21 июня 2016 Small Cap
Многие активные инвесторы и трейдеры используют торговые индикаторы для поиска точек входа или выхода. В любой платформе есть доступ к сотням индикаторов, затеряться среди которых, проще простого. В данной статье мы разберемся, как выбрать несколько индикаторов, при этом избежав перегруженности данными, и как их оптимизировать для большей эффективности.
Использование нескольких индикаторов
Виды индикаторов
Технические индикаторы являются математическими вычислениями на основе исторических данных, текущей цены и/или величины объема. Аналитики зачастую используют эту информацию, чтобы оценить поведение цены в прошлом и предсказать будущие движения. Торговые сигналы сами по себе не дают сигналов на покупку или продажу акций, трейдер должен самостоятельно интерпретировать сигналы и определять точки входа и выхода, основываясь на собственной уникальной торговой стратегии.
Существует несколько различных видов торговых индикаторов. Индикаторы могут интерпретировать:
Тренд
Импульс (моментум)
Волатильность
Объем
Без перегруза
Есть такой термин – «мультиколлинеарность», обозначающий множественный или многократный подсчет, вычисление одной и той же информации. Это основная проблема в техническом анализе, которая возникает, когда на одном графике применяются несколько технических индикаторов. В результате трейдер наблюдает избыточное количество сигналов, вводящих в заблуждение.
Некоторые трейдеры намеренно используют несколько индикаторов одного вида в надежде получения подтверждения ожидаемого движения цены. В реальности, мультиколлинеарность делает одни переменные менее важными и создает трудности в «точном» определении состояния рынка.
Использование дополнительных индикаторов
Чтобы избежать проблем, связанных с мультиколлинеарностью, трейдер должен выбрать торговые индикаторы, которые хорошо работают параллельно или в паре с другими, без образования избыточных сигналов.
Такой баланс достигается путем использования различных типов (видов) индикаторов на графике. Например, использование трендового индикатора в паре с импульсным, в качестве образца можно совместить Stochastic (импульсный индикатор) и индикатор ADX (трендовый).
Ниже на графике изображены оба этих индикатора, они предоставляют трейдеру информацию разного типа. В связи с тем, что каждый из индикаторов по-своему интерпретирует рынок, один может использоваться для подтверждения другого.
В следующих статьях расскажем о том, почему стоит держать графики «чистыми», дадим советы по организации терминального пространства, а также как оптимизировать индикаторы для большей эффективности.
Многие активные инвесторы и трейдеры используют торговые индикаторы для поиска точек входа или выхода. В любой платформе есть доступ к сотням индикаторов, затеряться среди которых, проще простого. В предыдущей статье мы разделили индикаторы на виды, и теперь поговорим о рабочем пространстве трейдера в торговой платформе, и как его оптимизировать для большей эффективности.
Оставляйте торговые графики чистыми
Так как торговая платформа является для трейдера входом на фондовый рынок, важно, чтобы графики помогали, улучшали торговлю, и не препятствовали свободному анализу рынка. Легко читаемые графики в совокупности с другими окнами платформы могут улучшить осведомленность трейдера, позволив ему быстрее реагировать на изменения рынка. Большинство торговых платформ имеют достаточно тонкие настройки, цвета графиков, дизайн, характеристики отображения индикаторов, шрифты и т.д. Правильно подготовленное рабочее пространство поможет трейдерам использовать торговые индикаторы эффективнее.
Информационная передозировка
Сегодня многие трейдеры используют несколько мониторов, чтобы видеть несколько графиков и сопутствующих окон (новости, котировки, окно ввода). Даже если у вас шесть мониторов, это не значит, что у вас имеется полный обзор, и вы видите всю информацию. Когда трейдер пытается интерпретировать так много данных, то происходит информационная передозировка, и все информация теряет смысл. Некоторые называют это аналитическим параличом; если информации слишком много, то трейдеру сложнее будет оценить её всю и дать какой-либо ответ, либо сделать логическое умозаключение.
Одним из методов устранения информационной передозировки заключается в удалении любых посторонних торговых индикаторов с рабочего пространства терминала, тем более тех, которые и вовсе не используются. Также необходимо убедиться в отсутствии мультиколиннеарности, если присутствуют индикатора одного и тоже типа, то их следует удалить.
Правильная организация рабочего пространства
Создание хорошо организованного рабочего пространства, которое использует только необходимые аналитические инструменты, должно стать вашей первостепенной целью. И если технические индикаторы, которые трейдер использует, могут меняться время от времени, а также в зависимости от условий рынка, стратегии или торгового стиля, то график цены обычно является константой и настраивается единожды.
Использование нескольких индикаторов
Виды индикаторов
Технические индикаторы являются математическими вычислениями на основе исторических данных, текущей цены и/или величины объема. Аналитики зачастую используют эту информацию, чтобы оценить поведение цены в прошлом и предсказать будущие движения. Торговые сигналы сами по себе не дают сигналов на покупку или продажу акций, трейдер должен самостоятельно интерпретировать сигналы и определять точки входа и выхода, основываясь на собственной уникальной торговой стратегии.
Существует несколько различных видов торговых индикаторов. Индикаторы могут интерпретировать:
Тренд
Импульс (моментум)
Волатильность
Объем
Без перегруза
Есть такой термин – «мультиколлинеарность», обозначающий множественный или многократный подсчет, вычисление одной и той же информации. Это основная проблема в техническом анализе, которая возникает, когда на одном графике применяются несколько технических индикаторов. В результате трейдер наблюдает избыточное количество сигналов, вводящих в заблуждение.
Некоторые трейдеры намеренно используют несколько индикаторов одного вида в надежде получения подтверждения ожидаемого движения цены. В реальности, мультиколлинеарность делает одни переменные менее важными и создает трудности в «точном» определении состояния рынка.
Использование дополнительных индикаторов
Чтобы избежать проблем, связанных с мультиколлинеарностью, трейдер должен выбрать торговые индикаторы, которые хорошо работают параллельно или в паре с другими, без образования избыточных сигналов.
Такой баланс достигается путем использования различных типов (видов) индикаторов на графике. Например, использование трендового индикатора в паре с импульсным, в качестве образца можно совместить Stochastic (импульсный индикатор) и индикатор ADX (трендовый).
Ниже на графике изображены оба этих индикатора, они предоставляют трейдеру информацию разного типа. В связи с тем, что каждый из индикаторов по-своему интерпретирует рынок, один может использоваться для подтверждения другого.
В следующих статьях расскажем о том, почему стоит держать графики «чистыми», дадим советы по организации терминального пространства, а также как оптимизировать индикаторы для большей эффективности.
Многие активные инвесторы и трейдеры используют торговые индикаторы для поиска точек входа или выхода. В любой платформе есть доступ к сотням индикаторов, затеряться среди которых, проще простого. В предыдущей статье мы разделили индикаторы на виды, и теперь поговорим о рабочем пространстве трейдера в торговой платформе, и как его оптимизировать для большей эффективности.
Оставляйте торговые графики чистыми
Так как торговая платформа является для трейдера входом на фондовый рынок, важно, чтобы графики помогали, улучшали торговлю, и не препятствовали свободному анализу рынка. Легко читаемые графики в совокупности с другими окнами платформы могут улучшить осведомленность трейдера, позволив ему быстрее реагировать на изменения рынка. Большинство торговых платформ имеют достаточно тонкие настройки, цвета графиков, дизайн, характеристики отображения индикаторов, шрифты и т.д. Правильно подготовленное рабочее пространство поможет трейдерам использовать торговые индикаторы эффективнее.
Информационная передозировка
Сегодня многие трейдеры используют несколько мониторов, чтобы видеть несколько графиков и сопутствующих окон (новости, котировки, окно ввода). Даже если у вас шесть мониторов, это не значит, что у вас имеется полный обзор, и вы видите всю информацию. Когда трейдер пытается интерпретировать так много данных, то происходит информационная передозировка, и все информация теряет смысл. Некоторые называют это аналитическим параличом; если информации слишком много, то трейдеру сложнее будет оценить её всю и дать какой-либо ответ, либо сделать логическое умозаключение.
Одним из методов устранения информационной передозировки заключается в удалении любых посторонних торговых индикаторов с рабочего пространства терминала, тем более тех, которые и вовсе не используются. Также необходимо убедиться в отсутствии мультиколиннеарности, если присутствуют индикатора одного и тоже типа, то их следует удалить.
Правильная организация рабочего пространства
Создание хорошо организованного рабочего пространства, которое использует только необходимые аналитические инструменты, должно стать вашей первостепенной целью. И если технические индикаторы, которые трейдер использует, могут меняться время от времени, а также в зависимости от условий рынка, стратегии или торгового стиля, то график цены обычно является константой и настраивается единожды.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба