Предпосылки
После резкого падения цен на нефть от уровня 94.90 до 73.25, индикатор схождения/расхождения скользящих средних и индекс относительной силы указывают на возобновление роста.
Наша стратегия заключается в покупке январского (2015 год) колл-спреда 77/81.5, чтобы сыграть на отскоке к 81.52 (38.2% коррекции относительно движения 94.90/73.25).
WTI
Источник: SaxoBank
Управление торговой стратегией и описание рисков
Точка входа
Покупка Янв15 колл-спреда со страйком 77/81.50 по цене $1.57 (срок истечения 16 декабря 2014);
Покупка Янв15 поциона колл со страйком 77 по цене 2.37;
Продажа Янв15 опциона колл со страйком 81.50 по цене 0.80
За один Янв15 колл-спред со страйком 77/81.50 вы заплатите премию в размере $1,570 ($1.57 X 1,000 баррелей).
Максимальная прибыль ограничена.
Если рынок достигнет цели на уровне 81.52 (38.2% коррекции относительно 91.90/73.26), на дату истечения прибыль составит: [цена страйк по проданному опциону - цена страйк по купленному опциону - выплаченная премия], или [81.50 - 77 - 1.57] = 2.93 (или $2,930 за один колл-спред).
Доходность инвестиции на момент истечения, если цена достигнет уровня 81.52
= прибыль/выплаченную премию*100
= 2.93/1.57 x 100
= 186.62%
Ваш максимальный убыток ограничен размером выплаченной премии; $1.57 (или $1,570 за один колл-спред).
Точка безубыточности на момент истечения
= Цена страйк по купленному опциону + выплаченная премия
= 77 + 1.57
= 78.57
Временной горизонт: 22 дня
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
После резкого падения цен на нефть от уровня 94.90 до 73.25, индикатор схождения/расхождения скользящих средних и индекс относительной силы указывают на возобновление роста.
Наша стратегия заключается в покупке январского (2015 год) колл-спреда 77/81.5, чтобы сыграть на отскоке к 81.52 (38.2% коррекции относительно движения 94.90/73.25).
WTI
Источник: SaxoBank
Управление торговой стратегией и описание рисков
Точка входа
Покупка Янв15 колл-спреда со страйком 77/81.50 по цене $1.57 (срок истечения 16 декабря 2014);
Покупка Янв15 поциона колл со страйком 77 по цене 2.37;
Продажа Янв15 опциона колл со страйком 81.50 по цене 0.80
За один Янв15 колл-спред со страйком 77/81.50 вы заплатите премию в размере $1,570 ($1.57 X 1,000 баррелей).
Максимальная прибыль ограничена.
Если рынок достигнет цели на уровне 81.52 (38.2% коррекции относительно 91.90/73.26), на дату истечения прибыль составит: [цена страйк по проданному опциону - цена страйк по купленному опциону - выплаченная премия], или [81.50 - 77 - 1.57] = 2.93 (или $2,930 за один колл-спред).
Доходность инвестиции на момент истечения, если цена достигнет уровня 81.52
= прибыль/выплаченную премию*100
= 2.93/1.57 x 100
= 186.62%
Ваш максимальный убыток ограничен размером выплаченной премии; $1.57 (или $1,570 за один колл-спред).
Точка безубыточности на момент истечения
= Цена страйк по купленному опциону + выплаченная премия
= 77 + 1.57
= 78.57
Временной горизонт: 22 дня
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу