23 августа 2016 Pro Finance Service
Трейдеры рынка опционов выражают скептицизм по поводу способности курса евро/доллар подняться выше уровня 1.1400.
В первую очередь следует обратить внимание на традиционный показатель Risk Reversal, рассчитываемый как разница в ценах опционов Call и Put с дельтой 25%. На графике ниже спрэд между недельным и месячным Risk Reversal наложен на динамику курса евро/доллар. Расширение указывает на несостоятельность движения курса относительно показателя Risk reversal. В нашем конкретном случае, на несостоятельность укрепления единой европейской валюты. Анализ улыбки волатильности позволяет сделать аналогичный вывод. Улыбка с пятницы по сегодняшний день сместилась вверх, указывая, что опционная защита от падения евро набирает обороты.
Рынок опционов не указывает на то, что курс евро/доллар не сможет проверить на прочность отметку 1.1400. Он указывает на неспособность уверенно и надолго закрепиться выше указанного уровня.
В первую очередь следует обратить внимание на традиционный показатель Risk Reversal, рассчитываемый как разница в ценах опционов Call и Put с дельтой 25%. На графике ниже спрэд между недельным и месячным Risk Reversal наложен на динамику курса евро/доллар. Расширение указывает на несостоятельность движения курса относительно показателя Risk reversal. В нашем конкретном случае, на несостоятельность укрепления единой европейской валюты. Анализ улыбки волатильности позволяет сделать аналогичный вывод. Улыбка с пятницы по сегодняшний день сместилась вверх, указывая, что опционная защита от падения евро набирает обороты.
Рынок опционов не указывает на то, что курс евро/доллар не сможет проверить на прочность отметку 1.1400. Он указывает на неспособность уверенно и надолго закрепиться выше указанного уровня.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба