13 февраля 2017 Pro Finance Service
В прошлую пятницу наблюдалось максимальное за всю историю дневное искривление так называемой «ухмылки волатильности» евро (ProFinance.ru: разница подразумеваемой волатильности опционов «вне денег», «около денег» и «в деньгах»), хотя курс единой валюты в кроссах при этом изменился весьма незначительно. На наш взгляд, это является серьезным медвежьим сигналом (и вызвано ростом неопределенности относительно исхода выборов во Франции), так как динамика опционных премий часто предсказывает дальнейшее поведение базового актива.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба