Прошедшая неделя на американском фондом рынке отметилась восстановлением к снижению предыдущей торговой пятидневки, при этом индекс SnP500 в пятницу уже успел обновить исторический максимум. В то же время нужно сказать, что всю неделю игроки были в ожидании экспирации и квартальной ребалансировки состава ключевых индексов ввиду чего вплоть до пятницы объемы торгов были пониженные, а в пятницу напротив гораздо выше средних 6,7 млрд. акций, составив около 9,6 млрд.
Собственно рывок с обновлением максимумов и последующим снижением это также отражение вышеназванных событий, и в целом он выглядит довольно настораживающе, но говорить уверенно о начале коррекции стоит скорее после пробоя локального up-тренда, и уходе ниже 1850 пунктов.
Важной статистики в пятницу опубликовано не было. Тем временем инвесторы отыгрывали обнародованные в четверг данные по первой части годового стресс-тестирования 30 американских банков, 29 из которых смогли обеспечить требуемую достаточность основного капитала на уровне не ниже 5%. Хуже всех оказались дела у Zions Bancorp, чьи акции подешевели на этом фоне более чем на 5%. Не самые выдающиеся результаты показали такие гиганты как Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. При этом сразу после публикации отчета ФРС последовали отчеты самих кредиторов, где приводятся собственные оценки tier 1 common ratio. Goldman Sachs заявил цифры на 3,9 процентных пункта сильнее, чем оценка ФРС, Citigroup на 3 процентных пункта выше.
Между тем, буквально через 15 минут после закрытия пятничных торгов на NYSE Фед сообщил о внесении корректирующих данных в выпущенный всего лишь днем ранее отчет по стресс-тестам. Весьма странное действие регулятора. Как видим, изменения негативным образом коснулись American Express (-0,5%), Bank of America (-0,1%) и HSBC North America (-0,2%). Тогда как 12 холдингов получили более сильные оценки. ФРС намерена в понедельник обнародовать новый полный отчет с учетом сделанных корректировок. В большей степени участники рынка ждут выхода отчета по второй части стресс-тестирования, который ожидается 26 марта, и который укажет на то, кому из тестируемых регулятор одобрил планы по выплате дивидендов и объемам обратного выкупа.
Сегодня на динамику индексов некоторое давление окажет китайская статистика, вышедшая утром, и свидетельствующая о снижении пятый месяц подряд деловой активности в промышленности Китая. Индекс по расчетам HSBC снизился в марте до восьмимесячного минимума, составив 48,1 пункта.
Помимо итогов стресс-тестов, на текущей неделе инвесторы обратят внимание на публикацию данных по ВВП, потребительскому доверию, деловой активности в США. Кроме того, отметим, что 24-25 марта президент США Барак Обама примет участие в саммите по глобальной ядерной безопасности лидеров стран G7, на котором, по всей видимости, будет уделено не малое внимание ситуации на Украине.
Индекс SnP500: Ложный прокол максимума
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 0,29%. Котировки остановились на уровне 1866,52 пунктов.
За океаном в прошлую пятницу мы наблюдали за достаточно интересной сессией. После открытия индекс широкого рынка SnP 500 совсем незначительно обновил исторический максимум, всего лишь на десятые доли пункта. Однако рост оказался кратковременным. До конца сессии котировки снижались, и в итоге сессия закрывалась уже на отрицательной территории. Пока ничего фатального еще не произошло, однако столь резкий откат после обновления максимума очень часто подтверждается в качестве негативного сигнала.
Тем не менее сейчас индекс по-прежнему сохраняет шансы на движение наверх к целевым уровням 1905-1910. Именно эта область обозначалась нами ранее в качестве следующего ориентира роста в рамках восходящей тенденции.
Что касается усиления распродаж, то повышенная активность продавцов начнется в случае уверенного закрепления ниже 1850-1840. При таком раскладе снова будем говорить о потенциале долгожданного разворота.
В данный момент все трендовые индикаторы смотрят наверх. Осцилляторы именно на графике SnP 500 уже давно себя дискредитировали, так как любые медвежьи дивергенции не отрабатывались.
Сегодня все также отмечается перекупленность на квартальных, месячных и недельных таймфреймах. Вероятность увидеть масштабную коррекцию в среднесрочной перспективе остается очень высокой. В случае снижения 1820, цель падения сразу же сдвигается в район 1675.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется без изменений относительно пятницы и находится около отметки 1858.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905-1910 / 1990-2000 / 2077-2080
Ближайшие уровни поддержки: 1850-1840 / 1820 / 1795 / 1775 / 1730-1722 / 1675
Собственно рывок с обновлением максимумов и последующим снижением это также отражение вышеназванных событий, и в целом он выглядит довольно настораживающе, но говорить уверенно о начале коррекции стоит скорее после пробоя локального up-тренда, и уходе ниже 1850 пунктов.
Важной статистики в пятницу опубликовано не было. Тем временем инвесторы отыгрывали обнародованные в четверг данные по первой части годового стресс-тестирования 30 американских банков, 29 из которых смогли обеспечить требуемую достаточность основного капитала на уровне не ниже 5%. Хуже всех оказались дела у Zions Bancorp, чьи акции подешевели на этом фоне более чем на 5%. Не самые выдающиеся результаты показали такие гиганты как Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. При этом сразу после публикации отчета ФРС последовали отчеты самих кредиторов, где приводятся собственные оценки tier 1 common ratio. Goldman Sachs заявил цифры на 3,9 процентных пункта сильнее, чем оценка ФРС, Citigroup на 3 процентных пункта выше.
Между тем, буквально через 15 минут после закрытия пятничных торгов на NYSE Фед сообщил о внесении корректирующих данных в выпущенный всего лишь днем ранее отчет по стресс-тестам. Весьма странное действие регулятора. Как видим, изменения негативным образом коснулись American Express (-0,5%), Bank of America (-0,1%) и HSBC North America (-0,2%). Тогда как 12 холдингов получили более сильные оценки. ФРС намерена в понедельник обнародовать новый полный отчет с учетом сделанных корректировок. В большей степени участники рынка ждут выхода отчета по второй части стресс-тестирования, который ожидается 26 марта, и который укажет на то, кому из тестируемых регулятор одобрил планы по выплате дивидендов и объемам обратного выкупа.
Сегодня на динамику индексов некоторое давление окажет китайская статистика, вышедшая утром, и свидетельствующая о снижении пятый месяц подряд деловой активности в промышленности Китая. Индекс по расчетам HSBC снизился в марте до восьмимесячного минимума, составив 48,1 пункта.
Помимо итогов стресс-тестов, на текущей неделе инвесторы обратят внимание на публикацию данных по ВВП, потребительскому доверию, деловой активности в США. Кроме того, отметим, что 24-25 марта президент США Барак Обама примет участие в саммите по глобальной ядерной безопасности лидеров стран G7, на котором, по всей видимости, будет уделено не малое внимание ситуации на Украине.
Индекс SnP500: Ложный прокол максимума
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 0,29%. Котировки остановились на уровне 1866,52 пунктов.
За океаном в прошлую пятницу мы наблюдали за достаточно интересной сессией. После открытия индекс широкого рынка SnP 500 совсем незначительно обновил исторический максимум, всего лишь на десятые доли пункта. Однако рост оказался кратковременным. До конца сессии котировки снижались, и в итоге сессия закрывалась уже на отрицательной территории. Пока ничего фатального еще не произошло, однако столь резкий откат после обновления максимума очень часто подтверждается в качестве негативного сигнала.
Тем не менее сейчас индекс по-прежнему сохраняет шансы на движение наверх к целевым уровням 1905-1910. Именно эта область обозначалась нами ранее в качестве следующего ориентира роста в рамках восходящей тенденции.
Что касается усиления распродаж, то повышенная активность продавцов начнется в случае уверенного закрепления ниже 1850-1840. При таком раскладе снова будем говорить о потенциале долгожданного разворота.
В данный момент все трендовые индикаторы смотрят наверх. Осцилляторы именно на графике SnP 500 уже давно себя дискредитировали, так как любые медвежьи дивергенции не отрабатывались.
Сегодня все также отмечается перекупленность на квартальных, месячных и недельных таймфреймах. Вероятность увидеть масштабную коррекцию в среднесрочной перспективе остается очень высокой. В случае снижения 1820, цель падения сразу же сдвигается в район 1675.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется без изменений относительно пятницы и находится около отметки 1858.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905-1910 / 1990-2000 / 2077-2080
Ближайшие уровни поддержки: 1850-1840 / 1820 / 1795 / 1775 / 1730-1722 / 1675
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба