16 апреля 2015 NetTrader | Oil | Caterpillar Inc. | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Сбербанк (SBER) Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на четверг 16.04.2015
Негативное закрытие торгов во вторник вблизи минимумов дня заставило поволноваться и усомниться в надежности уровня 1640 пунктов по индексу ММВБ. Но сегодняшняя сессия показала, что сомнения были напрасными - беда прошла стороной, и, еще раз протестировав поддержку 1640-1650, рынок постепенно начал восстанавливаться.
Открывшись ростом, индекс ММВБ на протяжение всего дня уверенно шел вверх, прибавив по итогам 1,8% (значение 1677,7 пунктов). Поддержку оказывают растущая нефть, "зеленеющие" западные площадки и приближающиеся даты закрытия реестров под дивиденды.
В лидерах роста сегодня были акции МТС (+3,75%), пользующиеся ажиотажным спросом на новостях о решении СД о выплате в качестве дивидендов за 2014 год 40,4 млрд.руб. Это 19,56 р./акцию или 7,4% доходности в текущих ценах. Мы рекомендовали покупать МТС на открытии торгов со среднесрочной целью в районе 300 р./акцию.
Так же продолжается уверенный рост в акциях наших фаворитов - Сбербанк (+3,3%), Газпром (+4%) и Аэрофлот (+2,1%). Все эти бумаги были рекомендованы к покупке еще в начале апреля.
Котировки Сбера обычки и префов вплотную приблизились к сильным уровням сопротивления - 77 р./акцию и 55,5 р./акцию соответственно. Часть длинных позиций на этих уровнях можно зафиксировать.
После небольшой коррекции продолжают рост акции Газпрома. Ждем уверенного пробоя 150 р./акцию и докупаем с целью 160:
Ближайшая цель роста по Аэрофлоту - район 42 р./акцию:
Продаем General Dynamics
Всем здравствуйте! Вчерашняя торговая сессия закрылась в плюсе. Индекс Snp500 прибавил 0,35% и зафиксировался на отметке 2095,84 пунктов. Сегодня выйдет много статистики по США. Основными драйверами роста можно назвать статданные по промышленному производству. Инвесторы с нетерпением ждут эти показатели. Ожидаем, что на торгах будут преобладать растущие движения по котировкам. На сегодня есть одна рекомендация на продажу. Продавать будем акции компании General Dynamics. Котировки эмитента активно снижались и достигли уровней, где были поставлены стоп-приказы. Мы закрываем сделку с убытком в 3,2%.
Новый стоп-приказ по позе CAT.US
За портфелем следите по табличке снизу.
События и статистика на 16 апреля
Заряжать воду перед телевизором и искать среди акций те, что могут высоко прыгнуть на словах В.В. Путина, пока рановато. Поэтому продолжим выискивать, казалось бы, очевидные закономерности. Какая-то там голова, говорят, рукам покоя не дает. Но это явно не тот случай. Ну разве неинтересно, почему вырос рынок и что на него повлияло?
Хорошо, что на графиках в Трейдернете появилась возможность скачивать котировки за любой срок в формате .csv , типо Exel, в общем. Просто графики – это, конечно, круто. Но нам же нужен АНАЛИЗ! А без данных сложно это сделать. Тащим оттуда дневные данные с начала года по индексу ММВБ, фьючу на доллар/рубль и фьючу на нефть. Это наше все. Методом нехитрых манипуляций в Excel мы получаем самую настоящую корреляционную матрицу. Слова эти не матерные, пугаться не стоит.
Собственно, на выходе выясняется, что сила связи между нефтью и индексом ММВБ высокая - 70 % из 100% (0,70205). А между долларом и индексом ММВБ сила связи нулевая, немного с обратным оттенком даже(-0,0245). Ну а то, что доллар ходит в обратную сторону(коэф. со знаком минус) от нефти мы итак знали, связь тут обратная, ее сила – 33% (-0,33403). То, что работало в нулевые, актуально и сегодня: российский рынок всегда растет за нефтью. Хотя надо будет пересчитать и по данным за год.
Нефть в среду прилично выросла. Котировки марки Brent смогли улететь выше 60 долларов за баррель и остановились аккурат под предыдущим сопротивлением. Факторов тут куча, один из них –снижение объемов добычи сланцевой нефти.
Пару абзацев выше мы выяснили, что доллар ходит в обратную сторону от нефти. Подтверждение удалось получить на практике. В валютной паре долларе/рубль было зафиксирован новый минимум в районе 49,5. Да, да – 49,50!!!
Про Штаты в наших расчетах забыли. Но в следующий раз обязательно. Ну а пока через два часа после открытия индекс SP500 рос на +0,41%.
Российский рынок вырос, потому что нефть тоже. Индекс ММВБ прибавил +1,84%. Ждем позитива от выступления президента во время прямой линии, чтобы усилить отскок. Итак, а на что еще обратить внимание в четверг:
США:
15:30 Закладки новых домов. Прогноз 1040 тыс.
15:30 Закладки новых домов (м/м). Прогноз 15.90%
15:30 Разрешения на строительство. Прогноз 1080 тыс.
15:30 Разрешения на строительство (м/м).Прогноз -2.00%
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице
Россия:
- "Прямая линия с В.Путиным"
- Трёхсторонняя встреча по газу (Россия-Украина-ЕС)
- Производственные результаты Распадской за 1 кв. 2015 г
- Финансовая отчётность ОАК за 2014 г по МСФО, телеконференция менеджмента
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Негативное закрытие торгов во вторник вблизи минимумов дня заставило поволноваться и усомниться в надежности уровня 1640 пунктов по индексу ММВБ. Но сегодняшняя сессия показала, что сомнения были напрасными - беда прошла стороной, и, еще раз протестировав поддержку 1640-1650, рынок постепенно начал восстанавливаться.
Открывшись ростом, индекс ММВБ на протяжение всего дня уверенно шел вверх, прибавив по итогам 1,8% (значение 1677,7 пунктов). Поддержку оказывают растущая нефть, "зеленеющие" западные площадки и приближающиеся даты закрытия реестров под дивиденды.
В лидерах роста сегодня были акции МТС (+3,75%), пользующиеся ажиотажным спросом на новостях о решении СД о выплате в качестве дивидендов за 2014 год 40,4 млрд.руб. Это 19,56 р./акцию или 7,4% доходности в текущих ценах. Мы рекомендовали покупать МТС на открытии торгов со среднесрочной целью в районе 300 р./акцию.
Так же продолжается уверенный рост в акциях наших фаворитов - Сбербанк (+3,3%), Газпром (+4%) и Аэрофлот (+2,1%). Все эти бумаги были рекомендованы к покупке еще в начале апреля.
Котировки Сбера обычки и префов вплотную приблизились к сильным уровням сопротивления - 77 р./акцию и 55,5 р./акцию соответственно. Часть длинных позиций на этих уровнях можно зафиксировать.
После небольшой коррекции продолжают рост акции Газпрома. Ждем уверенного пробоя 150 р./акцию и докупаем с целью 160:
Ближайшая цель роста по Аэрофлоту - район 42 р./акцию:
Продаем General Dynamics
Всем здравствуйте! Вчерашняя торговая сессия закрылась в плюсе. Индекс Snp500 прибавил 0,35% и зафиксировался на отметке 2095,84 пунктов. Сегодня выйдет много статистики по США. Основными драйверами роста можно назвать статданные по промышленному производству. Инвесторы с нетерпением ждут эти показатели. Ожидаем, что на торгах будут преобладать растущие движения по котировкам. На сегодня есть одна рекомендация на продажу. Продавать будем акции компании General Dynamics. Котировки эмитента активно снижались и достигли уровней, где были поставлены стоп-приказы. Мы закрываем сделку с убытком в 3,2%.
Новый стоп-приказ по позе CAT.US
За портфелем следите по табличке снизу.
События и статистика на 16 апреля
Заряжать воду перед телевизором и искать среди акций те, что могут высоко прыгнуть на словах В.В. Путина, пока рановато. Поэтому продолжим выискивать, казалось бы, очевидные закономерности. Какая-то там голова, говорят, рукам покоя не дает. Но это явно не тот случай. Ну разве неинтересно, почему вырос рынок и что на него повлияло?
Хорошо, что на графиках в Трейдернете появилась возможность скачивать котировки за любой срок в формате .csv , типо Exel, в общем. Просто графики – это, конечно, круто. Но нам же нужен АНАЛИЗ! А без данных сложно это сделать. Тащим оттуда дневные данные с начала года по индексу ММВБ, фьючу на доллар/рубль и фьючу на нефть. Это наше все. Методом нехитрых манипуляций в Excel мы получаем самую настоящую корреляционную матрицу. Слова эти не матерные, пугаться не стоит.
Собственно, на выходе выясняется, что сила связи между нефтью и индексом ММВБ высокая - 70 % из 100% (0,70205). А между долларом и индексом ММВБ сила связи нулевая, немного с обратным оттенком даже(-0,0245). Ну а то, что доллар ходит в обратную сторону(коэф. со знаком минус) от нефти мы итак знали, связь тут обратная, ее сила – 33% (-0,33403). То, что работало в нулевые, актуально и сегодня: российский рынок всегда растет за нефтью. Хотя надо будет пересчитать и по данным за год.
Нефть в среду прилично выросла. Котировки марки Brent смогли улететь выше 60 долларов за баррель и остановились аккурат под предыдущим сопротивлением. Факторов тут куча, один из них –снижение объемов добычи сланцевой нефти.
Пару абзацев выше мы выяснили, что доллар ходит в обратную сторону от нефти. Подтверждение удалось получить на практике. В валютной паре долларе/рубль было зафиксирован новый минимум в районе 49,5. Да, да – 49,50!!!
Про Штаты в наших расчетах забыли. Но в следующий раз обязательно. Ну а пока через два часа после открытия индекс SP500 рос на +0,41%.
Российский рынок вырос, потому что нефть тоже. Индекс ММВБ прибавил +1,84%. Ждем позитива от выступления президента во время прямой линии, чтобы усилить отскок. Итак, а на что еще обратить внимание в четверг:
США:
15:30 Закладки новых домов. Прогноз 1040 тыс.
15:30 Закладки новых домов (м/м). Прогноз 15.90%
15:30 Разрешения на строительство. Прогноз 1080 тыс.
15:30 Разрешения на строительство (м/м).Прогноз -2.00%
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице
Россия:
- "Прямая линия с В.Путиным"
- Трёхсторонняя встреча по газу (Россия-Украина-ЕС)
- Производственные результаты Распадской за 1 кв. 2015 г
- Финансовая отчётность ОАК за 2014 г по МСФО, телеконференция менеджмента
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter