3 мая 2017 QuantPro.Ru
Человеку, только осваивающему финансовые рынки и торговлю на Forex, сложно разобраться с принципами работы всех технических индикаторов, которые предлагает для анализа торговая платформа. Большая ошибка начинающих спекулянтов заключается в том, что они пытаются одновременно использовать все индикаторы, которые им известны, заполняя линиями и диаграммами график настолько, что сложно обнаружить сам уровень цены.
В то же время эксперты трейдинга рекомендуют придерживаться в вопросе применения технических индикаторов рынка аскетизма. Многие известные инвесторы стали богатыми и обеспеченными людьми, торгуя на Форекс с помощью простой комбинации – скользящей средней и одного из осцилляторов (например, RSI). Нагромождение индикаторов, наоборот, играет с трейдером (особенно малоопытным) злую шутку – стараясь вобрать и свести воедино всю информацию, он в итоге так и не приходит к единой точке зрения.
Решение использовать скользящую среднюю как базовый индикатор для анализа рынка оправдано тем, что более сложные инструменты построены как раз на этом индикаторе. Поэтому изучение принципа действия скользящей средней – первооснова для трейдера.
Как работает скользящая средняя и какой может быть?
Индикатор обобщает информацию о том, как двигалась цена в определенное число предыдущих периодов и выводит среднее значение на данный период, которое отражается на графике в виде точки. Линии, соединяющие эти точки, и образуются собой скользящую среднюю. Такая простая методика позволяет судить о присутствующей на рынке тенденции к повышению или понижению цены.
Важно подойти ответственно к выбору количества периодов для расчета: если их будет мало, анализ окажется поверхностным, если много – то захватит устаревшие данные, которые повлияют на итоговый результат. Чем больше периодов берется, тем более ровной будет линия скользящей средней на графике. Эксперты трейдинга (например, Раджи Хорнер) рекомендуют использовать 34 периода при расчете скользящей средней.
Скользящая средняя классифицируется в зависимости от метода расчета. Выделяются:
• Простая скользящая средняя (SMA – simple moving average). Представляет собой простое среднее арифметическое значение и, например, для 20 периодов считается по формуле:
SMA = (P(1) + P(2) +…+ P(20)) / 20
Расчеты столь же просты, сколь и неэффективны. Эксперты финансовых рынков рекомендуют избегать пользоваться простой средней по причине необъективности: формула просто не делает различий по важности между первым и последним периодом, хотя очевидно, что более актуальные данные гораздо важнее.
• Взвешенная скользящая средняя (WMA – weighted moving average). Эта средняя позволяет решить проблему необъективности, о которой говорилось применительно к простой средней, но делает это несколько «топорно». Каждое из значений, взятых для расчета, умножается на убывающий коэффициент. Для первого слагаемого (наиболее актуального значения) коэффициент равен числу периодов. Для каждого последующего убывает на 1. Расчет для 20 периодов будет вестись по такой формуле:
WMA = (P(1)*20 + P(2)*19…+P(19)*2 + P(20)) / (20 + 19 +…+1)
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA – exponential moving average). Эта средняя – фаворит у экспертов. Значения для EMA убывают экспоненциально и никогда не равняются нулю.
Такая скользящая средняя рассчитывается по формуле:
EMA = (P(1) + (1 – a) * P(2) + (1 – a)^2 * P(3)…+ (1 – a)^19 * P(20)) / (1 + (1 – a) +…+ (1 – a)^19))
Экспоненциальная средняя, согласно мнению большинства экспертов, наиболее достоверно отражает текущее настроение рынка.
Настройки скользящей средней
Рассмотрим настройки индикатора в платформе Meta Trader 4. Разобраться просто. Поле «Период» предлагает выбрать число последних периодов, которые будут учитываться при анализе. Поле «Метод MA» позволяет определить вид средней (простая, экспоненциальная). Поле «Применить к» очень важно: здесь можно настроить среднюю так, чтобы она выводила результат по ценам закрытия периодов (Close), по высшим значениям цены в периоде (High) и низшим (Low). Поле «Сдвиг» дает возможность подвинуть скользящую среднюю на определенное число периодов вперед на тот случай, например, если она совпадет с линией цены.
Какие индикаторы строятся на скользящих средних?
На скользящих средних построено большое количество самых известных индикаторов технического анализа. В их число входят:
• Полосы Боллинджера. Самый известный индикатор Форекс состоит из трех скользящих средних: одной центральной и двух с отклонениями в +20 и -20. Полосы Боллинджера образуют коридор, внутри которого и движется цена.
• Аллигатор Билла Вильямса. Также состоит из трех средних, которые являют собой:
- Челюсти (период 13 со сдвигом 8).
- Зубы (период 8 со сдвигом 5).
- Губы (период 5 со сдвигом 3).
«Аллигатор» служит для обнаружения тренда «в зачатке», однако, по мнению экспертов, не всегда готов дать достоверный результат, так как учитывает слишком малое количество периодов.
• Волна. Этот индикатор описан в книге Раджи Хорнер «Forex на 5 часов в неделю» и представляет собой три скользящие средние с периодом 34, построенные по ценам закрытия, максимума и минимума. В стандартном наборе Meta Trader такого индикатора нет, но построить его самостоятельно не составляет труда.
Единого способа интерпретировать данные скользящей средней нет – каждый трейдер понимает ее по-своему. Бинарные трейдеры, например, предпочитают считать среднюю динамическим уровнем поддержки или сопротивления, а традиционные спекулянты определяют по ней наличие тренда.
В то же время эксперты трейдинга рекомендуют придерживаться в вопросе применения технических индикаторов рынка аскетизма. Многие известные инвесторы стали богатыми и обеспеченными людьми, торгуя на Форекс с помощью простой комбинации – скользящей средней и одного из осцилляторов (например, RSI). Нагромождение индикаторов, наоборот, играет с трейдером (особенно малоопытным) злую шутку – стараясь вобрать и свести воедино всю информацию, он в итоге так и не приходит к единой точке зрения.
Решение использовать скользящую среднюю как базовый индикатор для анализа рынка оправдано тем, что более сложные инструменты построены как раз на этом индикаторе. Поэтому изучение принципа действия скользящей средней – первооснова для трейдера.
Как работает скользящая средняя и какой может быть?
Индикатор обобщает информацию о том, как двигалась цена в определенное число предыдущих периодов и выводит среднее значение на данный период, которое отражается на графике в виде точки. Линии, соединяющие эти точки, и образуются собой скользящую среднюю. Такая простая методика позволяет судить о присутствующей на рынке тенденции к повышению или понижению цены.
Важно подойти ответственно к выбору количества периодов для расчета: если их будет мало, анализ окажется поверхностным, если много – то захватит устаревшие данные, которые повлияют на итоговый результат. Чем больше периодов берется, тем более ровной будет линия скользящей средней на графике. Эксперты трейдинга (например, Раджи Хорнер) рекомендуют использовать 34 периода при расчете скользящей средней.
Скользящая средняя классифицируется в зависимости от метода расчета. Выделяются:
• Простая скользящая средняя (SMA – simple moving average). Представляет собой простое среднее арифметическое значение и, например, для 20 периодов считается по формуле:
SMA = (P(1) + P(2) +…+ P(20)) / 20
Расчеты столь же просты, сколь и неэффективны. Эксперты финансовых рынков рекомендуют избегать пользоваться простой средней по причине необъективности: формула просто не делает различий по важности между первым и последним периодом, хотя очевидно, что более актуальные данные гораздо важнее.
• Взвешенная скользящая средняя (WMA – weighted moving average). Эта средняя позволяет решить проблему необъективности, о которой говорилось применительно к простой средней, но делает это несколько «топорно». Каждое из значений, взятых для расчета, умножается на убывающий коэффициент. Для первого слагаемого (наиболее актуального значения) коэффициент равен числу периодов. Для каждого последующего убывает на 1. Расчет для 20 периодов будет вестись по такой формуле:
WMA = (P(1)*20 + P(2)*19…+P(19)*2 + P(20)) / (20 + 19 +…+1)
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA – exponential moving average). Эта средняя – фаворит у экспертов. Значения для EMA убывают экспоненциально и никогда не равняются нулю.
Такая скользящая средняя рассчитывается по формуле:
EMA = (P(1) + (1 – a) * P(2) + (1 – a)^2 * P(3)…+ (1 – a)^19 * P(20)) / (1 + (1 – a) +…+ (1 – a)^19))
Экспоненциальная средняя, согласно мнению большинства экспертов, наиболее достоверно отражает текущее настроение рынка.
Настройки скользящей средней
Рассмотрим настройки индикатора в платформе Meta Trader 4. Разобраться просто. Поле «Период» предлагает выбрать число последних периодов, которые будут учитываться при анализе. Поле «Метод MA» позволяет определить вид средней (простая, экспоненциальная). Поле «Применить к» очень важно: здесь можно настроить среднюю так, чтобы она выводила результат по ценам закрытия периодов (Close), по высшим значениям цены в периоде (High) и низшим (Low). Поле «Сдвиг» дает возможность подвинуть скользящую среднюю на определенное число периодов вперед на тот случай, например, если она совпадет с линией цены.
Какие индикаторы строятся на скользящих средних?
На скользящих средних построено большое количество самых известных индикаторов технического анализа. В их число входят:
• Полосы Боллинджера. Самый известный индикатор Форекс состоит из трех скользящих средних: одной центральной и двух с отклонениями в +20 и -20. Полосы Боллинджера образуют коридор, внутри которого и движется цена.
• Аллигатор Билла Вильямса. Также состоит из трех средних, которые являют собой:
- Челюсти (период 13 со сдвигом 8).
- Зубы (период 8 со сдвигом 5).
- Губы (период 5 со сдвигом 3).
«Аллигатор» служит для обнаружения тренда «в зачатке», однако, по мнению экспертов, не всегда готов дать достоверный результат, так как учитывает слишком малое количество периодов.
• Волна. Этот индикатор описан в книге Раджи Хорнер «Forex на 5 часов в неделю» и представляет собой три скользящие средние с периодом 34, построенные по ценам закрытия, максимума и минимума. В стандартном наборе Meta Trader такого индикатора нет, но построить его самостоятельно не составляет труда.
Единого способа интерпретировать данные скользящей средней нет – каждый трейдер понимает ее по-своему. Бинарные трейдеры, например, предпочитают считать среднюю динамическим уровнем поддержки или сопротивления, а традиционные спекулянты определяют по ней наличие тренда.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба