Смещение фокуса внимания вызывает ценовые изменения
«Улыбка волатильности» опускается вниз
Опционы «пут» лидируют
В преддверии запланированного на сегодня еженедельного отчёта по запасам нефть WTI неуверенно торгуется с повышением. Так, ожидается, что показатели будут свидетельствовать о шестом недельном снижении акций нефтяного сетора подряд. С июня, когда геополитическая напряжённость достигла своего пика, цена сильно ушла вниз, в связи с чем опционные трейдеры переключили своё внимание с высокорисковых активов на более надёжные и дешёвые. В общем, всё это привело к росту подразумеваемой волатильности на прошлой неделе.
Как уже упоминалось, на сегодняшний день наибольшую важность стал представлять вопрос защиты рынка от дальнейшего снижения. Таким образом, на прошлой неделе изменение в поведении инвесторов спровоцировало резкий рост цен на убыточные пут-опционы. Таким образом, «улыбка волатильности» в настоящее время всё больше опускается в сторону снижения, учитывая, что разница в цене между убыточными опционами «пут» и «колл» равна 5,4 процента, по сравнению с показателем в 3,3 процента неделю назад. На рынке ходили разговоры о том, что Мексика начала очередное форвардное хеджирование производства на следующий год, в первую очередь, посредством покупки долгосрочных опционов «пут». Эта ситуация также могла стать причиной роста волатильности.
Если посмотреть на страйки наиболее торгуемых на прошлой неделе опционов, мы увидим, что интерес преимущественно сосредоточен вокруг опционов «пут», тогда как лишь три опциона «кол» включены в список. Наибольшая активность наблюдалась с сентябрьским опционом «пут» со страйком 95, который в последний раз торговался на уровне 0,32 доллара за баррель, вслед за которым идёт декабрьский пут-опцион со страйком 90 по цене 1,39 доллара за баррель.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Улыбка волатильности» опускается вниз
Опционы «пут» лидируют
В преддверии запланированного на сегодня еженедельного отчёта по запасам нефть WTI неуверенно торгуется с повышением. Так, ожидается, что показатели будут свидетельствовать о шестом недельном снижении акций нефтяного сетора подряд. С июня, когда геополитическая напряжённость достигла своего пика, цена сильно ушла вниз, в связи с чем опционные трейдеры переключили своё внимание с высокорисковых активов на более надёжные и дешёвые. В общем, всё это привело к росту подразумеваемой волатильности на прошлой неделе.
Как уже упоминалось, на сегодняшний день наибольшую важность стал представлять вопрос защиты рынка от дальнейшего снижения. Таким образом, на прошлой неделе изменение в поведении инвесторов спровоцировало резкий рост цен на убыточные пут-опционы. Таким образом, «улыбка волатильности» в настоящее время всё больше опускается в сторону снижения, учитывая, что разница в цене между убыточными опционами «пут» и «колл» равна 5,4 процента, по сравнению с показателем в 3,3 процента неделю назад. На рынке ходили разговоры о том, что Мексика начала очередное форвардное хеджирование производства на следующий год, в первую очередь, посредством покупки долгосрочных опционов «пут». Эта ситуация также могла стать причиной роста волатильности.
Если посмотреть на страйки наиболее торгуемых на прошлой неделе опционов, мы увидим, что интерес преимущественно сосредоточен вокруг опционов «пут», тогда как лишь три опциона «кол» включены в список. Наибольшая активность наблюдалась с сентябрьским опционом «пут» со страйком 95, который в последний раз торговался на уровне 0,32 доллара за баррель, вслед за которым идёт декабрьский пут-опцион со страйком 90 по цене 1,39 доллара за баррель.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter