Во вторник торги на американских фондовых биржах завершились на положительной территории. Standard & Poor’s 500 впервые с сентября зафиксировал трехдневное продвижение после того, как ФРС пожертвовала $800 млрд для помощи потребительскому кредитованию и ипотечным компаниям. Итак, ФРС приобретет долговые бумаги, выпущенные или обеспеченные ипотечными компаниями, на сумму в $600 млрд, а также разработает программу стоимостью в $200 млрд по стимулированию потребительских кредитов и ссуд малому бизнесу. Правительство доказывает на деле, что готово пойти на многое, чтобы урегулировать последствия финансового кризиса в стране. Индекс S&P 500 увеличился на 0,7% до уровня в 857,39, индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,4% до уровня в 8479,47, а индекс высокотехнологичного сектора Nasdaq Composite лишился 0,5% до уровня в 1464,73. Вчера индекс S&P 500 зафиксировал сильнейшее двухдневное продвижение с 1987 г. на фоне правительственных гарантий проблемных активов Citigroup.
Акции крупнейшей строительной компании страны D.R. Horton взлетели на 38%, тем самым сделав компанию инициатором ралли жилищно-строительных компаний в составе индекса S&P 500 после того, как ФРС объявила о своем плане финансирования. D.R. Horton продемонстрировала подобный скачок даже несмотря на то, что в шестой раз подряд отчиталась о квартальных убытках и сократила дивиденды для сбережения наличности. Компания SLM, известная как Sallie Mae, и CIT Group подскочили более чем на 20%. Крупнейшие в стране ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, оказавшиеся в руках правительства в сентябре, подскочили на 38% и 18% соответственно. Страховые компании Lincoln National и Hartford Financial Services Group, чьи акции лишились значительной части стоимости из-за потерь по инвестициям, взлетели на торгах на 44% и 13% соответственно. Cisco Systems и Hewlett-Packard возглавили снижение сектора высоких технологий, тем самым ограничив ралли на рынках, на фоне озабоченности относительно того, что рецессия явно вредит доходом этого сектора.
Акции Hewlett-Packard упали в цене почти на 6% даже несмотря на то, что крупнейший в мире производитель компьютеров отчитался о росте продаж ПК на 10% за минувший квартал. Аналитики UBS заявили, что замедление экономики ставит под вопрос прогноз по продажам на 2009 г. Акции крупнейшего производителя сетевого оборудования Cisco упали в цене на 6% после того, как появилось сообщение о ее планах закрыть офисы в Северной Америке на 5 дней впервые за десятилетие, чтобы сэкономить средства. Крупнейшие банки страны Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co продвинулись более чем на 6% на фоне того, что они вознамерились продать долговые бумаги, обеспеченные Federal Deposit Insurance. В частности, Goldman уже продал долговые ценные бумаги на сумму в $5 млрд. Брокерская компания E*Trade Financial подскочила на 50% после того, как заявила о больших надеждах на получение средств по правительственной Troubled Asset Relief Program.
Рекомендации по торговле S&P500. Торговля во вторник проходила с повышением в диапазоне 833.00-873.00. Как видно на дневном графике цена на S&P500 по-прежнему находится ниже важного сопротивления на уровне 1255.0 пунктов 1032.0 ввиде скользащей средней с периодом 55 на дневном графике (см. дневной график), что и располагает к снижению цены, тем более, что торговля по-прежнему проходит в рамках долгосрочного нисходящего тренда берущего свое начало с июля 2007 года.
Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом немного угасает и составляет 24 пункта, что указывает на ослабление /бычьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Негативным моментом для /быков/ по-прежнему является тот факт, что цена на фондовый индекс S&P500 находится ниже скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 850.00, см. на 4х часовом графике) и она в краткосрочной перспективе будет оказывать сопротивление цене. Линии Bollinger Bands на 4х часовом графике разворачиваются вверх, а на дневном графике стабилизировались, что указывает на дальнейшую консолидацию цены в среднесрочной перспективе.
На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом немного снизилась и составляет 31 пункт, что указывает на ослабление нисходящей тенденции на рынке. В сложившейся ситуации дальнейшее повышение возможно только если /быки/ преодолеют сопртивление ввиде скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике уровень 850.0, что открывает /дорогу/ к сопротивлению на уровне 890.0, где проходит простая скользящая средняя на дневном графике. Уровни поддержки: 835.0, 770.0, 720.0. Уровни сопротивления: 850.0, 890.0, 907.50, 1008.0, 1032.0, 1068.0, 1202.0, 1255.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/26/2008 Анализ рынка кукурузы (Corn-CZ7)
Цена на кукурузу незначительно снизилась на торгах во вторник и составила к закрытию 370.50 цента. На торговой сессии во вторник цена на кукурузу снизилась на фоне снижения цен на рынке нефти, в также ввиду коррекции на рынке зерновых в целом после повышения в понедельник. Макроэкономические данные, по-прежнему остаются негативными для рынка кукурузы. Данные по экспортным осмотрам кукурузу оказались негативными и составили 28.74 млн. бушелей по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 37.7 млн. бушелей. Данные по экспортным продажам американской кукурузы, оказались на низком уровне и составили 433800 тонн, по сравнению с торговыми ожиданиям в районе 729000 тонн. Опубликованный 10/11/2008 отчет USDA оказался негативным для рынка кукурузы. Согласно опубликованных USDA данных, запасы американской кукурузы сезона 2008/2009 выросли к 1.124 млрд. бушелей по сравнению с 1.088 млн. бушелей в прошлом месяце.
Производство кукурузы в США практический не изменилось и составило 12.02 млрд. бушелей, по сравнению с 12.07 млрд. бушелей в прошлым месяцем. Однако, при этом запасы кукурузы в мире выросли и составили 110.12 млн.тонн по сравнению с 105.57 млн. тонн в прошлом месяце.
Рекомендации по торговле. Цена на кукурузу на торгах во вторник снизилась и по-прежнему находится ниже скользящей средней с периодом 55 (уровень 445.00) на дневном графике, которая продолжает снижаться и набирает нисходящую /динамику/. Индикатор ADX на дневном графике указывает нам на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом не изменилась и составляет 16 пунктов, что указывает на ослабление нисходящего тренда.
Линии Bollinger Bands стабилизировались на дневном графике. Цена на кукурузу находится также ниже отметки на уровне 545 центов, где проходит скользящая средняя с периодомм 55 на недельном графике (см. недельный график), что предвещает дальнейшее снижение цены. Линия долгосрочного восходящего тренда также была пробита на уровне 530 центов. Как видно на дневном графике цена на кукурузу в понедельник практический достигла линии нисходящего тренда. По моему мнению пока цена на кукурузу находится ниже линии нисходящего тренда наиболее вероятно дальнейшее снижение цены и после пробоя поддержки на уровне 368.0 центов, целью снижения становится уровень 335.0. В случае пробоя данного уровня, следущая поддержка расположена на уровне 305.0 центов. При пробое по итогам дня линии нисходящего тренда наиболее вероятно дальнейшее повышение к сопротивлению на уровне 445 центов, где проходит скользящая средняя с периодом 55 на дневном графике. Уровни поддержки: 367.50, 335.0, 305.0. Уровни сопротивления: 377.0, 430.0, 445.0, 531.0, 545.0, 565.0, 625.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/26/2008 Анализ рынка пшеницы ( Wheat-WH9)
Цена на пшеницу на торгах во вторник снизилась и составила к закрытию 534.00 цента. Снижение цены на пшеницу произошло ввиду коррекции после значительного роста в понедельник. Опубликованные ранее макроэкономические данные, по-прежнему являются негативными для рынка пшеницы. По сообщению USDA о том, что производство пшеницы в мире пересмотрено в сторону повышения и составляет по новым оценкам 683 млн. тонн, что на 7 млн. тонн выше предварительных оценок. Макроэкономическая статистика является по-прежнему негативной для рынка пшеницы. Последний отчет USDA также является негативным для рынка пшеницы. По опубликованным 10/11/2008 USDA данным, запасы американской пшеницы урожая 2008/2009 выросли и составили 603 млн. бушелей, по сравнению с 601 млн. бушелей в прошлом месяце. Производство пшеницы в мире сезона 2008/2009 выросло и составило 682.40 млн. тонн по сравнению с 680.2 млн. тонн в прошлом месяце. Экспортные продажи американской пшеницы, оказались на высоком уровне и составили 511000 тонн, по сравнению с торговыми ожиданиями на уровне 255000 тонн. Данные по экспортным осмотрам американской пшеницы составили 22.304 млн. бушелей, по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 14.9 млн. бушелей.
Производство пшеницы в Австралии было снижено до 20.0 млн. тонн по сравнению с 21.5 млн. тонн в прошлом месяце. В Аргентине производство пшеницы также снизилось до 11.0 млн. тонн. Особенно негативно на рынок повлияло сообщение USDA о том, что производство пшеницы в странах ЕС выросло до 150.6 млн. тонн по сравнению с 147.17 млн. тонн в прошлом месяце. По-прежнему негативом для рынка пшеницы является сообщение USDA о том, что производство пшеницы в Канаде выросло до 27.27 млн. тонн по сравнению с прежней торговой оценкой в районе 25.43 млн. тонн. Производство пшеницы в России также будет рекордным за последнее десятилетие и составит 58.5 млн. тонн.
Рекомендации по торговле. Торговля на рынке пшеницы пороходит в рамках среднесрочного нисходящего тренда, берущего свое начало с 27.02.2008. На дневном графике видно, что цена на пшеницу по-прежнему находится ниже сопротивления на уровне 613.00 центов, ввиде скользящей средней с периодом 55 на дневном графике, которая продолжает снижаться, что располагает к дальнейшему снижению цены.
Скользящие средние на индикаторе ADX на дневном графике расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом угасает и составляет 23 пункта, что указывает на ослабление /нисходящей/ тенденции на рынке. Линии Bollinger Bands стабилизировались на дневном графике, что указывает на дальнейшую консолидацию цены в среднесрочной перспективе. Цена на пшеницу вновь вернулась в границы диапазона 500-565 центов и в ближайшей перспективе торговля будет проходить в рамках этого диапазона. Уровни поддержки: 533.0, 525.0, 500, 468.0, 430.0 Уровни сопротивления: 565.0, 613.0, 712.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/26/2008 Анализ рынка нефти (F.Crude oil-CLF9)
Цены на мировом рынке нефти по итогам торгов во вторник на ведущих нефтяных биржах заметно снизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки 25 ноября 2008г. составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,35 (-3,58) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 50,77 (-3,73) долл./барр. Снижение цен на черное золото произошло, из-за коррекции рынка после резкого удорожания в понедельник более чем на 9%. Кроме того, инвесторов по-прежнему пугает возможность снижения спроса на основной энергоноситель из-за рецессии на рынках США и ЕС. Также 24 октября 2008г. на внеочередном заседании ОПЕК приняла решение сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки по отношению к производственному показателю за сентябрь 2008г. Следующее плановое заседание картеля должно было пройти лишь 17 декабря в Алжире, однако очередное резкое падение цен на нефть заставило участников ОПЕК вновь собраться на внеочередную встречу. Следующее внеочередное собрание членов картеля состоится в Каире 29 ноября.25 ноября глава Министерства энергетики РФ в ходе своего визита в столицу Индии г.Дели заявил, что Россия не исключает возможности скоординированного с организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сокращения объемов добычи нефти.
Рекомендации по торговле Crude Oil. Цена на нефть снизилась на торгах во вторник после значительного падения и по-прежнему торгуется в рамках среднесрочного нисходящего тренда и находится ниже скользящей средней с периодом 55 на дневном графике (уровень 79.65) и она постепенно снижается, что является очень негативным фактором для цены на нефть и располагает к дальнейшему падению цены. Цена на нефть пробила линию долгосрочного восходящего тренда. Цена на нефть торгуется также ниже скользящей средней с периодом 55 на недельном графике (уровень 107.75), которая начала постепенно разворачиваться вниз, что располагает к дальнейшему падению цены в долгосрочной перспективе. На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила нисходящего тренда при этом не изменилась за последнюю торговую сессию и составляет 46 пунктов, что указывает на возможность нового усиления /нисходящего/ тренда на рынке. На 4х часовом графике индикатор ADX указывает нам на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом немного выросла и составляет 27 пунктов, что указывает на усиление /медвежьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Негативным фактором для игроков на повышение является и то, что цена на нефть торгуется ниже скользящей средней с периодом 55 на 4 часовом графике (уровень 54.75 см. на 4х часовом графике), которая будет выступать теперь в качестве сопротивления цене в краткосрочной перспективе.
Линии Bollinger Bands на 4х часовом графике стабилизировались, а на дневном графике разворачиваются вниз, что указывает на то, что на рынке наиболее вероятно дальнейшее снижение цены в среднесрочной перспективе. Пока цена на нефть торгуется ниже минимума этого года (85.37), это располагает к дальнейшему снижению. Тем более, что цена на нефть торгуется ниже скользящей средней с периодом 55 на недельном графике (уровень 107.75). Как я и прогнозировал, после того, как цена на нефть не смогла /пробиться/ выше сопротивления 55 $ на торгах во вторник и пока остается в рамках диапазона 50-55 $. По моему мнению в ближайшей перспективе не произойдет пробой сопротивления на уровне 55 $, так как вблизи него проходит также скользящая средняя с периодом 55 на 4х часовом графике. И скорее всего цена на нефть будет в краткосрочной перспективе торговаться в рамках диапазона 50-55 $. Поддержка на уровне 50 $ за баррель является серьезным техническим уровнем (можно сказать перекрестком) в движении цены, и если произойдет ее повторный пробой, то наиболее вероятно дальнейшее снижение в район поддержки 41 $ за баррель, где скорее всего начнется консолидация цены. Если этого не произойдет, то мы увидим 25 $ за баррель. Уровни сопротивления: 54.75, 55.0, 60.0, 68.50, 70.35, 77.27, 79.65, 92.60, 98.80, 107.75. Уровни поддержки: 50.0, 41.0, 25.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/26/2008 Анализ рынка золота (F.Gold -GCG9)
Рост доверия инвесторов во вторник распространился на рынок золота, вызвав закрытие коротких позиций фондами, так как резкое снижение доллара толкнуло металл в область 800 долларов США. Котировки февральских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи немного выросли, до 820,50 доллара за унцию. Индекс доллара на ICE Futures снизился. Это оказало поддержку золоту. Во вторник покупатели постоянно наращивали позиции по мере ослабления доллара и установили внутридневной максимум в районе 833 $. Повышение доверия инвесторов привело к росту котировок акций и закрытию коротких позиций по золоту фондами. Котировки американских акций выросли, после того как правительство США сообщило, что оно инвестирует 20 млрд долларов в Citigroup и гарантирует проблемные активы Citi в размере 306 млрд долларов в попытке стабилизировать компанию и финансовую систему в целом. Рост котировок акций означает, что фонды больше не испытывают давление в отношении продаж золота для того, чтобы увеличить денежные средства для погашений обязательств.
Рекомендации по торговле (F.Gold). Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом угасает и составляет 43.0 пункта, что указывает на ослабление /бычьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Позитивным фактором для /быков/ является теперь и то, что цена на золото торгуется выше скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 764.5), которая выступает теперь в качестве поддержки цене на золото в краткосрочной перспективе (см. на 4х часовом графике). Коридор Bollinger Band начал разворачиваться вверх, как на дневном графике, так и на 4х часовом графике, что указывает на высокую вероятность повышения цены в среднесрочной перспективе.
На дневном графике ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом набирает обороты и составляет 23 пункт, что указывает на усиление восходящей тенденции. Однако на дневном графике видно, что цена на золото по прежнему торгуется ниже скользящей средней с перидом 55 (уровень 822.0), что пока не способствует дальнейшему повышению цены. Для продолжения роста необходимо, чтобы цена на золото закрепилась выше данного уровня, тогда целью повышения может стать уровень 920 $, так как примерно на этом уровне проходит линия нисходящего тренда.
Цена на золото также по-прежнему торгуется ниже уровня 896.0 $ за унцию, где проходит скользящая средняя с периодом 55 на недельном графике (см. недельный график), что способствует падению цены в долгосрочной перспективе. В сложившейся ситуации цена на золото имеет шансы для продолжения роста, но для этого необходимо преодолеть сопротивление на уровне 822 $ за унцию. В целом техническая картина на рынке золота по-прежнему располагает к падению в долгосрочной перспективе. Уровни поддержки: 798.0, 770.0, 764.5, 720.0, 682.5, 640.0. Уровни сопротивления: 822.0, 830.0, 896.0, 907.5, 920.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу