2 млрд. акций МОЭСК. Это 4% от общего размера эмиссии (48 млрд.).
Рисунок 6.
И это еще не все. Сделки 6 и 10 декабря прошли:
1) На минимуме дня (!);
2) В первые 3-4 секунды торгов (!!!).
Рисунок 7.
Рисунок 8.
Филигранно, не правда ли? Кто и зачем это делал — не хочу гадать. Но сделать это мог только кто-то из крупных держатеелй акций МОЭСК (см. рисунок выше). Несколько дней ранее я писал про Роснефтегаз. Это грубая ошибка. МОЭСК — вотчина структур Газпрома.
Еще внутри дня был интересный набор объема в акциях Сбербанка в районе 100,7-101 рублей. Огромные объемы. В прошлые разы такие вещи (набор объема после движения вверх) были похожи на краткосрочный шорт, что не исключает ложных выносов вверх.
Рисунок 9.
По РТС также хотелось бы привести новый способ сортировки — в разрезе тикового объема (0-5 контрактов, 6-15 контрактов, более 16 контрактов).
На рисунке видно, что самая сильная активность крупных тиковых объемов сегодня была в районе 140 600, 141 100 и 140 800 пунктов. Размер кластера в дальнейшем буду оптимизировать под каждый инструмент/акцию.
Рисунок 10.
То же самое, только в 3-мерном пространстве:
Резюме по дню:
— день неопределенности, неопределенность усиливается подходом к локальным сопротивлениям и линии нисходящего октябрьско-ноябрьского краткрочного тренда;
— ждем появления импульса, которым выйдем из текущего диапазона.
К обзору добавлю структуру спайка в RIH4, который прошел в 19-00-19-05. Этот спайк добавляет вывод, который был получен по RIZ3, что открытие вечерки было самым волатильным моментом дня:
Сам спайк:
Цена и объем на этом спайке:
Этот же шип в 3-мерных координатах (шип в 3D):
по оси X — цена, по оси Z — объем, по оси Y — группа (0-5; 6-15; >16 контрактов). Основная активность на этом шипе была в районе 140 400 — 141 200 пунктов.
или так:
(из мульт. фильма «Калсон и Малыш») Прошедшие торговый день был унылым в плане торговой активности, но на микроструктурном уровне было несколько интересных моментов, которые дали пищу для размышлений относительно перспектив закрытия этой торговой недели.
Итак, начнем с обобщения вчерашних выводов, в которых я выделил 2 важные вещи:
1) «Второй импульс внутри дня начался в 17-37 и длился до 18-09.
Здесь уже поинтереснее были дела. Самый мощный удар в стакан прошелся в районе 140 250 — 140 300 пунктов:»
2) «И в заключение обзора шикарный импульс на открытии вечерки в 19-00. Внутри дня это был импульс истощения, но внутри недели игра вокруг этого импульса только началась. Либо ускоряем его и пробиваем 141 500 пунктов, либо играем на отбой ниже 140 000 пунктов. Что сработает раньше узнаем в ближайшие дни».
Вчерашний импульс выше 140 000 пунктов сегодня внутри дня использовался в качестве поддержки. Именно от зоны 140 100 — 140 300 пунктов цена несколько раз отскакивала. Однако есть и обратная сила — это вчерашний спайк (шип), который состоялся на открытии вчерашней вечерней сессии. Именно здесь «медведи» показали первые когти. Сегодня внутри дня фьючерс на индекс РТС повторно тестировал эту зону и уже четко обозначил ее как основное сопротивление.
Следовательно, в текущий момент имеем 2 важных рубежа — 140 000 пунктов и 141 500 пунктов. Теперь ждем появления импульса. При этом необходимо понимать, что импульсы бывают ложные. То есть пробой одного из уровней с быстрым возвратом назад — это реализация ложного импульса. Возможность такого краткосрочного сценария также следует учитывать.
Теперь пройдемся по текущему торговому дню более детальная. Торговые объемы внутри дня были невысокими, всего 670 тыс. контрактов. Для сравнения, в прошлую пятницу объем торгов 1 253 тыс. контрактов.
С позиции классического ТА сегодня был день «доджи», свеча неопределенности. Также следует выделить два других важных элемента по ТА:
Рисунок 1.
1) предыдущий локальный максимум 2 декабря (141 550 пунктов), ближайшее сопротивление;
2) линия даунтренда (октябрь-ноябрь).
На микроструктурном уровне я выделю импульс, который начался с 16-00. На футпринте этот импульс выглядел следующим образом:
Рисунок 2.
Именно на этом импульсе прошли наиболее серьезные точечные объемы сегодня внутри дня. На открытии вечерней сессии была попытка сломать этот импульс, но инициатор импульс сломал обратный импульс и вновь оттестировали 140 000 пунктв внутри дня.
Основная интрига сейчас заключается в том, как долго проживет этот импульс и какой он имеет потенциал. Здесь много вариантов — от того, что это просто интрадей-игра до того, что это началась игра на понижение. Пока ни один из вариантов мы не сможем выбрать, так как нам нужно подтверждение ценой.
На этом импульс прошел максимальный точечный объем, потом на тесте импульса был самый высокий всплеск волатильности (зеленая линия) на тиках (синяя линия на рисунке), здесь же наиболее сильно били в стакан:
Рисунок 3.
Особое внимание всплеску волатильности. Встречали там жестко. И выше пока не дали пойти.
Хвосты на этом импульсе также были пустыми. Это отражено на рисунке.
Рисунок 4.
Резюме по фьючерсу РТС:
— зону 140 000 пунктов сегодня удерживали внутри дня;
— однако в районе 141 000, 141 500 пунктов встречали весьма жестко, что навевает на мысли о том, что текущая неопределенность может развить и медвежий сценарий с повторным тестом 135 страйка. Одним словом, у «быков» что-то пошло сегодня не так. Поэтому «медведи» могут отозваться грозным рыком в ближайшие дни. Если не будет слома внутридневного импульса и прорыва 141 500 (не ложного, а истинного).
Из других событий дня выделю исторически рекордные объемы в акциях МОЭСК. Похожая игра была 6 декабря и 25 ноября. Однако сегодняшний объем перебил рекорды тех дней.
Рисунок 5.
Все бы ничего, но сегодня прошло 2 млрд. акций МОЭСК. Это 4% от общего размера эмиссии (48 млрд.).
Рисунок 6.
И это еще не все. Сделки 6 и 10 декабря прошли:
1) На минимуме дня (!);
2) В первые 3-4 секунды торгов (!!!).
Рисунок 7.
Рисунок 8.
Филигранно, не правда ли? Кто и зачем это делал — не хочу гадать. Но сделать это мог только кто-то из крупных держатеелй акций МОЭСК (см. рисунок выше). Несколько дней ранее я писал про Роснефтегаз. Это грубая ошибка. МОЭСК — вотчина структур Газпрома.
Еще внутри дня был интересный набор объема в акциях Сбербанка в районе 100,7-101 рублей. Огромные объемы. В прошлые разы такие вещи (набор объема после движения вверх) были похожи на краткосрочный шорт, что не исключает ложных выносов вверх.
Рисунок 9.
По РТС также хотелось бы привести новый способ сортировки — в разрезе тикового объема (0-5 контрактов, 6-15 контрактов, более 16 контрактов).
На рисунке видно, что самая сильная активность крупных тиковых объемов сегодня была в районе 140 600, 141 100 и 140 800 пунктов. Размер кластера в дальнейшем буду оптимизировать под каждый инструмент/акцию.
Рисунок 10.
То же самое, только в 3-мерном пространстве:
Резюме по дню:
— день неопределенности, неопределенность усиливается подходом к локальным сопротивлениям и линии нисходящего октябрьско-ноябрьского краткрочного тренда;
— ждем появления импульса, которым выйдем из текущего диапазона.
К обзору добавлю структуру спайка в RIH4, который прошел в 19-00-19-05. Этот спайк добавляет вывод, который был получен по RIZ3, что открытие вечерки было самым волатильным моментом дня:
Сам спайк:
Цена и объем на этом спайке:
Этот же шип в 3-мерных координатах (шип в 3D):
по оси X — цена, по оси Z — объем, по оси Y — группа (0-5; 6-15; >16 контрактов). Основная активность на этом шипе была в районе 140 400 — 141 200 пунктов.
или так:
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба